Atidetas SL suveiks, nes jis kabo ne tavo vps serveryje, o pas brokeri. Nesuveiks pas brokeri tik tuo atveju, jei pakibs brokerio serveris.

Savo terminalo log'uose radau tokius įrašus:

06:31:28.819 'account number': login on Exness-Real5 through DC10 (ping: 60.05 ms)
06:31:29.928 'account number': login datacenter on Exness-Real5 through DC10 (ping: 60.05 ms)
06:31:30.819 'account number': previous successful authorization performed from 80.90.31.41
06:32:59.837 'account number': auto connecting to a better access point D06 (ping is 34.57 ms)
06:33:03.978 'account number': connect failed [Invalid account]

Galbūt čia būtų tas atvejis:
"Kiekvienas prekiautojas, kuris rimtai užsiima Forex robotais žino, kad interneto ryšio praradimas terminale Metatrader 4 gali grėsti rimtomis finansinėmis pasekmėmis. Turėti gerą VPS serverį kartais neužtenka – juk terminalas gali prarasti ryšį su brokeriu ir jo neatstatyti."
http://spekuliantas.com/fx-blue-auto-restart-naudinga-programele-prekiaujantiems-forex-robotais/?hilite=blue



Tai kas tada, jeigu "pakimba" brokerio serveris? Taip gaunasi, kad atidaryti pavedimai negalės būti uždaromi, iki brokeris išspręs savo technines problemas?

Taip, teisingai. Bet sprendimai buna ivairus. Pvz po susitvarkymo atidetus orderius ivykdo nustatyta kaina. Arba karta per NFP uzstrigo, neuzdare pagal SL ir nuejo man nepalankia kryptimi tolokai. Tada kaina apsisuko (na as pas kita brokeri stebejau), grizo ir nuejo i man palankia puse puse. Kai tik atsigavo brokerio serveris uzdariau su geru pliusu Jokiu veiksmu is brokerio nesulaukiau. Tai kartais buna ir gerai, kad ir nesuveikia tie atideti. Kai kuriu brokeriu salygose net buna irasyta, kad per svarbias naujienas negali garantuoti sklandaus veikimo ir orderiu vykdymo.

Nereikėtų man tokio pelno, visiškai nereikėtų. Kažkada, pervargęs būdamas, vietoje 0.01 loto nustačiau prekiauti 0.10 loto. ir sandoris buvo labai pelningas. Padariau išvadą, kad reikia paisyti savijautos kažką darant forex'e, kad daugiau tokių a la pelnų nebūtų. Mano tikslas nėra prekiauti pelningai. mano tikslas yra prekiauti gerai, t.y. tiek pelną, tiek nuostolį gauti griežtai pagal prekybos sistemą.

Tai cia toks klasikinis - vadovelinis tikslas. Bet praktikoje net ir dirbant grieztai pagal sistema, pasitaiko "nesisiteminiu" nuostoliu. Kuriuos kartais siek tiek pakompensuoja "nesisteminiai" pelnai.

Metatrader4 platformoje atsidarius Tools-History center galime pasirinkti prekybos instrumentą ir timeframe. Tada gauname lentelę su reikšmėmis Open, High, Low, Close ir Volume. Dėl pirmųjų 4 reikšmių kaip ir viskas aišku. Beja, kaip galima suprasti, backtesteris tik jas ir težino, jomis naudojasi atlikdamas testus "su 90,00 proc. tikslumu". Kadangi nėra žinomi tick'ų duomenys, testavimas kai kuriais atvejais gali būti labai netikslus.
Tačiau, ką reiškia tas Volume. Apie kokias apimtis čia kalbama, tai visai man neaišku. Pas kokį nors Forex4you brokerį M1 timeframe Volume EURUSD instrumentui paprastai sudaro nuo 50 iki 100 (nežinia ko). Pasirinkime ką nors egzotiško, pvz. EURSGD, įdomu, kokia ten bus apimtis. Taigi M1 timeframe apie 150 (irgi nežinia ko). Tai negi EURSGD suprekiaujama daugiau negu EURUSD.

"Volume" reiskia kiek kartu keitesi kaina per ta zvake.

Kiekvienas tickas turi savo volume. Ju suma yra zvakes volume. Galima ilysti i istorija ir juos atsispausdinti.
Pirmu atveju volume skaiciuojasi SGD, antru USD, taip ir gaunasi. Realias apimtis gali pasiziureti cia.

o aš galvojau kad čia kažkas apie suprekiautų lotų kiekį, atidarytų sandorių skaičių, etc. Nu, bet galvojau, nerealu, kad tokios prekybos apimtys gali būti, be to, kaip tokie debiutantai kaip ViproMarkets stato panašias apimtis kaip FXCM dydžio milžinai.
Va, reikia kad Metatrader4 saugotų visus tuos 50 ar 150 kainos pasikeitimo per minutę duomenis, tada ir testavimas būtų tikslesnis.

Myfxbook portale rašo, kad kuo didesnė Volume, tuo geriau. "Higher volume means higher liquidity and therefore better spreads". Šiuo atžvilgiu, panašu kad pirmauja brokeris GKFX (ECN sąskaitos), taip pat nedaug atsilieka Turnkey Forex bei One Trade. Dugne įsitaisė Firewood FX bei InstaForex.

Ticku nekaupia MT4 del to, kad tai butu labai didelis kiekis informacijos.

