Matau jau bevek metai kaip tuos staigius judejimus gaudai. Na ir kokie gi rezultatai?

Gaudysiu, gaudysiu ir sugaudysiu O kol kas taigi rašiau ką tik: "Taigi, šiandien grįžęs namo peržiūriu log'us. Nu ir pagal mano roboto algoritmą vienas orderis turėjo būti ištrintas. Ir prireikė tam 12 sekundžių. Taip kad eksperimentas su VDS visiškai nepasiteisino".

O prireike 12 sekundziu tam, jog ir VDS gali buti oversellintas. Tiksliau overallocated. Ir procesoriaus ir ram resursai. Taip kad atsargiai su situo riekalu.

Tai ieškau varianto, kad tokių akibrokštų nebūtų. O ar šitą Amazon AWS rekomenduoji iš savo asmeninės patirties?

Kadangi serverį nuomavaisi iš "trečios" šalies (turiu galvoje, kad naudoji ne pačio brokerio siūlomą VPS'ą), nemanau, kad tas 12 sekundžių vėlavimas gavosi dėl VDS'o. Juk, VPS/VDS nuomojasi ne vien treideriai - vieni VPS/VDS naudoja įvairiems sudėtingiems skaičiavimams, kiti - Hosting'ui, treti BackUp'inimui ar dar kitiems tikslams... Net ir tarp treiderių ne visi juk užsiima News Tradingu. Todėl serverio apkrova neturėtų smarkiai koreliuoti su makroekonominėmis naujienomis.
Taigi, man įtarimas pirmiausia krenta ant prekybinio MT4 serverio, kurį valdo brokeris/dileris. Greičiausiai, kaip tik čia ir "užstrigo" viskas, kai dauguma klientų per naujienas vykdė aktyvią prekybą.

Tarkime, ką tik paskelbti netikėti NonFarm payrolls rodikliai (o jie visada netikėti) ir EURUSD pora per minutę laiko pajuda per 100 pipsų. Kitos poros su USD irgi atitinkamai. Tai per tą minutę turi aktyvuotis daugybė atidėtų pavedimų. Vis stop'ai ir limit'ai, kurie buvo išstatyti tame kainos intervale turi būti įvykdyti. Ir visai nesvarbu, kad prekiautojai juos išstatė kitokiais motyvais, ne kad gauti pelno iš numatomo staigaus judėjimo ką tik po naujienų. Taip pat, tame kainos intervale turi būti fiksuojama daugybė pelnų ir nuostolių. Vėlgi, nesvarbu, kad tuos SL ir TP prekiautojai prieš tai išstatė net ir visai neatkreipę dėmesio į numatomas naujienas. Tai išeina, kad naujienų paskelbimas per keliolika ar keliasdešimt sekundžių ypač smarkiai padidina kiekį pavedimų, kuriuos reikia įvykdyti.
"Juk, VPS/VDS nuomojasi ne vien treideriai" - yra specialiai į forex prekiautojus orientuotų VPS tiekėjų. Šitą atvejį kur aprašiau, turėjau prekiaudamas per nespecializuotą VPS, bet buvo labai panašių atvejų ir prekyboje naudojant specializuotą.
Dėl tų 12 sekundžių paprašiau brokerio atsiųsti jų serverio log'ą. Manau, įkyrėjau jau jiems su tokiais prašymais, nes prašau tokios info nebe pirmą kartą. Ir anksčiau jiems buvau siuntęs savo log'us, rodydamas keliolikos sekundžių latency (dabar jau išsiaiškinau, kad buvau pereikvojęs VPS resursus), brokeris parodė, kad pavedimus apdorodavo greičiau nei per 100 milisekundžių. Dabar atsakymo dar negavau kol kas. Kai gausiu, tai turėtų būti aiškiau kur čia problema.

Gal gali papasakoti kaip turi veikti tavoji HFT strategija, koks algoritmas, kur tu cia bandai atrasti persvara?

http://forexsovetniki.ru/load/skachat/foreks_sovetnik_galaktiko/1-1-0-106

Na, kad ir pvz. šitas robotas. Backtestinge rezultatai puikūs, realioje sąskaitoje - eina į nuostolį. Bet jeigu pavyktų užtikrinti nepertraukiamą pavedimų vykdymo spartą, tai gal to neatitikimo ir nebeliktų. Juk kai reikia, tai pavedimus robotas siuntinėja ypač trumpais intervalais vienas po kito. Tik reikia spėti juos vykdyti. Jei įdomu, tai pamėgink demo versiją įsikelti į savo platformą, bus iš karto aiškiai matyti roboto prekybos algoritmo esmė.
Robotas gana ilgą laiką su minimaliu lotu dirbo realioje sąskaitoje, ir brokeris neturėjo priekaištų dėlto, kad jis visada, ne tik per staigius judėjimus, begalę kartų modifikuoja atidėtus pavedimus.

