Jeigu statant take profit 300 pipsų, stop-loss 100 pipsų, jei kaina mums reikalinga kryptimi nueina 100 pipsų, taip stop-loss perkeliant į nenuostolio zoną, tai taip prekiaujant DIDELIO dėmesio į brokerio siūlomas prekybos sąlygas galima būtų ir nekreipti. Tačiau tik tokiais atvejais.
Šiaip tai kad suprasti, kokią reikšmę daro komisiniai, geriausia atkreipti dėmesį į rodiklį expected payoff. Sumažink jį komisinių dydžiu. Pamatysi, kad forex prekyba ne toks jau pigus užsiėmimas.

Tai pamėginsiu sudaryti sąrašą atvejų, kai backtestingo rezultatais, netgi atliktais pasitelkus Tickstory programą, reikia labiausia nepasitikėti. Sąrašas nebaigtinis.

1. Robotas pritaikytas prekiauti Azijos sesijos metu, arba naudoja pirmadieninių gap'ų strategiją. Priežastis: dalį to laikotarpio spredai būna labai išsiplėtę, be to, pas skirtingus brokerius labai skirtingai. Visiškai nežinia kokį spredą turėtume įrašyti.

2. Robotas prekiauja auksu (galbūt tas tiktų ir kalbant apie sidabrą, naftą, akcijų indeksus ir kitokias mažumas). Priežastis: labai dideli praslydimai.

3. Robotas prekiauja per naujienas ar kitus staigius judėjimus. Priežastis: neaišku iki kiek išsiplėtęs spredas, dideli praslydimai.

4. Robotas naudoja martingeilo ar vidurkinimo taktiką. Priežastis, tinkamai neimitavus kurio nors vieno iš daugelio sandorių, gali būti netinkamai imituota visa piramidės statyba.

Nors, galbūt kas žinote geresnių programų backtestingui. Negi jau taip neįmanoma, pvz., sukurti programos, kuri, paėmusi žinion tick'inius duomenis, jų dėka apytiksliai imituotų praslydimus ir kt.

1.Kas tai per "pirmadieniu gapu strategija"?
2.Kokie tai praslydimai? SL? Kokio dydzio?

1. Egzistuoja tendencija, kad jei pirmadienį ryte, vos tik atsidarius rinkoms, būna gap'as, tai paprastai tas gap'as toliau nebedidėja, o užsidaro. Todėl prekiauti pagal šią strategiją sukurtas robotas, pastebėjęs pirmadieninį gap'ą, atitinkamai ir parenka numatomą kainos judėjimo kryptį, kuria stato buy ar sell orderį.

2. Pvz. prekiaujame XAUUSD ir statome buy stop pavedimą pavedimą ties 1313.13. Nesistebėkime, jeigu jis aktyvuosis ties 1314.15. Prekiaujant metalais pipsų skaičiavimas kiek specifinis, bet šituo atveju toks paslydimas prilygtų 10 pipsų praslydimui prekiaujant valiutomis. Buvau ištestavęs vieną XAUUSD prekiauti skirtą robotą. Backtestinge pelno faktorių rodo daugiau nei kad 3. Bet čia ypač tinka posakis, kad ne viskas auksas, kas auksu žiba. Realioje sąskaitoje milžiniški praslydimai prekybos rezultatus darė visiškai nepanašius į testą. Prekiaujant kokiu nors EURUSD kaina nuslysta punktelį kitą (kalbu apie punktus penktas skaičius po kablelio), bet tiek jau to. Nėra sunku prie to prisitaikyti. O XAUUSD tie praslydimai tai jau Tikslios statistikos nevedžiau, bet lengvai matėsi didžiulis skirtumas. Iš akies sakyčiau kad vidutinis praslydimas, jei prekiauti viena uncija, būtų 0,5-1 doleris. Čia prilygtų 5-10 pipsų prekiaujant valiutomis. Tuo tarpu įprasta, kd prekiaujant kokiu EURUSD daugelis robotų jei ir turi nustatymą max. spread, tai pagal nutylėjimą jis būna kokie 2 pipsai.

Aaa, labai sena strategija. Tik seniai jau is jos jokios naudos. Anksciau buvo statistika, kad 80 proc gapu "uzsidaro". Tai jei nededant SL, tai gal ir buvo imanoma iseiti ant nulio su salyga, kad is tu 20% gapu kurie neuzsidaro sugebesi issikapstyti su kuo mazesniu nuostoliu. Kad gapas nedidetu, tai gal 10-20% gapu taip ir galima uzskaityti. Bet jei jis dideja tai kur iseinam? Nu niekaip nematau cia jokios persvaros.

