Arba pradirbtum is ju skirtumo. Gi lygiai taip pat gali buti ju skirtumas ne i ta puse.

Nu jau. Cia net nesvarbu, i kuria puse ETF'ai juda, svarbu, kad vieno is ju pokytis butu siek tiek didesnis, kas labai daznai pasitaiko. Be to, atkreipk demesi i tai, kad kai rinkoje dominuoja viena ar kita puse (indeksai pakrite/pakile bent jau 1%), didesni pokyti linke generuoti tie svertiniai instrumentai, kurie atitinka tos dienos nuotaikas. Tarkime, jei rinka smarkiai kyla, tai beveik visada FAS'o proc. pokytis bus didesnis nei FAZ'o, nes rinkos dalyviu teigiami sentimentai stipresni ir jie siek tiek labiau kelia tiesioginio svertinio ETF'o kaina. Va ant tokiu situaciju su sia strategija ir reiketu losti. Aisku, cia jau reikia dideliu litu ir naudoti maksimalu sverta, kad pasiteisintu tu keliu proc. gaudymas.

cia pastave kazino, o nestrategija.

Oj, joneli tu, snektelsim, kai ismoksi teisingai rasyti "pastave" ir "nestrategija", gut?

Siandien diena SP pradejo su stipriu short term perpardavimu, kaip mateme si situacija buvo greit istaisyta ( del vartotoju pasitikejimo net visiskai nesidomintis rinka galejo pasakyt kad storu amerikieciu pasitikejimas uags kartu su akciju rinka ). Taigi SPY uzpilde gapá palikta pries pora dienu. As siame judesyje nematau jokio reversaló. Todel prie mazu short poziciju pridedu siek tiek didesnes.
VXX kritimas siek tiek skausmingas, bet pozicija maza ir stopas dar nepasiektas.

Linksmas, mintis gera,
Siokie tokie paskaiciavimai pagal tavo sumanyma:
tarkim perki uz 1000$ vieno ir kito, tai Faz iseina 200 akciju, o faz 104 ( pagal dabartines kainas)
kylanti kaina tarkim nuo 5 ( faz dabar ) + 10 % yra 5,5,
O Fas - 9,6 - kad ir 9 % gaunasi 8.76
200*0.5 ( 10%) yra = 100$
O Fas 104*(-0.84$) = 87.36
bendroje sumoje iseina + 13 $

Taip kad mintis gera, geras pastebejimas.
Taciau perkant su max peciais reiketu pasibandyti sia strategija ant demo, nemanau, kad efu kurejai bus si momenta praleide ir nuo jo neapsidraude

P.s.jei isbandysi pranesk kaip seksis, sekmes

antanai, reikia ne tik pirkti lygiom sumom, bet ziureti, kad perkant, abieju priespriesiniu ETF'u proc.pokyciai nesiskirtu. Nes paskui is tu nukrypimu nuo pokyciu ir losi.
Viskas tikrai veikia, jau patikrinau. Tik tiek, kad reikia tureti laisvo casho, nes cia reikia zaisti su didelem sumom, nes pelno marza tik 0.5-1.5 proc.

Pardaviau CIT @ 3.39. Buvo pirkta už 2,97, bet senokai... nespėjau laiku išlipt iš traukinio, kai reikėjo. Dabar, regis, iškritau iš važiuojančio

PS o visgi, panašu kad pataikiau. Pavažiavo ligi 3,42, grįžo atgal į 3,39 ir stovi...

Del 3x/2x ETF'u matematinis poziuris:
Tarkim indeksas, pagal kuri skaiciuojama ETF'o reiksme yra 1000. Investuojam 1000Lt i 3x Bull ETF'a.
Nukritus indeksui 10%, 3x ETF'as salyginai turi sumazet 30%, tai mes netenkam 300Lt. Beturim 700lt.
Sekancia diena indeksas pakyla 10%, tai musu 3x Bull ETF'as pakyla 30% prie 700Lt prisideda 210lt. Turim 910Lt.
Siuo atveju praradom 9% investuotos sumos.
Rinkai nerandant krypties galima saskaita issvaistyt pakankamai greitai.
Idomus kitas faktas: tarkim matuojamasis 3x ETF'o indeksas krenta tris kartus po 17%, tai pats 3x Bull ETF'as nukrenta atitinkamai tris kartus po 51% arba jei imtume realiai skaiciais, kad pradineje stadijoje 3x Bull ETF'as kainavo 150$, tai po triju kritimu jis kainuo sekanciai: 150$ -51% = 73.5$, 73.5$ - 51% = 36$, 36$ - 51% = 17.64$.
Kas darytusi jei indeksas kiltu 3 kartu po 17%? Skaiciuojam vel: 17.64$ + 51% = 26.64$, 26.64$ +51% = 40.22$, 40.22$ + 51% = 60.73$. Rinkai vienoda procenta nukritus ir vienoda paaugus 3x ETF'as nuvertejo daugiau nei perpus.

