KarolisU

Pats juokingiausei kad jie daro protingus veidus nes parskaite po pora knigu apie TA elioto bangos ir pasakoja viska ta pati kas ten parasita, jeigu nemoki skaitit tai prasom i kursus, mes jum maloniai papasakosim kas ten parasita, svarbiausia pasakit kiek uzdirba be parkiu stabiliai, kas menesi tik vienas niuansas reikia piniga jiems ivest ir vsio gali varit uzdirbinet.

Paziurekit ju saita ir viskas bus aisku su jais, raso, kad siulo vienus maziausiu spredu eur/usd 3 pips

Spredo voobsche neturi but jisai savaime atsiranda ir dingsta, priklausomai nuo paklausos ir pasiulos.

O kaip turi būti ?

Kai spread'as "dingsta" - pasiekiamas pasiūlos ir paklausos susikirtimo taškas. Tada įvyksta sandoris ir kažkurios pusės pavedimų knygoje nebelieka.

Spredas atsiranda kai pirkejas nori nusipirkt pagal Ask o ant sitos kainos nera pardavejo tada pirkejas lieka vietoj o spredas dideja bando rast pardaveja, ir iskarto pirkejas vlitajet ant spredo, ira strategija prekibos tik ant spredo gaudit tuos avis, kurie ilenda i spreda ir atimt is ju piniga, bet cia jau auksciausio ligio profu reikia but nes ten reikia labai greitai reaguot, o dazniausei tai daro robotai.
Ir seip normalus treideris kuris supranta ka jisai daro jisai niekada neilis i spreda, o kai spredas atsiranda ir pradeda mazet ir poto dingsta tai ira rodiklis, kad jau ira prigaudita nemazai aviu kurie prekiauja pagal teh analize, ir dabar jie bus uzmusti, cia signalas eit i shorta

Rich dad simply said, “It is not possible to predict the market, but it is
important that we be prepared for whichever direction it decides to go.”

-Robert Kiyosaki - Rich Dad's Guide To Investing

**

Nei sutinku, nei priestarauju. Tiesiog siaip idomi vieta.

-
Arba dar vienas:
“Always
remember that when you are excitedly buying an asset there is often someone who
knows more about the asset who is excitedly selling it to you!”

Jei tiesiogiai kalbant apie "neimanoma numatyt kur rinka eis, galima but tik pasiruosus betkuriai krypciai"

Krypti, galim nustatyt pagal uzduota pokyti, pagal kuri galetume patvirtint esama krypti ir taikyt atitinkamus veiksmus. Toks krypties nustatymas galetu but paremtas parabolicu, vidurkiu susikirtimu ar pns. Taigi ivedamas vienas parametras- pokycio dydis, kuriam esant mes patvirtinam krypti.
Beda ta, kad jeigu ziuresim smulkiau ir priimsim, kad "neimanoma numatyt kur rinka eis" betkuriuo laiko momentu, tuomet atkrenta betkoks uzduotas pokycio dydis, pagal kuri butu galima pasakyt krypti, nes kryptis betkuriuo laiko momentu gali tapt visai kitokia.
Su pirmu variantu viskas aisku, tiesiog trendo gaudymas ir jau tas uzduotas pokycio dydis parabolicui ar vidurkiu susikirtimui labiau priklausys nuo pagrindinio darbinio TF. Beda ta, kad realybej labiau yra taip, kaip antram variante, kad krypties negalim nusakyt, net esant kazkokiam pokyciui, nes kryptis gali betkada vel pasikeist.

Taigi kas lieka prie antro varianto? Kokie prekybos metodai, kur nesvarbi kryptis?
1) Martingale (du variantai)
a) Dvigubinimo martingale. Pirmas statymas 0.01, jei nepavyko, tada sekantis 0.02.
Seka butu tokia 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32...
b) Atsilosimo martingale. Pirmas statymas butu 0.01, jei nepavyko tada sekantis 0.01, kad atsilost, o tik tada 0.02 0.04 0.08.
*Prie a varianto su penktu nesekmingu bandymu turesim 0.16, su b variantu dar tik 0.08

2) Martingale punktam.
a) TP 10 SL 10 --> TP 20 SL 10 --> TP 30 SL 10 --> TP 40 SL 10 .....
b) TP 10 SL 10 --> TP 10 SL 10 --> TP 20 SL 10 --> TP 30 SL 10 .....

3) Daugiau nezinau, siulykit jus.

