Nesu TA apologetas, bet man patinka .oOo. grafikai estetiniu požiūriu, todėl sakau tęsiam.

Puiku, as spalvas megstu
O kaip MTF realizuojamas pas IRT?

Labai paprastai.
Sakykim, norim uždėti ant M30 grafiko H4 5 periodų SimpleMA (SMA) pagal atidarymus, raudona kreivė ant grafiko.

Išsikviečiu indikatorių MPD (IRT MTF vadinamas MixedPeriodicityData)



Nustatau kokį periodiškumą noriu uždėti ant M30:



Nustatau miksuojamo indikatoriaus parametrus:



Spaudžiu OK ir gaunu rezultatą:



Matau, kad 9 tikrai yra. Ryt ir pradėsim.
Einu apapuko...

.oOo., naudojant standartinį rankinį režimą, indikatoriaus negalima paleisti su kitokiu TF, nei grafikas, kuriame tas indikatorius prikabintas.
Tačiau, MT4 turi plačias programavimo galimybes, kurios leidžia iš bet kurios MQL4 programos (EA, Script'o arba indikatoriaus) pasiekti bet kurio Ticker'io/Simbolio bet kurį standartinį TF (M1, M5, M15 ir t.t.). Žodžiu, tokį fyntą, kaip parodyta ankstesnėje žinutėje, su MT4 galima padaryti tik pačiam suprogramavus (perprogramavus jau esantį) indikatorių.

Egis_1974, dėkui už paaiškinimą.
Aš žinau, kad MTF tik programavimo būdu būdu galima išgauti Metatreideryje. Įdomu tik ar sunkiai įkandamas tas dalykas pradedenčiam.

Paprastų slankiųjų vidurkių MTF galima apeiti.
Sakykim ant M30 grafiko norim uždėti H4 5 periodus.
H4 žvakėje yra 8 M30 žvakės.
Reiškia 5x8=40
Artimiausias fibo sekos skaičius yra 34.

Čia pora nuotraukų su raudona laiptuota 5 periodų H4 ir alyvine 34 periodų kreivėmis.





Manau, kad neturint galimybės slankiesiems vidurkiams naudoti MTF (MPD), adekvačiose ribose periodų skaičiui tinka tiesiog daugiklio įvedimas.

Tikriausiai kyla klausimas ko aš čia į tuos slankuosius vidurkius įkibau.

Yra toks dalykas kaip trailing. Nežinau, kaip čia teisingiau tą terminą pavadinti lietuviškai. Todėl kol kas taip ir vadinsiu - trailingas.

Senokai kirba mintis susikurpti tokį adekvatų trailingą, kad kuo mažiau būtų false sudirbimų. Ir kad būtų besąlygiškai aišku nuo kada trailingą pajungti, koks turi būti jo dydis ir t.t.
Daug niuansų yra.

Yra šiokų tokių minčių. Tad galim pavystyti šią mintį. Vis kažkokia smegenų mankšta bus.

Daugiklis turėtų galioti ne tik vidurkiams. Beveik visi standartiniai indikatoriai naudoja kainą per N periodų arba delta(kaina) per N periodų. Ar kažką panašaus. Bet beveik visur eina N periodų, kurį galima daugint. Tik šiokia tokia problema, kad tarkim norint per X periodo high vest, tai mažesniam negu X periode, tau MA (net ir naudojant daugiklį) ves per žemesnio periodo high reikšmių vidurkį, kas nebus lygus X periodo high reikšmei.

Handrail, man tie daugikliai neaktualu. Aš turiu gerai išvystytą MPD (MTF), kuris dirba ne tik su slankiaisiai vidurkiais, bet ir aplamai su indikatoriais bei signalais.
Aš čia žiūriu kaip išsisukti tiems, kas neturi MPD (MTF).

Turėdamas laiko po truputį vystysiu mintį.

