Autorius | Žinutė |
![]() |
2013-12-05 09:08 #372464 |
Darriusk [2013-12-03 17:25]: Aplamai renku sau jau nebe sistemą (kaip buvo pernai), o sistemos parametrus sekančių metų darbui. Labas Dariau, gali man paaiškinti, klausiu, kaip "patyrusio treiderio". Aš susidūriau su problema, dėl taisyklių parametrų kaitaliojimo, ieškau tobulo varianto. Noriu apjungti du dalykus paimti kuo dididesnį pelną tendencijoje (žiurinnt tf D) ir kuo mažiau nukentėti flete. Dabar gaunasi taip, kad kas savaitę vis ką nors naujo sugalvoju, ir man tas taisyklių optimizavimas daznai blogai baigiasi. Gal gali pasakyti, kiek laiko tu kūrei sistemą su konkrečiais parametrais iki galutinio varianto? Ir jei dar vis kaitalioji parametrus, kiek tai trunka ir kada nuspręsi pasakyti STOP parametrų kaitaliojimui? ![]() |
|
2013-12-05 09:48 #372478 | |
Nieko gudriau nesugalvojau: imu sistemą, atsidarau jai sąskaitą, paskui sugalvoju "geresnį" tos sistemos varintą su kitokiais parametrais, atsidarau dar vieną sąskaitą, paskui dar vieną, paskui dar vieną.... po kelių mėnesių jau matosi, kurie parametrai duoda geresnį rezultatą.
STOP pas mane nebus niekada: geriausią variantą perkeliu iš demo į real, o demo toliau testuoju naujus tos pačios sistemos variantus. Redaguota: Darriusk (2013-12-05 10:38 ) Individualios kelionės
Investicijos |
|
![]() |
2013-12-05 18:29 #372668
![]() |
kriscia77, Darius iš esmės teisingai pasakė: toks testavimas yra vadinamas RT Forward testu. Tačiau, šis kelias optimaliam parametrų rinkiniui surasti yra laaaaaaabai ilgas. Šį reikalą pagreitint galima tik tuomet, kai prekybinė strategija yra griežtai formalizuota tiek, kad pagal ją būtų galima suprogramuoti prekybinį robotą. Tuomet, jau turint robotą, yra atliekami Backtest'ai, naudojant skirtingus parametrų rinkinius. Tai, kas testuojant RT Forward testu, trunka ištisus metus, Backtest'e galima prasukti per keletą sekundžių/minučių/valandų (priklauso nuo roboto sudėtingumo ir istorinių duomenų suspaudimo lygio).
P.S.: aš Forward testus pradedu tik tada, kai strategiją atidirbu ir surandu optimaliausius jos parametrus Backtest'ų pagalba. Redaguota: Egis_1974 (2013-12-05 19:19 ) |
|
2013-12-05 18:43 #372670 | |
Egi, įmano ir forward testint per sekundes. Jeigu testinam out of sample. Tai yra turim 10mil duomenų, o robotas pradeda testuot nuo 1 duomens, bet nieko nežino apie ateinančius. Ir pavyzdžiui kai prasuka 1mil duomenų, apie ateinančius 9mil jis nieko nežino. Tai sakyčiau irgi forward testas, nebent jau ant to data set'o buvo a priori optimizuota.
|
|
![]() |
2013-12-05 19:14 #372674 |
Handrail paminėtas metodas geras ir tai galima atlikti netgi standartiniame MT4 terminalo testeryje. Tiesiog iš pradžių optimizuoji parametrus vienai laiko atkarpai, o vėliau geriausius variantus dar kart testuoji ant naujos laiko atkarpos ir žiūrai, ar pirmas geras testas buvo tik atsitiktinumas ar vis gi tendencija.
