Techninės analizės ABC: Rodikliai (8 dalis)

» Straipsniai » Techninė analizė
Autorius: traders.lt Data: 2018-01-13 19:48 Komentarai: (0)
Pagrindinis techninės analizės objektas - tai pasirinkto finansinio instrumento kainos arba vertės pokyčio grafikas, tačiau dažnai vien to, ką galime matyti, pasižymėti jame mums nepakanka, arba reikia dar vieno papildomo elemento, kuris patvirtintų pirkimo ar pardavimo signalus, nes tiesiog tuomet jie tampa dar labiau patikimesni. Tokiu atveju dažniausiai naudojami taip vadinami rodikliai - rodiklių grupės, kurių yra iš ties įvairių.


Money flow index (MFI)

MFI rodiklis, t.y. pinigų srautų indeksas, tai osciliatorius, kuris matuoja kapitalo įplaukas ir nutekėjimą. Indikatorius grafike pateikiamas svyruojantis tarp 0 ir 100 reikšmės ir savo konstrukcija jis yra panašus į RSI rodiklį, tačiau skirtingai nuo jo MFI osciliatoriuje taip pat atsižvelgiama ir į apimtį.

Šio rodiklio augimo tendencija gali būti interpretuojama kaip kapitalo įplaukų ženklas, o mažėjimo tendencija - kaip kapitalo nutekėjimo signalas.

Money flow index (MFI) indikatorius gali būti naudojamas kaip perpirkimo arba perpardavimo būklės matas. Kai jis yra virš aštuoniasdešimties reikšmės, tai rodo, kad rinka yra perpirkta (pervertinta), tuo tarpu kai šis osciliatorius arba generatorius yra žemiau perpardavimo lygio (20), tai yra informacija, jog rinka yra nuvertinta. Pardavimo signalai (raudoni žymekliai) atsiranda tuomet, kuomet indikatoriaus linija iš viršaus į apačią kerta perpirkimo lygį (80), tuo tarpu pirkimo signalai (žali žymekliai) sugeneruojami tuomet kai indikatoriaus linija iš apačios į viršų kerta perpardavimo lygį, kuris sudaro 20.

Kitas būdas interpretuoti rodiklį yra ieškoti divergencijų arba skirtumų tarp MFI rodiklio grafiko ir pasirinkto finansinio instrumento grafiko, siekiant numatyti tendencijos pokyčius.

Divergencijos ir perpirkimo / perdavimo lygio kombinacija yra labai stiprus signalas parduoti / pirkti.




Ultimate Oscillator (ULT)

Ultimate Oscillator - tai osciliatorius arba generatorius, kuris gaunamas vienodais svoriais sudėjus tris skirtingų laiko intervalų osciliatorius (dažniausiai: septynių dienų, keturiolikos dienų ir dvidešimt aštuonių dienų). Rezultatas pateikiamas grafike, kur Ultimate Oscillator reikšmė svyruoja nuo 0 iki 100.

Analizė remiantis šiuo generatoriumi yra pagrįsta lyginant jo kryptį su analizuojamo instrumento kainos arba vertės kryptimi. Jei finansinio instrumento vertė kyla ir pasiekia naują maksimumą, tai minimo indikatoriaus vertė irgi turi augti ir pasiekti maksimumą. Analogiškai, jei finansinio instrumento kaina krenta ir pasiekia naują minimumą, tai Ultimate Oscillator reikšmė taip pat turi kristi ir pasiekti naują minimumą. Jei minimo rodiklio elgesys ir judesys nepatvirtina pasirinkto finansinio instrumento vertės pokyčio krypties, mes gauname signalą apie galimą minimo instrumento vertės pokyčio tendencijos pasikeitimą.

Taip pat šį osciliatorių galima panaudoti atsižvelgiant į jo perpirkimo (dažniausiai 70 reikšmė) ir perpardavimo (dažniausiai 30 reikšmė) lygius. Kai iš viršaus Ultimate Oscillator indikatorius kerta perpirkimo lygį, tai yra pardavimo signalas, na o kai iš apačios kertamas perpardavimo lygis, tuomet sugeneruojamas pirkimo signalas.