Turime dvi poras SMA.
Kiekviena SMA pora turi du stovius:
1) MPD 3 periodų > už MPD 5
2) MPD 3 periodų < už MPD 5



Bendras tų dviejų porų veiksmas jau turi 3 stovius:

1) H4 kylantis, H12 kylantis
2) H4 krentantis, H12 krentantis
3) (H4 kylantis, H12 krentantis) arba (H4 krentantis, H12 kylantis)



Man įdomiausios vietos pasirodė tos, kur prasideda geltona (3-čias stovis)

Va tos įdomiosios vietos nuo kurių reikėtų jungti trailingą:

Formulė grafikui su stovių "šviesoforu"



Kaip sakiau, IRT programavimo kalba yra labai panašį į M$ Excell kalbą.
Formulė atrodo taip:



((MA_#89 > MA_#144) and (MA_#21 > MA_#34)) /* a) sąlyga */

(1) /* priskiriama reikšmė 1 kai a) sąlyga yra TRUE */

((MA_#89 < MA_#144) and (MA_#21 < MA_#34)) ? (-1) : (0)) /* kai a) sąlyga yra FALSE, priskiriama b) sąlyga */

Narstom b) sąlygą:

((MA_#89 < MA_#144) and (MA_#21 < MA_#34)) /* b) sąlyga */

(-1) /* priskiriama reikšmė -1 kai b) sąlyga yra TRUE */

(0) /* priskiriama reikšmė 0 kai b) sąlyga yra FALSE */

MA_#21 , MA_#34, MA_#89, MA_#144 - atitinkamo periodo SMA pagal atidarymus.

Kodėl pagal atidarymus?
Todėl, kad išvengtume taip vadinamo indikatoriaus "persipiešimo". Nes atsidarius eilinei žvakei, vienintelis nekintamas dydis yra tos žvakės atidarymo reikšmė. Hi, LO ir CL periodo eigoje kinta ir verčia indikatorių "persipiešti".

Reikia užbaigti ką pradėjau šiandien.

MA būsenos indikatorių ("šviesoforą") aprašiau ankstesnėje žinutėje.
Dabar aprašysiu trailingo pradžios signalą.



Formulė paprasta:



Kad signalas pasirodytų, turi būti įvykdyta sąlyga:

(CI.1 != 0) /* CustomIndicator (CI) vieną periodą atgal nelygus nuliui - TRUE */

ir

(CI = 0) /* CI (CI) dabar lygus nuliui - TRUE */

T.y. įvykdomos abi sąlygos ir atsiranda vienoks ar kitoks siganlo žymeklis ant grafiko.

-----------------------

Nuo to signalo buvęs trailingas numetamas, prasideda naujas trailinimas.

Dabar suku galvą dėl trailingo dydžio.
Gal bandyti rišti prie ATR? Juk įvairiose vietose yra skirtingas vidutinis kainos diapazonas per laiko vienetą, t.y. per pasirinktą TF. Ir būtų logiška panaudoti tą kintantį ATR.
Juk užduotis yra rasti optimalų trailingo dydį kiekvienu laiko momentu.
Mums nereikia daryti veiksmą per anksti, ar per vėlai. Norime rasti optimalią įėjimo ar išėjomo vietą.

Kokios mintys?

Taip, gana įprasta praktika yra tokia, jog naudojamas ATR su tam tikru daugikliu.


Ten, kur yra įmanoma, aš optimizavimo uždavinius sprendžiu Backtest'uodamas. Jei tenka rinktis, kuris Trailing'o algoritmas tinkamas labiau, aš darau taip: suprogramuoju keletą algoritmų ir kiekvienam iš jų atlieku optimizaciją pagal Backtest'ų rezultatus (aišku, šis būdas užima nemažai laiko). Tada ir sprendžiu, kuris algoritmas tinka labiau.
.oOo., o tavo naudojama IRT platforma gali atlikti Backtest'us?

Gali.
Tik reikia sukurti pilną TradingSystem. Tada paleidi ant backtesto.
Bet tai velniškas darbas.
Reikia daug laiko ir įkvėpimo.

Čia taip truputį pasiterliojau, ant M30 mano modifikuotas valandinis ATR neblogai gulasi su daugikliu 1,62.

