pabandysiu ir as isdestyti savo primityvu supratima. toks rizikos ivardinimas ir skaiciavimas kaip skaiciuoja ridmantas yra bevertis be maximalios rizikos. pvz sakoma rizika 0.8 , 0.4 , 1.0, bet sie skaiciai nieko nereiskia be maximalios rizikos. tai yra be tikimybes kiek treidu is ju gali buti sekmingi. pvz 5 treidai minusiniai ir jau bus -5.0 proc, po to 1-2 sekmingi ir vel 5 minusiniai, ir jau turi minus 8 proc. gali netgi atidaryti is karto 5 pozas tipo su 1 proc tos rizikos ir is karto gauti visu 5 nuostoli. siaip zodi "rizika" as pakeisciau zodziais "leistini nuostoliai". tai vat reikia nusistatyti ir maximalius leistinus nuostolius pvz -20, -30, -40 ...proc. ir vieno treido, ir maximalus leistini nuostoliai turi buti tokie kuriuos tu gali toleruoti, kurie taves neslegtu psichologiskai. nes jei nuostolis, ar keli is eiles tau kels diskomforta tai neisvengiamai atsilieps tolesneje prekyboje ir dar labiau skandins. cia kiekvienas treideris turi nusistatyti pagal save. pasiekus nusistatyta maximalu leistina nuostoli, turi isjungti kompus, pailseti, ismesti savo naudotus metodus, strategijas ar sistemas. turi suprasti kad tuo kuo uzsiiminejai tai buvo nekas kita kaip saudymas i varnas uzristomis akimis, ir kad reikia fundamentaliai keisti sistema.
o jei jau turi atidibes veikiancia, pelninga sistema su auganciu equity, efektyvuma gali vertinti pagal equity augima ir DD.
prasau pakritikuoti

youngcat: reikalas tas, kad rid sistema subjektyvi. Todėl negalima vertinti sistemos, o tik patį rid, kaip treiderį. Na, gal tam tikra prasme galima vertinti ir jo metodą, bet tai labai abstraktu, miglota, jokio atskaitos taško.

Visai kitas dalykas veikianti, pelninga sistema su auganciu equity. Jau pats žodis "sistema" reiškia, kad entry yra "pririštas" prie tam tikro algoritmo. Tokias sistemas galima vertinti įvairiais skaičiais. Kas ir daroma.

nelabai suprantu ka reiskia "sistema subjektyvi" , ar "sistema objektyvi".
as suprantu - "sistema veikiainti", "sitema pelninga", "sitema nepelninga"

Paaiškinsiu:
- objektyvi, kai ją naudodami 90 treiderių iš 100 turi tą patį entry tašką;
- subjektyvi, kai ją naudodami 50 treiderių iš 100 turi skirtingus entry taškus.

Vertinti sistemą, kurią naudojant kiekvienas treideris turi skirtingus entry taškus nelogiška. Vieniem ji bus pelninga, kitiems - nuostolinga.

Ei Sliux kas keicia knygos pavadinima blemba ?

bet tai cia dar reikia ivesti paklaida, nes "ta pati entry taska" iki pip daliu tikslumo tai jau nezinau kaip gali tie patys treideriai pataikyti ir naudoti. ir is viso kaip galima zinoti ta procenta, kad pvz 90 treideriu ar 50 naudoja ta pati arba skirtinga entry, cia reikia paklausia kokia daryti.

"Vertinti sistemą, kurią naudojant kiekvienas treideris turi skirtingus entry taškus nelogiška. Vieniem ji bus pelninga, kitiems - nuostolinga."
niekada net neabejojau, kad ta pacia sistema naudodami skirtingi treideriai gaus visiskai skirtingus rezultatus.
net nesuprantu, kaip gali gauti vienodus rezultatus skirtingi treideriai, nebent jie butu identiski dvyniai arba kokie klonai kitaip - rezultatai turi buti skirtingi.

youngcat, nuostolio riba naudosiu ne didesne 1%, kolkas iseina arba 0.7 arba 1.3~tai naudoju mazesne. DD 5-10%

per ilgas buvo, kitos zinutes uz pavadinima trumpesnes

o kokia maximali nuostolio riba? 10 proc pagal DD ?

tai ir sakau nuo -5 iki -10%

Toniui tai leistu

Na, turėti pretenzijų ir stulpui galima.

Prie ko čia pip dalių tikslumas ? Kur aš taip sakiau ? Jau vien pas skirtingus brokerius bus skirtingos kotiruotės. Ne apie tai kalba.

oi nee, netinka taip
jei 10 tai 10, be ne nuo 5-10.
gal tu ir nesupratai ka as rasiau http://www.traders.lt/forums.php?m=posts&p=319042#319042
cia gal tu kalbi apie plaukiojanti darbini DD, o ne apie maximalu leistina nuostoli, kuris negali buti nuo iki.
maximalus leistinas nuotolis tai yra kaip stop loss, jie negali uzsistatyti nuo-iki.

Susigalvok trumpesnį kokį, nes net nelabai pavadinimas tilpo į titulinį puslapį. Be to juk ne temos pavadinime esmė, o jos turinyje.

Ir gal gali PM parasyt ?

darom -5%

as ir nesakau, kad tu sakai apie pip dalis. cia as sakiau, o ne tu
ir sakiau tam, kad issiaiskinti kuriuos treiderius priskirti prie "turinciu ta paty entry taska" ir kuriuos jau nepriskirti.

-5 tai per mazas, niekas tokio nenaudoja. ji labai greitai gali pasiekti, be to tai rodytu, kad tu labai bijai rizikuoti ir tokia rizika ne forex prekybai
siaip as savo maximalu rizikos limita esu pasiekes tik viena karta. tada pasakiau uzteks uzsiimineti saudymu i varnas uzristomis akimis, reikia viska keisti.

na jeigu isliks blaivus protas, prasmes didesniam DD ir nera

EURJPY pirkimas nuo divirgenijos skolos atsizvelgiant i pagrindine trendo krypti ir dienos didziuli diapazona. SL 2/3 pozicijos su 17sl 1/3 pozicijos su 25pip sl, rizika ~1.7% taip atsitiko todel, kad nebesitikejau gauti tobulo skolos atidavimo ir griebiau ka spejau, veliau visgi gryzo kaina, rizikos nemazinau.