o tai katras cia gali patvirtint,kad is vis ar pirkai ir ar nepiesi bruksniu ant senu grafiku?

kaip tai kokia nauda?man reikia irodymu kad kazkokie bruksniai veikia...nes mano jokie neveikia..vienok

Holgindongai - jokie bruksniai/rodiklytes neveikia.
T.y. - vieniems veikia vieni bruksniai, kitiems kiti bruksniai.
Gralis - yra paties treiderio smegenys.

Darius sako kad "rinkoje viskas paprasta". Taciau nesako kad jau "n" metu rinka nagrinieja ir isnarpliojo iki kauliuku ne viena rinkos analizes buda. Ir niekada tau nepasakys (nes turbut pats to dar nesuvokia) - kad per ta laika jam susiformavo "nuosavas rinkos matymas" - kuris yra pakankamai sudetingas ir kurio jis (kol kas) nemoka aprasyt kad visiems butu suprantama (net jam paciam).

Todel jo tos "rodiklytes" - yra tik "fragmentai", kuriais norint pasinaudot prekyboje - reikia ilysti i Dariaus galva (jo Grali).

Va tau "įrodymas", kad "brūkšniai veikia" - pasiimi dvispalvę MA (jų yra visokių forexfactory) ir bandai paimti pelną, kurį ta MA "duoda"

.... jei nesi manęs daug skaitęs, tai iš karto įspėju, kad rašau for fun - mano įroniją mažai kas pastebi, kas parašyta tarp eilučių - nesimato.


mmmm, pataikei kaip pirštu į akį. Moku aprašyt, bet nelabai noriu - būtų daug rašymo ir mažai smagumo

nelabai kuklu prisipiest bruksniu kuriuos tik pats supranti ir dziaugtis...o kiti juk liudi...

Dariaus paveikslėlis vertas dėmesio. Paanalizuokite ir darykite išvadas ar tai tik "sėkmingas" atvejis ar patikima statistika.
Beje, iš asmeninės patirties (šiaip tikrai daug metų mokiausi...), verta imti ir nagrinėti daugybę klasikinių prekybos strategijų (TA). Ir visiškai nesvarbu, kad dauguma jų sausai taikant pasirodys nuostolingos, bet tikrindami neišvengiamai susidursite su tam tikrais dėsningumais. Tokiu būdu nagrinėtos strategijos negalėsite panaudoti prekybai, nes "pralošite". Bet ją analizuodami pamatysite daugybę dalykų, kuriuos tiesiog vartant grafikus pamatyti lb sudėtinga.

Dariau atsakysiu į tavo kl. mano temoje: nuolat skaičiuoju ir vertinu įvykusius sandorius. Be abejo rezultatai skiriasi, sudėtingiausia parinkti optimalius parametrus besikeičiančiai rinkai...

Lasko: paklausiau ne šiaipsau - mane tai rimtai domina.
Atsakymas "skiriasi" manęs netenkina.

Nors turiu šiokią/tokią savo nuomonę tuo klausimu, bet nepakankamai pagrįstą. Gal laiko turėdami paplepėsim apie tai.
Trumpai sakant beveik priėjau išvados, kad pozicijos skaidymas į dvi ar daugiau dalių nėra pakankamai prasmingas.

suprantu, kad ne šiaip sau, kitaip juk ir neatsakinėčiau?
Koks buvo kl, toks atsakymas Po Tavo papildymo galiu papildyti savo ats.: skaidymas yra subtilus dalykas. Tu teisus, kad efektyviai suskaidyti yra nelegva. Skaidymas, visų pirma, aktualus dėl besikeičiančios rinkos, t.y. prie dabartinio volatilumo ir judesių stiprumo išvis galima įmesti TP 110 ir nesukti burbuliukų... Bet kaip pasikeis rezultatai, jei prasidės fletas su atšokimais po 60 pip?

Taigi, aš stengiuos analizuoti tiek skaidymo efektyvumą, tiek tikslus. Bet reik turėti omeny, kad real sąskaitoje yra kelios valiutos.

Lasko: Aha. Skaidyti pagal principą: "sena statistika"/ "nauja statistika" jau kitas reikalas. Pagalvosiu apie tai. Gera mintis.

Ir vistik pakartosiu klausimą: kiek pip pelno gauta per tam tikrą laikotarpį su pelnu 85 ir kiek - su 65 ??


O kas tame paveiksliuke nesuprantamo ? Žydra - buy, violetinė - sell

negaliu atsakyti, nes reikia dalinti lotus, pipus, ivertinti trail ir t.t. ) Paskutiniai skaiciavimai rodo, kad is eurusd TP 65 greiciausiai isimsiu, bet ar paliksiu tik 85 ar pakeisiu 85 i kt. ar paliksiu 2 TP (nors realiai ju yra 3 ), bet kitais skaiciais... dar nera rezultatu, bet ir neturi reiksmes kitiems prekiautojams.