Bet žiūriu kad trailink netrailinęs, o jeigu į linijinę regresiją nekreipsi dėmesio, gali nusitreilinti į pievas...

Tarp kokių dydžių tu vykdai linijinę regresiją?

Andrius_S, aš seniai jau naudoju ne pačią regresiją, bet kreivę, kurią brėžia linijinė regresija.
Ir dvigubą. T.y. trumpesnio periodo regresijos kreivės ilgesnio periodo regresija gaunasi. Mažiau triukšmauja.
Periodai 21 ir 34.
Galima dėti pradedant H1 baigiant nors ir mėnesiniu TF.
Intraday, intraweek patogiausi H1 ir H4.

Ant valandinio uždėti H1 (raudona) ir H4 (mėlyna) tai, apie ką kalbėjau:

Supratau. Aš kažkada bandžiau naudoti LR kreivę, tačiau vėliau priėjau išvados, kad EMA (eksponentinis slankusis vidurkis) man veikia geriau. Kai fin. instrumento kaina pakeičia kryptį, LR turi savybę dar kurį laiką "iš inercijos" judėti ankstesne kryptimi. Na, bet kiekvienas atvejis gali būti individualus: paantrindamas Egis_1974, pritariu, kad tik testai gali atsakyti į klausimą, kuris indikatorius kiekvienu konkrečiu atveju tinka labiau.

Kai vidutiniai diapazonai ant ilgesnių TF (3 dienų, savaitės, mėnesio) drąstiškai sumažėja, visi tie testai eina šuniui ant uodegos.
Aš tą sumažėjimą pavyzdžiui ant pagrindinių valiutų jau kokius metus matau.
Nafta va tik visai neseniai pradėjo 3 dienų vidutinį diapazoną didinti. Savaitinis dar kol kas kokių 5 metų apačiose.
Kad rinką pilnai aprašyti, labai daug kintamųjų reikia pajungti.
Arba eiti į kažkokį kompromisą. Atsijoti mažiau svarbius parametrus, palikti svarbesnius.

Skeptiškai aš žiūriu į testus.

Kaip suprantu, šioje temoje diskutuojame apie kuriamą TA prekybinę strategiją. Prekybinė strategija kaip tik ir turi kuo tiksliau įvertinti kuo didesnį kintamųjų kiekį. O naujai įdiegtą pakeitimą testuojame ne šiaip atskirai "kabantį ore", o viso prekybinės strategijos komplekto sudėtyje.

Kad būtų paprasčiau, pateiksiu pavyzdį. Tarkim, turime vystomą strategiją ABC. Mūsų tikslas - sukurti TA prekybinę strategiją, kuri generuoja maksimalų pelningumą su kuo mažesniu DD. T.y., strategiją stengiamės optimizuoti pagal pelningumo/DD santykį (šis santykis vadinamas Calmar Ratio (trumpinsiu CR), bet galima optimizuoti ir pagal kitokius, pvz., pagal Sharp Ratio ar kt.). Tarkim, kad mūsų strategija ABC jau yra tokio pavidalo, jog su ja jau galima prasukti Backtest'ą. Prasukę testą, gauname CR0. Strategijos vystymo eigoje kyla idėja strategijoje realizuoti, pvz., Trailing'ą. Taigi, formalizuojame bei suprogramuojame (tiksliau sakant, integruojame į jau esančią strategiją) tą Trailing'ą ir vėl prasukame naujai pakeistos strategijos Backtest'ą tam pačiam laikotarpiui, kaip buvo išmatuotas CR0. Po pakeitimo gauname CR1 ir žiūrime: jei CR1>CR0, vadinasi, naujai įdiegtas strategijos pakeitimas (Trailing'as) davė teigiamą rezultatą. Jei ne, tai dar galima pabandyti optimizuoti Trailing'o parametrus (pvz., .oOo. paminėtą 1.62 daugiklį). Jei ir po optimizavimo nepavyksta pasiekti CR1>CR0, vadinasi, pakeitimas nepasiteisino.
Daugmaž tokiu būdu aš kuriu strategijas. Nelabai įsivaizduoju, kaip galima apsieiti be testų?

