Nevyk dievo in medi.
Tik bankininkai ir FMI sugeba isideti kiaules akytes ir garsiai sneketi esant 80% nuostoliui, kad viskas yra gerai. Todel reiktu sakyti - dziugu, kad zmones dar turi sazines.

Tai čia kiekvienas pagal save fantazuoja..Gi žmonės pradėdami ir apie daug didesnius nei 80% pelnus svajoja, iki kol nesudegina poros sąskaitų. Klasika.

Aš tai manau, kad dauguma čia per daug rimtai žiūri į šį reikalą esamoje stadijoje. Pradžioj reikia žiūrėt į tai kaip į žaidimą ir projekto "prototipą", t.y. kuo įmanoma mažesnės sumos, rizika ne kazino lygio (čia kaip default'as turėtų būt ir vėliau), dalis kapitalo galėtų būti "valdytojų", kad jaustų šiokią tokią atsakomybę ir rimčiau atrodytų, o gal net traders.lt dalį kapitalo įneštų. Ir kažkurį laiką, tarkim pusę metų, būtų ribotas dalyvių skaičius/kapitalo dydis. Kai būtų istorija su rezultatais, atliekamais veiksmais, viešu jų pakomentavimu, su tuo susijusiom diskusijom, tuomet galima būtų daryti kažkokias išvadas ir galvot apie kažką daugiau, jeigu viskas eitų į teigiamą pusę. Toks projektas atrodo labiau patrauklus kaip pats projektas, jo vystymasis, eiga, stebėjimas, o ne galimybė uždirbti 80% ir pan.;

Kad iš viso to išaugs kažkas didelio ir rimto tikimybė maža, bet vadovaudamasis tokiais argumentais šiame gyvenime tiesiog nelabai ko ir pasieksi.

Galbut tai butu neblogas laiptelis jo asmeninej karjieroj siekiant didesniu pajamu?

Maza suma, maza rizika, mazas nuostolis, mazai emociju, lengvas valdymas.
Dideli pinigai, didele rizika, dideli nuostoliai, emociju audros, valdymas komplikuotas.
Jei gerai valdai maza suma, tai nereiskia, kad pajegsi didele. O tai reiskia, kad prekybos rezultatai bus visai kitokie ir tikrai ne i teigiama puse.
Plius, jokie istoriniai rezultatai, negarantuoja busimu pasiekimu.

Suprantu kai susimetama verslo pirkimui ar kontroliuojamo paketo isigyjimo. Taciau bendras treidinimas yra auksciausio lygio marazmas. Geras to pavyzdys yra jau egzistuojantys fondai.

Banalu grizt prie banaliu tradingo dalyku, taciau kaip paaiskeja veliau visiems patyrusiems traderiams, kad rankinio tradingo pagrindine remiancioji baze yra zmogelio psichologinis stovis. Taip kad nebus nieko nuostabaus jeigu puikuminis rinkos analizierius nuleis i klozeta didziaja dali pinigeliu ir tiek ziniu. Vnz jeigu ir padarysit sita beprotybe, tai bent jau visiskai maza rizikele taikykit, nes forexe ir JAV pinigu nuleidimo i klozeta procedura netrunka labai ilgai. O ar tenkins su maza rizikele uzdirbami centai - jusu reikalas tep sakant. Na jeigu centai bus pradirbami, tai matyt tenkins

Klausimas iš (beveik) realaus gyvenimo.

Turiu vienoj sąskaitoj 10k, kitoj - 100k (kapitalo dydis skiriasi 10 kartų). Max toleruoju 1% praradimą savo prekyboje. Gal žmonės, rašantys, kad rizika didėja augant kapitalui, galėtų parašyti formulę, kaip tai atsispindės mano prekybos balanse (procentine išraiška), jeigu abejose sąskaitose vykdysiu identiškas operacijas? T.y. kurioje vietoje didesnės sąskaitos rizika bus didesnė. Skaičiukais, o ne beletristika.

Dėkui.

deiviss,matosi neprekiauji forex'se.Kiek pamenu anksciau prekiavai etf su svertu 1:3 nekalbant apie opcionus, o ten rizikos tolerancija tik 1 procentas ,tai tik komisiniu atidavimas finansu tarpininkams,kai produktai daznai svyruoja po 10 procentu i abi puses dienos begyje.

Abejoju, kad taip manantys tau sugebės kažką išaiškinti skaičiais, nes tiesiog niekad turbūt to ir neskaičiavo. O kai paskaičiuos, supras esantys neteisūs.

Jei įdomu, galėčiau parašyti iš techninės pusės, kodėl su 100k ar 1mln. rizika yra mažesnė nei su 10k. Tai nesusiję su sąskaitos dydžiu ar spekulianto psichologija.

^la, man idomu. Nors glaustai, pacia minti.