Su Entry Stop orderiais praslydima galima minimalizuoti. Yra 2 budai. Tu kalbi apie tokius momentus kai valiutos praslysta punkteli - kita, ty ne apie naujienas. Taigi vietoje Entry Stop orderiu, robotas turetu statyti Limit orderius vos tik kaina trigeriuoja tavo norima Entry Lygi. O turint nelankstu robota, kuris neturi tokios galimybes, ty tingint ja isidiegti, galima pasinaudoti brokerio apsaugos nuo praslydimo paslauga.

Sunku pasakyti. Yra gap'ų strategijai pritaikytų robotų, kurie gap'us filtruoja, neskuba atidaryti pozicijos vien todėl, kad pirmadienio rytą kaina atsidūrė ne ten, kur ji buvo penktadienio vakare. Galbūt, pvz. galima vertinti ir tokius dalykus kaip bendra trendo kryptis. Na, tarkime turime aiškų uptrendą, o pirmadienį ryte radome gap'ą žemyn - tai vienas dalykas. Kitas - jei tomis pačiomis aplinkybėmis radome gap'ą aukštyn. Ar jau būtinai užsidarymo tikimybė abiem atvejais bus vienoda? "Bet jei jis dideja tai kur iseinam?" Tai juk tam ir yra optimizacija, kad parinkti tinkamiausią vietą stop-loss'ui statyti. Be to, galbūt apie tai, kad gap'as linkęs plėstis, todėl geriau nuostolį pripažinti greičiau, gali signalizuoti ir kiti tech. analizės indikatoriai.
Tačiau, čia juk tema ne apie tai, kokios strategijos pelningos, ir kokios - nuostolingos. Tema yra apie backtestingą. Jei turėtume būdą, kaip šitas strategijas patikimai pratestuoti praeityje - galėtume kalbėti konkrečiau. Dabar lieka daryti prielaidas ir spėlioti. O pratestuoti negalime, nes nežinia kokį spredą įrašyti backtesterio laukelyje. Pas brokerį PerfectFX (pavadinimas išgalvotas) 01:00 val. spredas tam tikrai valiutų porai 5 pip. - sandoris atidaromas. Pas brokerį WorldMarkets (pavadinimas irgi išgalvotas) spredas 10 pip., todėl suveikia tokiems robotams būdingas nustatymas max.slippage ir nufiltruoja galimą sandorį. Žodžiu, tą patį robotą paleidus pas 10 brokerių, gautume 10 labai skirtingų rezultatų.
Galbūt išeitis būtų naudotis fiksuoto spredo sąskaitas, tokias turi brokeriai HotForex ir Exness (čia jau pavadinimai nebeišgalvoti). Tada žinotume kokį spredą užduoti savo backtesteriui.



Čia, kiek suprantu, iš esmės būtų buy stop limit ir sell stop limit atidėti pavedimai, kurių nėra Metatrader4 platformoje, bet yra MetaTrader5. Šiaip mintis verta dėmesio. Prekiaujant likvidžiomis valiutų poromis tokie pavedimai būtų tik beprasmis sistemos apsunkimas, tačiau prekiaujant slidžiuoju XAUUSD ko gero taip - jie praverstų. Tik tada jau reikėtų perprogramuoti roboto algoritmą. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad latency būtų minimali, ir kad brokeris neprisigalvotų kokių nors ribojimų, trukdančių tokiai prekybai, bet čia jau paprasčiausia dalis. Tai tada turėtume dvejopas pasekmes:
1) vietoje negatyvaus praslydimo, būdingo atidėtiems buy stop ir sell stop pavedimams gautume pozityvų, būdingą limit'ams. Puiku.
2) tačiau kas, jeigu kaina nueis ta pačia, mūsų pageidaujama kryptimi toliau, "neatsigręždama" atgal? Taip išeina, kad sandoris bus iš viso praleistas? Ir kiek laiko turėtų kaboti toks pusiau aktyvuotas pavedimas: iš buy (arba sell) stop limit transformuotas į buy (arba sell) limit? Mes juk naudojame pramušimo strategiją. Šią gudrybę naudojame tik tam, kad gauti geresnę kainą konkretaus, iš anksto laukto, pramušimo momentu. Jei kaina taip ir nuėjo toliau neatsigręždama, kam mums laikyti tą limit'ą? Juk nereikia, kad jis aktyvuotųsi kai kaina jau bus nuėjusi kažin kur, ir po ilgo laiko sugrįžusi atgal.
Ir vėlgi, grįžtant prie temos. Tarkime roboto algoritmą atitinkamai pakoregavome. Norime šitą "genetiškai patobulintą" finansinį padarą testuoti praeityje. Bet netgi Tickstory programa bejėgė prieš praslydimus. Kaip backtestingo būdu patikrinsime, ar tokie patobulinimai pasiteisina?