O ka geriau galima sugalvoti?

Egis_1974, tu teisus, man panižo nagai šiek tiek patobulinti strategiją.
Prie tos pačios progos užvedžiau naują temą, nes jau labai seniai forume niekas nekalba apie TA. O tema, man pavyzdžiui, įdomi.
Paskutinais metais forume pliurpiama apie bet ką, tik ne apie dalykus, susijusius su prekyba.
Tad iš pradžių buvo kilęs toks didelis noras sukurti temą apie maisto gaminimą...
Bet apsistojau ties TA.

Dabar dėl tų nelemtų testų.
Gal rudeniop pakursiu ką nors, baisiai nesinori dabar, kai saulė dangum ritinėjasi, sėdėti prieš kompą ir melstis. Perkeltine prasme aišku



Nežinau, youngcat, gal aš skeptiškai žiūriu todėl, kad nebeprisimenu kada buvau įsijungęs minutinį ar 5 minučių grafiką, orentuojuosi į ilgesnio periodo prekybą. Be to niekad nenaudojau automatizuotos prekybos, taip kad suprogramintų robotų, kas iš esmės yra TradingSystem, neturiu.
Reiškia reikia kurpti nuo nulio, na gal ne nuo nulio, indikatoriai, signalai yra. Bet... Darbo daug ir negarantuota nauda.
O taip, ant kokio H4, H12 ar Daily užmetei tą, aną, vizualiai įvertini ar tolesnis žaidimas vertas dėmesio.

Vienu žodžiu va taip va. Maždaug

Primečiau aš čia iš akies tą trailingą su 1,62 valandinio ATR. Atrodo galės vystyti toliau.
Nežinau ar verta čia trailingo formulę dėti, nes ten jau konkrečiai reikia MTF, o ir pati formulė gana tokia paini gavosi, su keliom sąlygom ir t.t.
Softas pas mane specifinis. Ir tą aš blaiviai suvokiu.

Be to jau sakiau kažkur temos pradžioje, kad nenoriu vienas čia su savimi plepėti. Aš taip pat noriu ko nors sužinoti ko nežinau

Dabar jeigu apibendrinti tą epopėją su trailingu, tai mano toks pastebėjimas būtų.
1. Trailingą nereikia įjunginėti bele kur. Trigeris trailingo įjungimui turėtų būti kažkoks signalas, susijęs su trendo pasikeitimu. Arba su savaitės pradžia. Arba su mėnesio pradžia. Arba su FOMC posėdžiu
2. Trailingo atstumą neimti "iš lempos". Logiškiausia - kažkoks vidutinis diapazonas, o ne fiksuotas dydis, pvz. pipsas, punktas, tikas ir t.t. Vidutinis diapazonas yra kintantis laike dydis ir sntykinai susiję su dabar rinkoje esančia kaina.
Kažkada esu minėjęs, kas 10 pipsų prie kainos 0,5 nelygu 10 pipsų prie kainos 1,5. Santykinai

Tiek tam kartui. Einu laukti naftos frontalinio kontrakto pasikeitimo.

"Be to niekad nenaudojau automatizuotos prekybos"

Tai pas tave visada egzistuoja kazkoks subjektyvumas atidarant pozicijas ?

Taip, egzistuoja.
Bet, kaip ir bet kur gyvenime, dėl eilės priežasčių, eini žmogus į kompromisą.
Sakysim, viena iš priežasčių, yra tai, kad IRT turi labai primityvų pavedimų siuntimo per API modulį. Faktiškai programa nėra orentuota į pavedimų siuntimą. Na gal teisingau - labai silpnai orentuota. Tai čia tok jos minusas būtų.
Bet vien dėl prekybinio modulio silpnumo nenoriu jos į ką nors kitą keisti. Nedaug man tų pavedimų per savaitę reikia daryti, tai galima ir rankomis...