Matom, kad skirtumu praktiskai nera. Pas visus tiekejus riebus minusas.
Nezinau, gal tu ir atrasum toki tiekeja, pas kuri butu atvirksciai.

Tema tolimesniai diskusijai galetu buti.
Kodel mechanine strategija, o ne strategija apskritai ?

Sakykim turiu kazkokiu taisykliu rinkini (strategija), kaip dar galeciau suzinot ar ji veikia ? Ziuriu i charta ir man vaidenasi (atrodo), kitaip negaliu to pavadint, kad cia ir cia suveike, pelnas mazdaug toks. Ir kas toliau ? Imu $ ir prekiauju ?



Bet tada gali buti taip, kad ilgam laikotarpyje bus -, ir tu net neitarsi kad uzsiimi sh...
Is kitos puses tas neimanoma, toks subjektyvus dalykas, priklauso nuo zmogaus gebejimu, igudziu(matematiniu ziniu), patirties, metodu ismanymo, tam skiriamo laiko...
IMHO, viska galima formalizuot, norint...

Esu mates kad skiriasi gana zenkliai, vienur minusas, kitur riebus minusas, kitur 0, dar kitur menkas +, esme tame kad skiriasi, o tai labai blogai, netinka naudojimui...

Kaip galima testuoti intuityvią strategiją. ?? Jeigu strategija paremta "vaizdiniu" - EW, S/R, trendo linijomis ir pan, jos testuoti neįmanoma. Gal ir gali robotas nustatyti, ar debesėlis danguje panašus į arklį ar gal namą, bet tai jau didžiulio programavimo dalykas.

Dirbtinio intelekto kūrimas užims tiek metų, kad nebeliks laiko treidinimui

Sutinku , todel tenka naudot paprastas mechanines strategijas, vel IMHO, todel kad nieko ner geriau...

P.S.
Paprasta mechanine strategija, prasukes ant istorijos is kart matai, kas ten per daiktas ir viskas is kart pasidaro aisku... Kad ta padaryt, reik informacinio ir tech pasirengimo... Jeigu to nera, reikalas pasmerktas...

Manau, kad is principo, tokios strategijos kurioms imanoma suprogramuoti EA negali buti veiksmingos ir efektyvios. Kitas dalykas, kad daugumai strategiju EA visiskai nereikalingas, nebent kad butu lengviau prasukti ant istoriniu duomenu.

Butent, sitos diskusios esme tokia ir yra. Nera kito budo patikrint strategijos. Man(manau kad netik man) strategijos kuriu neimanoma realizuoti EA pavidalu, tiesiog neegzistuoja(nes tai beprasmiska, nera jokiu garantiju) geri EA rezai suteikia nors siokia tokia vilti . Nors kaip minejau tas neimanoma tai subjektyvu, priklauso nuo noro, pastangu, gebejimu, laiko ir t.t. Galima tuos taip vadinamus subjektyvius elementus supaprastint ir tada lengvai formalizuot...

Nenoriu veltis į beprasmiškus ginčus, juolab, kad diskusijos apie Backtest`us šioje temoje vystosi teisinga linkme. Iš kitos pusės, man pačiam būtų įdomu išsiaiškinti, kodėl tu, Lasko, teigi, jog tavo paskaičiavimas teisingas. Mano manymu, paskaičiavimas galėtų būti teisingas tuo atveju, jei tartumėm, jog 85pips`ų TP pasiekiamas 40% visų bandymų su sąlyga, kad pradinis 45pips`ų SL yra perstumiamas į BE lygį tada, kai kaina pasiekia pirmąjį TP1=65pips`ų. Tačiau reiktų pripažinti, jog šis rezultatas tuomet visiškai nesusijęs su pradinėmis Darriusk sąlygomis, kuriose 40% proporcija yra pasiekiama su fiksuotais ir statiniais (be jokių perkėlinėjimų į nulį) TP ir SL. Trumpai tariant, 40% atvejų Darriusk pavyzdyje niekuo nesusijęs su 40% atvejų Lasko pavyzdyje - tiesiog du skirtingi pavyzdžiai, kuriuose skaičiaus "40" atsikartojimas yra grynai atsitiktinis.
P.S.: kad neterštumėm temos, galim diskutuoti PM...

Kadangi remiamasi manimi, tai turiu paaiškinti savo poziciją.