Dėl maksimalaus praslydimo, tai gerai, tarkime robotas turi tokį nustatymą. Bet jeigu XAUUSD instrumentui statysime jį nedidelį, leisime kainai nuslysti kokius 20 centų per unciją, tai bus nufiltruota labai didelė sandorių dalis. O nustatinėti didelį leistiną praslydimą nebėra prasmės. Problema, kaip patikrinti ar maksimalaus leistino praslydimo nustatymas pasiteisina robotą testuojant praeityje, išlieka.

Nesidomiu gapais, nu bet šiandien tai tiesiog fantastiškai - visi gapai uždaryti su dideliu pelnu. Jei taip dažniau, tai būtų verta juos treidinti.

Nesuprantu tokių kalbų "jei taip dažniau", "verta" . Kam šitos tuščios šnekos ?

Pasiimk gi istorinius duomenis už 1-3 metus. Metuose tėra tik 52 savaitgaliai, tai duomenų daug nebus.
Ir pasidaryk detalią analizę. Excell skaičiavimo pajėgumų pilnai pakaks.
Ir išsiskaičiuok viską iki smulkmenų. Visas tikimybes. Ir žinosi konkrečiai, kiek verta, kiek dažnai užsidaro ar neužsidaro gapai.
Dabar gi gaunasi labai ir labai nerimtai pas tave. Nenoriu negražių žodžių vartoti.

Mane jau erzina tokie dalykai. Daug kas mėgstate taip forume rašinėti iš lempos.
O aš po to tikrinu jūsų šnekas skaičiavimais, gaištu daugybę valandų ir pasirodo, kad tai tebuvo neverti jokio dėmesio pezalai.

Toni: juk parašiau -

Manau reikia viskuo domėtis, kas yra forekse, jei domimės foreksu. Na ok. Forekso vandenynas platus - visko gal ir neištyrinėsim. Laiko pritrūks.

Viskas seniai apskaiciuota. Jei imti ilgesni laikotarpi 3 metai, tai rezultatas - minusas. Bet tas minusas priklauso nuo rizikos kuria pasiimsi. Pvz kad ir siandien. Gap 23pip, jei tikiesi uzsidarius gapui tureti kuklius 2%, tai atidarius pozicija pirmiausia kaina i priesinga puse nuejo 135pip ty kokia 12%. Ir viskas cia priklauso tik nuo sekmes faktoriaus, kad pradejus prekiauti is karto neuzsirautum ant "neusidarancio" gapo. Nes nereikes ne metu, kad saskaita islektu per kamina. Ir visa ta rizika tik del max keliu proc per menesi, jei labai pasisektu.
Seniau dinamika buvo kitokia. Dazniausia atsidarant su gapu, kaina is karto pajudedavo reikiama linkme, tad galedavai "uzdarineti". Bet ir tai uzsidarydavo mazdaug 80% gapu.
Nera cia jokios persvaros.

Uždėjau pliusą.
Dalyvavau šiandien iki 3 valandų nakties. Patiko judesiai. Pririnkau 76 $ pelno. Bet ne GAP-o uždarymu vadovavausi.
Tiesiog prekybą vykdžiau pagal savo nuostolių nežinančią sistemą "Tonis". Čia jau grynas pelnas - jokiose kitose sąskaitose nebuvo nuostolių. Tad pirmadienio pelnas bus didesnis nei šiaip vidurkis paskutinių 10 dienų.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation#tick_mode

Buvo kalbėta apie "išgalvotus" MT4 backtesterio tick'us. Atrodo, radau aprašymą kaip jie dirbtinai sugeneruojami. Kita vertus, žinant kad pas skirtingus brokerius ir tick'ai skirtingi, ir vienų "teisingų" tick'ų visam forex'ui nėra, tai ir belieka juos sugeneruoti dirbtinai.

Galima būtų spėlioti, kad čia erdvė sekantiems MT4 patobulinimams. Galbūt įmanoma taip padaryti, kad jei testuojame robotą kokio nors BonusBrokers (pavadinimas išgalvotas) MT4 platformoje, tai testeris dirba su BonusBrokers tick'ais; jei pas DailyProfits (pavadinimas irgi išgalvotas) - tai su DailyProfits tick'ais. O jeigu dar nereikėtų įvedinėti spredo, nes MT4 backtesteris žinotų konkretaus brokerio ne tik bid'us bet ir ask'us, tai būtų visai Dabar geriausia ką turime tai pasinaudojant Tickstory programa įsikelti realius Dukascopy tick'us. Bet šitas brokeris toks ypatingas, kad net MT4 platformos nesiūlo. Žodžiu, vieno brokerio tick'ais testuojame - kito prekiaujame.