Spreadas per naujienas bet koki robota padaro neveiksmingu.

Roboforex'as siūlo nulinio spredo instrumentus. http://www.roboforex.lt/trade-conditions/trading-accounts/fixed-zero-spread/ EURUSD poraikomisiniai tik 20 USD už lotą, kas prilygsta 2 pipsams. Tačiau, zero spread lyderis, matyt, yra brokeris FBS https://fbs.com/trading/specs?account=zero Be to, spredas maksimaliai išsiplečia ne PER NAUJIENAS, tačiau PRIEŠ PAT naujienas. Paskelbus naujienas jis iš karto ima mažėti. Šiaip tai per nelabai svarbias naujienas galima ir be zero spread apseiti. Va, praeitą savaitę buvo skelbiami JAV, atrodo, reatail'ai ir pirminės bedarbių paraiškos tuo pat metu. Ir brokeris Forex4you "išplėtė" spredą iki 0.9 pip, kai daugelis brokerių su kalsikinėmis sąskaitomis jo iki tiek niekada nesuglaudžia. Koks Roboforex'as spredą išplėtė, kažkur iki 5 pipsų (aišku, ne nulinio spredo sąskaitoje), čia jau reikia žiūrėti kas ir kaip.

"Galaktiko" EA nesu testavęs, bet pagal tavo aprašymą supratau, kad tokio tipo robotų esu jau nagrinėjęs. Galiu pavardinti: "Million Dollar Pips", Turimix, WOC (arba WOCook EA), "Condor Scalper" ir kt.
Visi mano minėti robotai gerai veikia tik ant MT4 Backtester'io. Kadaise ir aš buvau susidomėjęs jais, tačiau nusivyliau, nes paaiškėjo, kad visų jų veikimas yra pagrįstas MT4 Backtester'io netobulumu. Bėda tame, kad MT4 Tester'is nekaupia Tickinių duomenų, todėl Tick'us minutinės žvakės viduje generuojasi pats. Kai rinkoje būna nestandartiškai didelis kintamumas (angl.: Volatility), dažniausiai per svarbiausias makroekonomines naujienas, gaunasi ilga minutinė žvakė ir Tester'is ją užpildo labai nerealistiškai. Aukščiau paminėtieji robotai kaip tik šį netobulumą ir išnaudoja.
Minėtus robotus pratestavus su realistiniais Tick'iniais duomenimis (yra tam tikrų nestandartinių sprendimų, kaip tą galima padaryti, pvz.: http://eareview.net/tick-data), galima įsitikinti, kad realybėje jie nė velnio neveikia.
Jei nesunku, mano įtarimą gali patikrinti, ar iš tikro ir "Galaktiko" pozicijas atidarinėja tik ant ilgų žvakių. Gerai būtų, kad rezultatą parašytum čia - man ir pačiam įdomu, ar čia tik dar vienas to paties tipo EA klonas...

Nusiunčiau į PM roboto backtestingo ataskaitą, atliktą su 99,90 proc. tikslumu (naudojant tickstory programą). Nors nežinau, gali ten skaičiai būti labai jau išsimėtę. Žodžiu, esminiai rezultatai:
Startinis kapitalas - 10000, testuojamas laikotarpis - 5 metai, spredas - 5, po 5 metų turime 9318 (netgi nenaudojant dinaminio loto). Prekiaujame 0,1 loto dydžio sandoriais, nors, kai kada pagal algoritmą jie dvigubinami. Pelno faktorius 2,79. Tiesa, backtestas nevertina komisijos mokesčio brokeriui, bet tas mokestis sistemos iš esmės nesužlugdytų. Tikėtina išmoka 3,22, o komisija sudarytų 0,40.