|
|
![]() |
2013-12-05 19:18 #372676
![]() |
Handrail [2013-12-05 18:43]: Egi, įmano ir forward testint per sekundes. Jeigu testinam out of sample. Taip, tu teisus. Turint automatizuotą prekybos sistemą (robotą), Forward testą irgi galima atlikti ant istorinių duomenų. Todėl patikslinu, jog #372668 žinutėje pagrindinai kalbėjau apie Real Time (RT) Forward testus. Ankstesnę žinutę paredagavau, prie žodelio "Forward" įterpdamas RT santrumpą. Apibendrinant pateikiu pilną eiliškumą, kuriuo turėtų būti atliekamas automatizuotos prekybinės sistemos testavimas: 1. Backtestai: jie atliekami naudojant tik dalį turimos kotiruočių istorijos; 2. Forward testai, naudojant out-of-sample istorines kotiruotes; 3. Realaus laiko Forward testai, vykdant prekybą Demo sąskaitoje; 4. Realaus laiko Forward testai, vykdant prekybą Real sąskaitoje ir naudojant minimalius pavedimų kiekius; 5. Realaus laiko Forward testai, vykdant prekybą Real sąskaitoje ir pavedimų kiekius palaipsniui didinant iki nominalios vertės. Be to, iš techninės pusės yra atliekama dar visa eilė sistemos testavimų (kaip sistema susitvarko su interneto ryšio sutrikimais, ar sugeba pati pratęsti darbą po perkrovimo ir pan.). Šiuo techniniu klausimu neišsiplėsiu, nes čia jau Off-Topic... |
|
2013-12-05 19:29 #372678 | |
Egis_1974 [2013-12-05 18:29]: toks testavimas yra vadinamas RT Forward testu. Tačiau, šis kelias optimaliam parametrų rinkiniui surasti yra laaaaaaabai ilgas. Šį reikalą pagreitint galima tik tuomet, kai prekybinė strategija yra griežtai formalizuota tiek, kad pagal ją būtų galima suprogramuoti prekybinį robotą. Tuomet, jau turint robotą, yra atliekami Backtest'ai, naudojant skirtingus parametrų rinkinius. Tai, kas testuojant RT Forward testu, trunka ištisus metus, Backtest'e galima prasukti per keletą sekundžių/minučių/valandų (priklauso nuo roboto sudėtingumo ir istorinių duomenų suspaudimo lygio). Būtent taip ![]() Kadang aš programuoti nemoku, tai backtestinu irgi "rankiniu būdu". Taigi gaunasi daug darbo ir daug sugaišto laiko. Mano forex filosofija akceptuoja tik mechanines sistemas, dirbančias pagal algoritmą. Intuityvių sistemų ( tokių kaip pvz. forumiečių mylima Igrok) būtent todėl ir "nemėgstu", kad neįmanoma patikrinti jų efektyvumo. Egis gerai aprašė "darbo testuojant sistemą" algoritmą. Dėl out-of-sample turiu kiek kitokią nuomonę, bet čia nesiplėsiu. Individualios kelionės
Investicijos |
|
![]() |
2013-12-06 09:20 #372738 |
Darriusk [2013-12-05 19:29]: Egis_1974 [2013-12-05 18:29]: toks testavimas yra vadinamas RT Forward testu. Tačiau, šis kelias optimaliam parametrų rinkiniui surasti yra laaaaaaabai ilgas. Šį reikalą pagreitint galima tik tuomet, kai prekybinė strategija yra griežtai formalizuota tiek, kad pagal ją būtų galima suprogramuoti prekybinį robotą. Tuomet, jau turint robotą, yra atliekami Backtest'ai, naudojant skirtingus parametrų rinkinius. Tai, kas testuojant RT Forward testu, trunka ištisus metus, Backtest'e galima prasukti per keletą sekundžių/minučių/valandų (priklauso nuo roboto sudėtingumo ir istorinių duomenų suspaudimo lygio). Būtent taip ![]() Kadang aš programuoti nemoku, tai backtestinu irgi "rankiniu būdu". Taigi gaunasi daug darbo ir daug sugaišto laiko. Mano forex filosofija akceptuoja tik mechanines sistemas, dirbančias pagal algoritmą. Intuityvių sistemų ( tokių kaip pvz. forumiečių mylima Igrok) būtent todėl ir "nemėgstu", kad neįmanoma patikrinti jų efektyvumo. Egis gerai aprašė "darbo testuojant sistemą" algoritmą. Dėl out-of-sample turiu kiek kitokią nuomonę, bet čia nesiplėsiu. Man atrodo, kad nėra problema, paprašyti, kad suprogramuotų tavo sistemą. Aš vieno forumo dalyvio paprašiau ir jis man už sutartą sumą tai padarė. Esu patenkinta jo darbu, tai ir labai palengvina prekybą, ir su emocijomis labai padeda susitvarkyti. Vienintelis dalykas mane neramina, kad sistema kartas nuo karto lūžta. Testuoju įvairiais praeities periodais ir optimalius variantus taikau real prekyboje, bet vis tiek karts nuo karto atsitinka nestandartinio, tada vėl taisau, kaitalioju parametrus, vėl testuoju praeityje nu taip pasaka be galo. O vėliau paaiškėja, kad tas pakeistas parametras neatneša naudos, o tik nuostolius. Tai ir galvoju, kad su sistemos otimizavimu vis tiek kažkur turi būti pastatytas STOP. Ir dar, kad ir kaip norėtųsi praeities testavimo rezultatai būna 30 proc. geresni nei real prekyboje (tai interneto nėra, tai kažkas nesuveikė..) ![]() Dar vienas dalykas man nepatinka, kad skirtingose porese galioja skirtingi sistemos parametrai, o kaikuriose neša vien nuostolius, niekaip neišeina surasti tinkamo varianto. |
|
![]() |
2013-12-06 09:29 #372739
![]() |
Tame ir esme tokiu sistemu, kad jos neprisitaiko prie besikeiciancios rinkos. Keistas buvo Dariaus pareiskimas kad beveik visos FF forume idetos sistemos pelningos. Buvo ten kazkoks programeris kietas, iskart paprogramuodavo ir aiskiai parodydavo, kad visos jos nuostolingos, arba veikia tik kuri laika.
