Kalėdiniai skaičiavimai

» Dienoraščiai » Karolina
Autorius: Karolina Atnaujintas: 2007-12-23 Komentarai: (2) Kartai: 2600
Buvo čia kada kalba užėjus apie rinkos anomalijas... nutariau šį tą patikrinti Gaila, bet nieko labai įdomaus ar labai nežinomo nesigavo
Pagrindinės išvados iš skaičiavimų pagal 7 metų OMXV, OMXR ir OMXT indeksų duomenis (2000-12-20 - 2007-12-19) būtų tokios:
    Vilniaus VPB-oje pirmadienis yra ne toks pelningas kaip kitos savaitės dienos
    Rygos VPB-oje ketvirtadienis yra pelningiausias
    Talino VPB-oje visomis savaitės dienomis vienodai pelninga prekyba
    Vilniaus VPB-oje prekyba ramiausia pirmadieniais (t.y., stebimi mažiausi kainų šokinėjimai)
    Rygos ir Talino biržose prekyba ramesnė ne tik pirmadieniais, bet ir antradieniais
    Vilniaus VPB-os dalyviai pasižymi nevienoda reakcija į geras ir blogas naujienas, t.y., akcijos kainai krentant jie linkę panikuoti ir kainą muša dar labiau
    Rygos VPB-os dalyviai į rinkos netikėtumus reaguoja simetriškai
    Talino biržoje išvadų padaryti negalima
    [pamąstymas] nors bendra Baltijos akcijų rinka buvo sukurta siekiant suaktyvinti investicijas į šį regioną ir užtikrinti suderintas taisykles bei pan., atrodo, kad vis tiek nėra tobulos integracijos...

*tobula rinkų integracija - kai bet kurioje rinkoje už tą pačią riziką gauni tą patį uždarbį.
 
1.   Parašė 1ypta   2008-01-09 19:52  

Kazin, o kaip veikia rinka Menulio fazes..?

 
2.   Parašė Karolina   2008-01-10 08:59  

Jei skaitai angliškai: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=283156 Deja, OMXB šalys į tyrimą neįtrauktos. Aš asmeniškai manau, kad čia vienas iš tų netyčinių triukų, kada gaunama statistiškai reikšminga priklausomybė. Kitas pavyzdys būtų vertinti pelningumą pagal pirmą įmonės pavadinimo raidę.