Na bet grynai teorishkai metydamas moneta ir pagal ja atidarinedamas pozas, esant pakankamai dideliam bandymu skaithciui turetchiau isheiti i nuli. Ar ash klystu..

Paemus kazka maziau tupo, kad ir MACD Sample EA, kuris gaudo trendus pagal paprastus MACD signalus, jau galima gauti pelno kreive besitampancia aplink nuli, kuri testavimo gale netgi pasiekia 3% pliuso.



Tik su nuliniu spredu. Spredas sumazina sansus laimet tau ir numusa tikimybe zemiau 50%, principas toks pat kaip kazino. Taigi randomas cia beviltiskai pralos, ka pats ir matai. Be sistemos - ragas

Pilnai sutinku, bet nekalbekim apie ta tipo robotuka, jis skirtas ne prekiauti, o tiktai pabandyti suprasti kodel ta kreive eina zhemyn nepaisant main trendo krypties. Tai ir skaitchiuoju ~3000 pozu po 1 pip spreado prie 0.1 lot gaunasi mazhdaug -3000 pinigu. O nusipila visi 10000. Tai vat mane ir sudomino KODEL

O kur nuostolingi trade ? Neturi teigiamo pataikymo - tavo nuostolingu trade nupilama suma visa laika virsija teigiamu trade uzdirbama suma ir begant laikui tas 10 gabalu stabiliai nuvaziuoja zemyn. Na tikiuos aiskiau ? Cia tas pats kaip imone visa laika dirbanti i minusa ir naudojanti rezervus, jei niekas nepaskolins pinigu, laikui begant rezervai issenka iki nulio - bankrotas.

O minuso turi daugiau nei pliuso del spredo ir randominiu trade.

Kažkada bandžiau realiam Forekse mesti monetą ir žiūrėti kas gausis. Rezultatas deja, panašus - lėtas stabilus minusas.
Taigi darau išvadą, kad kiti Forekso dalyviai taiko geresnius metodus, todėl jų rezultatai keliais procentais geresni, to užtenka, kad blogesnis metodas generuotų pastovų minusą (Foreksas - Zero-Sum game).
Spredas irgi prideda minuso.

O šiaip yra tam tikros taisyklės, kurių reikia griežtai laikytis (nebent esi super profas ir žinai kada jas galima laužyti).
Pav.
Never, under any circumstance add to a losing position ... ever!
Be patient.Taking small profits is the surest way to ultimate loss.
The public continues to buy when prices have fallen. The professional buys because prices have rallied.
Ir taip toliau...

Droidas sitas bendras taisykles manau puikiai visi zino Taciau be aiskios sistemos/strategijos jos nieko vertos. Nebus rinkos analizes, bent minimalios, nebus ir del ko buti patient

Grynai teorijoje daznai padaromos klaidos ;) Esme tame, kad cia perdaug parametru paprasciausios tikimybiu teorijos taikymui. Manau, kad minusas kaupiasi butent del SL. Jei SL nedetum, tai tikriausia rezultatas butu apie 0.

kas man galetu pasakyti, pagrindini forex rinkos centra prie kurio jungasi visos brokerines, bankai ir t.t

Jei neklystu, yra kažkokie ECN ir STP tinklai prie kurių jungiasi FOREX brokeriai.

Tai va, noriu dar karta (gal paskutini) pasidalinti mintimis apie tipo "monetos sistema" ir apie masini praloshinejima forekse. Testavau apie puses metu duomenis, kur ilgalaikis trendas ~50% ir UP, ir DOWN.
Ishvada:
pastovus praloshimas priklauso TIK nuo spreado (ir/ar komisiniu), JOKIE kiti faktoriai neturi JOKIOS itakos (ar tai butu trendas, ar tai naujienos, ar bet kas kitas).

p.s. Tai tik apie "monetos sistema", taikant ne tokius "tupus" prekybos metodus, galima pastumdyti balanso kreive i viena ar kita puse, bet manau teorishkai treidu skaitchiui artejant i begalybe, rezultatas turetu buti - nupylimas

Rezultatai patvirtino teoriją. Sveikinu

Taip, spredas ir/arba komisiniai pagrindinis faktorius, kuris labai apsunkina gralio paieskas Ypatingai tai svarbu scalpingo sistemoms su mazais targetais, ir dideliu trade kiekiu. Dideli targetai spredo poveiki sumenkina iki minimumo, taciau tradint didelius TF ant roboto nematau jokios racijos - mazas statistinis patikimumas.