Pravalas, prekiavau daug kuo. Bet ne konkrečiuose instrumentuose ir skaičiuose esmė. Galima vietoj 1% įrašyt 3%. Dar vienas niuansas, kad kuo kapitalas didesnis, tuo rizika mažinama, tik tokiu atveju mano uždavinys iškart išsispręstų į didesnio kapitalo pusę, todėl ir buvo paimtas bendras rizikos toleravimas palyginimui ir išsiaiškinimui, kurioj čia vietoj ta rizika padidėja, jeigu eina kalba ne apie absolučius skaičius.

p.s. berods ^la prekiauja forexe su panašiu rizikos toleravimu (jeigu nieko nemaišau). Štai tau ir gyvas pavyzdys.

^la, labai įdomu ką turi omeny, jeigu tik nesunku.

Turiu minty standartizuotus kontraktus. Jie nepritaikyti smulkmei. Todėl, kuo smulkesnė sąskaita, tuo labiau labiau kenčia pozicijos valdymo tikslumas.

Na pvz. EURUSD fjučerio (6E) lotas yra 125kEUR. Na ir kaip su tokiu pasidaryti -1.00% nuostolį 10k sąskaitoj pagavus -50p judesiuką? Nikaip. Reikia lankstaus kiekio.

Aišku tas pats CME turi ir smulkesnių EURUSD kontraktų (7E ir M6E), bet jų nelabai koks likvidumas ir spread`as didesnis.

1000(0.99)^n=1, kai n~687,316
10(0.99)^n=1, kai n~229,105

Abiem atvejais, n artėjant prie begalybės, rezultatas artėja prie 0, nepriklausomai nuo kapitalo.



Visokie tarpiniai rezultatai artėjant prie 0 dar priklauso ir nuo skaičiavimo mašinų tikslumo

Todėl nulio ir neėmiau. Prisiminkim, kad nulio nė nereikia, nes MC yra. Ir ne konkrečius skaičius, bet tendenciją norėjau parodyt maždaug. 3x skirtumas daugmaz..

Tai tada lygink sulyginamus dalykus. Nes dabar 10 sumažini iki 1 (kas yra -90%), o 1000 iki 1. Procentinis pokytis skiriasi iš esmės, todėl skiriasi ir iteracijų kiekis.

^la, nemanau, kad ties 1. Bet dabar supratau, koki1 klaidą padariau.
Šiaip norėjau parodyt kad su didesne sąskaita bet tuo pačiu MM reikia daugiau treidų norint išlėkt į orą. Ten paėmiau konkrečius skaičius ir būtent taip nepagalvojęs suklydau. Teisingai, procentais skaičiuojant gaunas visai tas pats nedirb galva iš ryto reiškias.

man atrodo geresne ideja butu atidaryti trading HUB'a - dvidesimt treideriu sueitu i viena kambari (gali buti virtualus) ir darytu grupini treida
Taryba sudarytu 20 zmoniu kiekvienas turetu savo nuomone. Vienas issakytu ideja, kiekvienas balsuoja.
jei 11/20 palaiko ieinama i pozicija. Kaip sako sociologai kad pajustum sriubos skoni nereikia suvalgyti viso puodo. aisku 20 labai mazas skaicius nuotaikai atspeti, bet bet birza - tai bandos judesiai...
Prekiauti siulyciau tik vienu instrumentu tarkim SP etfais

Bandant apibendrinti - toks fondas prasmingai dirbs tik tokiu atveju, jei prekiaus techniškai, pagal iš anksto apibrėžtas taisykles. Tarkim, long kai SMA13 kerta SMA26 iš apačios, trailing SL ties -5%.

Tada valdytojas atliks techninį veiksmą, o mes galėsime užsiimti naujų strategijų paieška.
Tada valdytojus galime keisti - pirmadienį tarkim Sliux, antradienį varna, trečiadienį Handrail ir t.t. - ir fondo rezultatai nuo to nepriklausys. Ir valdytojui nebus tragiškos apkrovos. Ir streso.

Vienetines idėjas (manau, kad APWR kils iki 500$, SL ties 25.34, strategija EW RP, SL sudarys -1% nuo kapitalo) - galima forume pasiūlyti valdytojams apsvarstyti - jei dauguma valdytojų pritaria, tuomet fondas investuoja.

Bet faktas, kad kasdieninis pelnas turi eiti iš atidirbtų operacijų.

Jei valdytoju statysime bet kokį, nors ir geriausią žmogų, prekiaujantį pagal savo "intuiciją" - tiek pasitikėjimo nebus, tiek atvirumo nebus, tiek rezultatai nebus garantuoti. Gal jei bus įspūdingi +500%, gal bus standartiniai -50%.

Tokio sudėtingumo veiksmams atlikti nereikia nei valdytojo, nei juo labiau valdytojų. Tokias paprastas funkcijas gali atlikti elementariausias prekybos robotas. Tiesiog būtų neefektyvų tam gaišti žmogišką laiką.

Perskaičiau(nesusilaikiau nepakomentavęs) ir pagalvojau drambliuko svajonė(80 proc)... o rykliai (žmonės, kurie neuždirba savo sąskaita) bando patriukšmauti, jei bus toks "alpari" fondas, tai bus ir be "dėmesio" tokio, gerai gundo nusivylusius, tikrai verčia nusišypsoti