Mano pvz yra tik iliustracija, skaičiai - bet kokie, kurie "šovė į galvą". Bet mano mintis buvo - "dviguba pozicija su vienu TP geriau negu dviguba su dviem TP".

Mes paskaičiavom nepilnai. Tas, kas paskaičiuota - pas Lasko teisingai. SL perstumam į BE, viskas OK. Bet nepaskaičiavom trečio varianto:

1. TP1= TP2 65: (65x2x50)-(45x2x50)=+2000
2. TP1 65,TP2 85: (65x50)+(85x40) - (45x2x50)=2150.
3. TP1=TP2 85: 85x2x40 - 45x2x50 = 2300

Taigi geriausia yra imti neskaidytą poziciją su TP 85. Aš norėjau atkreipti dėmesį būtent į skaidymą. Ir kaip tik todėl klausiau Lasko apie statistiką. Nes man gaunasi, kad visada geriau imti neskaidytą poziciją, o ne du skirtingus TP. Manau mano idėjai pagrįsti tinka bet kokie skaičiai paimti "iš lubų ".

2 variantas - visada blogiausias, nepriklausomai nuo to kokie skaičiai (TP ir SL). Galima vietoj 85 ir 65 įrašyti a ir b.

Mano treidinime "tie dalykai" - esminiai. Net 1 pip turi didžiulę reikšmę.

Yra kitas budas. As juo naudojuosi. As ir be jokio EA "prasukineju" ant istoriniu duomenu. Rankutem stumdau mt4 grafika ir rasausi i xls. Su EA is viso nieko nesigautu cia. Prasukinedamas rankutem, i xls as suvedineju ir daug kitu duomenu. Po to atlieku butinas korekcijas strategijoje. Nes jei naudociau tuos pacius parametrus tai strategija veiktu menesi, du ar tris. O tokia strategija kuri su tais paciais parametrais veiktu all time ir dar su EA tai kazkas is fantastikos srities man.

Ok, jei tu irgi statistiką skaičiuoji su SL perstatymu į BE, tuomet ankstesnio mano nesutapimo su Lasko skaičiavimais nebelieka. Tiesiog tu, Darriusk, ankstesnėje #439387 žinutėje nieko nepaminėjai apie SL perstatymą...


Šioje vietoje nesutinku dėl žodelio visada. Pvz., paėmus TP1=80, o TP2=85, gauname priešingai:
2. TP1 80,TP2 85: (80x50)+(85x40) - (45x2x50)=2900;
3. TP1=TP2 85: 85x2x40 - 45x2x50 = 2300.

Atsiimu tą žodelį. Nepagalvojau apie visas galimas kombinacijas.
Bet tavo skaičiavimas vėl neteisingas - pataikymas atvirkščiai priklauso nuo TP. Kuo didesnis TP, tuo mažesnis pataikymas ir tai gana tolygi priklausomybė. Jei 85 pataikymas yra 40/60, ta 80 patakymas jau bus matyt koks 42/68 ar pan.

Be to praktikoje, kad nedidelis skirtumas tarp dviejų TP, kad ir tas pats 80 ir 85 - lyg ir geras variantas.

Jus cia tokiais skaiciavimais savo sistemas optimizuojat? Jus patys suprantat ka skaiciuojat?

Mes taip, o jus ?

o is tu skaiciavimu pragyvent pavyksta?ar karts nuo karto nuo seimos tenka nusukt?

As tai nesuprantu. Bet kadangi tu supranti, gal galetum man paaiskinti ukiskai su 10 sandoriu. As darau 10 sandoriu. 5 is ju pasiekia pirma targeta +65, kiti 5 gauna 'stop lossa' -45. Is tu 5 sekmingu 4 eina dar +20 (iki +85). Tai kiek as cia uzdirbu? Ir koks risk/reward jei atidarau pozicija kai pasiekiu +65 ir laukiu +85.

P.S. Pradine salyga:

Matai jonai, pagal kai kurias sistemas, nera is anksto arba esant rinkoje aiskus tas risk/reward. Jis paaiskeja tik uzdarius pozicijas.

Jei nezinai risk tai order'iu net neverta atidaryti, reward jau seka poto.

Jonas ir as apie risk/reward rodikli kuris isreiskiamas santykiu. O tu apie risk rodikli, kuris paprastai isreiskiamas procentais nuo depozito. Ir niekas cia nekalba apie "nezinoma rizika".