kolega, dar neseniai galėjote važinėti tik dviračiu, dabar matuojatės gal koks mašiniukas patiks, bet tuo pat metu galvojate, kad neprošal būtų ir su britva 300 km/h pabandyti. Kaip manote, ar tai beveik tas pats? Platonas manė, kad žmogus pajėgus mąstyti nuo 40 metų (iki to laiko hormonai per daug trukdo). Galiu tik patarti daug stebėti prekybą, dėmėtis dėsningumus, nesiklausyti svetimos info, ji tik smegenis teršia. Pvz., forex'ą stebėjau 2 metus kiekvieną dieną. Niekada nesinaudojau jokiais indikais, visi jie remiasi istorinių duomenų analize, o trader'iui svarbiausia - ateitis ir laabai daug kantrybės.

Galima priesintis kiek nori, bet viena karta prapisi kita karta ne. I ka cia panasu ?

Siaip jau bandant ziuret i taja musu rinka kuo objektyviau, tai cia yra mixsas keliu sferu - iprasto darbo, kazino ir verslo. Nors verslo etikete sitam dalykui turbut galima klijuot tik turint main pajamas is to.

Handrail, aš daug ką iš tikro manau...O daugiausiai prieinu išvados, kad daugiausiai tenka žaisti ne su rinka, o prieš patį brokerį...Man ko toliau, to mažiau tikrumo kalbant apie forex'ą...Mano apsidraudimas, tai yra pinigų išskaidymas į mažas dalis...Beje aš manau tikrai, kad rinka keičiasi ir čia tik "laiko" klausimas kada tokia sistema jau nebeveiks...Aš jau dabar pastebiu kaip brokeriai trukdo ir tai man nepatinka, nes vis gi žaidžiame pagal jų sukurtas taisykles...

Na jei brokeris trukdo, tai gal būtų laikas pamąstyt apie naują. Nes bucket shop lygy brokeriai mėgsta trukdyt. Kuo aukščiau eini šita mitybos grandine, tuo brokeriui tu darais mažiau įdomus. Jiem daros nebesvarbu, ar tu uždirbi, ar pradirbi.

Gerai, hedge paliekam ramybej.

[...] Standartiniai indikatoriai dažnai daugiau ar mažiau būna beverčiai, nes informacijos kiekis tavo turimas nuo jų nepadidėja. Turi tiek pat, kiek į gryną kainos grafiką žiūrėdamas, nes jie visi yra tiesiog skirtingai išvesti iš kainos. Priedo, jie nesukurti prisitaikyt prie keičiančios marketo aplinkos.[...]

Ok, pasiziurim i du regresijos modelius.


Du skirtingi modeliai, vienas stochastic trendas, kitas deterministic trendas. Abu skiriasi koficientais ir "independent variable" skaiciumi. TACIAU, abu modeliai netik reprezentuoja tapati grafika time-series grafike (kairej), bet ir vienodas SPAC/SAC (desinej) analizes. Isvada tokia, kad su teisingu modeliu galima teisingai nuspet rinkos krypti (tikimybes teorijoje), jei tas modelis zinoma dinaminis.

[..] Jie optimizuojami in-sample data, o out of sample miršta. Kitaip sakant, pats kuriantis optimizuoja tik ant historical data ir save apgauna, galvodamas, kad marketo conditionai nesikeis.[...]

Pilnai sutinku, bet "reference" i tai ka parasiau virsuj. Dinaminis modelis/robotas besiadaptuojantis i rinkos salygas issprendzia tokias problemas.

Pasakyk man tokį brokerį kuriam nebesvarbu ar Tu uždirbi ar pradirbi...

Teisybę rašai, seniai priėjau išvados, kad forex'e galima prekiauti, jei sugebi atidarinėti 100 proc. pelningų pozicijų. Pelno nusiėmimas - atskira tema, bet pozicija arba pozicijų suma turi būti pelninga, priešingu atveju - deposit'o praradimas tik laiko klausimas.

Nuo sitos temos jau visiems bloga, nors gal cia tik man vienam. Jei trukdo apsisikes bucketshopas, atsidarai saskaita pas IB ar kita ir prekiauji FX fjuceriais. Jei nera tam pinigu, pamirsti prekyba. Taskas.

Na be drifto nėra sunku atpažint ir SAC greičiau decayina, nei su driftu. Gana logiška.

Kalbant apie teisingą modelį, pats supranti, kad realybėj parametrai yra nežinomi, todėl juos inferint tenka iš turimos data. Deja, vien SVAR susikonstravus, kartais gali pataikyt į tokią vietą, kad e(t+1) bus spaikas didelis ir tavo modeliukas gali smagiai į minusą nuvaryt. Net jei jis ir dinaminis. Dar viena problema, kad modelis yra tiesinis. O ar tikrai kaina su parametrais turi tiesinį ryšį ? Aišku, čia jau geriau, nei užsimetus stochastic ir MA bandyt kažką išspaust.