MT4 volume is vis niekam nereikalingas parametras neturintis apskritai jokios vertes.Kaip youngcat ir sake tai tik kainos pasikeitimo per tam tikra laiko tarpa matavimas.
Iliustruojantis pavyzdys: brokeris neturintis ne vieno kliento tai ir neturintis realios prekybos gauna duomenis is savo likvidumo tiekejo. Kaina kaip zinia visada juda, tad tarkim tickai keiciasi kokius 60 kartu per minute.
Tad brokeris raportuoja savo volume kaip 60, nors ne vieno sandorio nepadaryta.
Ka sako skirtingas volume - kad pas viena ar kita brokeri tickai laksto dazniau arba reciau. Kaip ir viskas.

Mano platformoj knopkės keturiom eilėm išdėstytos į šoną sugrūstos ir daug pilkos vietos, čia pas visus taip?

Bet daugiau kainos pokyčių - didesnis CPU naudojimas, nes terminalai turi daugiau darbo. Tada iškyla grėsmė, kad bus pereikvoti VPS resursai ir gausis didelis latency. Tai tada geriau mažesnis Volume, negu didesnis.

Jei kalbi apie tas knopkes kur pvz TF yra ir kiti toolsai, tai jas gali su pele susitraukti visas i viena eile. Paspaudi pele ant tu bruksniuku kaireje ir tempi.




Nu bet per naujienas viestiek jis stipriai padides.

Dėkui. Seniau bandžiau tai nepavykdavo, maniau kad nesitampo.

Tik isgalvota teorija. Tarkim jei brokeris turi kelis likvidumo tiekejus (kas brokeriui nepatogu), tai jis isfiltruoja vistiek geriausia Bid/Ask, neduoda visu kotiruociu is visu tiekeju. Brokeriai gauna "institucini" srauta, kurio spreadas 0,0-0,3pip dazniausia. Ten jau nera kur susitraukineti is sokineti tam spredui. Bet brokeriai megsta prisipliusuoti spreado dar sau papildomai, kad ir budami ECN-STP. Buna paprastas spreado ispletimas, ir buna toksai sokinejantis, na daug kartu per sekunde susitraukia ir issiplecia. Pastaraji naudojo Admiralai pries pora metu ir Liteforex, labai ryskai matesi pas juos. Sitie fokusai daromi su spec pluginais MT serveryje ir tiesiogiai itakoja ta Volume. Realiai gali buti ir superinis likvidumas su 0,0 - 0,3pip ir su mazais Volume. O didelis sokinejimas gali reiksti, kad kazkas netvarkoje su filtrais, arba daro makle pats brokeris.

Tai jeigu tas didesnis volume ir padeda brokeriams išgauti kažkiek mažesnį spredą (o gal ir nepadeda), tai beveik jokios reikšmės prekiautojui neturi. Kokį spredą gausime, priklauso nuo to, ar brokeris uždeda mark-up'ą ar ne, o ne nuo tick'ų kaitos dažnumo.
Pvz. porai EURUSD spredas pas brokerį Roboforex (ECN sąskaitose) būna 0.4-0.5 pipso, o pas ViproMarkets - 0.2 pip. Negi dėlto, kad ViproMarkets spredas labiau šokinėja

Didesnis volume nepadeda brokeriams isgauti mazesnio spreado. Kartais tai gali padeti isgauti didesni spreada. 20val EURUSD Volume mazesnis pas Vipro vs Admiral. Dabar taip pat. O spread geresnis pas Vipro.

Kažin, ar čia dar įmanoma ką nors padaryti. Žodžiu, brokerio MT4 platformoje užkrovus istorinius duomenis, vis viena gauna tik apie 68 tūkst. minutinių žvakių. Čia kažkur už du mėnesius. Panašiai ir penkiaminutinių - tai čia kažkur už 10 mėnesių. O tai kad padaryti backtestą už ilgesnį laikotarpį, kad ir su tuo varganu 90,00 proc. tikslumu (čia preliminariam vertinimui), jau nebeįmanoma, nes platforma dirba jau visai nežinia su kokiais duomenimis.



Kad brokeriai spredą išplečia, tai savaime dar būtų nieko blogo. Brokeriams juk irgi reikia gyventi. Tačiau blogai yra tas, kad brokeriai išplečia spredą NESKAIDRIAI. Ar yra tokių brokerių, kurie aiškiai apibrėžtų taisykles, kada ir kiek jie uždeda to mark-up, ir patys tų taisyklių laikytųsi? Nes kiek žiūriu, tai brokeriai plečia spredą tiek, kiek tuo momentu susigalvoja. Gal čia kokia neskelbtina informacija, kiek jie to mark-up deda. Buvo man atvejis, kad pirmadienio rytą brokeris padarė tokį spredą, kad robotas jį supainiojo su staigiu kainos judėjimu. Ir pridarė nuostolio.

Vienintelis teigiamas pavyzdys: brokeris Forex4you. Jis savo tinklapyje skelbia kokį geriausią bid ir kokį geriausią ask gauna iš kokio likvidumo tiekėjo konkrečiu momentu, tokį spredą ir pateikia savo Pro-STP sąskaitose.

Atrodo, išsiaiškinau kaip įkelti į platformą ten nesaugomus istorinius duomenis: https://www.quantshare.com/sa-421-6-places-to-download-historical-intraday-forex-quotes-data-for-free ten tokiau jau paprasta, reikia tiesiog platformoje per "import" eiti.