zemaituks, galėtum www.myfxbook.com Demo monitoringe bent treidų istoriją "atrakinti" - norėčiau įsitikinti, ar šis robotukas ne Martingale principu veikia...

yra ir sito martingales biskuti,o parodyt nelabai nureciau

Speju zemaituko robotukas rizikingas tuom, kad nenaudoja SL ir staigus ir ilgi kritimai jam prazutingi, beto martingeilas dar labiau pablogintu situacija (speju is lotu uzpirkto kiekio per 2 men). Is pirmo zvilgsnio vaizdas geras, linkiu sekmes .

Idomu ka manote apie maniski prisegu testavimo rezultatus . Beto nuo siu metu pradzios jis paleistas ant real, tik neturiu fxbook, nes ir rankytem ant tos pacios sas. prekiauju. Grafikas ziniu daug neduos, bet skaiciukai kazka pasako.. . Strategija paprasta: CCI ties 100-iais leveliais, visa esme filtrai. Robotukas nera ypatingai pelningas mazas orderiu sk. :/, bet turiu galimybe nemokamai laikyti serveriuka tai naudojuos proga .

pasikartosiu, bet nieko blogo martingaleje nematau. matau tik bloga jos naudojima. pries ja naudojant reikia ivertinti savo depozito galimybes ir taikyti tinkamus parametrus. ka ir meginu jau kuri laiga irodyti vienoje is demo saskaitu. aisku dar per mazai laiko praejo 100% isvadoms, bet vasario menesio gbp ir eur pasivaikciojimus po kelis simtus p atlaike sekmingai ir dave pliuso. biski veliau galesiu ne backtesto rezultata o normalia ataskaita prisegti.

"nieko blogo martingaleje nematau". O ka gero matai?

Cia kaip su homeopatiniais vaistais - uztenka patikrinti kad nekenkia, reiskia tikrai gydo ir jau galima leisti i rinka. Tik va kad is pricipo nei kenkti, nei padeti jie negali, nes nera veikliosios medziagos.

Šia tema nieko naujo negalima pasakyti, tik pasikartoti
Testavau aš martingeilo robotą ir taip ir kitaip.
Rezultatai ar backtesto ar forwardtesto ar dar kokio 7 metų ilgumo testo (dariau Mindzio užsakymu) visada bus tokie pat:

"visada bus tokie pat". Tu dabar optimizuodamas maksimizuoji pelna. Maksimizuok nuostoli ir pamatysi kaip nebus "tokie pat".

Kalbu apie elementarų martingeilo robotą, kur nėra jokių optimizacijų išvis. Pozicijos tiesiog dvigubinamos "iki pergalės": 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8 0.16 ir t.t. loto. Optimizuoti galima tik TP ir SL.

Dėl optimizacijos aplamai: tarkim automobiliui į baką reikia pilti 95 benziną. Jei pilsi dyzeliną ar kokį 66 benziną, toli nenuvažiuosi. Tas pats principas taikytinas ir robotui. Jei dėsim TP 100, o SL 2 , tai jis neturėtų veikti.

nesuprantu ko mes cia visi susirinkom - maksimizuoti pelno ar nuostolio ? as tai bent jau pirmo varianto siekiu

Dariau, optimizuoti galima viska pvz taikyt koeficienta ne x2 o x1.5, keisti naujos pozicijos atidarymo zingsni ar/ir pelno nuemimo taska. cia kaip minimum.
o dar jei prideti hedzinga ar net trendo apsisukimo algoritma tai is vis galima optimizuoti iki prazilimo
as iki siol neradau aukso vidurio, tad ant realios saskaitos naudoju saugius paprastus parametrus, leidziancius martingalei nuvaziuoti kad ir 400-600 pipsu i minusa be atsokimo, kas is esmes beveik nerealu.

Du - tris kartus metuose būna didelių kritimų >500 pip be atšokimo. Pats atšokimas gal ir būna, bet pagauti jį nuo apačios iki viršaus neįmanoma, todėl tokioj situacijoj martingeilas "degina sąskaitą".

na tada lieka ruostis blogiausiam atvejui, pvz 600pip nonstop kritimui ar kilimui, pasiskaiciuoti tokius parametrus, kad jie nesudegintu saskaitos, ir tenkintis salyginai kukliu pelnu tarpe tarp kritimu.
bet kadangi dauguma musu greiciausiai yra tikri lietuviai, tai mes gi negalime kantriai laukti pelno po metu, dvieju ar net veliau, mums gi reikia, kad butu 100% po menesio, o daar geriau rytoj
del to ir pyksta zmones ant martingales, kad sudegino realia 100 usd saskaita, po savaites sekmingo ir labai pelningo testavimo ant demo, ar dar geriau - po vieno kito labai pelning backtesto

va pvz. mikro saskaita 1000 usd, minimalus vienetas 0.001 loto, "atskiedimo" zingsnis 40 pip, daugiklis x1.65
su tokiais nustatymais mano skaiciavimais rinka pries tave gali eiti apytikriai 500 pip be jokiu atsokimu, ir tuo metu equity bus like apie 50%, bet 550 ir daugiau pip sitokia saskaita su siais nustatymais nebeatlaikytu. tik klausimas ar daug ka is musu tenkintu 100 usd pelnas per menesi nuo tokios sistemos, ir momentiniai equity prakritimai nuo iki 300-500 usd zemyn praziltume ir nagus iki alkuniu pragrauztume.

