visiskai teisingai, taip pat be pataikymo santykio ir treidu rizikos skaiciavimas beprasmis.

Bet ir padaryti iš 10/8 pataikymus čia jau tikrai žiauriai sunku. Netikiu, kad su tokiais didžiuliais SL galima normaliai uždirbti. Juk SL turi būti ten, kur jie turi būti, prie kažkokio lygio, kuris turi realią prasmę, o ne šiaip šaudyti ir tikėtis, kad kaina nepasieks tavo SL lygio. Gal ir klaidingai galvoju, kaip naujokas, bet man čia atrodo logiškiau.

Profai šaudo su SL/TP santykiu 1:7. 1:15. Padaro kokių penkiolika treidų į metus ir va kokie 30 , 40 proc hedge fonde yra. Kitą laiką pokerio mašinas nusipirkę ofice lošia, kad rankos neniežėtų.

Kodėl vieni lygiai turi realią prasmę, o kiti ne ex ante ?

Nes vieni lygiai jau būna kažkaip suveikę ir jie yra svarbūs, o jeigu darai orderį ir šiaip iš lempos nustatai TP 20 pips, o SL 50 pips, tai realiai nesiremi jokiais svariais argumentais, kur dedi savo SL lygius. Bent jau man atrodo, kad kas jau kas, bet SL lygiai turi būti aiškiai ir pagrįstai sudėti, kitaip čia beveik loterija gaunasi.

Labai įdomiai renki formuluotes. "Reali prasmė", "svarūs argumentai". O atsakymai ir pasakymai ne taip stipriai atrodo. Nes tavo atsakymas man dar daugiau klausimų iškėlė. Bet whatevz, svarbu tau gerai.
Tik dabar biškutį erezijos įnešiu. Jei nori 8/10 arba 80% taiklumu šaudyt, naudok TP 20pips ir SL 80pips. Kai prašaudysi ~100k kartų, tai būsi pataikęs 80% šūvių. Su TP 20, SL 50 turėtų šaudymas link 7/10 traukt. Kažkur tarp 6 ir 7. Ir nelabai svarbu, kaip pagrįsi.

Och jūs naujokėliai, ilgai rinkoje nepratrauksit su tokiais planais. Čia kaip Tonis vienintelį kartą buvo pasiūlęs geriausią variantą. 1000 pipų SL, 100 pipų TP.

Handrail, tiesiog nenorėjau per daug išsiplėsti. Aš suprantu, kad kaip naujokas tikrai tiek žinių neturiu, kaip Tu, čia aš nesiginčyju tikrai, bet mano požiūriui į forex'ą paprasčiausiai prieštarauja SL dėjimas, ten kur papuola. Galų gale, jeigu kas taip užsidirba - jiems gerai.

Ok žodžiu, nustosiu klausinėt ir eisim prie to, ką noriu pasakyt.

Pilnos citatos neatsiminsiu, bet "ignorance is never a bliss". Tai tu šitą kaip ir supranti, tik atsakymo įdomiai ieškai. Pasakymas "reali prasmė" "nes jau būna kažkaip suveikę" yra beprasmis. Vos ne visi kainos lygiai yra kažkada kažkaip suveikę. Ir tai nesvarbu. Praeitis nerodo ateities. Kas buvo vakar, nelabai svarbu šiandien. Taip jei šian kaina yra X, tai tikimybė rytoj turėt X+10 yra didesnė, nei 5*X. Bet tik tiek. Čia tokią murziną paralelę su oru galima išvest. Jei šian lijo, tai didesnė tikimybė, kad rytoj irgi lis, jei dabar ruduo Britanijoj. Bet jei vasara pietų Prancūzijoj, rytoj turėtų šviest saulė. Tas pats ir su lygiais. Jei nėra kažko svarbesnio už to lygio suformuoto orderių skaičiaus palaikymo/pasipriešinimo, tada lygis svarbus. Bet jei būna force majeure, tas lygis tampa lygiai toks pat nebesvarbus, kaip ir bet koks kitas.

Ir iš to dar galima prie TP/SL temos pridėt. Nesvarbu, ar statysi ant lygių, ar ne savo SL. Tai neturi įtakos. Nes toks kaip VIENAS kainos lygis niekad neegzistuoja. Tai yra būtent 1.35000 kaina nebus lygiu. Lygis bus +- N pipsų aplink tą kainą. Tai tu niekad SL tiksliai nepastatysi ant lygio. Bet ok, darom prielaidą, kad reikia kažkur aplink tą lygį statyt. Ir tai yra tiesa. Bet čia nėra esminis dalykis ANT lygio statyt. Esmė yra bent minimaliai nutuokt, kam taviškis SL bus TP arba entry ir kieno SL stovės kartu su tavo. Greičiausiai tai atsitiks ant tų realių ir nelabai lygių, bet jei pramazini klausimą "kam", tai tiksliai "kur" nebeturi reikšmės.