Dėl trendo nuspėjimo, tai aš prieš daugiau nei pusmetį testinau tokį įdomų dalyką. Naudoji returnus, ne pačią kainą. Susikaičiuoji non parametric Kernel PDF, convertini į normal ir žiūri, kada iš ~2STD dev išeina. Tai naudoji kaip impulsą trendui. Trendo atpažinimo kofas labai aukštas gavos. Ir pelną gali daryt. Bet vis tiek man baisoka tokį modelį taikyt praktikoj. Tu vis tiek privalai inferint iš historical data pagrinde (nuo šito tikrai sunku pabėgt) ir kas dar blogiau, tu forecastini.

Dabar yra portfolio patobulintas šitas reikalas su labai aukštu pataikymo kofu. Bet vis tiek prie jo darbas sustabdytas, nes tai forecasting modelis. Tokį modelį gali naudot asmeninei prekybai labiau. Pasidomėk statistical arbitrage, ten jau kitas lygis, bet ir dalykų įdomių galima padaryt. Priedo, dingsta reikalas forecastint, kas yra nuostabu



IB, Oanda (žinau patikimą info iš viršaus, kad jie marketmakina, o ne traukia iš klientų pinigus), TD Ameritrade, Deutche, UBS, GS ir etc etc etc.

Aišku, kartais ir jie gali norėt iš tavęs pasipelnyt. Bet čia jau situacija, kai iš analistų gauni confidential laišką patikimiausiems klientams "Good time to BUY MBS and CDOs" ir kitą dieną jau skambina jų pardavėjas, siūlydamas 5mil @ 0.94 at 1USD.

Na matai...Didesnius pinigus aš dedu į diversifikuotą savo akcijų portfelį...O į forexą žiūriu daugiau kaip į žaidimą, lošimą ir atvirai jei nebūtų jokios naudos nežiūrėčiau apskritai į šią pusę tada.

C#, bet kurioje veikloje yra momentų, kada

Ir kur kas dažniau, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Bet kažkodėl, sakysim kokio šviežio bakalauro intencija atsidaryti žvakių liejimo įmonėlę, nėra lyginama su kazino.

Parshiukas, Tu kaip iš "medžio" iškritęs.... Tu nors pats supranti ką rašai? p.s. Eik knygų geriau paskaityti ar merginą susirask...O dabar čia sėdi forume paskendęs tarp savo minčių ir savyje pasimetęs :-)

Be abejo kad yra. Verslas su nepamatuota rizika yra kazino. Kazino su pamatuota rizika yra verslas ir t.t. Visos sitos savokos turi persiklojanciu savybiu. Kaip ir sakiau daznu atveju megstama kazino savoka naudot per didelei rizikai nusakyt.

Rinkos panasios i kazino. Kainos judejimas nemaza dalimi chaotiskas. Daugelis sekmingu savo sriciu specialistu ateje i rinka dazniausiai palieka savo pinigus. Kaip ir kazino. Verslininkai, inzinieriai, medikai, matematikai - protingi zmones, kurie savo srityse prapisa labai retai.

As zinau kad daugelis sekmingu loseju neskyre rinkos nuo kazino. Ir man asmeniskai cia irgi vienas ir tas pats.

.oOo. , atsidarant žvakių liejimo įmonėlę tu iš anksto negali nustatyti tikimybės net ir labai gerai save pažįstant... O kalbant apie pokerį, forexą, kazino...Tu iš anksto jau žinai, kad tikimybė bus ne Tavo naudai.... :-)

Nu va kaip gražu. Sveikinu pasukus teisinga linkme.
... tiksliau viena iš teisingų.

Aš pažįstu žmonių, kurie forexe lošia su dideliomis sumomis ir jie įvardina, tai kaip lošimą, žaidimą...Bet paskaičius šio forumo...Aš pažįstu jau ir individų...Kurie turi kelių tūkst. dolerių depozitą ir vadina save treideriais... Graudu yra...

Ok, pasidomesiu. Thanks

id,

Aš parašiau savo prekybos būdą... Beje visai iš kur tiek "naglumo", kad Tave kažkas, kažkuo turi mokinti, išmokinti.... ? Tokie žmonės, bet kokioje veikloje žlugę, nes jų pasąmone jau pažeista... Primena iškart eilinio post-sovietinio žmogaus mastymą, kad jam turi kažkas, kažką duoti...

Jausmai sakyčiau ne vietoje.
Aš pažįstu ir tokių, ir kitokių ir visokių. Man kažkaip nei graudu nei apmaudu nei liūdna. Nulis emocijų svetimiems pinigams.
Net dėl savo depozito graudentis neverta, o jau ką jau kalbėt dėl svetimo