Keistai šiandien WTI su Brent koreliuoja. WTI prašosi pirkt, brentui trūksta gero trūktelėjimo žemyn

Nežinau kaip pas kitus bet WTI pas mane parodė naujus dugnus. Pagal brent jau aišku kad naujų dugnų daugiau nebus, laukiam ~40 greitu laiku. P3 jau istorija. Prasidėjo P4, trendas up, pirkt ašokimus.

Siaip, nera ka labai pridurti, LONG ir ziureti kas formuosis. Nors galvoje dar turiu viena alternatyva, bet kol kas stumiu ja i sali.

Spekuliantai pasitelkę medijas dalyką atliko klasiškai.Visuose grafikuose nuo mėnesinių iki minutinių perpadavimas.Ko gero,bent jau trumpuoju/vidutiniu laikotarpiu dugnai sukalti.Paskutines dienas mane stipriai blaškė išsiderinimas tarp neatskiriamo kvarteto (brent,WTI,benzino ir mazuto).Mazuto ir Brent dugnai buvo nusegti apie sausio 21 d,benzino prieš kelias dienas,o vakar ir WTI.Pavyko pasipildyt ir ant 26,bet per anksti nusimėčiau.Teks užsipirkinėt brangiau.
Dabar žiniasklaidoje į pirmus puslapius kaišios krizę artimuosiuose rytuose,smulkiai aprašinės kiek pėstininkų Saudai pasiuntė į bazę Turkijoje,o rusai laivų su sparnuotosiomis raketomis į Viduržemio jūrą ir t. t.Per kelias dienas suformuos nuomonę ,kad konfliktas plečiasi,naftos verslovės bus susprogdintos,tiekimas sužlugs ir kt lia lia.Principe to ir reikėjo laukti.Negali rusai laukti iki begalybės,kol viskas viduje per siūles pradės trūkinėti.Suprantama schemų paruošimas ir jų įgyvendinimo pradžia šiek tiek užtruko.Bet dabar turėtų įgauti pagreitį.
Tarp kitko, bangininkai ir kitokie TA-ariai entuziastingai įrodinės,kad viską nulėmė linijos ir žvakės;Fundamentika kalės dukra ir ji čia ne prie ko.

Naftos tiekimas i rinka nemazeja, nors platformos uzsidarineja, taigi atsokimas gali buti tik del spekuliantu

"Dabar žiniasklaidoje į pirmus puslapius kaišios krizę artimuosiuose rytuose,smulkiai aprašinės kiek pėstininkų Saudai pasiuntė į bazę Turkijoje,o rusai laivų su sparnuotosiomis raketomis į Viduržemio jūrą ir t. t.Per kelias dienas suformuos nuomonę ,kad konfliktas plečiasi,naftos verslovės bus susprogdintos,tiekimas sužlugs ir kt lia lia.Principe to ir reikėjo laukti.Negali rusai laukti iki begalybės,kol viskas viduje per siūles pradės trūkinėti"

Tokios naujienos paprastai ismeta vienos keliu dienu atsokimus ir tada juos retracina, sentimentas vis dar absoliuciai neigiamas.. Dabar arteja kontraktu rolloveris, reikes spekams susitvarkyt pozicijas, bus tu atsokimu, chujimu, visko ko nori. Nafta dabar kaip karsta bulve..

Kur galima susipažinti su Rollover'ių kalendoriumi???

http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_product_calendar_futures.html

http://www.barchart.com/futures/expirations.php

Google visagalis

Dėkui... Bet juk Expiration, Last Trade Date, Settlement nėra tas pats kaip Rollover. Aš klausiau tik apie Rollover...

Kaip suprast rollover kalendorius ? As nezinau plonybiu nes netradinu fjuceriu, bet kaip suprantu rollover daro pats spekas pasirinktinai iki expire datos, jeigu nenori sulaukt fizinio delivery ant commodo ir islaikyt pozicija. Artejant expiry prasideda rolloveriai, tiems kas kelia pozicijas..

