Kaip as supratau, tai jie turetu suzaliuoti po keliu dienu, del procentinio pokycio po prekybos uzdarymo.

Kaunas, taip ir neatsakei del S&P e-mini fjuceriu. Gal gali pasidalinti siek tiek info? Thanks

For example: The VIX closed at 42.93 on March 24, 2009. This represents an expected annualized (!) volatility of 42.93% over the next 30 days; thus one can infer that market participants expect -- with the assumption of a 68% likelihood (one standard deviation) -- that the magnitude of the S&P 500’s 30-day return will not exceed:
42.93%/ SQRT(12-month) = 12.4% over the next 30 days.

Tai menesio begyje galimos SP ribos yra ~720/900. Bet turbut nedaug yra tikinciu, kad gali buti kitaip Galima daryti isvada, kad VIX neperdaugiausiai info savyje sutelkes

Štai ir pajudėjo traukinys... žemyn...

Nuobodi diena... pajudėjo ir baigėsi anglys...

Ar tik nebus bangele up, skirta uzdarneti short. Jei taip, tai jos pabaiga apie 21h ir sustojimas ties 824

Tuoj baigsis shot uzdarinejimai ir came back

O jūs manote, kad po tokios savaitės dar yra likusių shortų?

Varna2, o FAS ar kitu 3x ETF ???

Tai FAS ir kitų išvestinių produktų uždarymas/atidarymas niekaip neįtakos S&P.

O dar kitos, krentancios akcijos C, BAC ir kt??? Paskaitinek -kiek dabar vidutiniskai islaikoma akcija??? Dazniausiai trumpai.O siandien juk penktadienis. neramiais laikais, l mazai kas palieka per savaitgali.
Varna2 pasiziurek kaip S/P grizta atgal link -2 proc

FAZ vs FAS eksperimentas 21h 40 min:
Long- po 1k -4,6USD
Short- po 1k -5,2 USD

arsko, kaip jau kažkas minėjo, šitas eksperimentas gali pasiteisinti nebent laikant pozicijas atidarytas ilgiau nei sesiją, t.y. išlošti iš abiejų instrumentų nuvertėjimo ilguoju periodu.

Deivisss be problemu... Ju neuzdarnesiu bent jau savaite. Paziuresim, kas isseis.
Cia tik info besidomintiems (beganti eilute)

arsko, nepamirsk, kad norint, jog strategija pasiteisintu, turi "everyday, at close time, balance the positions on FAS and FAZ to have the same short dollar amount resulting in a net delta of 0".

Na nors ir nejauciu as dar ypatingai gerai rinkos,grafikuose gaudausi minimaliai,bet turbut siandien pasiseke likti pliuse,kaip kad as anksciau suprasdavau - TOKIA BLOGA diena.Kaip,kad vienas kolega pasake,kad naujokams sekasi,ypac pirma karta,o po to...Atsimenu ir kortose sekdavosi tik ismokus zaidima

Linksmas, jau subalansavau (ant 1k, gaunasi apie 100 USD skirtumas).
Uzdarant balansas:
Long -6,45
Short +4,44

Taip aciu uz patarima,viska fiksavau,bet vel nupirkau APWR.:

Nauju zemumu greiciausiai nebus,korekcija priklausomai nuo naujienu-siurprizu,nes tokios kaip kai kuriu lyderiu prasti rezai manau nenugasdins,tuo labiau pas bankus jie turetu buti geresni,nuo to beveik viskas prasidejo...Jei blogos-netiketos naujienos is finansu sektoriaus,tada gal ir krisim stipriai.Na o jei ataskaitos ir makro bus geresni...Cia naujoko tik pamastymai.

Rimtas linkes i krastutinumus O kaip variantas, kad dabar formuojam c subbanga iki kokiu 750-770 ir tada, "atleide" perpirktus indikatorius, pradedam Minor 3? Atitiktu tavo antraji scenariju (tik ne toki ekstremalu) ir puikiai ispildytu EW.

Tik beda ta, kad C gali nusesti praktiskai bet kur 750-800 intervale. Noretusi dalyvauti M3 nuo pacios apacios
Tiesa, EW teorijos remuose yra kokie nors apribojimai korekcines c bangos ilgiui (max-min) to paties ciklo impulsines 5-3-5-3-5 ir kitu dvieju korekciniu a-b atzvilgiu?