^la, taip, OANDA sukėlė įkainius visur, bet kaip pats kažkada sakei, abejoju ar kur kitur šiuo metu geriau yra. Vienas didelis pliusas beje, gal prieš metus ar daugiau paleistas jų REST servisas, ypač supaprastino automatinių sistemų kūrimą ir realizavimą, pasinaudojant jų paslaugomis.
Kalbant apie automatines sistemas, tai esu nemažai jų pratestavęs ir jeigu idomu tiems kas nežino, keletas komentarų:
1.) 9 iš 10 jūsų įsivaizduojamos pelingos algoritminės idėjos galvoje pagal kurias prekiaujat iš tikro yra nuostolingos.
2.) Labai lengva paimti betkokią vidutinę gražos nenešančią prekiavimo sistemą ir ją "pritempti" prie istorinių duomenų ir po to sakyti, o su šiais parametrais sistema uždirbs 100% per metus! Tokie pritempimai ir optimizavimai tai akių dūmimas. Statistiškai, ji vis tiek ateityje bus nuostolinga.
3.) Ta 1 iš 10 jūsų genialių idėjų su bet kokiais parametrais turėtų gražinti nuo 0-10% metinių. Vidutiniškai tarkim 5%.

Tarkim norit uždirbti 50% per metus? Tokiu atveju reikia 10 pelningų algoritmų apjungti į vieną visumą ir žinoma, kurie nekoreliuotų vienas su kitu. Tai pareikalaus labai daug protinių žmogiškųjų resursų (ištestuoti galbūt 100+ ivairių sistemų). Aš tai spjoviau į tai Taigi, tokia TA realybė.

P.S. čia ką parašiau visiškai netaikoma high frequency trading'ui.

Tarkim tavo vidutinis metinis Position Value / Balance = 3, tai ir neimanoma uždirbti didelių procentų per metus, tiesiog rinka yra per daug atsitiktinė, ilgų distancijų trade'ų per mažai įvykdomą, o trumpų distancijų trade'ams atėjo galas, dėl per didelio spread'o.

Dar 2008 m. parašiau kodą Java API pagrindu, kuris yra toks stabilus ir taip gerai ištestuotas, kad nesinori man nei migruoti į REST, nei pas kitus brokerius. Nors tokių bandymų būta. Tačiau nusispjoviau ir pakolkas susitaikiau su OANDOS pablogintomis sąlygomis.



Labai teisingas pastebėjimas. Todėl man uždirbti darosi vis sunkiau. Apie tai jau dejavau prieš porą metų.

Dėl to ir ieškau geresnių vykdymo vietų su padoriu API palaikymu, nes kartais noriu padalyvauti ir trumpose distancijose. Tačiau yra kita rimta problema: darbo rinkoje dabar mano sugebėjimai vertinami tiek, kad nelabai ir apsimoka FX'u užsiiminėti.

Skambtelejo siandien is Oandos passakyti jog paleido spreadbettinga UK ir IE vartotojams.
Pasiziurejau - is tikruju sukuriant nauja sub-saskaita galima pasirinkti kaip spreadbeattingo saskaita.
Esamu jau deja neleidzia pakeisti.

Kadangi cia mano svarbia zinute pirmininkas istryne, tai turiu teise parasyti dar viena.
Mane neramina toks aukstas pelnigu/geru ideju santykis, ty net 1 is 10. Niekaip negaliu su tuo sutikti ir matau, kad gal tik 1 is 100 yra verta demesio. Tuo paciu pritardamas Egiui:

http://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=407759#407759

Geras, įdomus jausmas aplanko, kada pamatai, jog kažkas kitas ėjęs tuo pačiu keliu priėjo identiškai tas pačias išvadas

Dėl sėkmingų idėjų santykio, tai koks skirtumas koks tas skaičiukas, esmė, kad santykis labai labai mažas. 1:10 gal pagražinta, 1:100 gal per daug išpūsta, bet galų gale viskas priklauso nuo pačio žmogaus kuris tas idėjas generuoja. Kaip faktą galiu teigti, aš suprograminau apie 10 skirtingų algoritmų, apie 9 iš jų totalus minusas
Tos pelningos vienos vidutinis pelningumas gal apie 3-5% metinių. Optimizuota ji neša apie 20% pelno/metus, visiškai išderinus parametrus gali ir -5% metinių atnešt. Ir niekada nežinai sekančiais metais prie kurių parametrų jį geriausiai veiks, dėl to ir sakau, vidutinis pelningumas vos keli procentai.
Testai buvo vykdomi EUR/USD poroje, naudota 10 metų istorinių duomenų šaltinis.