As taip suprantu, kad su nafta Rollover yra tai, kad kai pasibaigia kontrakto galiojimas, tai turi uzsidaryti pozicija tame pasibaigianciame kontrakte, pa kol jis nepasibaige ir atsidaryti naujame, na jei nori testi prekyba. Jei neuzsidarysi pozos iki kontrakto galiojimo pabaigos tai gal turesi pristatyti nafta
Sorry, jau atsake, bet paliksiu savo nuomone nors ir panasi.

Ipatingai primityvaus mastymo pavyzdys.

Rolloverį kiekvienas rinkos dalyvis gali padaryti savo nuožiūra kada nori, jei yra tam pakankamas likvidumas. Taip pat jį galima padaryti ir dalimis. Efektyviose rinkose taip ir vyksta: viskas gražiai susibalansuoja.

Mano supratimas irgi sutampa su tavuoju: pagal mane Rollover nėra tiksli data, galima tik statistiškai įvertinti, kada didžioji dalis treiderių pereina į sekančio mėnesio kontraktą, tačiau laikas nuo laiko sutinku žmonių, kurie apie Rollover kalba tarsi apie konkrečią datą.

Iš tavo, C#, posto irgi pradžioje pasirodė, kad kalbi apie konkrečią datą:

buvau parašęs intervalą, iš kurio mano manymu turėjo prasidėti atšokimas

tačiau visą scenarijų sugadino per dideli svyravimai wti (pridėtas piešinukas) ir kartu suregavęs auksas. to priežastys ne rinkose .

todėl dabar galimos bet kokios reikšmės tarp dvylikos ir šešiasdešimt ( gal 60+).iš principo turėtų būti pasiektos abi reikšmės, tik tampa neaišku kuri pirmiau. taip pat atsiranda prielaidos dar aukštesnei trumpalaikei kainai. (nemaišykit sąlygos ir prielaidos)
vakar baigėsi mano supratimas apie tai kaip judės kaina, todėl šioje temoje nebeturiu apie ką rašyti........

Nuo Last Trade Date atimk 3 darbo dienas ir bus Roll

Na va, ir vėl visas "supratimas" sugriuvo ...

Nieko baisaus. Supratimas laikui bėgant ateina.
Štai dalis Rollover ir Last Trade Date duomenų iš mano grafinės platformos.



Pvz., matai Feb 18 Roll, reiškia CME Rollover vykdys tarp vasario 17 ir vasario 18 dienų overnight sesijų. Yra ten tokia nedidelė pertraukėlė.

O šiaip, prekeiviai pradeda aktyviai uždarinėti besibaigiantį Front Month kontraktą maždaug tarp 14 ir 21 kalendorinių kiekvieno mėnesio dienų.

Į besibaigiantį kontraktą po Rollover lįsti nebeverta. Net intraday prekyboje.
Jeigu pas tave nėra patirties naftos ateities sandorių prekyboje, tai geras variantas yra visai nelįsti rinkon tarp Rollover ir Last Trade Date.

Dėkui tau, .oOo., ir kitiems už išsamius atsakymus.


Bet pagal tavo paskutinę žinutę, gaunasi ne 3dd, o tik 2dd:

Rollover vykdomas


18 - 1 d.d.
19 - 2 d.d.
20 - išeiginė
21 - išeiginė
22 - 3 d.d. ir Last Trade Data

Vasario 23 d. nuo pat overnight sesijos pradžios normaliai prekiaujame CLJ16, o CLH16 nueina užmarštin ir lieka tik ant grafiko kaip istorija.
Jeigu tavo brokeris ar biržos duomenų tiekėjas gali pasiūlyti matyti Continuous kontrakto kainas.
Šiaip tai tas Rollover ir reikalingas Continuous grafiko kainoms.

Maždaug taip.
Svarbu, kad principą suprastum.