turiu ideja robotuj , pats nemoku programuoti
gal gali padeti
prekyba vyktu be stopu su atideliotinais orderiais
pradiai tiek, jai ydomu pranesk

ku ku kkkkkkkk

Atsakiau privačia žinute, viršuj ženkliukas.

nusiunciau privacia zinute

Įdomu kaip vyksta prekybos robotų biznis, ar parsidavė bent vienas, ar kaip visada-apdiskutuojama ir palaidojama kaip dėmesio neverta idėja?

Kur kalbama apie paskutini robota su susikertanciais MA - tokiu keli simtai per neta... O robotai kazkokie neilgai traukiantys, tik tam tikrai rinkai tinkantys. Be to tokius robotus medzioja antirobotai, nugrezineja. O per naujienas vapsce robotai atjungiami fonduose, nes treideriu reakcija nenuspejama. Kiek pats ziurejau tai reik pastoviai sedeti, testuoti ant istorijos ir vos neatitikimams pasirodant ieskoti naujo algoritmo... Taip vidutiniskai kas 2 savaites... Vis delto geriausia prekiauti ant pliko grafiko, ne pagal indikatoriu, kuris yra veluojantis ir ne su robotu, kuris yra veluojanciai veluojantis...

Pagrindinė problema su visų robotų programavimu yra ta kad naudojami quant metodai, t.y paprastai tariant kai kažkiek pakyla turi krist ir pagal tai bandoma suprogramuot kažką. Reiktų pakeist požiūrį ir pritaikyt tą faktą kad rinka yra fraktališka, t,y kad kainos judėjimas yra praktiškai identiškas bet kuriame time-frame.

Nors tokį robotą sukurpt kuris veiktų pagal qualitative principus yra gan sudėtinga, bet teoriškai įmanoma, kaip ne kaip Prechterio kontora po 25 metų darbo jau vieną tokį paleido, ir gan sėkmigai, kitą mėnesį jau antra versija išeis:

The majority of trading system designers use quantitative strategies. You've heard of these 'quants' on Wall Street. They usually build their systems by combing reams of historical data, testing millions of possible strategies and identifying the ones that would have worked the best in the past. The systems' results look great when they paper trade on past data. So what's the problem? They almost always blow up once you start using them in real time with real money. Why? Because the strategies are data-mined and over-fit to the past without incorporating the big picture: the principles of how markets fluctuate.

So if the majority is missing the forest for the trees, how can you find an opportunity? If you ask 2015 Social Mood Conference presenter Elliott Prechter, the answer is to join the minority of designers who use qualitative strategies. Elliott leads a team that is developing EWAVES 2, an artificial intelligence computer program that performs Elliott wave analysis.

The EWAVES team starts with the big picture: the Elliott Wave Principle. And instead of taking shortcuts by using moving averages and technical indicators like other wave-counting software, EWAVES generates its counts purely by applying the Wave Principle to market price action.

EWAVES 2 is the culmination of more than 25 years of programming, engineering and development. And on April 11 in Atlanta, Elliott will pull back the curtain on it--live, in-person for the first time. Here is a taste of what you might hear from him at the conference:


We employ numerous techniques to ensure that EWAVES 2 is as robust as possible. We are developing the program with a layered architecture, a powerful concept.

The lowest layer is the base, which handles the most primitive operations, such as dealing with memory, reading market data, performing mathematical operations, etc. The next layer is the counting engine, which uses the Elliott Wave Principle to label wave forms in market data. Next comes the strategy module, which converts the machine's Elliott wave analysis into 'buy' and 'sell' alerts....

This combination remains under intensive development and is finally ready for application.

On April 11 in Atlanta, Elliott Prechter will tell you more about EWAVES, the artificial intelligence program he's already using to generate real-time market recommendations in the Flash services. He'll also share the theory behind his strategies and show you how he avoids the pitfalls that trap the Wall Street quants.

Irgi kelias i niekur. Kad ir pavyzdziui buvau padares eksperimenta - ta pati robota paleidau ant to pacio brokerio tuo paciu metu 3 egzemplioriais ant tos pacio emitento. Rezultatas visu skirtingas
Ir nezinodamas kad jie vienodi irgi manysi kad sitas va pagal EW geriau ima negu kad MA susikirtimas... Tas pats ugadal neugadal...

Čia 1 dienos dienos testas, na kai tas spaikas buvo. Nesu tikras, kad realiai taip viskas suveiks, jei ne maklerių makliai tai turėtų. Vis tiek malonu, kad toks gavosi.

Leistumet toki ea ant real Acc ? Cia backtestas nuo 2014 pradzios iki vakar market close.

Hm, pagalvokim. Per praejusias 2 savaites shortindamas WTI nafta, o po naujienu palongines su minimaliais stopais saskaita paseptyngubinau. Per savaite. Max nuostolis per treida tris kartus mazesnis uz pelna. Gal geriau palaukti gero trendo, o ne metus del 300 proc kankintis... Pas tave average trades 9 valandos, mazoka...

Tai cia robotas ne scalpina, o didesnius judesius bando imti..

A ko ten worst trade didesnis uz best trade?

Keistai robotas dirba kai trendai diziuliai buvo augo tolygiai, o kai malasi vietoj - auga dar greiciau bet su pasidraskymais.

Todel, kad augant saskaitai didina minimaliai lot'a. Normalu kad su laiku dideja best win $ ir loss $.

Kad kaip tik kai trendas tai gerai sudirba, kai flatas ar range tai ant 0 arba minusas buna.

Paskutinis klausimas, ant kokio tf dirba.

m15, bet kaip matai treidu nera daug. Ir tik per dideli judesi sudirba.

Liko vos pora mėnesiukų pasinaudoti nemokamai. Kaip visada pirmam poste. Pelnas padėtas ant lėkštutės, kad nors kas butų užsukęs.

Tai, kad ta lekstute tuscia... Kazkodel jokio sandorio neatidaro testuojant.

Dabar pabandžiau, Eur/Usd M1 lotas 0,01, depas 300. Pilna tų sandorių.

Liko mažiau kaip savaitė nemokamai pasinaudoti robotu. Robotas korektiškai veiks tik lmax ir tickmil platformose!