mano pacio asmeniskai sau isvada del martingales tokia
reikia depozito ir minimalaus lot dydzio santykio 1000000:1 ir nusiteikti mazdaug 10% menesinio pelno.
na ir aisku rinka visada tave gali nustebinti. pvz paeiti pries tave 1000 pip be atsokimu

ir cia salygos tik vienai porai... nori dirbti dviem porom? dvigubink depozita..

p.s. kad nuo temos nenukryptume, as cia viska darau ir skaiciuoju su ForexHacked EA. dar neisisavinau iki galo tokiu papildomu apsaugos priemoniu kaip hedzingas ir trendo apsisukimas, bet intensyviai dirbu sia kryptimi

Galima įvairiai kombinuoti. Pvz. dėti stoploss. Tada aišku nebus 100% per mėnesį ir kaip jau ne kartą dauguma forumiečių yra man sakę "daugiau uždirbsi saulėgražas pardavinėdamas".
Per 2010 metus pvz. stoplos suveikė 3 kartus ir ypač pavojingi buvo paskutiniai du kartai.
Sąskaita padidinta vos tris kartus per metus:

As irgi prekiauju pagal Martingale principa ir lygiai taip pat galvoju apie martingale + hedging strategija ateityje. Manau ivaldzius tokia strategija galima neblogu rezultatu pasiekt.

Amode, tau nuorodoje y profili reik pakeisti i http://www.myfxbook.com/members/modziukasz/amode/84038 , kad kiti galetu paziureti

Dariau, gal prisimeni koki nors ryskesni paciuozima zemyn 500 pip ir daugiau be atsokimu? noreciau padaryti strestesta savo nustatymams.

MT4 - labai netinkama testui, nes ten pilna gap'ų net ir susikėlus duomenis per tools/history. Bet yra ir tikrų kritimų. Paieškok pvz. Japonijos arba Šveicarijos bankų intervenijų pernai. Kiek pamenu ten buvo 300 pip šuoliai be korekcijos, o ir korekcija labai nedidelė.
Kas moka programuoti, galima nesunkiai pašalinti tokias problemas, uždarant pozicijas staigių šuolių metu.

idomus hedge poveikis ant FH boto. pagal aprasyma jis turetu apsaugoti nuo didesnio drawdown'o atidarant priesinga pozicija.

perlaidau testuka EURUSD be hedge ir gavau stai toki rezultata periode nuo 2010-10-19 d. iki dabar (kazkodel man tik nuo tos pradeda, nors istorija lyg ir parsisiusta).



buvo pora smagiu prasmigimu sausio 7 ir 14 d. kai buvo padarytas 13'tas "atskiedimas" (max riba pagal mano paskaiciavimus, nesatidarius 14'a pozicija degtu depozitas. bet jis degtu ir be atidarymo jei rinka dar daugiau pajudejus butu). galutinis pelnas apie 30% nuo pradines sumos per 4 menesius.

Tada padariau hedhe optimizacija ieskodamas ar ji gali sumazinti tuos du spaikus zemyn ir gavosi netiketas rezultatas.



rezultate sausio 7 matosi vos vos prakritimas, bet po to... sausio 13 balansas jau daugiau nei 4x pradinio, sausio 14 vis tik yra equity prasmigimas zemyn netoli 50% nuo balanso, bet galutiniam rezultate hedge ji istempe i pliusa. po keturiu menesiu pelnas 376% nuo pradinio.

bus idomu kitas dvi savaites siuos parametrus stebeti ant demo saskaitos.

P.S. niekada to nebandykite su realiais pinigais, be suaugusiu prieziuros ir butinai pasikonsultuokite su savo gydytoju

Taip ir nesupratau, yra optimizacija ar ne? Iskaitant ir TP, SL.

Krabe, manau priklauso nuo EA. sakyciau ForexHacked turi net per daug parametru, todel nezinant ka ir kuris daro geriau ju net neliesti.

Ai cia buvo tik siaip replika. Iliustracija ka duoda optimizacija ir kaip atsiranda trigubi pelnai per metus.