Dabar jau supratau, kad pagal modeli kazkokio ivykio tikimybe 30 proc. per savaite, ar taip?

Taip.

Kainos pokytis yra kažkiek (ne daug) didesnis/mažesnis, nei plius/minus vienas istorinis savaitinis standartinis nuokrypis.

Puiku svarbiausiai bendrauti Ivykus tam ivykiui tu pozicija uzdarysi?
P.S. dar butu idomu kas tai per ivykis galetu buti?

Įvykis- kainos pokytis viršijantis standartinį savaitinį nuokrypį.

Ir atviras klausimas, ar verta uždarinėti, jei jį sukėlė minorinis įvykis.

Matai sitoj vietoj tada gaunasi toks niuansas, kad modeli sudarinejai ir tikejaisi grazos 100-200 proc. ar net 50 proc. per pusmeti, turedamas viena informacija, o po savaites ivykus kritimui del kaip pvz., vel paminesiu, direktoriaus isejima tu nebekreipi demesio i modelio tau uzdegta raudona sviesa tas man keista, nes tu neturi tiek informacijos kiek rinka turi, o kaip reguotum jei kritimas del neaiskiu priezasciu ir jas suzinotum tik po kokiu 3 savaiciu, o verte jau butu nukritus 60 proc.?

Arba kitas krastutinis atvejis kaip elgtumetes jei kelias savaites krenta 20 proc. i savaite?
Scenariju daug ir ivairiu gali buti.

O del ko visas sitas ilga susirasinejimas vyko, jei butumem vienas kita suprate ankciau butumem uztruke trumpiau, kai as parasiau, kad SL turi stoveti ten kur kaina neturi prieiti, o ne fiksuota pipsu kieki tu atrasiai Tai pas tave 30 proc. ir daugiau savaitinio kritimo arba augimo ir yra ta zona iki kurios kaina neturi prieiti, nes ja pasiekus prekybos planas netenka galios.

Nesupratau tavo klausimo. Antro komentaro taip pat. Mes labai smarkiai nesusišnekam.

Man atrodo Handrail tu per daug aukstom materijom sneki keep it simple. Ir kam cia reikejo taip sunkiai rasyti niekaip nesuprantu? jeigu tarkim 30% prilyginsim 1 tai norint gauti 100% - 200% pelna atitinkamai 3 - 6 tai gautusi 1:3 arba 1:6 tai lygiai tas pats r/r ka as ir norejau pasakyti norit uzdirbti

Kainai kritus 30 proc. pozicija turi uzdaryti, bet tai turi buti neminorini ivykis tada kas yra minoriniai ivykiai?

Hammer, ne. Taip sunkiai reikėjo rašyti, nes taip situacija yra išdėstoma. Tokie terminai naudojami. Ne su 5tokais lyg ir kalbu, kad reikėtų paprastus dalykus verst.

30% negali prilygint 1 ir tada traukt RR. Nes laiko imtis, per kurį įvyksta 30% yra apibrėžta ir šio įvykio tikimybė yra netolima vienetui, o laiko imtys, kuriose tikėtinai įvyks 100-200% yra mažesnės, bet ir įvykiai su mažesne tikimybe. Be to, ten 30% yra kaina per laiką, kurią tu gali padengt. O ir šiaip čia klausimo esmė, kad parodyt, jog ne kaina kartais turėtų nustatyt stop loss ir take profit, o laikas.

Minorinis įvykis yra mažos reikšmės įvykis.

Gerai, bet jei jis sukelia dideli kainos kritima tu vis tiek nereguoji?

Kaip elgsies jei del direktoriaus atleidimo, kas pagal tave minorinis ivykis, kaina nukris per pora savaiciu 5 savaiciu standartinius savaitinis nuokripius?
Kaip elgsies jei del neaiskiu priezasciu kaina nukris per kelias savaites 3 savaiciu standartinius savaitinius nuokripius? Cia as turiu omeni jei per savaite nepasiekia tu numatytu standartinio savaitinio nuokripio pokycio.

Ka as norejau pasakyti jus sudarot kazkoki modeli, bet juo nesivadovaujat 100 proc. t.y. isikisat i algoritma, pagal mane jei jau nustatot toki parametra kaip standartinis savaitinis nuokripis juo ir turit vadovautis, nes tada kam ji sudarineti?

Toks jausmas kad tu prie Options'u lenki, nes laikas apipbreztas

Žodžiu kadangi atsakinėjama klausimais į klausimus ir vis tiek nelabai suprantat, ką ir kodėl sakau ir klausiu.

Tai long story short, tikslas buvo parodyt RR, TP, SL absurdiškumą bendrai prekyboj. Siauroj prekybos daly- aukštų svertų maržinėj prekyboj- gal ir atrodo logiška, bet rinkos efektyvumas visą logiką greit suvalgo. Tuo tarpu einant į kitas klases bandyt apibrėžt RR yra racionalu, nebent dirbama pagal apibrėžtas technines taisykles, kurios yra statinės. Bet tokiu atveju anksčiau ar vėliau statistika pasivys jus ir pradirbsit tiek, kiek uždirbot.

Normalioj dinaminėj prekyboj, kur suvokiamas ir instrumentas ir išorinių ar vidinių įvykių įtaka tam instrumentui, RR/TP/SL naudojimas dažniausiai yra nereikalingas ir ne retai kenksmingas.

darvai aš nesuprantu, apie kokį tu modelį šneki ir iš kur ištraukei jį ir apie kokius algoritmus šneki. Tu ir nesupranti, ką aš rašau. Manau nebeverta bendrauti ir gaišti laiko.

Na ka,ziurim ka turim.Isskridom per kamina su oreliuIsvada prieita kol kas tokia,kad reikia centines saskaitos,arba minimum saskaiteles 100$ kazka pabandyti paprekiauti,nes saskaita 50$ atlaiko tik 500 pipsu uzeidinejant 0,01 loto..per didele rizika gaunasi ant tokio depozito.Reiks papildyti iki 100$ ir pabandyti startuoti 2015m cempionate su ta pacia sistema.Siam kartui tiek.

Toks nubasu likimas, visi jie skrenda per kamina su 99.99% tikimybe. Bet tu neklausyk tokiu negatyviu zmoniu kaip as, klausyk tokiu kaip Darriusk ir bandyk is naujo.

Na cia labai svarbu ta viltis, kad 50 usd padidintas depozitas viska isspres.

nu tu ir greitas

Tai 100 usd laikys 1000 pipu, siulyciau det daugiau negu 100 (gerokai daugiau), nes jeigu bus 1200 pipu vel leksi per kamina, pats pagalvok, juk gali but ir 2000 arba 3000 pipu, o jeigu dar sverta padidinsi...

uzteks 100 usd , bet atsidaryk centine saskaita , kur galima po 1 usd delioti
galesi piramidinti i valias ir gerai jaustis .

jei ruosies piramidint, tai geriau eik i topsporta.. o saskaita ir nuo 20$ galima pakelti nepiramidinant..

Prieš papildydamas pasidaryk backtestą su "blogiausiu variantu". Nes jei statai piramides tai ir 10.000 pipsų minuso - realu. Aišku, žiūrint kaip tu jas statai - variantų daugybė. Nesunku padvigubint sąskaitą - tokia tikimybė labai didelė. Bet anksčiau ar vėliau ateina toks momentas, kai 100 proc pliuso pavirsta 90 proc minuso.