**
Dar siaip pamastymai.
Pamastymai apie 1) a varianta. Tai reikia, kad pataikymas paimt TP butu didesnis nei 50%. Kitas svarbus dalykas, kad butu kuo maziau nesekmingu pataikymu is eiles, kad nedidetu lotai, kas galimai gali sudegint saskaita. Tarkim galim toleruot 5 nesekmes is eiles, kas butu iki 0,16. Su 50% pataikymu 5 nesekmes is eiles yra gan tiketinas variantas, tikimybe 5 nesekmingiem kartam is eiles su 50% yra 0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0.03125
Kalbant apie martingale, atrodo TP turi but butinai lygus SL, kad nesekmes atveju padidinus lota, butu galima is pirmo karto atsvet, Tarkim gavot SL 10 ant 0.01, tada reikia gaut TP 0.02 irgi ant 10p. Cia ir atejo man sita mintis, kad tai blogas sumanymas. Nes taip turim ~50% pataikyma, kuris perdaug rizikingas, nes galim turet daug nesekmiu is eiles. Taigi labiau tenkintu 80%. Bet atrodo negalim didint SL, nes pvz gavus SL 80p prie 0.01 tada su TP 20p prie 0.02 neatsversim gauto nuostolio islaikydami 0.01 uzdarbi? Atsversim! Nes pataikymas paimt TP yra atvirksciai proporcingas SL:TP santykiui. Taigi tarkim darom pataikyma 80%, tada reikia TP 20 SL 80. SL yra 80, bet paimt TP tikimybe atvirksciai yra 80%. Tai jei paimem SL 80, santykinai turim tiek tikimybes paimt TP keleta kartu is eiles, kad atsvertu viena paimta SL. Zodziu gaunasi 50/50. Bet nesekmingu pataikymu is eiles bus 80% maziau, nei sekimingu pataikymu is eiles. O plius martingale.. Atrodo nelogiska, kaip su TP 80 SL 20 galima gaut 50/50, bet taip tiesiog yra, nes tai tik atvirkscia proporcija tikimybei... Ir kas isgaut ta 50/50, tai gavus stopa 80p ant 0.01, reikia 80/20=4 kartus is eiles gauti TP 20 su 0.02, tai butu 20*0.04*4=160. Tas pats, kas 80*0.02lot.
Bet kam dbigubint? Gal nebut tokiem godiem ir gavus 80 minuso neimt 160 pliuso, o pasitenkint pvz 100 pliuso?
Tada reiketu paimt TP du kartus po 0.02 ir viena karta 0.01 40+40+20=100.
Taigi sistema tokia, gauni SL, tada TP dvigubini, bet tik dviem kartam, o ne keturiem.
Taigi turint 80% tikimybe paimt TP, gavus SL uztenka tik du kartus paimt padvigubinta TP, kad atsvert nuostoli. O TP paimt du kartus is eiles tikimybe yra 0.8*0.8=0.64
Su 80% pataikymu paimt 1 karta is eiles SL yra 0.2
0.2 < 0.64 !!!
O, kad dar paimt nepadvigubinta pliuso papildoma TP, tai reik tris kartus paimt TP.
0.8*0.8*0.8=0.512
0.512 > 0.2 !!!

Zinoma galima supaprastint pvz /2 tada gaunam TP 10 SL 40, kad butu 80% TP.

Tai va toki martingale ismasciau...

Naiviai gražu. Na bent galvą verti dirbt, tai ne į blogą.
Tik kad neperkaistų ta pati galva, kai iš popieriaus į realybę viską perkėlus kažkodėl nelabai veiks..

Davai pagrisk savo nuomone skaiciais. Gal klaida kokia padariau? Kodel man per tikimybes gaunasi taip, kad eisiu i pliusa?
Pataisiau klaida tikimybese, buvau SL tikimybe irases 5 kartu, o ne 1. Padariau vieno karto SL tikimybe, vistiek tikimybes mano naudai pliusa rodo balansui..

