Labas rytas, nerandu dabar forume, bet kazkas is dalyviu minejo, kad rizikos mazinimas del poru diversifakacijos yra iliuzija, noriu placiau is to asmens isgirsti, kodel jis taip mano.

Tai sukurk atskirą temą jei tokios nėra. Bus įdomu paskaityti

Abejoju, kad kas nors daug rašys atskiroje temoje. Jeigu isivystys diskusija paprasysiu, kad kad sliux perkeltu i nauja tema.
Prašau visus pasisakyti (išreikšti savo nuomonę) "Ar daro valiutų porų diversifikacija įtaką rizikos valdyme".
Pilotai pirmyn

Aš nenaudoju, tai man nedaro

Nors palauk, jei prekiauju 20 porų tai čia jau diversifikacija?

Taip tai jau diversifikacija "Ar daro valiutų porų diversifikacija įtaką rizikos valdyme". Be abejo daro jeigu poros nekoreliuoja(skirtingai elgiasi), o seip reiktu patikrint, automatinis portfelio back testas, kol nebus testo tol visos kalbos sh... vertos.

nu tai jo. akcijas diversifikuoji pagal turto klases, o forexe su kuo daugiau poru prekiauji, tuo geriau.

Matai, aš ir apie tą patį pagalvojau. Kam reikalinga prekeiviui tiek daug porų? Iš principo pagrindinis tikslas yra pelnas. Tokį patį pelną galiu pasiekti ir prekiaujant viena pora ir daugeliui. Reikia apskaičiuoti pelno ir rizikos santykį ir kiek tai pasiteisina kai išskaidai tai daugeliui porų. Man tai visada gaudavosi minusas, kai prekiauju ant didesnio porų kiekio.

Šiaip diversifikaciją pas mane būtų jei aš užsibrėžtą rizikos ribą tam tikromis proporcijomis išdalinčiau visoms poroms, kad nesėkmės atveju bendra visų porų suminė rizika būtu artima užsibrėžtai maksimaliai. Tokiu atveju diversifikacija mažina riziką, ir atitinkamai mažina pelną. manau jau seniai visiems aišku, kad forexe rizika ir pelnas eina koja kojon. Aš taip nedarau. Nesuku galvos apie suminę riziką, todėl mano diversifikacija padidina mano riziką.

1. Nes koreliacija pastoviai kinta. Ypač didelio volatilumo metu, kas tik padidina riziką.
2. Rizika nuo prekiaujamų porų skaiciaus nemazėja, nes faktiškai prekiauji sintetiniu instrumentu (pvz: 2 poros = krosas). Jei rizika mazėtų, tai galima būtų teigti, kad prekiauti krosu yra "saugiau" nei viena valiutų pora.

p.s. aš nesu tas asmuo

Temos autorius sukūrė temą savo rašomam diplominiam darbui. Tai mano nuomonė.

Mane sudomins taip pat ir Jūsų nuomonė ir dėl valiutų difersifikacijos Forex rinkoje. Akcijų rinka taip pat domiuosiu ir man Jūsų komentarai šaime forume labai patinka

Tai priklausomai, nuo ko nori dengtis ir ką diversifikuot. Bet valiutų neapsimoka, nes judesiai per maži. Gali turėt valiutų portfelį su daug visokių valiutų. Bet pirma rast, prieš kokį faktorių diversifikuot. Globalią riziką ? Emerging markets riziką ? Išsivysčiusių šalių riziką ? Tada jei jau norima normaliai diversifikuot, kaip apskaičiuot, nuo ko imt beta's ? Toliau važiuojant, tai kokį correl modelį naudot ? Nes jei imam statinį, tai gaunas nesąmonė. Reiškia reikia bent dinaminio. Bet čia vėl milijonas problemų.

Ir apskritai, pati valiuta yra gana diversifikuotas dalykas. Ką čia dar pridiversifikuosi ? Tarkim turi portfelį su long AUD, JPY, EUR, GBP, NZD, CHF. Bet tavo base currency yra USD. Tai tu diversifikuoji USD riziką. Bet jei USD brangs, tavo visas portfolio važiuos žemyn.

Na ir šiaip, kai judesiai po 1-5% jau yra dideli, tai diversifikuot nėra reikalo. Reikia eit prie kitų turto klasių.