Senai ruošiausi , bet tik dabar prisiruošiau parašyti tai, ko dar niekas iš jūsų neįžiūrėjo.

Gal galvos nėra ištreniruotos mąstyti ir rasti niekada nuostolių nepatiriančius ir VISADA tik laiminčius variantus

Ir taip .

1) Priimam pradiniu išeities tašku sąlygą , kad jei SL bus 9 kartus bus toliau nei TP , tai ir 9 kartus rečiau suveiks , nei TP.

Kiek dabar kainuoja EUR/USD ? 1,4160 . Ok .

Pasirenku SL už 14 200 pipsų , o TP už 1 578 pipsų ( 9 kartus arčiau ) .

Ir turiu iš sykio nepralaimimus NIEKADA išeities taškus.

Kaip dažnai EUR/USD pakils 1578 pipsų ir TP suveiks ? Retai. Per 50 metų gal kokius 5-15 kartų . O kaip SL ? Nesuveiks NIEKADA.

Čia pasirinkau teoriškai neįmanomą SL lygi , kad suprastumėte apie ką rašau.

Per paskutinius 10 metų net ir už 10 000 pipsų pastatytas SL nei EUR/USD , nei EUR/JPY poroje dar nė karto nebūtų suveikęs , o štai už 10 kartų arčiau 1000 pipsų pastatytas targetas TP būtų jau suveikęs keletą kartų.

Toni tu genijus

Bet gal dar gali parasyt kaip uzdirbt kai sl90 tp10?

sekmes isradineti medini dvirati, kuris vaziuoja tik tiesiai, genijau.

Na Tonis tai isties genijus.. Pavarom: perkam bet ka uz bet kokia kaina ir laukiam stebuklu - pralauke 5-10 metu gausim net koki 10 % pliuso, su salyga, kad nebuvom pirke su svertu (o ypac parshiuko megiamo 1:500), nes kitaip py..diec

Nerealizuotas lossas yra lygiai toks pats lossas kaip ir realizuotas Cia nuo chartizmo grafikuose i chartizma mastyme pereinama, kai ieskoma lengvu sprendimu, pradedama remtis iliuzijomis.
Jei equity -900$ tai cia tipo viskas normaliai? Reik taip treidint, kad equity kartu su balansu eitu ir equity turetu galimybe tik i virsu balanso linijos eit, o i apacia neturetu.

1) Negalima SL 90 ir TP 10 taikyti savarankiškai nes abu dydžiai labai maži vertinant pagal tai kiek dažnai suveikia. Labai daug lemia atsitiktinumo faktorius .

2) Kad eliminuoti nepageidaujamą atsitiktinumą siūlau įdėją 10 : 90 naudoti kombinacijoje su martingale.

P.S. Buvau perdaug smulkiai sukramtęs ir pateikęs vakarienei. Kas perskaitėte ir įsiminėte - Jums pasisekė. Esmę palikau , smulkias detales pratryniau

As spejau perskaityt ir ten nera nepralaiminti sistema. Jau vien tai, kad pralosus reik daugiau atlost, pvz 20 % pralosei, reik 25 % atlost, ilguoju laikotarpiu procentuku i minusa tiek daug prikapsi didesne rizika - blogas dalykas. Martingeilas irgi blogas dalykas. Tai jie abu yra dvigubas blogis ir sistema gaunas kiaura kai retis. Situo metodu, kur tu aprasei, kinieciai per konkursus daug % uzkelia. Bet anksciau ar veliau nusinulina. Treideirai tokiu dalyku nenaudoja, cia gambleriai kur rinkos nesupranta ir net nenori suprast, sitokius fokusus isradineja.

Belieka pridurti, kad garantuotai taip bus ir ateityje. Reiskia bet kuris is musu yra potencialus milijarderius, ar ne? "Tik kils", "nepigs". Kazkur girdeta.

Beje, ka reiskia "teoriskai neimanomas"? Cia norejai pasakyti "praktiskai neimanomas"?

fxknight

Tai iš ties nepralaiminti sistema. Jau pati atskirai paimta 10 : 90 ( TP/SL ) sukasi ilgu laikotarpiu tik su nedideliu minusu , pagrinde dėl 2 faktorių : spreedo ir atsitiktinumo.

Įvedus martingale - tampa sistema VISADA laiminti .

Kas netingi - galite patikrinti su istoriniais duomenimis EUR/USD. Visada gausite tik pliusą .

Neaišku man tik tai, koks tokios sistemos metinis efektyvumas ?