Ir prekiaut pagal tai ką aprašiau pelningai neįmanoma. 8/10 pataikant su 20/80 gausi -komisą. Ne tam pavyzdys buvo skirtas.

Kažką čia jaunasis rašytojas primalė. Pasufleruosiu. Tikimybė visą laiką 50/50 neįskaičius spredo. Su bet kokiu sl ar tp. Kad ir 80 sl, 20 tp. Žiūrėk taip besukiodamas mintį ir pasiklysi.

Dėkui, Handrail.

Kai nuleisi depą vėl padėkot nepamiršk užsukęs į shitą saitą... Teorinių patarimų ant stalo nepadėsi.

Kad ir sutikčiau su antra dalim pasakymo, bet ją geriau perfrazuot: su teoriniais patarimais brokeriui ant stalo nepadėsi.

Multum clamoris, parum lanae.

Sorry, kad kabinėjuosi prie žodžių.
Nereikia tikėti arba netikėti. Reikia nepatingėti ir paskaičiuoti. Šita sistema - mechaninė su griežtu algoritmu, todėl lengvai back-testuojama.
Konkrečiau: 50/20 santykis neatrodo geras. Reikia sugalvoti papildomų sąlygų, kad jį pagerinti. Pvz. netreidinti, jeigu iki Londono buvo ... pip judesys.

Aiškiai matau, kur Norkus nesusikalba su kitais...
Minėtoje citatoje Norkus nelabai tiksliai pavartojo terminą "tikimybė": iš konteksto matosi, kad jis kalba ne apie tikimybę (angl. Probability, rus. Вероятность), o apie tai, kas angliškai vadinama "Mathematical expectation" arba rusiškai "Мат. ожидание". Kaip tiksliai šie terminai vadinami lietuviškai, nežinau - gal kas nors pasiūlys tinkamą lietuvišką vertimą... Šiaip ar taip, Mathematical expectation įvertina tiek pelningo treido pasitaikymo tikimybę (angl. Probability), tiek pelno dydį. Todėl, Mathematical expectation kontekste Norkus yra teisus, teigdamas apie 50/50 rezultatą neįskaičiavus Spread'o.
Tuo tarpu kiti forumiečiai, teigdami, kad tikimybė, neįvertinant treidinimo kaštų ir kai TP nelygus SL, yra nelygi 50/50, taip pat yra teisūs, nes jie kalba apie pelningo treido pasitaikymo tikimybę, bet ne apie galutinį to treido rezultatą.

Algoritminėse sistemose, kur "viskas pagal formulę" nesunku pasiekti pataikymo tikimybę, didesnę negu 50/50. Deja, TP:SL santykis tada irgi dažniausiai gaunasi mažesnis negu 1,5:1. Todėl "tradicinio" treidinimo atveju (nenaudojant visokių gapų ir kitų "spragų" ) mechaninių sistemų pelningumas nėra didelis ir "virinti" su jomis ( turbūt ?? ) neįmanoma.
Bent jau man nepavyko sukurti "virinimui" tinkamos mechaninės sistemos. Lėtam augimui - kitas reikalas.

Ziuriu nuo temos visainukrypta
Jei nukrypta , tai ir as pabandysiu isiterpti. Kuo skiriasi mech. sistema nuo darbo galvyte. Mech sistema dirba pagal algoritma, kuris lyginant su zmokaus smegeneliu algoritmu, yra labai silpnas. Aisku , jei treideris naujokas, tai daznai surasta mech prekybine sistema buna protingesne uz treideri.
Sudeti viska i mech. prekybine sistema tikriausiai neimanoma, o jei kas ir pabandytu tai padarytim, tai kazin kokio dydzio gautusi kodas. Cia tas pats kaip su oru spejimu. Cia as nenusikalbu - spejimu. Oru spejimui pastatyti patys didziausi pasauliniai serveriai ir galingiausi kompai. Ir Forekse reik speti kur judes kaina. TOrus speja vis geriau ir geriau. Nieks nesako, kad jie neklysta. Ju spejimai gal koks 80% pasiteisina.
Ka treideris daro. Jis taip pat speja ivertindamas kruva ivairiausiu faktoriu zinomu jam. Spejimo lygis priklauso nuo turimu ziniu bagazo. Kad bagaze neranda pagal ka speti, tada jis eina alaus gerti ir pats sau pasako - palauksiu kitos dienos, gal lengviau bus nuspeti. Toki spejimo atidejima galima laikyti neatspejimu ir spejimo pataikymo procenta mazinti. Mechaniniai sistemai taip pat galima taikyti filtrus, kad kai ji nera tikra, tegul neatidarineja poziciju. Taip bus sumazintas nepataikymo procentas.