Lenkija DEW sektorius ir bendros tendencijos 2012-05-09

» Dienoraščiai » einasalsa
Autorius: einasalsa Atnaujintas: 2012-05-12 Komentarai: (3) Kartai: 8160
2012-05-09
Nekilnojamojo turto sektorius ( Lenkijos GPW birža )

Sharpe modern portfolio theory ( vienfaktorinis modelis pagal TA ):
Optimizacija Excel Solver
KCI 32% ( akcijos nukritusi koreliacija - didesni dėmesį kreipti į FA )
POLNORD 30%
JWCONSTR 17%
GANT 14%

10123-dew.png 10123-dew2.png

Akcijų pasirinkimas įvertinus akcijų kurso pasikeitimo tikimybę/galimybę pagal FA:
KCI 36% ( dar kartą peržiūrėti visą fundamentiką )
POLNORD 34%
GANT 17%
JWCONSTR 12% ( nedubliuoti pirkimą su MIRBUD )

10123-kci.png 10123-polnord.png 10123-gant.png 10123-jwconstr.png
Beta ratio:
[url]http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_(finance)[/url]
Koreliacija:

Pirkimo signalai pagal TA:
( kadangi gera koreliacija su pagrindiniu indeksu, tai pagrindinio indekso kilimo signalas gali būti naudojamas kaip patvirtinantysis pirkimo signalas ).

10123-dew_tastrategija.png


_____________________________________________________________________

Buy/Sell signalų optimizacija:
1. Nuo 2008 prekiauti galima tik trečdalį prekybos laiko
2. Automatinė prekybos sistema neleis sudeginti kapitalo.

10123-optimizacija_1.png 10123-optimizacija_report.png
 
1.   Parašė einasalsa   2012-05-11 14:37  

Bendros GPW tendencijos:
Kritimas tesiasi daugiau nei metus. Sektorių koreliacija susilyginusi su pagrindinio indekso koreliacija. Darau prielaidą, kad indeksai pradės kilti vienu metu ( analogiška situacija 2009 metams. ).
Tai patvirtina ir indeksų judėjimas per korekciją 2012 m. sausio mėn.
10123-gpw_20120511.png

 
2.   Parašė einasalsa   2012-05-11 14:59  

Sektorių koreliacija su pagrindiniu indeksu:
10123-beta_lentele.png

 
3.   Parašė einasalsa   2012-07-27 13:04  

2012 - 07 - 27 NT vystytojų sektorius:
Sektoriaus indeksas nesvertinis.
Iš grafiko matome, jei akcijas pirktume šiandien, tai
- už akcijos buhalternę vertę mokam tiek pat kiek 2009 m.
- už įmonės uždirbamą pelną mokame daugiau nei 2009 m.
Po kolkas sektorius krenta, todėl laukiam kol pradės kilti.
Pasirinktos akcijos tos pačios: KCI, POLNORD, GANT, JWCONSTR