Paziurejus i visu megiama FAZ - pakilimas iki bent jau neperseniausiai turetos reiksmes 140$ nuo 5$ turetu Russell 1000 Finalsials indeksa gerokai pastumt (apytiksliai apie 8 kartus po 50% arba 4 kartus po 90%). Realu tai?
Klausimas butu ar tie svretiniai ETF'ai laikui begant turi prasme kaip finansinis irankis?


P.S. esu zalias sioj srityje, nepykit jei kazkurioje vietoje netaip busiu isdestes mintis, suklydusi - pataisykit.

Svertiniai ETF'ai kaip finansinis irankis turi prasme ne "laikui begant", bet trumpuoju laikotarpiu. Visi zinom kad "svertukas" tai produktas kurio verte laike tirpsta, todel jo net pashortinti be opcionu negalima. O aplamai, ar laikui begant jie isliks - likvidumas ir apyvartos si ta pasako.

minde, viska teisingai surasei, jau buvo ne karta apie tai diskutuota. Visi svertiniai instrumentai (ypac 3x) yra tinkami tik daytreidams (max kelioms dienoms) del tavo aprasyto asimetrijos efekto.

http://www.fundmymutualfund.com/2009/05/analyst-some-customers-switching-away.html

http://zerohedge.blogspot.com/2009/05/david-rosenberg-600-840-on-s.html

Tikrai verta paskaityti.

http://seekingalpha.com/article/139803-as-solar-sector-flies-pay-attention-to-values?source=yahoo

Uzmeskit aki i UNG perpardavima ir apyvartas. Pirkau praeita savaite @ 13,8 , sian pasipildziau. Kiek pastebejau tai UNG uzkliuvo uz akiu ne man vienam, sian net keliuose bloguose radau isskirta.
Kol kas laikiau Emerging Mrkts kaip hedga, bet sian HSI padare nauja high tai pasipildziau. Dabar uzmeciau aki tai ir Bovespa nauja high sugebejo padaryti. Stiprus trendas EM.
SRS neuzdarineju, uzsidarys jei ismus stopai (virs underlying indekso pasipriesinimo).. Bet vat su VIX longu tai papuoliau biski (-5%). Jei pramus buvusi dugna tai uzsidarysiu (aisku su didesniu lossu), bet kol kas manau kad VIX konsoliduotis pradejo.
Stay hedged

O su kuo koreliuoja tas VXX,kazkaip galvojau,kad jei volatilumas didelis - tai jis kyla,bet turbut klydau...
Soliariai kaip raketa sauna i virsu,bet ir krenta greitai

Kas greit kyla taip pat greitai ir krenta (tas pats galioja EM)
VXX atspindi VIX judejima. Tu teisus, jei VIX mazeja reiskias rinka nesitiki siurprizu per artimiausias 30 dienu, bet as manau kad buliu jegoms silpstant noras hedgintis bus vis didesnis, kas kels VIXá. Aisku cia reik neuzsizaisti su pozicijos dydziu nes svyravymai tikrai nemazi.

Kaunas, ties kuria vieta statai UNG taikiklį? Paėmiau ir aš dujų truputuką. Kaip ne kaip - istorinės kainų žemumos...

Kol kas 2 pirkimai 13,8 ir 13,5. Pastaciau dar bidá po 12,8. Isejimas - jei 12,5 kirstu su didele apyvarta.
Dar reiks patikrint sezoniskuma, skaiciau poros treideriu komentaruose, bet dar pats netikrinau. Reiks duju istoriniu kainu ilgesnio laikotarpio paieskoti.

Pajudejo jau ir VIXAS,bet kazkaip labiau siuo metu kol kas jis primena atvirkstini SP ETF-a.