Ok, tesiu skaiciavimus.
Taigi paimt SL yra 0.2 tikimybe.
Reikia apskaiciuot, kiek kartu is eiles paimt TP tikimybe bus galima.
Tarkim TP 5 kartus is eiles, 0.8*0.8*0.8*0.8*0.8=0.32768
Taigi labiau tiketina paimt penkis kartus is eiles TP, nei viena karta SL!!!
Nes 0.32768 > 0.2
Einam toliau zemyn, tarkim 7 kartus paimt TP
7 kartai po 0.8 gaunasi 0.2097152
Taigi 0.209 yra labai panasu i 0.2
Isvada tokia, kad paimt viena karta SL yra panasi tikimybe, kaip, kad paimt TP 7!! kartus is eiles...
O mum reikia TP paimt tik tris kartus is eiles, kad eitume pliuso link.

Tingiu skaičiuot ir šiaip neatrodo sudėtingi skaičiavimai, tai neturėtų klaidų matematinių būt.
Pratestuok realybėj pusmetį šitą reikalą, tada parodyk skaičius. Va tais skaičiais, bus galima tikėt. Čia teoretiniai išvedžiojimai, apie 50/50 ir kitus procentus, kurie nėra pagrįsti jokia informacija (datasetu) ir šiaip netgi neatlikus empirinės analizės išvestos hipotezes.
Netgi neapibrėžei TF, kokiu metu prekiausi, kokiu metu neprekiausi. Neparodei iš kur procentai traukti, nieko. Tokių sistemų daug galima prigalvot. Tik vat didesnis klausimas, ar jos tikrai veiks praktikoj.
Ir nesakau, kad tai tikrai tikrai neveiks. Sužinosi, tik kai pabandysi. Ant popieriaus viskas gražu.

Tai jo, as nesakau, kad butinai veiks. Bet iskart atmest ir net nemastyt ir neskaiciuot tai negaliu.
Gal koks pilotas uzsimanytu netycia toki robota padaryt..

Dar lieka klausimas, pagal ka butu inicijuojamas uzsakymas. Ir sekmingo pataikymo metu, gavus TP vel is karto det uzsakyma i ta pacia puse ar i priesinga ar aplamai pagrist visokiais indikatoriais. Cia irgi labai plati tema, zinoma i tai turetu but itrauktas ir aktyvumas, prie kokio aktyvumo butu taikytina. Jei aktyvumas didelis, tai nukirtus TP labiau tiketina vel gaut TP turbut butu iskart vel i ta pacia puse uzmest uzsakyma. O je iaktyvumas mazas, tai labiau tiketina iskart atidaryt i kita puse, nes jei mazas aktyvumas labiau tiketina, kad malasi vietoj kaina. Nu nzn, cia jau reiktu irgi gerai pamastyt apie tai.

Ne viskas kas istorijoj veikė, veiks ir toliau.
Aš tau tikrai nuoširdžiai siūlau imt ir dirbt va realiai, o ne ant popieriaus. Px kad ir su demo. Bet dirbk rinkoj, o ne ant popieriaus.
Ne viena istorija yra, kaip tik pradėjus populiarėt robotukams, bankai pradėjo mėtyt tikrus treiderius ir matematikus imt vietoj jų.. kaip bebūtų, feilino dauguma jų labai konkrečiai ir dabar daugelis bankų susigrąžinę geriausius treiderius turi tiesiog paraleliai departamentus su robotukų kūrėjais, kurie savus žaidimus žaidžia. Bet toli gražu ne jie pagrindinius pinigus ten daro. Čia ne kažkokie faktai, bet iš skirtingų knygų ir straipsnių surinkta sektoriuj dirbančių žmonių nuomonė/info, tai visiškai pasitikėt neverta, bet..
Turi noro, proto irgi neatrodo, kad trūksta, tai pirmyn su visu šitu užsidegimu į platformą ir testuok, bandyk. Gal po keletos metų gulėdamas kur prie jūros grįši į forumą pasijuokt iš idiotų, kurie pagal visokias linijas ar palūkanų normas prekiauja.

Kodėl neveiks?
1. Nušaus Obamą arba prisikels Binladenas.
2. Nekoreliuojančios valiutos CB padarys teigiamą intervenciją ir staiga koreliacija atsiras, nes visi varys ten.
3. Brokeris pastatys virtualų dylerį.
4. Brokeris padarys planinį spredų išskėtimą, apie kurį buvai pamiršęs.
5. Ir dar., ir dar, ir dar...

O bendrai... tu neturi 20 štukų ant depozito, kad būtum ten, kur sistemos daugmaž veikia.