Supratau. Siūlyčiau ateityje vistik rašytis sau rezultatus su vienu ir su kitu TP. Tokia statistika - labai svarbi.

Del skirtingu TP naudojimo. Yra sitaip: viena menesi daugiau pelno atnes su 50, antra su 100, trecia su 200, ketvirta su visais vienodas. Skirtingi TP naudojami del stabilumo. Optimalus TP yra isskaiciuojami statistiskai ir tai yra kintami dydziai. TA prasme laikui einant, po tarkim pusmecio, pagal statistika, optimalus TP jau gali buti 60, 110 ir 180. Suprantama, kad kiekvienai sistemai TP dydziai taip pat skirtingi.

Dariau, o kodel neuzsidarai atsiradus priesingam signalui?
Tokiu atveju tau turetu ir statistikos klausimas atpult: 65 ar 85 ?

Viskas tas taip. Tačiau aš kaip tik ir akcentavau NE "laikui einant" situaciją. TP pas mane taip greit nesikeičia. Faktiškai visus metus - vienodas. Ir priėjau išvados , kad imti reikia vieną TP, ne du. Bet va mintis apie poziciją iš dviejų TP - "seno/naujo" atėjo tik dabar. Visai įdomi mintis.

Patikrinta, kad tai blogas sprendimas.

Tiesą pasakius iš tavo paveikslėlio TP kaip suprantu aspkaičiuoti maksimalūs. Tas atrodo gražiai istoriškai, bet realiai beprasmiška.
Aš skaičiuoju pelną, bet ne pinigais, o pipsais (salyginiais punktais).

Tiesiog mintis į galvą dabar atėjo... Kadangi SL (rizika) visam dydžiui vienodas, tai matematiškai papildomas TP turėtų būti racionalus, jeigu sekantis TP ne arčiau, nei per SL dydį. Bet tai matematiškai, problemą čia įžvelgiu konkrečios poros volatilume. T.y. gali dėti kiek nori tų TP, bet jeigu tikimybė papildomai nueti 45 pip labai maža, vargu ar verta tokį sandorį laikyti (nes tai tas pats, kad būtų vienas sandoris su tuo pačiu SL, bet kurkas didesniu TP)

Paveikslėlis - iliustracija pamastymui. Pirmas žingsnis treidinime pagal darriusk. Man asmeniškai prireikė daugiau kaip 3 metų, kol pamačiau tame paveikslėlyje logiką ir prasmę

Matematiškai su TP yra kiek kitaip:

Tarkim statistiškai kaina pasiekia 65 pip 50 kartų iš 100, o 85 - 40 kartų iš 100 prie 45 SL. Taigi turim pelną vienu ir kitu atveju: 3250 - 50*45 prie 65 ir 3400 - 60*45 prie 85. Tie skaičiai akivaizdžiai rodo, kad neskaidyta pozicija su TP 65 yra geresnė negu skaidyta į 65 ir 85. Gal nesuklydau "ant greičio" paskaičiavęs.

Pagal tokią logiką ir dirbu dabar. Kažkaip pikta, kai uždarai, o kaina dar juda ir juda - ajajaj tiek pelno nepaėmiau. Va GU seniausiai uždariau, o kiek pelno nepaimta - baisu. Bet kai išsinagrinėji .....

iš esmės klaidingas palyginimas, ant greičio net neverta diskutuoti... Jei įkeltum teisingus paskaičiavimus (nedaryk skirtingų SL ir taip daug skaičių) - atsakyčiau norm.
Teisingumo link: dvi pozicijos turi 2 stopus. 85 tp sandorių skaičius įtraukia ir 65 tp sandorius.

SL ne skirtingi o vienodi. Neturiu "teisingų paskaičiavimų" čia parašiau hipotetiškai. Neįvertinant nei BE, nei trail'o.

turėjau omeny, kad pagal tavo pvz vienodos pozos su 65tp yra pelninga, o skaidant į dvi dalis yra nuostolinga

tfu, ir aš apsirikau. Negalima mėtytis greitukais, nes jie tik įneša tik painiavą:
TP 65: (65x2x50)-(45x2x50)=+2000
TP1 65,TP2 85: (65x50)+(85x40) - (45x2x50)=2150. (aišku su sąlyga, kad pasiekus bent jau 1mą TP SL perkeliam į nulį).

Išvada: tavo pavyzdyje NAUDINGIAU skaidyti į 2 dalis.