Didžiausias žudikas yra spread, antras pagal dydį nuostolio nešėjęs tai kokio dydžio SL pasirinksi, ir 2% yra maksimali riba, prie kurios dar optimaliai veikia pelninga sistema (nors ne visada pelningiausiai), jeigų SL didinsi labiau, tai nuostoliai prasideda kosminiai.. Kodėl taip yra, aiškinti neverta...

Oandos spredai guminiai , nors dauguma brokeriu dabar daro ta pati. kai tik pradedi stabiliai virint pinigus ir juos isvedineti , brokeris arba brokerio liqvid provaideris imasi veiksmu duoda praslidimus ar nevykdo orderius .
tame paceme exness tokiu dalyku esu turejes ir turiu . bet priejau isvados kad vistiek imanoma stabiliai virinti kapeikas .
ir kai pamato kad stabileij pradedi uzdirbti iskart keiciamos zaidimo taisykles
bet visada ira apejimu kuriais pasinaudojus galima toliau virinti kapeijka

Oandoj dar tokių swapų nematęs

bid ask
Henry Hub Natural Gas -83.9000 -82.3000

Short ir bandau hedžinti per kitą brokerį.

O dabar nubėk pas CME, pasiskaičiuok contango ir gal nebenorėsi daryti klaidų.

http://www.cmegroup.com/trading/energy/natural-gas/natural-gas.html

Na taip, matematika nesidėlioja.

Ačiū už pamoką.

Svertas Oandoje jau kuris laikas padidintas iki 1:100.

Oanda Europe padidino sverta, o U.S. dar vis 1:50

JAV limitus yra nustatęs rinkos reguliuotojas, todėl, kol nepasikeis reguliavimas, daugiau nei 50:1 nesiūlys nei vienas toje jurisdikcijoje registruotas ir reguliuojamas rinkos tarpininkas.

Jei šis apribojimas jums sukelia problemų, galite persikelti sąskaitą iš JAV į JK ar kokią kitą jurisdikcija, kurioje veikia jūsų rinkos tarpininkas.

Netiesa. Per mstus gal kokie 3-4 orderiai ir neivykdomi. Bet cia max.

Pasirasiau sistema, stabiliai uzdirba man ant spreado. Dabar suku galva kaip dar bent viena pipsa ispausti.
Cia kaip ir reiktu dvieju high frequency sistemu, per viena atidarai per kita uzdarai. susitaupo vienas spread'as.
Mano sistema ta spreada islolia ant S/R lygiu, tai speju cia jokios magijos, dauguma toj pacioj vietoj tuos pora pipsu susirenka.
Gal ideju kurioj dar vietoj pipsas gali voliotis? kazkur dar prie populiariausio tradinimo budo, kur kritine mase susirenka...

Bandai cia gausybes raga atrast man rodos. Niekas netreidina taip, kad rinktu po 1-2 pip. Tai koks tada SL - 0.00001 pip ?

ne taip supratai. SL ir TP gali buti 10 -20 pipsu. Bet kai padarai 1000 treidu, matai kad vienas treidas vidutiniskai nesa apie 2 pipsus pelno kuri suvalgo spread'as.

Gal p[irma reiktu pradeti nuo sistemos kuri nestu pelna ?

Rizikuoji savo pinigais, kad uzdirbt 1 pip? Cia tavo targetas 1 pip? O kaip del black swan? Turetu but damn good sistema, kad tas vienas pip liktu tau.

Jei net po spreado uzdirbtum 1 pip, tai neuzdirbi nieko, nes galiausiai visa tai bus suvalgyta per 1 nesekminga diena.

Cia tiklaiko klausimas.

Bankrotas neisvengiamas. Tik laiko klausimas.

Man atrodo, kad niekas cia nesusitaupo. Atidarai uz ask'a uzdarai uz bid'a, o tai 1 spread dydis vienam treidui. O siaip konkreciu pelningu ideju neatskleisiu. Bet S/R lygiai manau viena geriausiu vietu pradeti savas paieskas.