Ridi neuzsiimk su situ senu demagogu. Su juom tik shuda pamalt, live postu nepriversi postint. Garantuoju kad kai pradetu viesint tai baigtus visos nesamones kaip 'pelnas kas diena' o dabar tegul maiso makaronus toliau.

bliamba kuo toliau tuo labiau isitikinu kad geriausi virintojai buna is forumo arba praspiriami arba nugesinami, tokie kaip mauzeris, svolocius, sonikas, karolislin... Lieka demagogiju varinetojai, kuriems darbe ner ka veikt, o smegenys atrofuojasi...

Va kur sude auksas blizga...

http://www.traders.lt/users.php?g=3

Reikia priminti "nuo ko prasidėjo".
Taigi Handrail pateikė formulę, kuri, anot jo paties:


Kiti, vadovaudamiesi savo nuojauta ir jausmais, mano taip kaip Parshiukas:


Mano nuojauta lyg ir pritaria Parshiukui, bent jau nelabai pritaria Handrail, bet man nuojauta ne rodiklis, todėl jei netingėsiu, tą formulę pabandysiu.
Tingėsiu todėl, kad sistema perdaug buka, primityvi. Na, pažiūrėsim

Mano "etatiniai" kritikai (smagu, kad tokie yra ) jau pradeda kalbėtim kad aš kažką noriu įrodyti. Aš nieko įrodyti nenoriu, nes neturiu nuomonės tokios sistemos klausimu. Tik bandau. Bet koks rezultatas man tinka.

Pirma diena - minusinė, antra - truputis pliuso. Jeigu vertinti pagal uždarymo laiką.

Tai kad tu ne visai mano siūlymą testuoja.
RR<1:2
Įėjimo sąlygos nėra random
Vargu ar atliksi pakankamai treidų, kad gauti rezultatus statistiškai svarbius.

Handrail:
Tie skaičiai nėra visai atsitiktiniai. Yra labai svarbus faktorius - spredas. Dėlto mažiau kaip 12 pip - visai nelogiška, nes mano spredas 2.0 2.5 pip, kartais ir 3.0. Kuo didesnis TP, tuo mažesnė tikimybė jį pasiekti. 24 - vėlgi nelabai geras variantas.
Įėjimo sąlygoms aš priėmiau tavo formulės papildymą, kurį pats rašei (aukščiau/žemiau MA).

Tavo formulė su random ir 1:2 - tai teorija, kai spredas lygus nuliui. Praktika diktuoja nedidelę korekciją.
Jeigu gausiu teigiamą rezultatą su RR 20:12, tai juk nereikš, kad tavo formulė bloga ?

Nepažadu, kad atliksiu pakankamai treidų.

naudok dienos diapazono sablonus. pvz pasiekia diena statistini range 100% ir shortini/longini pries ji. Atsidaro londono sesija range kokai 20% ir stopus susimeti. pagal common sense zodziu

ridmantas: tavo idėja netinka. Surinkti statistikai reikia kuo daugiau treidų per dieną. Todėl ne "iš lemputės" paėmiau 20:12, o todėl, kad 30 pip judesių per dieną būna nemažai. Tuo tarpu 100% range gali eilinę dieną išvis nepasiekti.

Formulė kaip formulė, bet nepamirškim praktikos - realybės.

Imkim SL 1 pip ir TP 2 pip su 2.5 pip spredu ir formulė garantuotai neveiks. Matyt Parshiukas ir kiti iš nuojautos priima būtent tokį variantą. Esu įsitikinęs, kad formulė tikrai neveiks su bet kokiais skaičiais.

o tai kiek tu tiekiesi uzsakymu per viena diena padaryt? du uzsakymus per savaite pasidarai ir fsio, tavo filosofijoi nera vieno aspekto, kas turetu buti aksiomoa ne kiekybe o kokybe

Plus, Dariau, tu nenaudoji svarbiausios dalies mano aprašytoj formulėj. Risk=1% at any trade.
Formulė labai gerai veikia su SL 50; TP 100. Gal rasiu, kur buvo testuotas šitas variantas. Ir su bet kokiais skaičias aišku neveiks. Reik pamąstyt, kas realu, o kas ne. Bet tam tikram intervale, kokius konkrečiai skaičius imt- nesvarbu.

Filosofija čia ne prie ko. Nebent tik tiek, kad filosofijoje statistika - esminis dalykas. Statistikai turėti reikia bent kokių 300 treidų minimum. Pskaičiuok, kada bus rezultatai, jei "darai du užsakymus per savaitę".

Handrail: kadangi risk fiksuotas, tai neturi reikšmės 1 ar 5 procentai. Demo sąskaita atlaikys.
Tikiu,kad formulė gerai veikia su kuo didesniu TP, nes spredas tada nebeturi reikšmės. Bet kad realiai testuoti ne metus du, o mėnesį- tris, paėmiau tokius skaičius, kokius paėmiau. Paėmiau iš esmės blogesnes sąlygas.