Kati, kokie pozicijos atidarymo/uzdarymo kriterijai ? Buy ant žvakės atidarymo, close ant uždarymo? (sorriax jei buvo pasakyta vienam iš pusantro šimto puslapių)
Anyway, per 4k trade atrodytų patvirtinai EMH. Nieko labai stebėtino, bet įdomu savom akim pamatyt vistiek. Iš šito darau įdomią išvadą: remiantis keletu labai aukštai vertinamų tyrimų (jei kas netikės, rasiu tiksliau), coinflipas turi didesnę nuspėjamąją galią, negu labiausiai paplitusios TA taisyklės (~40% TA vs ~50% CF) didesniuose TF. Kaip bebūtų, manau tyrimas ganėtinai paviršutinis. Pirmiausiai, tai buvo tiesiog kelionė aukštyn ir žemyn į beveik tą patį lygį, be jokių nukrypimų ir taip toliau su palyginus mažu kiekiu treidų. Žinoma, galima teigti, kad ilgainiui tokie nukrypimai išsilygintų, bet vėlgi, reiktų išbandyt. Taip pat reiktų įskaičiuoti ir tavo coinflipo užciciklinimo galimybę. Beto, naujienos ir kiti faktoriai neveikia, kai jų nesupranti ir neinterpretuoji. Galiausiai, siūlyčiau peržiūrėti Non Random Walk Wall St. teoriją. Ten įrodoma, kad RW nelabai veikia, taigi ir EMH (ir tavo šitą tyrimėlį) neigia (Nors netgi originalioj RW teorijoj teigiama, kad prisiimant riziką galima daryt pelną). Vnž, vėlgi turbūt įklimpau į amžiną BF ir EMH konfliktą, kurio nebeplėtosiu.
Iš esmės šitą dalyką reikėtų prasukti per 1900-2010 DJI duomenis ir iš to jau daryt gilesnes išvadas apie market efficiency, juolab kad bent būtų galima skirstyt viską į tam tikrus periodus, atsižvelgt kaip insider treidinimo mažėjimas ir noise didėjimas veikė šitą teoriją ir etc. Būtų šaunu, jei kas nepatingėtų tuo užsiimt (:
Galiausiai, kaip sakai, kad galima pastumdyt kreivę į vieną ar kitą pusę.. Žinoma, galima. Ant istorinių duomenų. Gali vadint tai back testingu, man tai tiesiog paprastas data snoopingas. Juo labiau, kad, jei tiki savo tyrimu (kuris yrodo EMH) ir darai tokias kategoriškas išvadas, kurias pacitavo C#, iš kur gale iš vis atsiranda šis prierašas ? Juk keisk skaičiukus nekeitęs, rytojaus kaina nuo vakarykštės nepriklauso, o tau dar nespėjus mirktelt viskas jau bus įskaičiuota, o tavo pelnai nuplaukę..

Hmmm.... tai kad eksperimentas parodė tai, ką ir turėjo parodyti. Aš manau, kad gilesnių išvadų reiktų, jei rezultatai butų kitokie, o dabar katis išvada labai aiški:

gilesnių išvadų kaip ir nereikia ?

Darius, mano galva ne visai tinkamos sąlygos buvo eksperimentui ir jis galėjo parodyt, "tai, ką turėjo" tik dėl palankių aplinkybių ir/ar atsitiktinumo. Todėl ir siūlau leist per ilgesnį laiką Jei tu rimtas EMH šalininkas, man, žinoma, prieštarausi. Dėl gilesnių išvadų, tai ta prasme, kad argumentacija ir pats tyrimas turėtų būt rimtesni

Handrail,

Nesutikčiau, kad CF strategijos nuostolingumas pagrindžia EMH.

Apskritai, šiais laikais darosi vis sunkiau šnekėti apie EMH, kai rinkose toks HFT mąstas ir pagrindinis bizniukas vyksta sekundžių lygyje bei pasitelkiant nesąžiningus pranašumo įgijimo metodus.

Ne nuostolingumas, o 50/50 dalis



O čia dar viena priežastis sukt per ilgesnį laiko tarpą. Pažiūrėti, kaip ir ar skiriasi rezultatai dabar ir anksčiau.

Rezultatai skirsis vien dėl rinkų kintamumo. Anksčiau jis buvo daug mažesnis. Todėl net ir testuojant CF, negalima taikyti fiksuotų TP ir SL.

Atliktas eksperimentas nėra 50/50. Kai kas sako, kad ir CF nėra 50/50, nes gali nukristi ant briaunos

Tikra tiesa Na vėl pasikartosi, kad šitas tyrimas man būtų įdomesnis analizės požiūriu, kai būtų žymiai daugiau duomenų.