Handrail: ačiū. Užteko tik šito sakinio: Jei pirktum savaitę ir išlaikytum iki kitos savaitės, gautum kažkokį return. Teigiamą ar neigiamą. Būtent tai ir suskaičiuojam. Jei nusipirkai už 1, kitą savaitę pardavei už 1.5, tai returnas 50% Viską supratau.

Čia gal ir geras pavizdys mano forex filosofijai. Nes ta filosofija sako, kad klausimas "pirkti ar parduoti ?" nėra svarbiausias (netgi sakyčiau mažai svarbus).

Grįžtant prie tos distribucijos tampa visai prasmingas martingeilo naudojimas, nes turim 50/50 situaciją, kur martingeilas "gerai veikia". Bet....

Tai taip, tokiu atveju martingale atskaiciavus maximaliam nuokrypiui problemu nebutu, nes vistiek atplaukia i ta pacia vieta kazkada (kitaip virsune nebutu ant nulio!)

Kaip tai netinka ? Tai paprasčiausias tikimybių teorijos skirstinys , kurį bet kuris aukštosios matematikos mokęsis studentėlis gerai pažįsta .

Paaiškinsiu, ką toks skirstinys sako oro temperatūros atveju .


Viršūnė grafiko rodo, kokia didžiausia tikimybė oro temperatūros gali būti pasirinktu laikotarpiu.

Pvz , sakykime , kad birželio 15 d vidutinė oro temperatūra yra + 20 laipsnių C.

Grafiko briaunos į abi puses grafiškai vaizduoja tikimybes kad birželio 15 d tempratūra oro bus 15 , 10 , 5 , 0 . - 5 .....

ir 25, 30, 35 , 40 , 50 ....

Tikimybė į abi puses mažėja ir artėja prie nulio . Tai ir atsispindi Y ašyje .

http://bus.vgtu.lt/vgt01/000026007_d.jpg

Na ir specialistai ... Iš paprasčiausio tikimybinio grafikėlio galai žino ką prisigalvoja.

Sveiki,
turiu vieną klausimą. Nelabai pavyksta rasti pačiam EUR/USD istorinius duomenis, kuriuos būtų galima parsisiųsti Excel/CSV ar pan. formatu, ir kad jie būtų kiekvienos dienos OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, ir žinoma atnaujinami kasdien. Tarkim OANDA kaip ir duoda duomenys, bet tik CLOSE prices.. Gal jūs žinote iškur būtų galima paimti?

Pas mane jokių klaidų nėra. Gali pats pasileist duomenis sutikrint pažiūrėt. Weekly, daily, monthly, tick data. Bet ką. Tas pats procesas.
Tu nesupranti std normal distributiono ir su kuo jis valgomas. Pirmiausia reikia suprast, jog nėra absoliučiai jokio skirtumo, kur pradedam ir kur baigiam.
Va žiūrėk prisegu Lukoil daily 5+ metų pokyčių histogramą. Ir dar pridedu EU kainos histogramą, palygintą su std normal.



Visi žinom, kad tu gudrus. Temperatūros pavyzdys kalba apie temperatūros vidurkį, kas čia atsispindėtų kaip kainos vidurkis. Apie kainos vidurkį tie grafikai tau nekalba. Ten kainos pokyčiai procentiniai.

Kiekviena savaite atidaryt treida is naujo neskaiciuojant spredo yra tas pats, kas laikyt viena treida metus laiko. Rezultatas nulis gausis tik tokiu atveju, kai uzdarysim tokia pacia kaina, kokia atidarem. Visiskai nesvarbu kokiu geru ar baisiu savaiciu buvo, jos tiesiog eliminavo viena kita kainai sugrizus i ta pacia vieta. Nebent tas "return" cia netinka, o kalbama apie kazka kita.

Iš Oandos galima gaut. Reik rašyt laišką ir įrodyt, kad research reikmėms, arba mokėt pinigėlius. Live data streamą gauni. Šiaip labai geros ir tikslios historical gana nelengva nemokamai gaut. Vienas iš šaltinų, kuriuos naudoju: http://www.econstats.com/fx/fx_em1.htm

Sioks toks pipsiukas zemyn.

Šiuo metu tu man sakai, kad šitas grafikas negali baigtis ant nulio. Sutinku pilnai, jis nesibaigia ant nulio.

Pasiimu veltui tokius duomenis . Kokios problemos ? Pasiimu bet kurio laikotarpio , po to excel'yje papildomai apdoroju. Ieškau pasikartojančių tikimybių . Čia GBP/USD rodau, bet galiu VELTUI parsisiųsti ir susikelti į excel bet kokio finansinio instrumento ir bet kokio laikotarpio istorinius duomenis:

Tokiu atveju "return" terminas cia inesa nesusipratimo. Nes kalbi tik apie judesio dydi kalbant, jog kiekviena savaite startuoji nuo tos pacios sumos, o ne nuo tos sumos, kiek liko nuo anos savaites. Tada taip.

Ir kuo tu žmogui padėjai, pasakydamas, kad gali veltui gaut ? Jei gali, tai duok. Negali, nerėkauk. Neįdomu.




Return yra standartinis terminas naudojamas tam, kam rodau. Knygose, popieriuose- visur. Ir startuoji ne nuo sumos, o nuo kainos. Jei nusiperki eur už 1.0332, kitą savaitę jo kaina jau 1.0185, tai gauni -1.4%~. Tada jei už savaitės kaina būna 1.0136, gauni -0.4%~. Ir taip toliau, ir panašiai.

