RSS| Autorius | Žinutė |
|
2012-02-10 23:13 #253196
 1
|
|
^la [2012-02-10 21:37]: Andrius_S [2012-02-10 18:08]: Šioje vietoje su tavimi, ^la, nesutinku. Paėmus dvigubai didesnį svertą (lyginant su tuo, kuris buvo naudotas Series1), tiek Min taškas bus dvigubai žemiau (~0.990 vietoj ~0.995), tiek paskutinis taškas bus dvigubai žemiau (~0.9928 vietoj ~0.9964). Aš dar truputi pamąsčiau ir tavo minties eigoje įžvelgiau esmingesnį prieštaravimą. Pagal tavo teiginį turėtų sekti, kad galioja (1+r*n)^t/(1+r)^t=n && (1-r)^t/(1-r*n)^t=n, bet taip nėra... ^la, nevisai teisingai parašei  ...Visų pirma, aš rašydamas žinojau, kad minėtieji sąryšiai galioja tik apytiksliuose skaičiavimuose, todėl visur sąmoningai rašiau ženkliuką "~". Antra, iš mano parašymo išplaukia ne tokie sąryšiai, kokius suformulavai tu. Žemiau pateikiu vienintelį apytikslį sąryšį (kitas sąryšis gaunamas naudojant neigiamą r), kuris išplaukia iš mano samprotavimų (naudoju tavąjį žymėjimą): (1+r*n)^t - 1 ~= n * ((1+r)^t - 1) Arba, pertvarkius į tokią formą, kad būtų panašiau į tavo suformuluotą, gauname: ((1+r*n)^t - 1)/((1+r)^t - 1) ~= n. Gali nesunkiai įsitikinti, kad esant nedideliems r ir t, šis sąryšis galioja gana gerai. O tai, kad mūsų atveju r ir t yra maži, galima nesunkiai spręsti iš tavo pirmojo paveikslo, kuriame (1+r)^t=0.9964 (r šiuo konkrečiu atveju yra neigiamas). ---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield |
|
|
2012-02-10 23:23 #253198 |
|
Taip, įsivėlė smulki klaidelė, bet mintis aiški.
Kol svertas (n) artimas 1:1, gauname ~= n. O ką gautume kai n>=50 ? Skalperiai juk su tokiu ir net dar didesniu dirba? Common sense is not very common
|
|
|
2012-02-10 23:30 #253200
1
|
Patirtis atveria duris į tai, kas visada buvo, bet tu dar niekada to nematei.
http://www.youtube.com/watch?v=Sg3_uFEkjzc&feature=related |
|
|
|
2012-02-10 23:42 #253205 |
|
E&LIVER, tavo užrašuose trūksta W(t) savybių
Common sense is not very common
|
|
|
|
2012-02-10 23:44 #253206
1
|
|
^la [2012-02-10 23:23]: Taip, įsivėlė smulki klaidelė, bet mintis aiški. Kol svertas (n) artimas 1:1, gauname ~= n. O ką gautume kai n>=50 ? Juk skalperiai su tokiu ir net dar didesniu dirba? Na, mūsų diskusija, turbūt jau viršija šios temos rėmus, bet atsakymą dar parašysiu ...O kas sakė, kad r atitinka vienetinį (1:1) svertą? Savo žinutėje #253116 aš kalbėjau tik apie sverto padidinimą dvigubai. Pvz., grąža r gaunama su efektiniu svertu 50:1, o antru atveju naudojamas 100:1 (šiuo atveju n=2 ir grąža padvigubėja 2*r). ---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield |
|
|
|
2012-02-10 23:54 #253210
1
|
|
^la [2012-02-10 23:42]: WTF SAVYBIU?E&LIVER, tavo užrašuose trūksta W(t) savybių  NES AS JUSU UZRASUOSE NIEKO NERAUKIU
Patirtis atveria duris į tai, kas visada buvo, bet tu dar niekada to nematei.
http://www.youtube.com/watch?v=Sg3_uFEkjzc&feature=related |
|
|
2012-02-10 23:57 #253211 |
|
Wiener process?
|
|
|
2012-02-11 00:02 #253213 |
|
^la [2012-02-10 23:23]: Taip, įsivėlė smulki klaidelė, bet mintis aiški. Kol svertas (n) artimas 1:1, gauname ~= n. O ką gautume kai n>=50 ? Skalperiai juk su tokiu ir net dar didesniu dirba? svertas 1:1 arba artimas nenaudojamas forexe, nes neimanoma uzdirbti. kuo didesnis svertas tuo didesnes galimybes uzdirbti. jei naudojama ne viena pozicija o daugiau tai sansai sudegti beveik vienodi su bet kokiu svertu. didesnis svertas naudingesnis treideriui, o mazesnis brokeriui del apsidraudimu nuo gapu ar praslydimu. The Power of Technical Analysis
Margin Call |
|
|
|
2012-02-11 00:09 #253214 |
|
Andrius_S [2012-02-10 23:44]: <...> O kas sakė, kad r atitinka vienetinį (1:1) svertą? <...> Na bent jau aš preziumavau, kad tai savaime išplaukia iš sąlygos. Kad r tai kurso pokytis, o n - atviros pozicijos ir nuosavo kapitalo santykis. youngcat [2012-02-11 00:02]: svertas 1:1 arba artimas nenaudojamas forexe, nes neimanoma uzdirbti. kuo didesnis svertas tuo didesnes galimybes uzdirbti. jei naudojama ne viena pozicija o daugiau tai sansai sudegti beveik vienodi su bet kokiu svertu. didesnis svertas naudingesnis treideriui, o mazesnis brokeriui del apsidraudimu nuo gapu ar praslydimu. Ačiū, kad paaiškinot. Nežinojau... išties! Kaip tik 1:1 dažniausiai ir naudoju. Common sense is not very common
|
|
|
|
2012-02-11 01:16 #253231 |
|
prasom, prasom, galiu prideti dar.