Taip, robotas sandorius atidarinėja tik ant ilgų žvakių, konkrečiai - ne trumpesnių kaip 13 pipsų. Todėl ir naudojau tisckstory programą. Kiek suprantu, backtesteriui pateikiau ir tick'inius duomenis. Vienu metu robotui prekiaujant latency kažin kaip labai nebuvo pailgėjusi. Nu ir už tą laiką pasidariau backtestą ir jį sulyginau su realia sąskaita. Daugelis realių sandorių atpažįstami ir backteste. Tiesa, blogai tas, kad ir tickstory neimituoja praslydimų. Jei buy stop nubrėžtas ties 1.10101, o sandoris sudaromas ties 1.10105, tai backtesteris rodys, kad sandoris sudarytas ties 1.10101.

Taip kad tikiuosi, kad jei užsitikrinčiau minimalią latency, ir realioje sąskaitoje gaučiau rezultatus, atitinkančius backtestą.

Jei teisingai supratau, tu iš tickstory parsisiuntei tik HST duomenis, bet testavimą vistiek darei su standartiniu MT4 Tester'iu?

Oi, net nežinau kas tie HST duomenys Užkrovęs tickstory programoje EURUSD M1 duomenis launch'inau MetaTrader4 platformą, ten ir atlikau testavimą.

Aš "tickstory" programa niekada nesinaudojau, bet jei testuojama buvo su standartine MetaTrader4 platforma, panašu, kad Tester'is Tick'us vistiek generavosi pats. Į tą 99% kokybę gali nežiūrėti - ten tik fikcija.
Norint testuoti su tikrais Tick'ais, reikia naudoti nestandartinį sprendimą, kurį nurodžiau #486467 žinutėje. Tačiau ten pakankamai vargo: reikia šiek tiek techninių žinių, tenka naudoti Patch'intą MT4 terminalą, be to, tam tinka ne visi terminalo Build'ai ir pan. hemorojus...

Ar yra galimybė patikrinti scriptą ar EA, kurio veikimo metu butų nuiminėjami ar įdedami pinigėliai?

Standartiškai tokios galimybės MT4 Tester'yje nėra. Tokias situacijas būtų įmanoma sumodeliuoti tik su išorinėm papildomom priemonėm, pvz., Excel'iu.

Robotui "varikliukas.ex4" vienas testas truko apie 4 val.
Dabar paleidau kompresorius.mq4 "pagreitintą" testą ("Control points ...") su tokiu pačiu Spread'u (0.2Pips'o) ir laikotarpiu (2016-01-01..2016-09-22) kaip tavo, bet tik Lotus nustačiau =0.1. Rezultatas vizualiai skiriasi nuo tavo, neaišku kodėl? - Ar tu robotą "kompresorius.mq4" testavai su Default'iniais parametrais?

Jo, gal spredai savo dave. Ju atsikratyti per komisinius nebent, bet admiraluose ir panasiuose reiktu puse uzdarbio atiduot. O dabar nezinau kaip cia suktis, dabar reiktu pritaikyti prekyba tam tikrom valandom nebent, bet jau siandien pavargau rytoj bandysiu. Arba keltis is m5 i h1

Padėka forumo nariui Sauliui-fx. Jam patarus prisiregistravau AmazonWebService, prisijungiau prie debesų kompiuterijos paslaugos.

Kol kas vaizdas ten truputį gražesnis, nei kad susiinstaliavus robotą paprastame VPS. Paprastai nuo "modify order" iki "order modified" praeina apie 0,15 sec. Pagal algoritmą mano robotas išstato buy-stop ir sell-stop atidėtus pavedimus, ir juos kas minutę modifikuoja (palaiko 13 pip. atstumą nuo esamos kainos). Tai dabar beveik visada vieną pavedimą modifikavus, kito modifikavimas pradedamas nedelsiant nei vienos milisekundės. Testuojant robotą paprastame VPS taip pasitaikydavo retai, įtariau, kad čia latency problema. Vakare, pradėjus kalbėti M. Dragiui, kurį laiką pavedimai buvo vykdomi maždaug 0,25-0,30 sec. Gaila, kad šiandien ir rytoj neskelbiama svarbių ekonominių naujienų iš ES ir JAV, tai dar per anksti daryti išvadas. New home sales tai nors myfxbook kalendoriuje ir pažymėtas raudonai, bet iš tikro tai rinkų nesujudina. Reikia sulaukti non-farm payrolls skelbimo, tada bus viskas aiškiau matyti.

Latency iki brokerio serverio yra 11 milisekundžių. Na, šioks toks latency mažinimo rezervas. Bet gal dar ką galima padaryti. Gal AWS reikėtų daugiau resursų naudoti. Dabar naudoju nemokamą planą, bet jeigu tas padėtų - neketinu būti nachalevščikas.