|
|
2013-12-06 09:34 #372741 | |
kriscia77: tinkamas momentas prisiminti temą
![]() Tavo problema man puikiai suprantama. Norisi, kad sistema veiktų visais atvejais, su visomis poromis, visuose TF. Na maždaug tokiam stiliuj. Bet vat tame ir kampas, kad taip būti "negali". Dedu kabutes, nes nežinau, gal kas yra išradęs tokią supersistemą, teoriškai kyg ir įmanoma.... bet mano forex filosofija sako kad ne, kadangi - jei egzistuotų tokia puiki sistema, tai visi ją naudotų ir forex žlugtų. Taigi, jei vadovautis darriusk forex filosofija, tenka susitaikyti su tokia logika: treidinimo sistema su tam tikrais parametrais gerai veikia tam tikromis rinkos sąlygomis. O dėl programavimo - taip, yra gerų programuotojų forumiečių kurie ir man padeda. Bet EA perdaug vargo daryti. Individualios kelionės
Investicijos |
|
![]() |
2013-12-06 10:05 #372742 |
dauguma sistemu pelningos , bet visada reikia tureti soviniu atisaudyti jei is pirmo kart nepataikaij
![]() jie norite but kieti ir atrasti sistema su ALL in ![]() pats maluosi N metu fx tai galiu pasakyti kol dirbau normalioe saskaitose mikro o depas budavo 100-500 usd beveik visada gaudavau malku . nes anksciau kai atsirado fx internete nebudabo 0.01 uzejimo budavo maziausiai 0.1 arba lotas . tai kelis kart nepataikei ir esi laisvas ![]() pabandykit pazaboti savo gobsuma persimesti depa i centine saskaita ir pradeti dirbti nuo 5 % depo tarkim 300 usd . as tai pradedu nuo dar maziau ![]() ![]() jei turit normalia sistema visada uzdirbsit ![]() ![]() tai nera visiskas martingeilas , paprasciauia ismusus stopam antra kart uzeinat su dviguba suma pagal savo sistema . nzn kokias jus naudojat ar pagal macd ar pagal SonicR ar dar ka . as anksciau labai sekmingai dirbau su Elderio 3 ekranu sistema 4H D ir W naudodamas parasciausiu stohastiku ir CCI duomenis . tai veikia ir dabar , bet seij dienaij turiu pelningesne sistema ![]() pliusminus
|
|
2013-12-06 10:12 #372745 | |
sfinksasFX [2013-12-06 10:05]: pabandykit pazaboti savo gobsuma persimesti depa i centine saskaita jei turit normalia sistema visada uzdirbsit ![]() Smagūs man tie internetiniai pamokymai: darykit taip, darykit kitaip, nes aš taip darau ![]() Darom mes ir taip ir kitaip ir dar kitaip, viską mes darom, visaip bandėm ir viską žinom ![]() ![]() Individualios kelionės
Investicijos |
|
![]() |
2013-12-06 10:17 #372748 |
tai gal bedos tavyje ? neusvaldai savo gobsumo ?
pliusminus
|
|
2013-12-06 10:18 #372750 | |
Iš kur tu čia ištraukei, kad turiu bėdų ? Tfu-tfu-tfu....