Kaip jau kazkada minejau, MT sukurtas ir orientuotas brokeriams, o ne treideriams. Treideriu norai cia visiskai dzin, ju ispildymas gaunas nebent kaip salutinis efektas. Tam, kad butu galima testuoti su tickais, tai visu pirma brokeris ju visa istorija, kuri uzimtu labai daug vietos, turi kaupti ir pats pas save. Jam tokia informacija nei reikalinga, nei naudinga, tik priesingai - isnaudoja resursus. Ka ten tickai, MT brokeriai net M1 istorijos nekaupia, tik keliu menesiu. O tai neleidzia atlikti kokybisku testu net aukstesniuose TF. Be to vistiek neaisku kaip tai itakotu treiderio testus. Gali buti visaip. Gal but su tickais pasimatytu, kad tas EA dirba prasciau. Ir treideris atsisakytu prekybos su tokiu EA, kas neigiamai itakototu brokerio pelnus.



Jei labai reikia tai jie tokia galimybe suteikia:
https://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/dealstation/?c6#MT4Bridge
Tokia galimybe skirta butent MT4 EA, kuriu neina perkovertuoti i jforex EA. Bet uz korektiska darba jie neatsako.

Jei EA dirba su kazkokiais staigiais judesiais, tai gali buti, jog jo algoritme yra naudojama Sleep funkcija. Bet si funkcija testeryje nieko nereiskia, reiskia tik ant real darbo. O dar testeriui dirbant su isgalvotais tickais, tai sumoje rezultatas gaunamas kazkoks chaosas. Nors net ir jei butu imanoma naudoti realius tickus, testuojant be Sleep funkcijos jei ji reikalinga ir reiksminga algoritme, gausim labai iskraipyta testo rezultata.

MT4 tai tokius ten ir tikus paduoda backtestui: M1 taimfreimo OCHL taškus ir dar tris išgalvotus, "per vidurį" maždaug. Šitą problemą didele dalimi sprendžia Tickstory programa, kurios dėka įsikeliame Dukascopy brokerio realius tikus. Bet ir tai tik bid'us, ask'ai paskaičiuojami dirbtinai, visą laiką pridėjus tą patį mūsų nurodytą spredą. Ir gauname, atseit, testavimo kokybę 99,90 proc. Nors, pvz., tokiu atveju praslydimo net ant pending orderių vis tiek nematyti.

Bet familiarizuojuosi dabar su MT5 platforma. Ten, matau, jau visai kitas reikalas, galima rasti pilną tikrų tikų istoriją, bid'ai ir ask'ai, milisekundžių tikslumu. Tai ko dar trūksta tiksliam testavimui? Kiek suprantu, čia jau net praslydimą galima simuliuoti. Na, nebent nepavyktų tiksliai testuoti roboto darbo iš karto po interest rate pakeitimo, nes nežinia, kiek ms. latency turime pasirinkti, juk neaišku, kiek brokeris užlagins. Bet MT4 platformos backtesteryje tokio kintamojo kaip latency iš viso nėra.

Va, va. HFT ar naujienų skalperis kurios mt4 backtestas eis virvute į viršų, įvedus tą latency /pas normalu brokerį kažkur 75ms/ eis į minusą. Robotui, kuris dirba ilgais orderiais pofig, nu uždirbsi realiai keliais pipsais mažiau. mt4 yra 4 tickai per sekundę realioj rinkoj 2000 ir jokių latency. Įsivaizduoji kas būtų, jei tave ten prileistų

Tickstory cia nieko nesprendzia, nes MT4 Testeris tu ikeltu M1 tick'u vistiek nenaudoja. Nebent naudotum kokia nors patch'inta MT4 versija.

Atlikau eksperimentą: paleidau dirbti MT5 platformoje ten esantį robotą, o kai jis sudarė virš 100 sandorių - už tą patį laikotarpį atlikau backtestą. Sulyginęs realios prekybos ir backtesto rezultatus pastebėjau, kad skirtumų yra, bet žymiai mažiau nei tokį patį eksperimentą atliekant MT4 platformoje. Be to, robotas prekiavo tik market pavedimais, kuriuos tiksliai simuliuoti yra didesnė problema, pending orderių jis nestatydavo. Galbūt tuos gana nedidelius skirtumus būtų galima paaiškinti brokerio latency.

Prekyba vyko demo sąskaitoje, bet nemanau, kad eksperimentuojant su live rezultatas būtų buvęs kitoks.