kafka
gal neisigilinau apie ka kalba eina, bet turiu klausima del sios frazes:
"bet mane labiau domina - SD, vidurinis uzdarbis, kurtosis, skewness, t-test'as."
Sutinku del SD, worst drawdown ir pan, bet ka apciuopiamo/naudingo praktine prasme gali pasakyti kurtosis, skewness ir pan?

Kaunas,
visada verta paziureti kaip atrodo tavo PL diagrama. Skweness su ilga uodega i desine ir vidurkiu didesniu nei 0 bus geras zenklas, nes strategija gal ir fiksuoja mazus nuostolius, bet pelnas buna didesnis. Jei skewness uodega nueina i kaire - gali buti problemu, net jei vidurkis teigiamas. Priklauso nuo strategijos - jei naudoji SL ir zinai, kad visada pafiksuosi tam tikra nuostoli, tai galima toleruoti. Bet jei tavo strategijoje nera aiskaus SL, tai as del tokios stategijos pakelciau antakius. Kurtosis - labai nesureiksminu, tiesiog zinau, kad esant dideliam nukrypimui tai nera varpo formos distribucija (pvz. tokiu atveju bootstrap testui geriau naudoti istorinius duomenis, o ne random pgl. Gauss'a).
p.s. paziurek traders paskutini straipsni, ten turetu buti apie situos parametrus.

kafka
ka kas reiskia zinau tiesiog ideliu distribuciju manau realiose sistemose nerasime, bus nemazai outlieriu, o del risk managementó ir lossu fiksavimo tai manau sistema toleruojanti didelius lossus ilgai negyvens..
Beje jei pats testavai realias sistemas butu idomu uzmest aki i kriterijus ir pan

Kaunas, manau reikia kraustytis is cia i kita tema, nes rimti treideriai tuoj pamatys kokius naujus zodzius ir vel prasides "paprastumo pamokeles".
Tave domina, kaip as atrenku sistemas ar tave domina sistemu parametrai, kurias as testuoju?
Del atrinkimo, tai pasileidziu backtesta 6 men, duomenys 5 sekundziu bid/ask. Ziuriu kuris derinys geriausiai suveike, tada atrinkta metu ant sekanciu 6 men.
Is atrintu tikrinu Sharpe ratio, kiek treidu (bent jau 10 reiktu tureti) ir tada pasiziuriu ar vidurkis tikrai didesnis uz 0 patikrinus su t.test <0.01.
Tada metu i rinka, nors viena etapa reiktu dar su demo saskaita prasukt. Turint daugiau duomenu prasukciau bootstrap, bet man 1 metu nelabai uztenka...
Siuo metu testuotu pair-trading'a.

sveiki, na va pagaliau nors viena rimta rubrika.

http://etfrewind.blogspot.com/
Tinginiams gali buti naudingas sito zmogelio softas (mokamas), duoda testuoti poras ir dar kruva visokiu dalyku (instrumentai - etf'ai).
Kadangi as fx neprekiauju tai is esmes idomu i viska pasiziureti nuo sistemos kurimo, testavimo iki jos launchinimo
Beje statistiniams testams koki softa naudoji?

Mindzio,
rubrika tai labai rimta, o kas rasys? Pgl. tikimybiu teorija greitai uzsilenks ;)

Kaunas,
as labai rekomenduoju http://www.r-project.org/ - open source, S-Plus pagrindu sukurtas softukas. As nesu net testaves FX stategiju rimtai. Cia visos streles i Mindzio ir i ^la (ir kitus robotu specialistus, kurie nedrysta pasisakyt )
Dabar daugiausia laiko praleidziu su stockais, bandziau testuoti su commodities fjucersais, bet per didelis svertas real time testams. Kazkada, kol dar java naudojau testams indeksu fjucersus naudojau.

Kad jau prabilom apie bites, tai gal turesit minciu. Kadangi prekiauju poromis, tai vienu metu reikia parduoti ir nupirkti skirtingas akcijas, limit orderiu negaliu naudoti. Mano pavedimai atliekami at market, bet as visada seku paskutini bid/ask spreada. As jau buvau iskaiciaves i testo rezultatus praslydimus, bet nesitikejau, kad jie bus tokie nemazi (0.0007%). Esme tame, kad nuo mano bid/ask matomu kainu execution buna 2-10 cnt skirtumu.
Pirmas sprendimas, kuri as is kart isimeciau - tai laukdamas sau tinkamos kainos iskaiciuoju ta praslydima.
Kitas variantas ziureti market depth, bet bijau, kad gali nepadeti.
Gal jus jau buvot susidure su panasia problema ir turit tam sprendimu?

Labai gera rubrika,
To kafka, as taipogi praktikuoju pair traiding. Nesupratau kodel negali naudoti Limit orderiu, jie puikiai sprendzia tokio pobudzio bedas ? Na, bet jei jau negali, Tai rinkis likvidesnes akcijas,arba pirk mazesniais kiekiais, nes jeigu 2-10cnt skirtumas(o nuo poros 4-20? ) ,plius komisiniai tai jau skaudu. Jeigu nepaslaptis, kokiam laikotarpiui poras perki, keliom minutem, valandom ar keliom dienom?

Drystam, drystam!!

kafka, bandziau rasyti apie tai kitoje temoje bet greitai atsibodo kalbetis paciam su savim
Kiek zinau ir kiti tuo aktyviai uzsiimantys nelabai reiskiasi del to. Todel dazniausiai praktikuojame pasisakymus prie alaus.
O kad ^la uzsiima algotreidinimu tai man naujiena. Lauksim jo pasisakymo cia.

Beje,del pair treidingo,is patikimu saltiniu esu girdejes teigiamu atsiliepimu taciau deja rimtesniems tyrimams neuztenka laiko.

Del limit order - algoritmas tikrina skirtuma tarp kainu ir jei skirtumas adekvatus siuncia buy/sell. Galima sustatyt limit sell ir limit buy, bet galiu likti tik su viena akcija... Nebent yra tokia galimybe siusti du suristus order'ius su nustatyta kaina, bet as labai abejoju del tokios galimybes. Akcijos likvidzios, man tik keista buvo, kad negaunu ta kaina kuria neseniai buvo bid/ask. Suprantu, kad yra greitesniu kompu, bet...

Kartais uzdarau pozicija ta pacia diena, kartais tos pacios poros buna kelis per diena. O daznai tenka palaikyti savaite ar dvi. Naudoju tiesine regresija dienos uzdarymo kainoms, issiaiskinu alfa, beta (kampa ir X) ir tada tikrinu kai atsinaujina bid/ask real time.
Kokiu tu pagrindu prekiauji?
Idomiausias klausimas - kaip issiaiskinti naujas poras. Bandziau cointegracija, bet rezultatai net porai, kuri yra tos pacios imones akcijos, nieko neparodo. Neatmetu, kad sugrybauju kur nors Siam metodui naudoju: log(price)-log(price2), o tada ziuriu ar spreadas yra stacionarus.

Mindzio,
saltinis minejo kaip atrenka poras, kaip skaiciuoja spreada?
Budu yra nemazai, tik idomu ka kiti praktikoje naudoja ;)

Taip, užsiimu, bet apie tai nesigiriu. Jei išsivystys konstruktyvi diskusija ir galėsiu kuo nors naudingai prisidėti - pasisakysiu. Pakolkas susilaikau.

Apskritai, aš manau, jog viešas forumas šiai temai netinkama vieta, kai yra vos keli tuo užsiimantys žmonės. Pabendrauju su tokiais tiesiogiai.