Abu turi didybės manijos požymių. Tuo panašūs. Bet rišam šitą pokalbį. Gaila temos niekais užkimšti.

Dar vienas mintis iš forex filosofijos "vadovėlio"

lol tai ka dar ten bandai tradint su kazkokiom sistemom. Rauk viska ir tema uzrakink su conclusion:

Kaina formuojas atsitiktinai --> Pelnas reiskias irgi atsitiktinis --> Pastovus uzdarbis Forexe neimanomas --> Forex lygu ruletei

Ir tada atidaryk tema - 'Akciju filosofija'

Atrodo beveik teisingai, bet išvada kaip visada pas c# - klaidinga.

Taip, pelnas atsitiktinis. Ir taip, pastovus uždarbis neįmanomas. Jei pastoviu vadinti ne mažiau kaip +xx pip į mėnesį.

Forex nelygu ruletei. Visai kitoks žaidimas, nematau net panašumo.

O sistemos forex'ui turi būti kuriamos ne siekiant atspėti kainą, o siekiant įgauti tikimybinį pranašuma santikyje win/loss. Kai nustosi ieškoti sistemų, kurios "atspėja kainą", viskas pradės judėti gera linkme.

"o siekiant įgauti tikimybinį pranašuma santikyje win/loss"

Lol, tikimybinis pranasumas neimanomas jeigu kaina keicias atsitiktinai

Man patinka kai rinka ant tiek ispisa protus zmogeliams, kad tie net elementarias savokas pradeda vertint per savo prizme.

Logikos galiunai blemba

Nu, jei tau neįmanomas, tai nesiginčysiu.

Nors logikos tavo išvadoje nėra.

"kaina keičiasi atsitiktinai" - teiginys teisingas tam tikroje "erdvėje". Tarkim tikimybė, kad EU pirmadienį bus 2.5 artima nuliui. Bet tokia kaina yra "už erdvės ribų". O "erdvėje" teiginys "kaina juda atsitiktinai" - tesingas.

c# aplamai turi savybę ginčyti bet ką, ką pasakau. Tai nesunku, išeinant "iš erdvės". Tarkim aš pasakysiu, kad "rožė raudona", o C# nesunkiai paneigs, kad "rožė žalia", ir bus teisus, nes raudonas tik žiedas , o kur lapai ir stiebas ? Taigi rožė raudonu žiedu yra žalia

Pagal tavo teiginius imanoma tradint atsitiktinai programos generuojama grafika i pliusa

Va tokia tavo logika.

Būtent

Būtent tai kartais vis noriu parašyti, bet vis susilaikau, nes traderių smegenys per daug užkimštos visokiomis TA teorijomis.

Dalinai tikrai sutinku ,kad kaina yra random jei kalba eina apie 10 pipsų ribas. Tačiau didesnėse ribose random tikrai nėra.

Pamirsau mokyklos laikus. Ten yra toks atvirkstinis teoremu irodymo budas. Galima Toki pat metoda taikyti random judejimui irodyti.
Taigi, tarkim kad kaina juda ne atsitiktinai, O desningai. Tada treideriai surastu tuos desnius ir visi treidintu tik pelningai. Niekas neturetu nuostolio. Tai neimanoma, vadinasi teorema irodyta

Dariusk, praeitą penktadienį EUR/USD užsidarė ant 1,1608 - dabartiniu momentu irgi 1,1610 - Užsidarys panašiai. Kokį aplamai savaitinį judėjimą matai? Per savaitę 2 pipsai? Jei kalbame apie random reikia apibrėžti laiko tarpą ir kokiame intervale yra random. Nes didesniame laiko tarpe nebėra random. Kažkada anksčiau jau rašiau, kad reikia stebėti savaitines žvakes.

Dar siek tiek patrolinsiu. O tai kas yra random. Tarkim jus uzduodat exceliui (ar kitai programai) sugeneruot, taigi jis nebus tikras atsitiktinis skaicius, jis seks tam tikra algoritma, kuri vykdys grieztai determinuotas ciklas kompiuterio 'gelezyje' ir rezultatas bus pseudorandom. Bet ne random.

Arba jei uzduodate programai sugeneruot random grafika. Same. Jus gi uzduodate ir vidurki ir standartini nuokrypi.

Tai ^la mintis kiek cia supratau, ziureti nuo sio galo, koks yra vidurki, koks yra kainu issibarstymas apie vidurki. Jei jau taip ziuret, tai isvis laiko intervalais paremti grafikai netenka prasmes ir reiketu ju atsisakyt. Pereit ant ticku (sandoriu) arba centralizuotoje birzoje - kiekiu. Tarkim 1000 ticku (sandoriu) issibarste kainu intervale x.

