Daugiau optimizmo! Su tokiu požiūriu nelabai ką ir pasieksi. :P
Vasario mėn. real sąskaitos rezultatus, pasiektus robotuko, pateiksiu kovo 1d.

Matosi, kad piramidinta. Bet vistiek šaunu. Išbandyk ant grafiko atkarpos kuriame yra spaikų.

Galiu pateikti back-testą įeinant tik po vieną pirkimo/ pardavimo orderį. Aišku jei duosit tam skirtą kodo gabaliuką. ;)

Papildomo kodo nereikia. Gali tekti dalį jo atjungti. Pažiūrėk, gal orderių skaičius yra nustatymuose.

Is principo, pati ideja stabiliai nuostolinga sistema "apversti" yra labai idomi.

Negaliu varijuoti orderių skaičiaus. Prie buvusio EA (kuris dirba ant vieno indikatoriaus t.y. ties kiekvienu apsivertimu uždarydavo tarkim buy ir iš karto eidavo ant sell orderio) pridėjau papildomų indikatorių, kurie pakeičia įėjimo taškus ir... sugeneruoja jų daugiau nei vieną (trend is your friend ). Internete kol kas neradau kaip galima apriboti atidarytų orderių skaičių iki 1. :/

Apriboti orderiu skaiciu is tikruju labai paprasta net man

Ok.
Įrodyk ir gausi pliusą.

Pliusai nedomina. Reikalingas tikslus algortimas kaip tu ten nori "varijuoti" ta orderiu skaiciu ir EA ischodnikas. Tada galeciau paredaguoti ji pagal tavo norima algoritma.

Jei neišsiaiškinsiu pats, parašysiu. ;)

Iš tikro nebuvo labai sunku.
Identiško periodo back-testas be piramidinimo. Žiūrėsim kaip bus su realia sąskaita.
Profit factor 4.35
Profit trades 48%

Tai tu padaryk ne poros menesiu, o nors poros metu backtesta. Nes, kad pora menesiu gerai veiktu sistema tai nera problema.

2014-2016 metų back-testas.
Profit factor 1.26
Profit trades 44%



Profit factor 1.39 (piramidė)
Profit trades 44%



Į minusą nenueisi. Lyg ir.
Piramidė mažiau svyruoja, bet reikia kur kas didesnio depozito.

DD% is charto mano akim didelis. Plius ar vidutinis pelningas treidas didesnis uz vidutini bloga treida neaisku.

Dar nieko neoptimizavau. Pakeičiau įėjimo trigerį ir va kas gavos.

Nu tiesiog pinigu masina ant mt4. Ka cia ir bepridursi daugiau.

Matyt spredo neiskaiciavo

Vo cia tai jega
Busimas milijardierius, tau daugiau gyvenime dirbti nereikes, nesvarbios tau ir bazines pajamos, sveikinu

Deja, bet netgi sulyginus esant normalioms rinkos sąlygoms prekiaujančio roboto realios sąskaitos rezultatus su backtestingo už tą patį laikotarpį rezultatais, atsiranda nemaža neatitikimų. Neretai backtesteris visiškai neimituoja, tiesiog praleidžia realios sąskaitos sandorį ir priešingai - realioje sąskaitoje nėra sandorio, kurį rodo backtesteris. Tas daro didžiulę žalą - iš esmės mažina backtestingo rezultatų patikimumą. Kokios galėtų būti tokio reiškinio priežastys.

Kas pirmiausia ateina į galvą tai max. praslydimas. Pvz. EURUSD porai tas praslydimas pagal nutylėjimą paprastai būna 1-2 pipsai. Daugeliu atvejų nėra tokio nustatymo max. praslydimas, bet galbūt iš tikrųjų toks ribojimas yra suprogramuotas, tik prekiautojas negali jo koreguoti, ir todėl nustatymų skyrelyje nemato. Bet visgi - netgi tarkime, kad su latency mums yra gana prastai, kad vykdymas trunka kokias 800-900 milisekundžių. Argi labai tikėtina, kad esant normalioms rinkos sąlygoms kaina per sekundę gali spėti nueiti daugiau 2 pipsų?
Nors, tas praslydimas, kuris atsitinka dėlto, kad robotui davus "market" pavedimą, kaina spėja nubėgti tolyn, iš viso nematomas. Praslydimą aktyvuojantis atidėtam pavedimui lengvai galime sužinoti pažiūrėję į log'us, bet šitą tai jau kur rasti...

Pagaliau, praslydimu galbūt galima paaiškinti tuos atvejus, kai backtesteris sandorį rodo, o realioje sąskaitoje jo nėra. Na, backtesteris juk negalėjo numatyti praslydimo. Be to, gal pas vieną brokerį robotas spėtų sudadyti sandorį, pas kitą jau nebe, tai negali tas mūsų backtesteris persiplėšti.
Tačiau kaip galima būtų paaiškinti atvirkščią atvejį - backtesteris sandorio nerodo, o realioje sąskaitoje toks sandoris yra. Čia jau tiesiog trūksta man fantazijos..

Paaiskinti galima tik zinant sistemos tikslu algoritma, ty pirmiausia reikia zinoti ar tas sandoris turi buti pagal sistema ar neturi. Tada reikia tureti roboto iseities koda ir tyrineti kodel taip yra. Bet aplamai cia kazkokia labai jautri sistema. Kad labai jau reiskia latency, praslydimai, butini market pavedimai, o ne atideti. Cia tu dar rasai apie robotus kurie "gaudo staigius judesius"? Pip pas tave 4 ar 5 skaicius po kablelio. Su 800-900 milisekundziu vykdymu tai reikia dar paieskoti tokio brokerio.