R koeficientas
2007-05-29 09:20
(0)
R naudojamas kaip sutrumpinimas nuo Risk/Reward Ratio, t.y. rizikos ir pelno santykis. R parodo kiek yra rizikuojama kad gautum numatytą tikėtiną pelną. R yra koeficientas, t.y. tik skaičiukas, ne pinigai, ne akcijos. Koeficientas gaunamas padalinus tikėtiną pelną, kai pozicija bus uždaryta, iš sumos kuria yra rizikuojama.
Tarkime treideris nupirko 100 akcijų už 10Lt. Jei nepasisektų, ir akcija nukristų žemiau 9 Lt, tai treideris nori apsisaugoti ir įveda Stop Loss orderį. Tokiu būdu jo nuostoliai būtų 100Lt (gali būti ir daugiau, jei tarkim bus didelis langas). Treideris tiki, kad akcija turėtų užkilti iki 13Lt per jo numatytą laikotarpį. Taigi jis rizikuoja vienu litu už akciją tam, kad gauti 3 Lt nuo akcijos uždarius poziciją, t.y. šio sandėrio rizikos ir pelno santykis yra 3:1, arba kitaip 3R. Tiesa, kadangi pelnas yra dalinamas iš rizikos, tai pavadinimas turėtų būti pelno ir rizikos santykis (reward/risk ratio).
Daugiau..
Visi dienoraščio įrašai:
  Antraštė |
Atnaujintas |
Kartai |
Komentarai |
| R koeficientas | 2007-05-29 | 2575 | (0) |
| Chaotiško nuoseklumo didžioji paslaptis | 2007-05-26 | 2337 | (3) |
| Tobulybės besiekiant... | 2007-03-07 | 8260 | (1) |