RSS| Autorius | Žinutė |
2010-01-12 17:49 #80180
 10
|
|
|
Tonis [2010-01-12 16:33]: C# [2010-01-12 16:25]: Tai saunu. Tikekimes kad kaip sake ir bored atsiras brokeriu kurie siulys 1:10000 ar gal net 1:100000. Pelnas isaugs 10 ar 100 kartu, o rizika ta pati. Visiskai su tavim sutinku. Nes su tavim visada reikia sutikti  Temos conclusionas. Jei pas ką nors pelnas augtų nuo bored šnekų .... ech Jis nusišnekėt profas . Viskuo jis pasirūpino : ir milijoniniais svertais ir Tonio palata . Pats į daktarus įsirašęs . Ar galima rimtai komentuoti tokio veikėjo sakymus ? Tik su šypsena P.S. Į argumentus atsakom argumentais , į nusišnekėjimus - tolerancija ir šypsena . Argi blogai ? siulau balsavima. 1 bored nusisneket profas dedat minusa 2 tonis nusisneket profas dedat pliusa |
|
| 2010-01-12 18:05 #80187 | |
|
Tonis rase: Neįsivaizduoju, kaip dar įmanoma aiškiau ir suprantamiau parašyti, tad pakartoju . Skaityk, kol suprasi, kas parašyta. Kam nusirašynėti į pievas,jei visa esmė paprasta ir suprantama : Riziką forex prekybos įtakoja visi trys veiksniai . a) kuo didesnis depozitas - tuo mažesnė rizika ( nes nutolsta margin call , esant vienodiems svertams ir vienodoms pozicijoms ). b) kuo mažesnė pozicija - tuo mažesnė rizika ( nes nutolsta margin call, esant vienodiems depozitams ir vienodiems svertams ) c) kuo didesnis max svertas - tuo mažesnė rizika ( nes nutolsta margin call, esant vienodiems depozitams ir vienodoms pozicijoms ). Su viskuo pilnai sutinku,kad tai suprasti reikia atsidaryti realia saskaita .o ne demo su depozitu 10000 |
|
|
2010-01-12 18:08 #80188 |
|
bored [2010-01-12 17:49]: siulau balsavima. 1 bored nusisneket profas dedat minusa 2 tonis nusisneket profas dedat pliusa Deja, bet ne visi gali dėti minusus. --
|
|
|
2010-01-12 18:15 #80191
1
|
|
|
Tonis [2010-01-12 17:59]: ..... Dar Nett ... į kompaniją draugu isiprašys  Nusišnekančių netrūksta Pacituok kur nusišnekėjau Tada pabandysiu tavo auksines mintis parankioti. |
|
| 2010-01-12 18:20 #80192 | |
|
OK [2010-01-12 18:08]: bored [2010-01-12 17:49]: siulau balsavima. 1 bored nusisneket profas dedat minusa 2 tonis nusisneket profas dedat pliusa Deja, bet ne visi gali dėti minusus. Sorry. Niekad nebandziau det - nepagalvojau. Galima butu komentare ------ idet. Sliux manau galetu realiu paversti. |
|
|
2010-01-12 19:09 #80203
1
|
|
|
Tonis [2010-01-12 18:21]: Dar kartą perskaičiau tavo postą , skirtą mano personai. Postas susideda iš 5 dalių . 5 dalys - penki totalūs nusišnekėjimai . Kiek tau metų, kad sugebi kiekvienu teiginiu nusišnekėti ? 1. Pats rašei, kad siūlei egiui prekiauti su savo robotų visose savo sąskaitose, ir dallintis pelnu 50/50. 2. Ar klystu, kad daugumoje tavo žinučių dominuoja įrašai kiek uždirbai, kiek nusiėmei ir koks tu šaunuolis ? 3. Ar klystu, kad tavo temos apie bonusų nusiėmimą susilaukia mažiausiai prieštaraujančių? 4. Ar klystu, kad savo naujesnėje žinutėje dažnai prieštarauji savo ankstesniam postui ? 5. Vis rašai, kad rankomis darai tą patį ką egio robotas. Tad kodėl to neįrodyti realiai? na kad ir demo sąskaitoje, bet niekas netrukdo tai parodyti ir realioje sąskaitoje. |
|
|
2010-01-12 19:33 #80215
5
|
|
|
Sveiki Toni,