pvz depozitas usd, darom buy eur/usd, maximalus kiekis gali buti tik depozito dydzio prie sverto 1:1. taigi jei eur/usd sekmingai kyla tai depozitas usd nuverteja tiek pat kiek uzdirbama ant eur/usd kilimo. tokiu atveju ir gaunasi tas smaukymasis vietoje. bet tada naudingiau keisti savo usd i eurus valiutos keitykloje tai swap nereikes moketi na truputi uzdirbtum usd depozito atveju shortinant eur/usd jei rinka eitu zemyn, bet ir vel kuo euras brangesnis - 1.3000, 1.4000 1.5000... tuo maziau gali nupirkti tu euru ir tuo maziau uzdirbsi.
The Power of Technical Analysis
Margin Call |
|
|
|
2012-02-11 02:12 #253238 |
|
youngcat [2012-02-11 01:16]: <...> bet tada naudingiau keisti savo usd i eurus valiutos keitykloje tai swap nereikes moketi youngcat, kaip jums atrodo, kiek man šiuo metu kainuotų ilgos EUR/USD pozicijos išlaikymas ir kokią gaučiau O/N normą už EUR sąskaitos likutį? Kodas: +---------------------+----------+---------+---------+ | date | currency | bid | ask | +---------------------+----------+---------+---------+ | 2012-02-01 09:35:23 | EUR | 0.5000 | 1.0000 | | 2012-02-03 10:54:12 | USD | 0.0000 | 0.5000 | +---------------------+----------+---------+---------+ Kai parašysit teisingą atsakymą galėsit nubėgt į vietinį SEB iš pasiaiškinti kokiom sąlygom gaučiau tokį patį deal'ą. Ypatingą dėmesį reikės atkreipti į FX Spot spread'ą. Common sense is not very common
|
|
|
2012-02-11 02:44 #253239
1
|
|
Andrius_S [2012-02-10 14:08]: Ankstesnis mano "pagiriamasis žodis" sliux čempionato vertinimo metodikai gerokai apkarto, kai pastebėjau, kad MaxDD vertinamas ne valandų tikslumu, o tik dieniniu. Pritariu. Idomu kad lenteleje yra nurodytas "Vidutinis men. DD " taciau tai mazai sakantis rodiklis. Siulyciau papildyti MAX dd. |
|
|
|
2012-02-11 08:50 #253242 |
|
^la [2012-02-11 02:12]: youngcat [2012-02-11 01:16]: <...> bet tada naudingiau keisti savo usd i eurus valiutos keitykloje tai swap nereikes moketi youngcat, kaip jums atrodo, kiek man šiuo metu kainuotų ilgos EUR/USD pozicijos išlaikymas ir kokią gaučiau O/N normą už EUR sąskaitos likutį? Kodas: +---------------------+----------+---------+---------+ | date | currency | bid | ask | +---------------------+----------+---------+---------+ | 2012-02-01 09:35:23 | EUR | 0.5000 | 1.0000 | | 2012-02-03 10:54:12 | USD | 0.0000 | 0.5000 | +---------------------+----------+---------+---------+ Kai parašysit teisingą atsakymą galėsit nubėgt į vietinį SEB iš pasiaiškinti kokiom sąlygom gaučiau tokį patį deal'ą. Ypatingą dėmesį reikės atkreipti į FX Spot spread'ą. kad parasytum teisinga klausima turetum dar ilgai pastudijuoti forex pradziamoksli. The Power of Technical Analysis
Margin Call |
|
|
|
2012-02-11 09:53 #253243 |
|
youngcat [2012-02-11 08:50]: kad parasytum teisinga klausima turetum dar ilgai pastudijuoti forex pradziamoksli. Nuo ko siūlytumėt pradėti ir koks turėtų būti teisingas klausimas? Common sense is not very common
|
|
|
2012-02-11 10:39 #253247 |
|
Na ir prispaminot apie vos ne mokslinius sistemų įvertinimo rodiklius. Visų pirma mes neturime galimybės tiek praktiškai tiek ir teoriškai skaičiuoti tikslesnius kaip dienos uždarymo duomenis, visų antra šio čempionato tikslas nėra išaiškinti pačią efektyviausią sistemą pagal kažkokius mokslinius kriterijus. Turbūt patys suprantat, kad didžiajai publikos daliai įdomiausias yra vienas rodiklis- kiek pelno iki metų galo bus užvirinta. O kad bent kažkiek logiškiau palygint tuos pelnus tarp visų dalyvių, dalinsim jį iš mėnesinių DD vidurkių.