Bravo! bet Darriusk visviena iesko tikimybinio pranasumo atsitiktinimuose

Tu geriau taip ir sakyk kad tavo supratimas apie rinkos desningumus yra toks - desningumas turi veikt 100%! Pamatei kokia nors ten figura bybis-ragai ir turi suveikt 100% ne kitaip.

Man patinka pora EUR/USD - daug nejuda, tik retkarčiais sudurniuoja. Bet aplamai visi tikriausiai jau pastebėjo, kad vieną dieną bėgame į vieną pusę, kitą dieną bėgame į kitą pusę, o rezultate pasirodo niekur nenubėgome per savaitę.

O jei kalbėti apie random, tai Pope teisingai pastebėjo yra kainos vidurkis tam tikru momentu ir apie tą vidurkį kaina tikrai šokinėja atsitiktinai, tačiau jau už kitos valandos vėl kaina šokinėja random tačiau apie kitą vidurkį, tačiau tarpai tarp H1, H2, H3, H4 tikrai nėra random - tai yra trendas.

as sakyciau yra random bet tuo paciu ir desningumai.

Nors realiai pagal drugio efekto teorija tai viskas priklauso nuo kazko

https://lt.wikipedia.org/wiki/Drugelio_efektas

Pvz eurusd 1.167 lygis buvo prognozuojamas kaip key level. Kai zemiau jo uzsidare, jau visa savaite virs jo neuzsidaro. Tai vadinas desningumas yra. Tu tiksliai negali pasakyt, bet prognozuot gali kazka.

Be desningumu TA neveiktu mano supratimu

Jei kaina randomu išsibarsčiusi apie kažkokį pastovų vidurkį, toks modelis neatitinka jokios realios rinkos ar fin. instrumento. Taip tiesiog nebūna... Tokiu atveju, idealiai veiktų visos Range'inės TA strategijos - visokie Bollinger Band, įv. kanalai, įv. osciliatoriai ir t.t.
Labiau realistiškame modelyje išsibarstymas (dispersija) yra ne nuo pastovaus vidurkio, o nuo ankstesnės kainos vertės. Nelabai seniai šioje temoje pateikiau Excel failą, kuriame realizuotas būtent toks kainos formavimo būdas: #533865

Teorine dalis: na, o jei savo testa pakartosi n^k kartu ty simuliaciju.(excely taip pat nurodai sigma, arba nuokrypi) Vidurkis tu n^k simuliaciju artejanciu i begalybe koks bus?

Praktine dalis: taip paprasciau naudoti slanku vidurki. Sita metoda daugelis marketmakinimo sistemu naudoja. Nuokrypio nuo vidurkio, nuolat optimizuojant.

Jei pasiskirstymas būtų ne log-normalinis, o tiesiog normalinis, tuomet simuliacijų kiekiui artėjant link begalybės, galutinės kainos (celė B1001) aritmetinis vidurkis artėtų prie pradinės kotiruotės vertės, kuri yra nurodyta B2 celėje.
log-normalinio pasiskirstymo atveju, B1001 verčių aritmetinis vidurkis bus didesnis už B2 vertę. Kiek didesnis? - Priklausys nuo Sigma vertės ir nuo Time Series ilgio. Tame Excel'io faile Time Series ilgis fiksuotas =1000 verčių (1000 santykinių laiko vienetų), tačiau bendru atveju Time Series ilgis gali būti ir kitoks...
Bet užtat log-normalinio pasiskirstymo atveju, B1001 verčių geometrinis vidurkis artės prie B2 vertės.


Slankusis vidurkis įneša pastovų vėlinimą ir čia tu, ThePope, vėl nukrypsti nuo realių kotiruočių. Šiuo atveju, vis dar idealiai turėtų veikti Bollingerio Band TA indikatoriaus strategija. Nes BB kaip tik ir matuoja išsibarstymą (dispersiją) apie MA vertę.
Deja, bet realus pasaulis dar sudėtingesnis. MA netinka - tenka naudoti nuokrypius tik nuo ankstesnės kainos...

Del pasiskirstymo. Temos gi pavadinimas "Forex Filosofija" o ne "Akciju filosofija".

Bollingeris, kiek atsimenu, skaiciuoja rolling std, ne visa std. Ir atmatuoja nuo rolling mean. Ty butu slenkantis nuokrypis nuo slenkancio vidurkio. Bendru atveju slenkancio nuokrypio (pvz. 20 periodu slenkantis 2 std) +/- nuo 20 periodu vidurkio.

Jei isitenki nuo 'ankstesnies' kainos - valio.