
Paskutinį kartą taip blogai buvo kovo 15 dieną, kai rinkos susidūrė su Silicio slėnio banko žlugimu. Šis indeksas, paremtas įvairiais rodikliais, aiškiai parodo blogėjančias nuotaikas Volstryte ir atspindi neigiamas investuotojų emocijas.
Vienas iš pagrindinių veiksnių, į kurį atsižvelgiama indekse, yra Cboe VIX nepastovumo indekso, žinomo kaip „baimės matuoklis“, lygis. VIX indeksas trečiadienį pasiekė 18,70 reikšmę, arba aukščiausią lygį nuo gegužės 25 dienos, patvirtindamas augantį nerimą rinkose.
Be VIX, indekse taip pat atsižvelgiama į Niujorko vertybinių popierių biržoje listinguojamų akcijų, kurių prekyba yra aukščiausia per 52 savaites, skaičių, palyginti su akcijų, kuriomis prekiaujama 52 savaičių žemumose, skaičių. Tai dar vienas rodiklis, rodantis investuotojų „baimę“.

Verta paminėti, kad susirūpinimas „baime“ netaikomas šiukšlinių obligacijų pajamingumo skirtumams, palyginti su investicinio lygio skolos vertybinių popierių pajamingumų skirtumais, kurie išliko gana stabilūs, nepaisant padidėjusio ilgalaikio iždo pajamingumo.
Pastaruoju metu pastebima akcijų rinkos mažėjimo tendencija – tai investuotojus nustebinusių Federalinio rezervų banko prognozių išlaikyti aukštą bazinę palūkanų normą ilgiau nei prieš tai manyta pasėkmė. Didėjantis iždo vertybinių popierių pajamingumas ir stiprėjantis doleris daugiausia kaltinami dėl šių Volstryto problemų.