šaunūs statement'ai! Galbūt, jei Jums nebūtų sunku, galėtumėte pakomentuoti? Rėmiausi paprasčiausia matematika. Iškart prašau stipriai nekritikuoti, jei skaičiavimai pasirodytų neteisingi. Taip pat paminėsiu, kad jie gruboki (netikslūs), noriu pateikti pačią idėją. Taigi, hipotetinė situacija. 500$ depozitas pas brokerį "A" - kurio teikiamas svertas 1:50, ir pas brokerį "B" - kurio teikiamas svertas 1:500. Tarkime atidaroma pozicija, kurios dydis 10000 kontraktų, pipso vertė 1$. Pozicijos suminis dydis būtų maždaug 14500$ (pagal šios dienos kursą, apvalinu, kad būtų lengviau skaičiuoti.) Brokeris "A" užstato pareikalautų ~290$ (14500/50), brokeris "B" - ~29$ (14500/500). Teikime, kad rinka juda nepalankiai. Mūsų visų mylimas draugas Marginas paskambins prie -210 pipsų nepalankaus judesio brokerio A atveju (Sąskaitoje liks 500-210=290$, ir tokios sumos nebelabai užtenka užstatui), ir prie -471 pipsų judesio brokerio "B" atveju. (500-471=29). Nuostolis pirmu atveju - 210 žalių, antru atveju - 471 žalias. (Suprantu, kad skaičiai apytiksliai, nes keičiantis kursui, keistųsi ir užstato vertė, tačiau pasikartosiu - svarbu idėja) Iš to kaip ir sektų, kad suprantama margin call nutolsta prie didesnio sverto, tačiau, jam įvykus nuostolis tampa didesnis. Įvertinus proporcingai nuostolį ir sąlygas įvykti margin call'ui turime adekvatumą. Ar iš to gali sekti išvada, kad didesnis svertas nesumažina rizikos, o tik sumažina tikimybę įvykti nepalankiam įvykiui, nepalankumo padidėjimo sąskaita? Lauksiu komentarų. |
|
|
2010-01-12 19:51 #80218 |
|
Feliksai didelis svertas gerai dirba kai stopai siauri .
|
|
| 2010-01-12 20:07 #80221 | |
|
jau ir spekuliantuose minimi
http://www.spekuliantai.lt/vaidas7777/dienorastis/irasas/1285 |
|
| 2010-01-12 20:15 #80223 | |
|
Šiuo atveju, jei teisingai Jus supratau, laisvė atlikti daugiau pasirinkimų = mažesnė rizika. Ačiū už nuomonę.
|
|
|
2010-01-13 19:24 #80514
1
|
|
|
bored
Rizika bet kokiu atveju priklauso nuo sverto dydzio ir pozicijos dydzio . Visa kita tik smegenu pudrinimas. : Nesu ekonomistas, nesu prekiautojas valiutomis ar akcijomis, net turgelį obuolių nepardavinėju, bet išdrįsiu tavęs paklausti, ką bendro turi sverto ir pozicijos dydis su rizika ? Nemanai, kad rizika esi TU, AŠ, MES ? Kad rizika yra netinkamas "įėjimas" į rinką, kitaip tariant pasirinktas klaidingas įėjimo momentas ir yra rizika ? Dirbu abiem smegenų pusrutuliais.
|
|
|
2010-01-13 19:46 #80523
1
|
|
|
apsilankykit siame puslapi, pazaiskit su skaiciuku kombinacijom. Misliju daug klausimu del sverto ir pozicijos dydziu ,ju santykiu atpuls
http://www.alpari-forex.com/en/calculator/ |
|
| 2010-01-14 10:22 #80640 | |
|
Įmetu vaizdinę medžiagą Puikus carry trading'o pavyzdys Individualios kelionės
Investicijos |
|
|
2010-01-14 10:31 #80642 |
|
Kaip suprantu gaunas eur/chf kuri siaip yra mazai trendinanti pora ir ant didelio sverto prisirenka swapo grazaus..
|
|
|
2010-01-14 10:43 #80648 |
|
Kur kas įdomiau būtų išgirsti, kas tos "sąnaudos sąskaitos apsaugai"? Tikrai nesitiki, kad galima pilnai apdrausti tokį treidą ir iš oro pasidaryti 50% per metus.
|
|
| 2010-01-14 10:56 #80652 | |
|
Neblogai,gerai kad nekilo CHF per ta laika
|
|
| 2010-01-14 12:03 #80676 | |
|
Jei pažiūrėtumėt EURCHF grafiką, tai pamatytumėt, kad nuo 2009.03 iki 2009.12 nebuvo jokio pavojaus tokiam carry treidingui. Kažką panašaus galima daryti ir su AUD - berods ten irgi geras swap'as gaunasi.
Individualios kelionės
Investicijos |
|
|
|
2010-01-14 12:06 #80682 |
|
Jo, tik Aud'as trendina i virsu paprastai ir jautrokas jis aukso svyravimams.
|
|
| 2010-01-14 12:08 #80683 | |
|
Carry treidui visai nesvarbu į viršų ar apačią. Tikslas gauti pelną iš swapo.
Individualios kelionės
Investicijos |
|
| 2010-01-14 12:50 #80712 | |
|
Kvailus mokyti ? Kam ? Koks tikslas ? Kvailas visada ir liks kvailas ir niekada nieko neišmoks, nes jis tiesiog kvailas. Tamsta toni, save priskiriate kuriai grupei ? |
|
