Na nebent sąskaitos balansas šiai dienai ne mažiau 100 000 USD. Jei mažiau kaip 10 000, ilgai laukti neteks, užteks kelių mėnesių.

Ką gi, skubu pranešti džiugią visiems naujieną: iki išlėkimo į orą liko visai nedaug

370 pip EURCHF kritimas be didesnės korekcijos ir visų laikų žemiausio taško pramušimas padarė savo: sąskaita ant margin call ribos.

Iki šio momento robotas uždirbo +3.825 USD padidindamas pradinę sąskaitą iki 8.825 USD, tačiau jei kaina nukris iki 1.3128 - sąskaita sudegs. Išvada - reikia dirbti su gerokai didesne startine sąskaita - matyt 10.000 USD.

Mano tai tokia isvada - stebuklu nebuna. Nebent per Kaledas.

Na taip, kaip ir euras pries doleri sitokius mastus krisdamas pasieke - visiska neteisybe. Visos sistemos veiktu gerai, jei ne ta prakeikta rinka kuri vis pokstus krecia - tai 380 pip be korekcijos, tai 1000. Ir zinok kada kas jai uzplauks Todel visi sitie martingeilai su svertu, mano nuomone, jau is anksto yra pasmerkti, cia tik laiko klausimas. Bet, jeigu zmonems idomu.. Bet kokiu atveju tas faktas kad gana ilga laika issilaiko pliuse - ir masina dauguma.

Jei mastytum su galva, o ne su jausmais, neprireiktu tokiu eksperimentu. Uztektu elementaraus eksperimento su exceliu.

O 10000 ar bet kokia kita suma cia esmes nepakeis.

Visas sitas eksperimentas tik parodo koks zmogus yra pazeidziamas ir naivus padaras.

Tai prastai ten kazkas pas tave su ta logika. Martingail valdo tik MM. Jei strategija nieko verta, tai joks MM nepades. Spaudai gaza, o nesukineji vairo ir tikiesi kad kazkur nuvaziuosi.

Tai prie ko cia martingail? Jei strategija veikia, martingail ir nereikalingas, jis nieko neduos (long term). Bet jau kartojames..

Darriusk, na va, vos mėnesį ištempei, o žadėjai metus ir daugiau Šiaip EURCHF be atšokimo ne 360p nukrito o jau visus 900, tai nieko nuostabaus kad robotas nesusitvarkė su tokiu smūgiu. O kad visi be išimties martingalai ankščiau ar vėliau užsirauna ant žiauriai nepalankaus judesio tai nenuginčijama tiesa. Be abejo, didesnis depozitas tą nemalonią dieną gali šiek tiek atitolinti, o su milijonu gal ir šimtą metų išgyventum rinkos judesius, bet tokiu atveju nykstamai mažėja sistemos pajamingumas ir ji tampa niekuo nepranašesnė už daugelį kitų.

Palaukit palaukit, neskubėkit džiaugtis

Na va, pasidžiaugėte anksčiau laiko, sakiau neskubėkit

Robotas atlaikė šitą žiaurų kritimą su galingu daugikliu 32 (1,1,2,4,8,16,32) ir galingu equity DD apie -7.500 USD . Nors iki margin call liko vos keli pip, bet sąskaita išgelbėta. Pozicija uždaryta. Šiai dienai turim +3.865 USD pelno. Taigi per pusantro mėnesio fiksuoju 77 % prieaugį.

Šlovė Martingeilui

Esmės tai nekeičia, nes buvai pavojingai priartėjęs prie MC. Manau kad bet kurį robotą (arba jo nustatymus) galima mest į šiukšlių dėžę, jei DD viršija -50%. Beje, gal pagaliau išduosi "paslaptį" kas ten per robotas?

Šiaip kas domisi martingale sistemomis ir nori paeksperimentuoti arba surizikuoti greitai ir daug uždirbti galit pabandyti neblogai ištobulintą ir visokių gudrybių prikištą Blessing 3 robotuką: http://www.jtatoday.com/

DD procentas priklauso nuo startinės sąskaitos dydžio, todėl tai tik parametras. Faktas - Martingeilui reikia didokos startinės sąskaitos. Šitas pvz. parodė, kad 5.000 mažoka. Reikia arba kitaip taikyti Martingeilą arba žaisti mažesnėmis negu 0.1 loto pozicijomis. Nereikia mesti į šiukšlyną, o tik peržiūrėti tikslus ir pačią sistemą.

