Kazko nepagaunu apie sita BB strategy su ta viena buka salyga. Cia net testuot nereik, logiskai galvojant trenduose bus generuojamos kruvos klaidingu signalu ir labai abejoju ar tai atpirks sekmingus tradus...

"Man, beje, labai idomu kaip jus testuojat tokias strategijas, ar atsizvelgiat i naujienu faktorius, sesiju laikus ir t.t. ? Sakykim Forex.

Beje Mindzio ivardink konkreciai kuom blogas MT4 testeris. Del to kad nera ten tickiniu duomenu ? Ar jis grybus kokius daro."

Permetu zemyn klausimus.

C#, sorry bet nesikartosiu del MT4. Jau rasiau gal 3 kartus ir keleta kartu privaciai. Paieskok mano ir kitu postu spekuliantai.lt
Dviem zodziais: testerio veikimas priklauso nuo konkrecios strategijos kas labai nepatogu + kitos priezastys.

darriusk, TF tai russel 2000 ?

Taip. Priezastis labai paprasta - naudojant tokia sistema reikia priimti subjektyvius sprendimus. Istestuoti to negalima, net jei bus isbandyta su normalia saskaita ir suprekiauta 100 kartu - zmogus gali visiskai kitaip jaustis prekiaudamas 101 karta.

Matau keleta problemu. Nors testine grupe pakankamai didele, bet laikotarpis labai mazas. Reiktu kokiu metu. Itariu, kad buvo praleistas data miningas, norit surasti geriausia equity curve. Jei taip buvo padaryta, reikia patestuoti ant kito periodo arba kito instrumento.
Nepaisant to, kad yra cia zmoniu, kurie nepabande bando irodyti, kad tai neveikia, as manau, kad tai gali veikti. Mintis paprasta - mean reverting.

kafka
tada reikia rasti instrumenta kuris "pasiduotu" mean reversion.

Esu bandes kelias panasias strategy su osciliatoriais pra'backtestint, bet cia ant lievojo MT4 testerio. Viskas ciki ranging rinkoje, ant trendu renka nuostolius. BB tas pats velnias kaip ir osciliatoriai.

Na bet truputi dirbu ta linkme, reikes kazkaip optimizuotis, bandyt indentifikuot trendus, ziuret pagal laika. Ir reikia kazkaip kalendorines naujienas excludint is backtesto, manau.

Darau prielaida, kad 5 min. yra per mazas laiko tarpas, kad mean reversion gerai veiktu, svyravimai yra mazi. Mano bandytos MR strategijos labai gerai veikia, kai VIX isauga.

kafka
siaip pats VIX'as pasiduoda mean reversion tam tikrais periodais. Tik as visais atvejais kalbu apie keliu dienu ar ilgesni perioda, todel apie 5min nuomones neturiu.

Diskusija prasidejo nuo to, kad nera reikalo ieskoti. Kaip matai, strategiju aprasymai gal ir yra, bet nepanaudojami. Norint naudoti, reikia suprasti kodel veikia (idealiausiu atveju ) ir dar pritaikyti.

Apskritai is lempos kombinuojant ivairius TA indikatorius, derinant skirtingus TF, tu strategiju bele kiek gali prisigalvot. Tik turek laiko istestuot, o rezultate jokio ypatingo Gralio nerasi. Kol kas 'human brain' islieka geriausiu indikatorium, nebent tobulas AI kada nors ji pakeis.

Faktas, kad mean reverting, nes jau tokia jo stuktura. Bet tu man pasakyk, kaip tu tai isnaudoji? Prekiauji Vix opcionais ar equity opcionais? Jei opcionais, tai geriau VIX isnaudoti kada jis kyla (nes opciono kaina, jei ji nusipirkai, kyla sparciau nei underlying), nei tiketis, kad VIX gris prie savo vidurkio. Bent jau is pirmo zvilgsnio atrodo, kad MR strategija cia gali tureti labai dideli nuostoli.

kafka
yra tokie ETN'a VXX/VXZ tam reikalui, taip pat prekiauju ir equity options bet cia siek tiek kita tema.
Ir SPY siaip pasiduoda mean reversion, neveltui daugelis naudoja RSI 2/6, z-score ir tt, o pvz RTS visiskai impulsyvus reikalas ir MR neveikia. Zodziu kiekvienu atveju kitaip.

Cia kvietimas prie alaus bokalo pasidalinti patirtimi ir galbut ateityje busi pakviestas i fonda? Kazkaip idomiai cia bandoma gauti ideju.

Del fondo as labai abejoju, bet galima kitokiu budu paleisti inkubatoriu. Kazkuriam bloge skaiciau, kad keli quantai susimete i grupe, kur kartu kuria, testuoja strategijas, kurias paskui kiekvienas atskirai naudoja, tyrimus paviesina arba parduoda.
Pliusai - pats visko nespesi, todel darbo pasidalinimas yra gerai. Minusai - poreikiai, galimybes, norai yra skirtingi.

Kurti strategijas gerai, jeigu:
- mėgsti tą daryti - įdomus užsiėmimas;
- gali jas parduoti.
Iš septynių natų ir penkių pustonių sukurta milijonai muzikos kūrinių. Strategijai turim maksimum tris parametrus: kainą, laiką ir volume. Milijono gal ir nebus, bet manau kad pasaulyje egzistuoja daug tūkstančių strategijų. Taigi, yra kur pasireikšti kūrybiniams sugebėjimams.
Tačiau strategijų įvairovė nėra didelė - nedaug prigalvosi unikalių dalykų turėdamas tik tris parametrus.

http://www.dvindicators.com/

Jei yra keleta zmoniu kurie tokiais dalykais uzsiima, zymiai produktyviau pasidalintum patirtim ir pasigincytum susitikes, gautum nauju ideju ir pan. nebutina pasakoti savo geros strategijos logika, bet yra ir kruva kitu dalyku apie ka galima pasikalbeti: apie technologijas, metodus, matematika ir pan. Zmoniu lietuvoje uzsiimanciu siais dalykais tikrai nera daug ir pazinti vieniem kitus tikrai butu vertinga. Todel ir siulau susitikti kada prie alaus visiem algo treidinimu uzsimanciais. Jei mums ateityje prisireiks papildomu zmoniu, bus lengviau kamnors kanors pasiulyti, o pasitadinus patirtimi visi tobulesime greiciau. Kas ten siule susitikti Londone, nu bet ne visa laika gi sedi Londone, ir namo parvaziuoji retkarciais, taigi galima ir susitikti tuomet. algotreideriai vienykites giena32.

giena32, mintys tavo neblogos. Bet gal labiau tiktu tokiems reikalams klubo isteigimas. Kai rasiu nebloga strategija, tada matysim. Dabar turbut kaip ir visi ieskau Sv. Gralio Ir kol kas sunkiai sekasi. Siuo metu nagrineju Sonic R. Sakyciau nebloga strategija. Bent jau pradzia daug zadanti, nes neturiu pagal ja dar nei vieno minusinio treido. Ar ilgai taip bus nezinau