Na va pagaliau turi konstruktyvu klausima dariui ir jo filosofijai taigi:
Dariau, ar tavo filosofija yra pagrysta pajamomis is forexo?

Čia turėdamas laiko perverčiau kelias rusų knygutes apie foreksą. Kažkur 2000 metų leidimo. Radau įdomią prielaidą, kodėl apie 75 proc prekiaujančių forexe pralaimi.

http://trading-gurus.com/fxcm-release-extra-forex-trader-profitability-statistics/

O prielaida buvo tokia. Sakykime, kad turėtume pelningą prekybos sistemą, pataikymas turėtų būti daugiau nei 50/50. Pasistengę randame įėjimo setupus, prie kurių pataikymas yra didesnis. Bet rezultatų nėr. Nes yra kita medalio pusė. Tai mokėjimas pelningai uždaryti poziciją. Dar labiau pasitempę irgi randam sąlygas, kad pataikome daugiau 50/50 uždaryti rizikingose vietose. Atrodo va tik imk ir gamink pipsus. Bet jei turime 60 proc pataikymo galimybę ir 60 proc išėjimo nuspėjimą, tai suminė prekybos sistemos tikimybė bus 0,6*0,6= 0,36. Taigi tokios sistemos tikimybė sudarys tik 36 proc ir reikalaus norint uždirbt naudoti Risk/Reward (SL/TP) ne mažiau kaip santykis 1:3... Todėl ir kiša daugelis, net jei moka setupą įėjimui surast... Ir statistika panaši, nedaug skirias...
Jei galvoti kaip Tonis ir imti pelną su trailing stopu tai pataikymo procentas turėtų būti labai didelis, kad atpirktų nemažą SL ir dar neužmirškim spredo, kuris imamas tiek laimint tiek pralaimint. Nors martingala dar pridėdinėk...

Įdomus postas Paršiuk. Ir pagaliau- nuoroda į lūzerių statistiką, daug kas vardija procentus, tačiau statistiką matau pirmą kartą.

O prielaida kaži ar nėra klaidinga, juk ar galima "setupą" vadinti pelningu (nes tuo metu dar niekaip negalima nustatyt ar jis pelningas,ar ne) dar nesant exit'o ir galutinio rezultato? Man rodos toks suminių tikimybių skaičiavimas - nelogiškas.

Prekyba - tikimybių žaidimas, jei neprekiauji per naujienas, ten lengviau. O kai su tikimybėmis dirbi geriausia trailing stopą naudot su reikšmėmis 1SL, 2SL... O paskaičiavimas net labai giliai imantis, nes atsižvelgiama į kitą pusę - uždarymą, kuris labai yra sudėtingas reikalaujantis žinių ir patirties nemažiau kaip atidarant orderį. Juk jei imsi mažą pelną - blogai, pataikymų procentas turi būti virš 70, jei neimsi - SL muš...

Ar tai ka cia plepat ir skaiciuojat padeda prekyboje ?

Tegu būna pataikymų procentas nors 10%, svarbu kad nuostoliai būtų mažesni už pelną. Siūlyčiau daugiau žiūrėti į matematinę pelno viltį per seriją treidų, nei į pataikymo tikimybes.

Jei ne žaidi treiderį ar statai oro pilis, skaičiuoti būtina. Be skaičiavimų- ne prekyba, o woo-doo, woo-woo arba šuldu-buldu gaunasi.

Įdomi ten ir kita statistika:

profitability by trading account size:

Equity Range % Profitable
$0 – $999 27.89%
$1,000 – $4,999 40.52%
$5,000 – $9,999 42.36%
$10,000+ 47.74%

Tai kad ne ten reikia žiūrėti, o beveik į vien Risk Reward. Ir daugumoj gaudyt trendus arba breakoutus. Tada dar dar expectancy galima išlupti neblogą. Ir profit factorių.

Parshiuk risk/reward skaičiuojamas atskiram treidui, matematinė pelno/nuostolio viltis- serijai treidų. Nebūtina atsisakyt nė vieno iš jų.

Pirmą kart matau, kad Parshiukas kažką rimto parašė Gal čia kitas su tokiu nick ?
Klausimas turėtų būti "kodėl pralaimiu aš", nes kad kažkas pralaimi, tai kaip ir neturi reikšmės.

