Sveiki kaip skaiciuojamas svopas? Turiu tos pacios valiutu poros su minusu ir su pliusu pora svopu. Tik su pliusu 2.5savaites ,o su minusu 0.5savaites, bet pagal pinigus sumos(svopai) vienodos.

hmm svopas gali buti teigiamas ar neigiamas cia nuo banko priklauso o kiek pamenu treciadieni ir ketvirtadieni jis imamas trigubas

Dekui davidjones bet teigimas svopas pas mane buvo keli treciadieniai o neigiamo tik vienas. Kaina teigiama ir neigiama vienoda. Nebent admiralai neigiama kaina skaiciuoja trigubai.

cia ne admiralai kalti cia bankai

Swapas tai palukonos, nes jum juk skolina dideli kieki pinigu, kad galetumet pirkti kita valiuta. Jeigu neuzdarai pozisijos iki brokerio 24 valandos buna priskaiciuotas swapas. Swapas skaiciuojamas pas kiekvien brokeri skirtingai. Galima paziureti swapo lenteleja. Dazniausiai uz longa buna duodamas pliusinis swopas uz sorta minusinis ir didesnis. Pas kaikuriuos brokerius nesvarbu kokia pozicija vistiek gausi minusini swapa.
Jeigu yra prekiaujama maziau negu vienu lotu. Kaikurie brokeriai siulo atsidaryti micro acaunta, ten nebuna isvis skaiciujamas svopas. Jeigu kur suklidau prasom pataisyti.
Aciu

Dekui simbav supratau

Niekas niekam nieko šiuo atveju neskolina. Pozicijos išlaikymo kaštai priklauso nuo atviros pozicijos valiutų palūkanų normų ir jų spread'ų.

Rollover'is daromas 17h NY laiku, todėl teiginys apie 24h nėra visiškai teisingas. Be to yra tarpininkų, kurie skaičiuoja palūkanas sekundžių tikslumu.

Pagal OANDOS teikiamą informaciją esu pasidaręs tokią matricą:

(ilgų pozicijų bazinė valiuta Y ašyje)

Taigi pvz. už EUR/HUF trumpą poziciją pas minėtą tarpininką mokama 4,9%.

Taip ir likau nesuprates uz ka tada yra mokamos palukanos?
Pvz.
Pastave kiseneja pinigai, tai nieko ir nemoki. Atidaryta pozisija daleiskim 10 lotu tai bus 1000000usd. Yra imamas depozitas is treiderio kad nupirkt 10lotu. Brokeris skolina binigus is banko. Bankas ima uztai palukanas. Ar neteisingai?

Už ką ir kodėl mokamos palūkanos - filosofinis klausimas. Daug nesigilinant ir supaprastinus - už laiko vertę.

Lotas - sutartinis dydis, nereiškiantis 100000 kažko vienetų. Pvz.: CL kontrakto 1 lotas - 1000 barelių, 6E (EUR/USD ateities sandorio) - 125000 EUR, GC - 100 trojos uncijų.

Brokeris šiuo atveju su klientu apsikeičia atviromis pozicijomis ir įsipareigojimų užtikrinimui pasiima užstatą. Kur ir kokiomis sąlygomis jis tą poziciją poto iškiša (arba ne) jau tik brokerio rizikos valdymo reikalas.

Finise prie topacio ir priejom Swapas- tai palukanos skaiciuojamas nuo kiekio, susitarimo ir laiko. O kad gaut palukunas reikia kaskam skolinti. O kad butu kam moketi palukanas reikia kaskam skolintis. O kad brokeriui reikia skolintis is banku tam kad galetu isleisti treideri i rinka, tai manau labai akivaizdu. Todel treideris ir moka swapa(palukanas). Cia taip tokia citata prisegu pamastimui iskur tokie pinigai imami...

In 2009 the monthly turnover of Alpari was more than $140 bln. And the number of offices increased up to 27 in 8 countries of the world. Over 160000 of live-accounts and access to the largest electronic trading system Currenex empowered Alpari to take the leading position among the largest Russian online-brokers.

Man susidarė įspūdis, kad tamstai reikėtų paskaityti kas yra ir kam naudojami palūkanų normų apsikeitimo sandoriai. Pradėti galima nuo čia.

Nelabai supratau, ką norėjai pasakyti pateikdamas šią citatą. Skaičius $140bln visiškai nieko nepasako apie klientų atviros pozicijos struktūrą ir dinamiką. Taigi neaiškus ir jos iškišimo į įšorę poreikis bei mąstas.

gal biski nukrypsiu nuo temos, bet jei apie opcionu shortinima. Tai jei shortinu opciona (nesvarbu call ar put), tai lyg ir tureciau gauti kazkokias palukanas is brokerio uz atvira short pozicija tam laikui?
Jei tiksliau, domintu, kaip yra pas IB siuo klausimu?

tas pats ir su kitais shortais (stock, forex).

To darriuska
Teisingai. Nelabai tinka zodis "susitarimu", labiau tiktu nuo sutarties Kad ji yra sudaroma, tai nekyla abejoniu, nes pas kiekviena brokeri skirtingas swapas.

Laiko vertė įskaičiuota į premiją.

hmm,iki siol galvoju kad swopas yra valiutu palukanu skirtumas(kiekvienoje poroje skirtingas),mokamas priklausomai nuo sandorio dydzio uz ishlaikyta open perioda. Tarkim longinu AUD/JPY. perku AUD ,kurios palukanu norma 3.75% ir parduodu JPY su palukanu norma 0,1%. tada swopa skaiciuoja taip: 3,75% -0,1% = 3,65%
3.65% sumoka kiekviena para nuo sandorio dydzio. aisku nevisi brokeriai moka swopus ir ishmokejimo principai skiriasi, kazkuria diena daugina trigubai swopa(man rods esme nes savaitgali dar jeigu laikomas open sandoris,tai paskaiciuoja ir uz savaitgali swopa).
Kiti ishvis nemoka ir susirenka sau pliusa arba minusa.

ar tikrai moka "3.65% sumoka kiekviena para nuo sandorio dydzio."????
cia juk metiniai procentai... max ka moketu uz diena 3.65%/365 dienos, kas sudaro ~ 0.01%/para.

Kiek maciau carry tradu tai susidariau vaizda kad cia gan pelningas budas. ir ne keli % i metus.
metu laiko sandoris longinant 1 lota GBP/JPY:

Iš principo nekorektiškas pavyzdys. Paėmus kitą periodą rezultatas būtų baronkos skylė.

Būtent nekorektiškas, nes čia nėra carry trade. Kad tokia būtų reikia atidaryti dvi ar kelias viena kitai priešingas pozicijas, taip parinkus poras, kad jos koreliuotų atvikščiai, o swap'as - ne.