1) Koks saugus depozito dydis yra reikalingas ?

2) Kiek metinio % pelno ši sistema sugeneruos, skaičiuojant nuo saugaus depozito dydžio.

Spėju , kad gautųsi metinio pelno apie + ( 10 - 30 ) % ribose. Man toks augimas per lėtas , todėl nedirbu su šia sistema. Reikia man daugiau - bent 10-30 % pliuso į savaitę , nuo tų aktyvų , su kuriais dirbu.

Hihi. Reziumuojant Tonio pasiūlymus:
jei turi neribotą kiekį pinigų, FX niekad neprapilsi. Na o jei jų neturi- tavo bėdos. Tik va man toks klausimas.. pointas sėdėt FX, kai turi neribotą kiekį pinigų ?
Ir kaip jau sakė, aprašyta martingale strategija kiaura, turbūt dėl to ją ir ištrynei, nes pats supratai, kokią nesąmonę parašei (no offense). Elementarus skaičiavimas:
pralaimim pirmą- minus 9 baksai. Pralaimim antra- minus 28 baksai. Laimim trečią- minus 24baksai. Tai kur čia laimėjimai tie nesibaigiantys... ? Ar čia irgi pagrįsta principu, kad pataikyt į dešimt kartų arčiau esantį targetą turim dešimt kartų didesnius šansus ?
Vienžo, smagu matyt kaip akademinė teorija praktikoj veikia..

Reiskia sitokia sistema pats gali paleist ant tikru babkiu, sukures scripta, kur butu kintamasis i kuria puse trendas, kuri tu pats ivedi ir ji tau uzkalinetu pinigus. Pvz kelis simtus $ paaukot taip isbandyt, padvigubins depozita ir issimt. Bet as paskaiciavau, kad jei 4 kart iseiles lossintu, tai ten jau beveik nieko neliktu, tai mazai tiketina, bet imanoma, buna crashai po kelis simtus punktu ir tokia sistema gali nunesht. Su nedidelem babkem galima bandyt, issiiminejant puse, kai padvigubins, bet su rimtais pinigais niekad nerizikuociau.

Išversiu tavo "protingą" komentarą į visiems suprantamą kalbą.

Štai ką tu tvirtini :

Esant SL už 90 pipsų , o TP tik už 10 pipsų - pagal tave visada suveiks tik SL .

-90 pipsų SL >> - 9 baksai , dar -90 pipsų SL >>> -28 baksai sumoje , dar - 90 pipsų >>> jau -63 baksai sumoje ...

Keista , kad taip lengvai rinkoje po -90 pipsų po 3 kartus krenta ir nė karto net 10 pipsų neatšoka ...

Tokios utopijos tik vaikiškoje galvelėje formuotis ir tegali. Dar beliko, kad pasaulio pabaigą pranašautum ir ja remtumeisi...

Aš remiuosi teorija , kad bet kuriuo vidutiniu ar ilgu periodu įmant mėnesį ar metus ,

TP esantis už 10 pipsų suveiks dažniau nei SL esantis už 90 pipsų daugiau nei 5 kartus .

Tokio santykio pakanka, kad sistemos rezultatas bet kurio ilgesnio periodo būtų pliusinis.

Man prieštarauti gali tik tas, kuris neigia matematinę tikimybių teoriją ir tvirtina kad tikimybė forekse EUR/USD kursui pakisti 90 pipsų yra panašios reikšmės kaip ir tikimybė EUR/USD kursui pakisti 10 pipsų.

Toni, tu pirma parasyk scripta, isbandyk ir paskui taip uztikrintai sakyk . Tokia sistema mazai duos i pliusa, o i minusa potencialiai gali duot daug. Kiek to pliuso gali but per metus, kad sitaip rizikuot ? Kokia pinigu suma tada galima paleist sitaip rizikuot ? Esme - duoda mazai pliuso, o minusa gali duot dideli. As beto pamenu vieneriu metu begyje 2 didelius crashus, kur kelios minutines zvakes po mazdaug 100 punktu turejo...

Tai tikimybe mes skaiciuojam 1/9 10/90 100/900 90%.

Tik kokia seka kris pliusai ir minusai?