Mano forex filosofija sako, kad forex treidinimas - lošimas. Todėl tikimybės čia ko gero svarbiausias komponentas.
Tik paprastai dauginant tikimybes nieko gero nebus. Lygiai kaip ir kvaila idėja apie "imk TP 10, SL 5 ir būsi ant nulio". Nebūsi ant nulio net jeigu imsi TP 20, o SL 5, nes yra statistiniai dėsningumai ir tikimybės turi savo pasiskirstymą. Vienaip bus su TP 20 SL 10 ir kitaip bus su TP 100 ir SL 50.

Visa problema šitam forex žaidime ir yra išėjimas. Jeigu "pagauti" išėjimą, tai pelningų treidų būtų apie 80% jei nedaugiau.

Šiuo požiūriu įdomi ridmanto patirtis: jo entry iš esmės atsitiktiniai, TP > SL, jei parodytų savo statistiką, įdomu būtų panagrinėti.

Kažkas panašaus į tai, kaip kad sakot naudoja Ridmantas. Nuoroda.

Tu mane labai izeidei sakydamas kad as naudoju random entry Kokios konkreciai statistikos tau reikia, viskas gi juodu ant balto ir zalia/raudona surasyt FF ir dienorastyje. As nenaudoju regular kaip cia ishsireiskus RR, man svarbiausia ieti laiku tinkamoje vietoje paimti BE+1 ir let it flow. Kolkas neprisiverciu, arba labai retai, dalinti pozicijas po tam tikro tasku kiekio, bet po biski ateina jau tas dalykas savaime.
KAip antai sai savaite USDCHF turejau iejima su 16sl, tada gryzo iki entry ir uzsidariau (o gaila, nes @BE neturi jokio techninio pagrindo, tai del to ir keiciama, kita vertus atsarga gedos nedaro) tai sekancia diena teko pasimti brangesne kaina ir su didesniu SL, ir velgi planas buvo pasimti su 13pip sl iejima, bet neislaukiau pendingo, tai teko laikyti tai ka pasiemiau, zodziu tai RR dabar butu 2x didesnis, bet tai nereiskia kad pasiekus su 13pip sl 1/10 rewarda as ji uzsidaryciau o su 1/5 ne. targetai islieka tie patys pagal TA

Netikrinau, bet ko gero yra tiesos, kad kai spredas tampa nereikšmingas, formulė TP = 2SL pradeda "veikti". 100/50 turbūt yra minimalūs parametrai.
Šiaip man labai įdomu, kokia statistika būtų su TP/SL 80/40; 100/50; 120/60 ir t.t. .... su random entry. Tai svarbu.

Sorry, mano požiūriu tavo entry yra random. Tai mano asmeninis požiūris, pagal mano forex filosofiją nesunku tai įrodyti. Bet tavo požiūris kitoks, taigi viskas OK.

Neatkreipiau dėmesio į tavo nuorodą. Jo, statistikos yra kiek nori, bet ji netinka daryti išvadoms, nes nėra fiksuoto TP/SL. Tokio treidinimo, kur viskas paremta intuicija ir patirtimi, t.y. subjektyvaus, neįmanoma projektuoti į objektyvius dėsningumus.

tada viskas ok dareli Nes as kazkaip galvoju kad po metu slifavimo jie vis maziau ir maziau randomai Ai beje del skiedimo poziciju ir mazinimo, tai kolkas man svarbiausia yra texnika, i balanso kreive pasiziuri tik is sportinio intereso, mano tixlas kuo labiau ispausti RR ir grindint. Kaip jau turesiu koki dede kuris man suteiks galimybe valdyti pinigus (jeigu tokia isvis kada nors bus) tada prioritetas bus balanso kreive 1/1 1/2 rewardai main turbut bus, retkarciais turint grazu balansa galima bus laukti ir 1/5 1/10

Baik chuinioj užsiiminėt. Pasiimk ea martingale, panaikink martingale. Ir nustatitinėk kokius nori random ir tp sl vis tiek baigsi kur Tonis. Nors geriausiai eina sl 40 pip, tp 60 kazkodel... Mtyt dienos triukšmas būna iki 40. Laiko turiu tuoj kelis pravarysiu tavo pavyzdzius

Taip, dienos triukšmas yra nebetkoks. Jeigu diena trendinė - parametrai vienoki, jei netrendinė, - tai bangos ilgis neviršyja 30-40 pip, taigi SL gauti tikimybė nėra didelė. Kažin ar SL 50 nebūtų dar geriau ?

Statistika tikrai įdomi ir mane asmeniškai nustebino teigiama prasme. Kažkaip visada galvojau, kad luzerių kiekis didesnis nei 75%

kai imi ir saudai belekaip su defaultiniais sl ir tp taip ir gaunasi i 75% luzeriu,