Tai, kad kolkas nesugebu kelti sąskaitą po 15% kievieną mėnesį nelaikau jokia "bėda" ![]() Tai uždavinys, kurį reikia spręsti. Individualios kelionės
Investicijos |
|
![]() |
2013-12-06 10:22 #372752 |
Baigit pyktis. Dariau ir sfinksai jūs abu esate teisūs.
Mane labiau domina treiderių pasisakymai dėl jų sistemų optimizavimo. ![]() |
|
![]() |
2013-12-06 10:22 #372753 |
tada belieka kaltinti blogas sistemas
pliusminus
|
|
2013-12-06 10:26 #372755 | |
Mes nesipykstam nei kiek. Bent jau aš net minties tokios neturiu.
Tik gal skirtingai suprantam žodžio "bėda" reikšmę ![]() Tai, kad mano forex 2013 metų pelnas bus apie +40% man asmeniškai nėra jokia bėda. Numanau, kad Toniui arba sfinksui toks menkas pelningumas - bėda. Bet tai manęs neliečia ![]() Beje, sfinksas iš esmės papildė mano mintį, kad kas antra forexfactory sistema pelninga.... jei naudoji martingeilą ![]() Individualios kelionės
Investicijos |
|
2013-12-06 11:07 #372770 | |
Darriusk, manau, kad negerai, kad vis dar žaidi su demuškėmis. Prekyba FX stipriai veikia prekiaujančio psichosomatiką, todėl in real mąstai ir reaguoji ne teoriškai. O pas tave vis dar vyrauja teorija ir niekaip negali atkirpti tos bambagyslės, prijunkytos prie demo mentalo. Jei kažką naujo sumąstai, tai bandyk taip pat in real. Viskas bus kitaip - ir mąstymas, ir rezultatas. Atsikrato daug tuščių idėjų ir susitaupo daug laiko, kai reikia paspausti SELL/BUY.
|
|
2013-12-06 11:13 #372772 | |
shtudent [2013-12-06 11:07]: Jei kažką naujo sumąstai, tai bandyk taip pat in real. Viskas bus kitaip - ir mąstymas, ir rezultatas. Taigi bandau - turiu dvi real sąskaitas. Bet man reikia 5. Nenoriu turėti 5 real sąskaitas. Išvis čia pradedam užsiciklinti ant mano asmenybės, kas neturi jokios praktinės naudos. Ką daryti ir kaip daryti aš žinau ir tikrai nei vienu jūsų "pamokymu" nepasinaudosiu. Kalbėkim apie treidinimą, sistemas, testavimo būdus, parametrų parinkimo metodus.... apie treidinimą o ne apie darriusk asmenybę ![]() Pats aš irgi jokių pamokymų čia nerašau. Per ilgą laiką man susiformavo tam tikra forex filosofija, kurios pagrindu aš galiu be problemų gauti pelną, kolkas, tiesa, nedidelį. Tą filosofiją su visokiais pavyzdžiais čia išdėsčiau smulkiai. Gal kam patiks - pasinaudos, nepatiks - nereikia, man nesvarbu. Aš niekam nenurodinėju čia "daryk taip, kaip aš". Neturiu net tokios minties - mokyti kitus. ... "pamokymus" kaip taisyklė ignoruoju. Tačiau kai kurių forumiečių patirtis - vertingas dalykas. Visų pirma, kaip kitiems bebūtų keista, Tonio ir AMode. Tiesa, daugiau nelabai kas ta patirtimi ir dalinasi. Individualios kelionės
Investicijos |
|
2013-12-06 11:22 #372775 | |
Darriusk [2013-12-06 11:13]: <....> Kalbėkim apie treidinimą, sistemas, testavimo būdus, parametrų parinkimo metodus.... apie treidinimą <...> O kam ? Kam kalbeti ? Kam man kalbeti apie detales, kaip per metus is kiekvieno 1000 USD darau ir darysiu po 10000 USD ? Viskas turi buti prasminga ir tikslinga. Jei beprasmiska arba netikslinga, tada kam tai ? Esu VIRGILIJUS VAIDOKAVIČIUS ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Tikintysis Jėzumi Kristumi Lietuvos Respublikos pilietis ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ https://www.youtube.com/watch?v=tNatE7RPp7A ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ https://www.youtube.com/watch?v=4kowtbcRQTI ♥ ♥ ♥ |