Andrius_S [2012-02-10 17:29]: .. O su tavo, ^la, pastaba dėl Tick'inio tikslumo, aš sutinku visu 100%. Kai DD bus vertinamas valandų tikslumu, atsiras gudruolių, kurie poziciją išlaikys keletą minučių. Jei DD būtų vertinamas minučių tikslumu (rašau hipotetiškai, nes LiteForex PAMM monitoringe tokio tikslumo duomenų nėra), atsirastų gudruolių, kurie poziciją laikytų keletą sekundžių ir t.t.,.. Čia man truputį prasilenkiama su logika. Jeigu atsiras gudruolių, kurie sugeba minutę, arba valandą uždaryti be DD, tai tada gali atsirasti ir "gudruolių" kurie dieną be DD uždarys. Čia taip pasakei, lyg minutėmis arba valandomis galima garantuotai sėkmingai prekiauti, o dienomis jau ne. |
|
|
|
2012-02-11 10:46 #253248 |
|
Praeitą savaitę prie konkurso prisijungė dar du dalyviai ir dabar jų turime jau 10. Smagu, kad dalyvių gretos daugėja. Jeigu iki registracijos pabaigos prisijungs dar bent 10 dalyvių, skaitysim kad čempionatas gavosi visai neblogas
Praėjus mėnesiui nuo konkurso pradžios, rezultatų lentelė jau darosi įdomesnė, nes atsiranda dalyvių uždirbančių tikrai įspūdingus pelnus. Tik kol kas neaišku, kaip jiems tokius gerus rodiklius seksis išlaikyti ateityje. Turnyrinę lentelę šiam savaitgaliui prisegu. Iš 10 dalyvių jau tik 3 turi neigiamą rezultatą. Čempionatą inicijavęs ir pradžioje favoritu buvęs Tonis ir toliau velkasi pačioje uodegoje
|
|
|
|
2012-02-11 14:22 #253274
1
|
|
sliux [2012-02-11 10:39]: Andrius_S [2012-02-10 17:29]: .. O su tavo, ^la, pastaba dėl Tick'inio tikslumo, aš sutinku visu 100%. Kai DD bus vertinamas valandų tikslumu, atsiras gudruolių, kurie poziciją išlaikys keletą minučių. Jei DD būtų vertinamas minučių tikslumu (rašau hipotetiškai, nes LiteForex PAMM monitoringe tokio tikslumo duomenų nėra), atsirastų gudruolių, kurie poziciją laikytų keletą sekundžių ir t.t.,.. Čia man truputį prasilenkiama su logika. Jeigu atsiras gudruolių, kurie sugeba minutę, arba valandą uždaryti be DD, tai tada gali atsirasti ir "gudruolių" kurie dieną be DD uždarys. Čia taip pasakei, lyg minutėmis arba valandomis galima garantuotai sėkmingai prekiauti, o dienomis jau ne. sliux, man atrodo, neteisingai mane supratai. #253020 žinutėje aš pateikiau pavyzdį su "Lithuania - Lietuva [62138]" PAMM'u, kaip DD skaičiuojant tik pagal dieninius uždarymo duomenis, prarandama informacija apie tikrąją DD vertę. Panaši situacija, kaip su "Lithuania - Lietuva [62138]" PAMM'u, šiuo metu yra ir su čempionato dalyviais ARfx ir SauliusM. Kad ARfx ir SauliusM sąskaitose egzistavo realūs DD, galima matyti FF monitoringo Equity grafike, nustačius, kad būtų rodomas Trade#. P.S.: Nieko neturiu prieš dalyvius ARfx ir SauliusM, nes asmeniškai nelabai tikiu, kad iki čempionato pabaigos jiems pavyks išlaikyti dieninį nulinį DD, tačiau dėl "Lithuania - Lietuva [62138]" PAMM'o esu kitos nuomonės. Tonis #250039 žinutėje aiškiai davė suprasti, kad elada čempionate konkuruos išnaudodama DD skaičiavimo spragą. Mano manymu, tokia netobula DD skaičiavimo metodika yra neteisinga sąžiningų čempionato dalyvių atžvilgiu. ---------------------------------------------------------------------------------------
In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield |
|
| 2012-02-11 14:25 #253275 | |
|
man rodos tonio lithuanijai po tokio rezultato bus paskaiciuotos nustatytos metines palukanos ir gaus jis tuos DD -6%
|
|
|
2012-02-11 15:00 #253277 |
|
noriu dalyvauti, nuoroda i FF Explorer https://secure.forexfactory.com/profile.php?do=explorer#54-graph
|
|
|
|
2012-02-11 15:05 #253278 |
|
nuo pirmadienio pradekit skaicioti statistika
|
|