Šiuo atveju irgi divergencijos ir perpirkimo / perdavimo lygio kombinacija yra labai stiprus signalas parduoti / pirkti.




Williams percent R (%R)

Rodiklis %R (Williams %R, Percent R) yra labai panašus į stochastinį osciliatorių ir naudojamas stebėti bei nustatyti akcijų ar kito finansinio instrumento pervertinimo arba nuvertinimo momentus. Šis indikatorius duoda gana gerus signalus tuo metu, kai kursas juda horizontaliame trende esant dideliems kainų svyravimams. Esant stiprioms augimo ar kritimo tendencijoms, jis greitai pasiekia ekstremalius lygius ir lieka perpirkimo arba perpardavimo lygiuose. Tada vienintelė informacija, kurią galima nustatyti iš jo elgesio, yra tai, kad vis dar tęsiasi augimo ar kritimo tendencija.

Norint analizuoti šį rodiklį, būtina nustatyti perpardavimo ir perpirkimo lygius. Vertės nuo 80% iki 100% dažniausiai laikomos pervertinimo lygiu arba požymiu, tuo tarpu reikšmės nuo 0% iki 20% nuvertinimo arba nepakankamo įvertinimo požymis. Todėl perpirkimo lygis paprastai yra nustatomas ties 80 - 90%, o perpardavimo - ties 10 - 20%.

Pirkimo signalas (žalias žymeklis) sugeneruojamas kai Williams percent R (%R) pakyla virš perpardavimo lygio, ir analogiškai pardavimo signalas (raudonas žymeklis) atsiranda tada, kai šis indikatorius nukrenta žemiau perpirkimo lygio.

Naudojant šį rodiklį reikėtų nepamiršti, kad pervertinimas ne visada reiškia, jog netrukus ims mažėti pasirinkto finansinio instrumento kaina ar kursas, ir tuo pačiu nuvertinimas nebūtinai garantuoja staigų kainos padidėjimą. Abu reiškiniai, t.y. pervertinimas ir nuvertinimas gali išlikti ilgesniam laikui, todėl rekomenduojama naudoti papildomus rodiklius ar kitus analizės metodus kai yra aiškios kilimo ar kritimo tendencijos.

Šiuo atveju naudinga panaudoti devynių sesijų slankųjį vidurkį, kad anksčiau gauti informaciją apie indikatoriaus judėjimo krypties pasikeitimą. Jei rodiklis pramuš savo vidurkį neutralioje juostoje (20 - 80%), tada mes gauname signalą apie tam tikros finansinės priemonės kainos krypties pasikeitimą.




Pabrėžiame, kad tai tik trumpa bendra teorinė dalis, na o tai, kas jums patiems individualiai tiks geriausiai priimant investicinius ar spekuliacinius - prekybinius sprendimus galite sužinoti tik išbandę praktiškai, pavyzdžiui, naudojant demo versiją.

Pradedantiems pavyzdys, kaip MetaTrader 4 platformoje rasti ir nusistatyti norimus rodiklius:





Bus daugiau...

Dar daugiau straipsnių techninės analizės tema rasite mūsų tinklapio straipsnių skiltyje Techninė analizė bei nuspaudę šią aktyvuotą nuorodą.


Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais

Panašūs straipsniai:

(Finansai,investavimas,techninė analizė)

2018-09-22 » Investavimo ABC: Fondai
2018-08-04 » 2018 metais patys vertingiausi sporto klubai pasaulyje
2018-07-28 » Techninės analizės ABC: Rodikliai (9 dalis)
2018-07-21 » Rinkos psichologija
2018-07-14 » Fibonacci įrankiai (diapazonas)
2018-05-12 » Verslo ABC: Kur gauti lėšų verslo pradžiai?
2018-05-05 » Fibonacci įrankiai (lygiai)
2018-04-28 » Fibonacci - pradžia
2018-04-21 » Fundamentali analizė
2018-02-09 » Fundamentali ir techninė analizė

 
Dar nėra komentarų