Dariau, va tu irgi nesuvoki, kame čia esmė, kaip ir paršas. O sakai, kad matematika visad remies.
1% risk at any trade YRA FORMULĖS ESMĖ. Pastovus užsakymo quantitis su pastoviu tp/sl ilgainiui sąskaitą nuleis į minusą per spredus. Tiesiog, tu rizikuosi vis didesne dalim sąskaitos. Bet jei SL=2xTP, where SL=1% of dep->TP=2% of dep; 1% of dep>spread; tada turim kardinaliai skirtingą situaciją. Po kiekvieno losso pozicija PRIVALO būti sumažinta, kad lossas atitiktų 1proc. Ir pozicija (užsakymas), ne TP ar SL turi būt mažinami. Pagalvok.
Paprastas money managment gali ir su 20% sėkmingų treidų generuot pliusą. Nieko treidinime nėra svarbiau už risk ir money management, šita mano pasiūlyta formulė, teisingai naudojama, tai ir turėtų įrodyt.

Keli random surasti straipsniukai, kurie plačiau paaiškina:
http://www.learntotradethemarket.com/forex-articles/forex-trading-money-managment-truths-article
http://www.aussiestockforums.com/forums/showthread.php?t=16817

Dariau testuoti metoda turi metus minimum kad ir du treidai per savaite, nes algoritmines saskaitos pakliuna i cikla, o prekiaudmas subjektyviai tu tobulesi naudodamas savo matyma pritraukes prie metodo salygu.

P.S. As nesu specialistas tik sakau kaip pats galvoju ir ka darau

Tas tai taip. Bet...pagalvok, ar tai yra formulės esmė kaip pats sakai.

1. Pradžiai mums reikia išsiaiškinti expectancy. T.y. ar sistema išvis pajėgi generuoti pelną. Tu nori įteigti, kad generuojant stabilų minusą, įvedus 1% risk at any trade sistema pradės generuoti pliusą. Aš manau, kad ne.
2. 1% risk at any trade padeda ne paversti nuostolingą sistemą pelninga, o išvengti didelių DD neigiamų serijų atveju. T.y., jeigu gaunam pvz., 10 minusinių treidų iš eilės pelningoje sistemoje.

Nėra problemos įvesti šitą kaip vadini esminį dalyką į testą. Kadangi testas kolkas esukasi apie nulį, tai daryti ne per vėlu.

Tai gal logiska egzxperta pakurt su visais MM, TP, SL ir primityvias salygas startui.

Bet kadangi Darriusk viska testuoja rankomis tai laukiam mes po metu sitos forumules rezu

Sustojau ir galvoju, ar tęsti diskusiją verta. Tavo abu teiginiai yra klaidingi. Klausimas, ar įmanoma performuoti nuomonę. Jei ne, prasmės ginčytis nėra, nes bus tik resursų švaistymas.
Truputis matematikos. Paveiksliuką pažiūrim ir matom, kad tendencija akivaizdi. Geresnis MM visada geriau, net už gerą RR.
Pirma skiltis iki mėlynos linijos TP 20, SL 10.
Antra skiltis už mėlynos linijos TP 2proc, SL 1proc.

Mano abu teiginiai yra teisingi Ir pats juos įrodai savo paveiksliuku

Kaip matai, nuo MM priklauso kreivės kilimo greitis, bet ne kreivės judėjimo kryptis. Ką aš ir bandau paaiškinti.

Jeigu nesi matematiško mąstymo žmogus, tai aišku, kad ginčytis bus sunku.

Tačiau, niekas gi man netrukdo įvesti į testą tavo siūlomo 1%. Šiuo momentu demo sąskaitoje yra ~900 USD. Vadinasi 1% bus 9 USD. Brokeris neleidžia mažesnių kaip 0.1 pozicijų, bet jei sąskaita augs, galėsim tą 1% taikyti. Tinka ?

o kas draudzai demo saskaita pasidaryti 100k ?

Ne kilimo, o kitimo greitis. Čia buvo 34 treidai sugeneruoti mano pavyzdį, kur tvarkingai vienas SL vienas TP. Jei padidintum treidų skaičių iki 3400, o TP ir SL išmėtytum absoliučiai random per tuos 3400 treidų; pamatytum dar didesnį skirtumą. Risk rewardas ir risk managementas geras taikomas tau duoda sąlygas auginti sąskaitą su tam tikru pataikymo procentu. Bet jei įvedi dar ir money management, tai perstumi gaunamos grąžos BIAS iš random į savo pusę. Tai yra, normal distribution dešinys tailas pailgėja ir visas distribution stumias į dešinę.

Handrail: Va dabar galiu su tavim sutikti. Taip, kitimo greitis (tavo pvz - kilimo)

Tas viskas aišku. Turiu šiuo momentu atidarytą EU sell poziciją su SL ant BE. Jei pasieks +20, būsiu per tris dienas praktiškai ant nulio, taigi su tuo 1% viskas OK.

Daugiau šiandien jau nebežaisiu.