Jei tikslas - stebuklas, kurį taip mėgsta c#, tai nieko gero nebus, bet jei tikslas - stabilus, nors ir nedidelis (sakykim 10 % į mėnesį) pelnas - kolkas niekas neįrodė, kad tai neįmanoma todėl aš ir toliau laikausi nuomonės, kad tai realu.

Daugelis čia rašančų neigiamus komentarus, mano nuomone labai klysta, "reikalaudami", kad robotas "virintų" pipsus dieną naktį po 100 % į mėnesį be jokio DD su 5 metų backtestu. Mano tikslas visai kitas, todėl ir žiūriu aš į "šitą reikalą" visai kitaip.

Nenoriu čia pamokslauti, nes visus tai erzina, bet vistik pasakysiu štai ką: jei pradėjus prekiauti forex'e nepavyksta uždirbti, pirmas dalykas, kurį reikia padaryti - pakoreguoti savo tikslus. Požiūris į forex kaip į sportą, kur reikia "virinti" 100, o geriau 1000 USD per dieną, mano nuomone naujokui pražūtingas.

"Paslaptį" išdavei pats - tai Blessing 3 robotas su nežymiais mano "patobulinimais"

Esmės nekaičia, ar robotas virins 10% per dieną ar 10% per metus, vistiek ilguoju laikotarpiu matematiškai jis turėtų prekiauti ant 0. Norėdamas virinti 10% per dieną ant didelio DD užsirausi labai greit, norėdamas 10% per metus nepalankią situaciją (stebuklą) pamatysi kartą per kelis metus.

Tai vat tame ir reikalas, kad matematiškai nėra aišku, kartą per kelis ?? metus pamatysi stebuklą. Jei iki to karto spėsi uždirbti solidžią sumą, kelis kartus viršyjančią startinį kapitalą, tai man tas tinka.

O kaip žinot, kada ta nelemta diena ateis ir spėt prieš tai išsigryninti sąskaitą? Juk apetitas auga bevalgant ir matant gražiai augančią sąskaitą sustoti sunku.

1. Viskas priklausys nuo gobsumo:
" žaisti mažesnėmis negu 0.1 loto pozicijomis " - t.y. nedidinti poziciju pasiekus geresnius rezultatus.
2. neuzmirsti pasiimti atlyginimo uz darba - t.y. kartkartemis sumazinti saskaita.

Įmetu eur/usd grąžos grafiką, 2000 m. -2009 m. Mėlyna linija - normalusis skirnis (normal distribution). Kaip matome dienos grąžos skirnis visiškai nepanašus į normalųjį. Rodau tai todėl, kad suprastumete, kad tai visiškai nepanašu į kazino ir ruletę. Šansai, kad rytoj bus didelis pliusas/minusas yra žymiai didesni (pvz. vieną dieną minus 10 proc., kita dieną gali būti minus 12 proc., kas neįvyktų naudojant normalųji skirsnį). Kita bėda - didesni šansai, kad rytojaus grąža bus apie 0.



p.s. forex vadovui, prieš pradedant aiškinti, kad tai yra nesamones, siūlau eit ir išsiaiškinti kas yra grąža ir rizika, nes kitaip prasmės diskutuoti nėra.

Nesupratau, kur nesamonės ir kokios nesamonės ? Apie ką tu čia ? Ką tavo brėžinys turi bendro su Martingeilo principu forex prekyboje ?

Jau nekalbant apie tai, kad aš nevartoju forume žodžio "nesamonės" diskutuodamas su kitais. Parodyk man mano postą, kur aš taip sakiau.

Aš nesu teoretikas, o praktikas. Puikiai žinau kas yra forex treiderio rizika ir graža, tačiau nesu ekonomikos, statistikos ir pan. studentas ar profesorius, todėl akademiniame lygyje negaliu diskutuoti ir nebandau to daryti. Man ir nerūpi nei skirsnis, nei graža, nei kurtosis. Jie man niekuo negali padėti prekiaujant forexe.

Nenustebsiu, sužinojęs, kad galima atidarinėti pozicijas pasiskaičiavus skirsnį ar dar ką. Bet man tai net neįdomu, aš dirbu visiškai kitaip: tiesiog spaudau buy ir sell, kai mano sistema taip liepia:

Per kuria vieta nepanasus? Man tai kaip tik panasus, ypac jei dar patiuninus parametrus.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Normal_distribution_pdf.png

Tai i koki pasiskirstymo desni tada panasus? Taip pat nesupratau ka cia norejai pasakyti.

krabai man tas pats klausimas iskilo