Jūs čia paišote apie visokius "didelės apimties pirkimus", turbūt ir pardavimus, tad norėčiau paklausti. Ar žinote ką MT4 platformoje reiškia Volume laukelis? ?

Padariau nedidelį tyrimą, kuriame patikrinau Volume ir High-Low priklausomybę. Naudojau valandos duomenis iš MT4 terminalo, n=2836.

Išvadą, tikiuosi, padarysi pats. Jei nepavyks, atkreipk dėmesį į maks. Volume reikšmę ir prisimink, kiek valanda turi sekundžių.

^la ir kokia gi išvada? Kad Volume rodo ne apimtis o tik padidėjusi kintamumą?

Taip, Volume rodo pokyčių kiekį per pasirinktą periodą.

Jei domina apyvarta, reikėtų naudoti reguliuojamos rinkos instrumentus pvz. CME:6E.



1 kontraktas - 125kEUR.

Čia ne samokslo teorija, čia objektyvi realybė. Jei jums MT4 volume parodo kokiais dydžiais vykdomi sandoriai - jūsų teisė tuo tikėti.

Paskaitykit dar kartą ką parašiau prieš tai. Poto dar kartą.

ArturasFX, panašu, kad nesupratot ką norėjau pasakyti, tad pasikartosiu. MT4 Volume nėra apyvarta, tai yra kotiruotės pokyčių kiekis per pasirinktą periodą. OTC tarpininkas ją judint gali kiek nori kartų per sekundę, nes tai nėra reguliuojama rinka.

Nuskėliau šitą diskusiją į naują temą.

ArturasFX, jei aš teisingai suprantu, ^la nori pasakyti, kad Volume rodo ne kiekius (kaip įprasta su akcijomis) o tik judesių dažnumą. Iš kitos pusės nenustebčiau, jei Forexe šie dydžiai tarpusavyje stipriai korealiuoja ir tą Volume galima naudoti taip kaip tu. Prisipažinsiu aš ir pats į Volume iki šiol žiūrėdavai kaip į indikatorių, rodantį kokio dydžio žaidėjai susirungė rinkoje.

Jokio metodo nenorėjau pateikti. Norėjau paaiškinti ką reiškia MT4 volume. Taip sakant, atskirti pelus nuo grūdų.

Reguliuojamoj rinkoj apyvarta atrodo taip:


Kaip ir minėjau, 1 kontraktas - 125kEUR.

Dar truputį pasidomėjau ką reiškia MT4 platformoje Volume. Tai pagal daugumos nuomones jis rodo tick count, t.y. kaip ^la ir sakė kotiruočių susvyravimo skaičių per pasirinktą laikotarpį.

Tačiau teko rasti ir brokerių atstovų komentarų, kad pas juos Volume rodo būtent apimtis:



Dar šitas komentaras įdomus pasirodė, nes autoriaus nuomonė panaši kaip aš aukščiau minėjau, kad turbūt tas tick count gana neblogai korealiuoja su realiomis apimtimis:

O kaip jus galvojate, kur daugiausiai buna aktyvumo? Virsunese ir apaciose, ten ticku daugiausiai ir praeina, pagal ta mazesniuose laiko perioduose galima laisvai matyti ant kurio baro didziausias ticku skaicius praejo. Atitinkamai ir elgiesi, juk neperki, jei matai, kad kylanciame bare yra didelis volume, tada ir gaunasi, kad yra perkama virsunese.
Dieniniuose grafikuose juos reiketu naudoti kaip savaites indikatorius, kas dejosi sia savaite su volume ir su kaina. Is to iseina visi VSA mokymai, cia ne vien "pirk kai kaina krenta su dideliu volume", tai tik indikatorius tau, kuris parodo kad vyksta didelis aktyvumas. O kodel jis vyksta ir ka daryti jau darai savo prielaidas.

LA studijavai ekonometrija gal ar siaip statistika kokia?

Man atrodo, kad koreliacija apimties ir kainu pokycio yra visiskai suprantama. Todel volume koreliuos su kainos pokyciu, bet tai del to, kad apimtis koreliuoja su kainos svyravimais. Argi ne taip?

Apimties ir kainos pikycio bendra rezultata rodo BW MFI indexas, sukurtas regis B. Viljamso. MFI rodo rinkos jautruma, ir turetu atvazduoti butent kainos pokycio masta lyginant su apimties masto pokyciu, t.y. MFI=delta KAINA-delta APIMTIS.

Manau, kad Volume rodo apimti. Nesuprantu RSI indikatoriaus, bet gal jis padetu suprasti volume reiksme?

Abu.

Didelis kintamumas nebūtinai reiškia dideles apimtis. Kaip minėjau, jei domina apyvartos, reikėtų žiūrėti reguliuojamų rinkų instrumentus.

Nebutinai, asmeniskai ziuriu ECN'o MRtrading kiekius...

Savo klientų kiekius ?

Gal gali parodyti (screenshot ar pan.) kokią informaciją jie pateikia ?

Kiek stebejau MBT platformos order box, tai dydziai ten dazniausiai buna kokiose tai ribose, o kad ir didesnis orderis parejes buna suskaldomas mazesniems pirkejams, taip uzfiksuojamas tickas ir volume indikatorius parodo ta smulkesniu orderiu sujudejima. Bent jau tokia mano nuomuone.

Štai ir pavyzdys. Per minutę (14:48) prasisuko nei daug, nei mažai - 1mrld. EUR., o judesio beveik jokio nesukėlė.

Ne tame esme... Nejaugi taip ir nedaeina, kad didejantis volume duoda sioki toki confirmation apie trenda ir tt. O, kad forex daugiau probalities tai manau aiskint nereikia...

O ka aiskint, paprastas pvz, kada daytreidini akcijom, didejantis kiekis i kazkuria puse, priduoda tikimybe, kad galima plaukt pasroviui. Bet tai nereiskia, kad 100 proc busi teisus.

P.S paprastas pvz, dabar usd/jpy treidino prie 95, bet stumimas zemyn nevyko dideliu kiekiu, todel dariau prielaida, kad tai tik lokali korekcija ir uzejau long, per ta pop i virsu nusimeciau su 15 pipsu pliusu. Negaliu imest screenshoto, nes sliux uzbanines mano IP

O kai per minutę suvaikšto didelis kiekis, bet niekur nepajudam ?

Poto įvyksta klaidinantis ir staigus judesys į viršų, po kurio seka panašiai staigi korekcija. Kokia šiuo atveju tikimybė padidėjo ?

tingiu as cia su tavim polemika uzsiiminet...

Argumentas neatremiamas...