O tu žiūriu ne tik prekyboj, bet ir diskusijose agresyvus )
Aišku, aš čia jau kažkada demosntravau, kaip kietai gaunas, kai paskaitai kažkieno postą, jis tau nepatinka, tada interpretuoji kaip nori ir išeini visas kiec. Restecpa tau.
Arba variantas B skaityt nemoki.
Kaip bebūtų, paaiškinsiu paprasčiau aš tau, ką norėjau parašyt:
Jeigu pralaimi du kartus iš eilės, o trečia laimi, tada turi minusą. Gaunat pliusą, pozicijų kaip suprantu, nedidini, o tiesiog imi pliusą. Taigi, tau reikia 24 sėkmingų treidų, kad atidirbt du nepasisekusius. Čia super strategija ? Norint mažint šitą skaičių, reik didint stafkių (iki minimum 9 kartų) kėlimą. Didinat stafkių kėlimus, reik didint depozitą. Taigi grįžtam prie sąlygos, kad reik neribotų resursų. Ypač jei užtaikom ant gero kritimo/kilimo.
Ir nereik pasakot, kad nėra atvejų, kai pakrist 90 pipsų yra tokia pati ar netgi didesnė tikimybė, nei pakilt dešimt. Ir šiaip išskaičiavimas tikimybių, imant, kad įvykiai yra nepriklausomi vienas nuo kito, rinkose nelabai veikia.
Ir dar, teiginiai, kad tau tokia sistema neša per mažai pliuso yra absoliučiai nelogiški. Jei teigi, kad tokia sistema neša garantuotą pelną ir pritari, kad tam įmanoma parašyt robotą, tai reiškia, kad turi garantuotą pliusą, bet jo nenaudoji. Aktyvų panaudojimas geresniems tikslams, kurie neša didesnį pelną ? Bet tai kam tada skirt dar daugiau laiko ir dalį aktyvų tam, kad per mėnesį iš konkursų užkalt po dešimt dolerių ? Ir kam visi pasakymai, kad bet koks pelnas yra geras, jei jis garantuotas ? Nesiriša kažkaip viskas..

Kokia seka kris pliusai ir minusai nėra svarbu. Tikimybė 4 kartus iš eilės suveikti SL už 90 pipsų yra :

0,11 x 0,11 x 0,11 x 0,11 = 0.0001493 . Tai 1 kartas iš 66 979 atvejų.

Jei save ribosime dar ir tuo, kad suveikus SL tą pačią dieną nebeatidarynėt pozicijos ir tokiu būdu per dieną nepatirt daugiau nei vieno SL - gauname kad tokį atvejį pagal matematinę tikimybių teoriją galime turėti tik kartą per 257 metus .

Pala, jeigu atidarei orderi... turi sakykim -20 pip, ka darai atidarineji dar viena, ar kantriai lauki kol suveiks tie 10 arba 90?

Aš daug kur turiu garantuotą pliusą ir nenaudoju. Tiesiog neapžioju visko ir visur , kur esu garantuotus pliusus išskaičiavęs.

Vienoms sistemos laiko trūksta pastoviems skaičiavimams perskaičiavimams daryt , SL ir TP suvedinėt .
Kitur efektyvumas ir pelningumas netenkina . O kartais ir iš viso nusispjaunu ir tinginiauju , vadovaudamasis , kad visų pasaulio pinigų neuždirbsiu , o ir jų visų man nė nereikia.

Šiuo atveju nuotal statinėt targetus po 10 pipsų ir rinkt pelną po 1 dolerį man irgi greit pabostų.

Kantriai lauki. Juk reik vadovautis sistema , o ne emocijomis momentinėmis, jei sistema suskaičiuota kaip pelninga VISADA.

Pasikartosiu : sistema išskaičiuota pelninga VISADA , tačiau efektyvumas mažokas.

Tikrai dažnai galimas atvejis , kai kaina svyruos tarp -20 pipsų ir -80 pipsų . Tokiu atveju laikas eis , o uždarbio vis nebus. Juk 10 pipsų TP daugeliu atveju tesudaryts tik 1 $.

Tačiau lengvų ir didelių pinigų - uždarbių , paremtų matematiniais išskaičiavimais nė nebūna.

+5 % , +10 % ar +15 % metinio uždarbio - praktiškai tokiose sistemose yra daugeliu atvejų lubos.

Mano tislas buvo šiandien kitas - ĮRODYTI forumiečiams , kad matematiškai išskaičiuoti NIEKADA ilgu laikotarpiu nepatiriančias nuostolių prekybos sistemas yra realu. Kad jos mažo pelningumo - čia jau kitas klausimas.

Dėkui Toni, vėl privertei mane dirbti galva, kuri ir taip skauda...