Nu tu duodi , Handrail ...

Nemokėti forex analitikui - treideriui parsisiųsti į excel ir pagal save papildomų formulių pagalba apdoroti istorinių kotiruočių tai tas pats, kas nemokėti studentui daugybos lentelės.

Kaip galima galvoti apie sėkmingą prekybą finansų rinkose esant tokiame bendro išsilavinimo lygyje ?

Niekaip neismastau, kaip naudos kokios logines gaut is to grafiko. Turim mazdaug maximalu savaitini dydi, vidutini dar. Aiskias ribas matom. Zinom, kokio dydzio judesys labiausiai tiketinas, bet nezinom i kuria puse.
Tai! Jei labiausiai tiketinas savaitinis judesys 500p, 100p labai mazai tiketinas kaip ir 1000p. Tada? Dedam buy ir sell abieju TP 500p, SL 200. Tai nesvarbu i kuria puse eis, vistiek gausi 300p pliuso. Bet! Duomenys skaiciuoja tik skirtuma nuo savaites pradzios ir galo, bet kas daresi vidury savaites.. Surinko stopus! Va kas daresi Nes 200p judesys ieina i 500p diapazona, taigi po 200p galejo i abi puses suvaiksciot daug kartu, bet LABIAUSIAI TIKETINA, kad savaite uzbaigs su 500p pokyciu. Nu zodziu, naudos nulis

Negalima, skirstiniai čia tik tam tikram periodui. Taigi jei tu nupirksi 1,300 ir sėdėsi ilgai, o pvz. vieną savaitę bus nuokrypis 2 sigmos, tai kitą savaitę vėl galės būti į tą pačią pusę nuokrypis ir taip tęsti dar 10 savaičių, taip iš esmės kaina eis trend'u žemyn, tačiau bus normalus pasiskirstymas, nes pvz. jau n kartų buvo į kitą pusę sigmos. Visam periode normalusis, tačiau trumpesniuose matyti trend'ai, o tą galima ir iš grafiko pamatyti

Čia galbūt galima būtų žaisti tam tikro periodo, o ne visų duomenų pasiskirstyme, nes kiekviename periode (plius dar yra dieniniai, savaitiniai, tick'iniai duomenys) yra skirtingas pasiskirstymas, o pasiskirstymo pasikeitimus identifikuojant galbūt galima kažką suprogramint, tačiau lengviau pažiūrėt į grafiką, nes jis iš esmės rodo pasiskirstymą per tam tikrą periodą. Iš esmės didžiausią nauda manau duotų tik arti 3 sigmų reikšmės, bet ir tai kai neria pvz. eur žemyn nestandartiškai nereikia skaičiuot, kad suprastum, kad nėrė 3 ar daugiau sigmų.

Išvada būtų tokia, kad grafikas parodo tą ką galima apskaičiuoti.

P.S. nežinau ar mane supratote, tačiau bandžiau paaiškinti, kaip aš suvokiu normalųjį pasiskirstymą.

Oficialius duomenis gaunu prisijungęs prie datastream. Kokius reikia. Ir patikimus. Vėl susimovei bandydamas įgelt. Nebe sovietų laikai, universitetai suteikia resursus savo studentams. Tad niekada gyvenime ir neiškilo būtinybė googlinti duomenų.



Galima galima paprogramuot, tik žinok per lėtas šiek tiek dalykas. Nors rinkos kryptį labai gerai atspėja (~70% ant 90mln duomenų), bet su spreado bytinimu sunkiai jam vargšui sekas. Reiks gal kada pabandyt suoptimizuot. Bet parašius paprastą MA irgi galima panašių rezultatų gaut ^^

Sovietų laikais nebuvo nei interneto, nei googlinimo

I trendo puse bus daugiau n nei i priesinga trendui. Va cia ir gaunasi x sigma del pradines ir galines kainu skirtumo. Ir nesvarbu laikotarpis. Visada i trendo puse bus daugiau n, kas pastums sigma.

Viskas tvarkoj butu, jei imtume ne "return" o tiesiog dydi. Tada taip, gausis normalusis skirstinys ant savo kazkokiu 500p savaitiniu su graziais nuolydziais i abi puses. Bet jei kalbam apie + arba - return, va cia jau gaunasi sigmos slinkimasis i sona. Kitaip tariant irgi bus grazus skirstinys, bet jis ja nebus ant 0 return. Return bus atitinkamai + ar - pagal tai ar atitaikem i trenda. Ir taip, jei gausis return +1 virsune, tai sigmos nuo jo ir skaiciuosis. Bet esme, kad ne 0 return, kaip handrail aiskino. Tiesiog "return" ten netinka

Tada kuriam maksimaliai efektyvią martingeilo sistemą ... kuri turėtų didžiausią tikimybę būti pelninga Martingeilo sistema turi atitikti tikimybines statistines kotiruotes .

Toni, viskas butu tvarkoj, jei kalbetume ne tik apie judesio dydi, bet ir apie pati return kaip apie 0. Bet siuo atveju niekas nerisa to dalyko, kad gavus sigma 3 judesi kita savaite, kad ir sigma 1 dydzio judesys nebus i tos pacios sigma 3 puse.. Nera realaus max, nes jis kita savaite gali prasitest..