Petrai, nelabai matau realios itakos is tu tavo isvardintu punktu sitam prekybos MM. Net nezinau kaip brokeris galetu tau trugdyt. Negi temps jis spreda tau iki 20 pipsu, kad TP nepaimtum? ...
Siaip cia tokiam MM turetu ir stukos nereiket. Galeciau tiksliai apskaiciuot, kiek reiktu balanso, bet biski tingiu jau. Tiesiog nuojauta sako daugiau 1 stukos nereik. Gal veliau paskaiciuosiu.

pameginsim, bet veliau biski

Pilotas, gali nebandyti, nes tikimybių skaičiavimuose yra grubių klaidų.


Aukščiau esančioje citatoje palikau tik klaidingą vietą. Tu, Negalima, darai klaidą lygindamas tikimybes. Reikia neužmiršti, kad 0.209 tikimybė yra gauta iš 7 bandymų serijos, o 0.2 tikimybė - iš vieno bandymo, todėl negalima taip paprastai tikimybes palyginti. Pavyzdžiui, iš 7 bandymų yra net 0.790 tikimybė, kad bus pasiektas SL vieną arba daugiau kartų...
Kaip beskaičiuotum, kaip bemanipuliuotum TP/SL santykiu, vien tik MM priemonėm turėtum gauti 50% tikimybę būti pelne ir 50% tikimybę būti nuostolyje. Ir tai, tik tuo atveju, jei neatsižvelgi į treidinimo kaštus (spread'ą, slippage ir komisinius, jei tokie yra).
Jei gauni ne 50/50 rezultatą, vadinasi, padarei klaidą kažkur skaičiavimuose. - Tai gali priimti kaip aksiomą: žaidžiant vien tikimybėmis (TP/SL santykiu), rinkos "nepergudrausi"...

Negalima, jei netiki manim, gali pasinaudoti Bernulio formule, pagal kurią gali tiksliai paskaičiuoti kiekvieno įvykio tikimybes iš n nepriklausomų bandymų.

Dekui, kad pataisiai. Jo, mastau, kad reiktu issitraukt sena matematikos knyga ir biski giliau panagrinet, nes as cia 5 klases lygyje skaiciuoju.
Prisiminiau, cia paprasciausiai is 1 atemiai ir gavai, kiek is 7 gaunasi tikimybe paimt SL.
Bet tai ziurek, kad atsvert minsua su martingalemum uztenka tik 2 kartu. O tai yra 0.8*0.8=0.64, tada is 2 kartu paimt SL yra tik 0.26 tikimybe.
O dar kad ir pliuso gaut, trecia karta paimt TP is eiles yra 0.8*0.8*0.8=0.512, tai netgi tada SL paimt tikimybe yra 1-0.512= 0.488 < 0.512
Taigi kolkas persvara mano balanso labui..

Mano manymu, martingale irgi nieko iš esmės nekeičia. Martingales pagalba galima išpešti pelno augimą būsimo nuostolio sąskaita. Jei nagrinėjimui pasiimi pakankamai ilgą laiko tarpą, arba, iš analogijos su tavo samprotavimais, jei imi ilgą treidų istoriją (bendras treidų kiekis pakankamai didelis, kad Martingale sugeneruotų pakankamą (statistiškai reikšmingą) nuostolingų treidų kiekį), turėtum gauti tą patį 50/50 rezultatą (be treidinimo kaštų įvertinimo).


Taip, tavo atveju tikimybė padaryt seriją TP, nei seriją iš tokio pat kiekio SL, yra didesnė. Tačiau tarp šių dviejų kraštinių atvejų yra visa eilė tarpinių variantų.
Pavyzdžiui, imame 7 (galim imti ir kitą skaičių) TP seriją. Kraštiniai atvejai, kai pasiekiama 7 TP serija ir kai pasiekiama 7 SL serija. Tarpiniai variantai:
6 TP + 1 SL;
5 TP + 2 SL;
4 TP + 3 SL;
3 TP + 4 SL;
2 TP + 5 SL;
1 TP + 6 SL.
Kiekvienos iš šių kombinacijų tikimybę kaip tik ir gali apskaičiuoti pagal minėtąją Bernulio formulę.

Sry ana zinute redagavau. Tai vistiek gaunu kad is triju kartu (o tiek man ir reikia) gaunasi vistiek 0.488 < 0.512 mano naudai.

Pabandyk su 3, nes 3 uztenka. 7 tikrai perdaug.

Biski galva skauda, veliau prisesiu paskaiciuot normaliai kaip siulai, gal kolkas pats nesuprantu, neina susikaupt dbr.