versija spausdinimui
(0)
Po to, kaip taip vadinamas baimės indeksas VIX išliko žemame lygyje ilgiausiai per paskutinius keturis mėnesius, vis labiau ir labiau tikėtina tampa, jog sulauksime jo augimo arba šuolio, o tai tuo pačiu pranašauja apie korekcija Niujorko biržoje, skelbia naujienų agentūra Bloomberg.
VIX indeksas, kuris parodo treiderių, investuotojų bei spekuliutojų lūkesčius, net dvidešimt keturias prekybos sesijas iš eilės baigė žemiau nei 15 reikšmė, kuri yra ramybės rinkoje riba. Paskutinį kart tokie pat ramūs investuotojai buvo gruodį ir sausį. Bloomberg naujienų agentūros kalbinti analitikai atkreipia dėmesį, jog ramybės laikotarpio rinkose pabaigą pranašauja sumažėjęs VIX indekso šortų, t.y. laukiančių jo kritimo ir ketinančių iš to uždirbti, skaičius.
Šortų arba trumpųjų pozicijų skaičius populiariame fonde, kuris atspindi VIX indeksą, gegužę sumažėjo iki vos 25 procentų šio fondo kapitalo, nors dar vasarį šis rodiklis siekė 126 procentus.
„Rinkoje atsiranda baimė. Jei tikėsi VIX indekso kritimo ir užimi atitinkamas pozicijas, rizikuoji patirtis didelius nuostolius jei nutiks kažkas negero” - atkreipė dėmesį Lake Hill Capital Management kompanijos atstovas Justin Golden.
Tuo tarpu vakar buvo pranešta, kad vienas treideris tikėdamasis sulaukti didelio VIX indekso pokyčio už 13 mln. dolerių įsigijo šio indekso call opcioną . Jis rizikuoja prarasti visus pinigus jei per artimiausius keturis mėnesius minimas indeksas nepakils mažiausiai 56 procentais. Specialistai tvirtina, kad tokiu būdu jis nuo galimos korekcijos galėjo bandyti apsaugoti savo akcijų portfelį.
„Tai didžiulė pozicija, tačiau fondui, kuris valdo milijardinės vertės aktyvus, ji jau nėra tokia didelė” - atkreipė dėmesį investicinės kompanijos JonesTrading Institutional Services atstovas Christopher Rich.
Tarp veiksnių, kurie galėtų akcijų rinkoje sukelti korekciją, yra minimas aktyvų supirkimo programos apimties sumažinimas, bei lėtėjantis Amerikos kompanijų pelnų augimas. VIX indeksas yra vadinamas baimės indeksu, nes daugeliu atveju kai S&P500 indeksas krenta, minėto indekso vertė kyla.
VIX indeksas, kuris parodo treiderių, investuotojų bei spekuliutojų lūkesčius, net dvidešimt keturias prekybos sesijas iš eilės baigė žemiau nei 15 reikšmė, kuri yra ramybės rinkoje riba. Paskutinį kart tokie pat ramūs investuotojai buvo gruodį ir sausį. Bloomberg naujienų agentūros kalbinti analitikai atkreipia dėmesį, jog ramybės laikotarpio rinkose pabaigą pranašauja sumažėjęs VIX indekso šortų, t.y. laukiančių jo kritimo ir ketinančių iš to uždirbti, skaičius.
Šortų arba trumpųjų pozicijų skaičius populiariame fonde, kuris atspindi VIX indeksą, gegužę sumažėjo iki vos 25 procentų šio fondo kapitalo, nors dar vasarį šis rodiklis siekė 126 procentus.
„Rinkoje atsiranda baimė. Jei tikėsi VIX indekso kritimo ir užimi atitinkamas pozicijas, rizikuoji patirtis didelius nuostolius jei nutiks kažkas negero” - atkreipė dėmesį Lake Hill Capital Management kompanijos atstovas Justin Golden.
Tuo tarpu vakar buvo pranešta, kad vienas treideris tikėdamasis sulaukti didelio VIX indekso pokyčio už 13 mln. dolerių įsigijo šio indekso call opcioną . Jis rizikuoja prarasti visus pinigus jei per artimiausius keturis mėnesius minimas indeksas nepakils mažiausiai 56 procentais. Specialistai tvirtina, kad tokiu būdu jis nuo galimos korekcijos galėjo bandyti apsaugoti savo akcijų portfelį.
„Tai didžiulė pozicija, tačiau fondui, kuris valdo milijardinės vertės aktyvus, ji jau nėra tokia didelė” - atkreipė dėmesį investicinės kompanijos JonesTrading Institutional Services atstovas Christopher Rich.
Tarp veiksnių, kurie galėtų akcijų rinkoje sukelti korekciją, yra minimas aktyvų supirkimo programos apimties sumažinimas, bei lėtėjantis Amerikos kompanijų pelnų augimas. VIX indeksas yra vadinamas baimės indeksu, nes daugeliu atveju kai S&P500 indeksas krenta, minėto indekso vertė kyla.