Kuriuos parametrus manai reiktu "patiuninti", kad dienos graza neturetu "fat tail" efekto? Nebent tiesiog ismesi 2008 m. spalio menesi is S&P500, 1987 m. spalio menesio kelias dienas ir panasiai. Siulau naudoti Cauchy arba Student t skirsnius.
O norejau pasakyti, tai ka ir pasakiau. Jei graza nera lygi normaliajam skirsniu, naivu tiketis, kad dvigubinant rizika pavyks uzdirbti. Kazino ruleteje bent jau 48% spalvai duoda....

Neprieštarauju. Kiekvienam savo. Man forex įdomus dar ir tuo, kad čia randu labai įvairių požiūrių. Va per nepilnus 2 mėnesius sąskaita padidinta 80 %, o žmogus tai matydamas, sako, kad naivu tikėtis uždirbti.

Kad ir labai netobulas ir nelabai patikimas, bet vistik kelių metų backtestas rodo, kad robotas (praeityje, žinoma) "uždirbo" 6.000.000 USD, o žmogus sako, kad tai naivu.

Jau net perdaug kartų sakiau, bet dar pasikartosiu: norėti uždirbti po 50% kiekvieną mėnesį stabiliai, be rizikos ir keletą metų iš eilės yra naivu.

Todėl siūlau mano oponentams nebeįrodinėti man šitos tiesos, nes aš visškai su jumis sutinku

Tu neisiklausai kas ka tau sako, pilna argumentu o tu ju nematai. Tas martingale yra kaip pasaipos objektas ir pasaulyje jau nieks apie ji nebediskutuoja kaip apie verta demesio dalyka.
Apie tavo prioptimizuotus 6000000 jau irgi minejau ir cia yra esminis fail'as.

Aš gi ir sakau "Jau net perdaug kartų sakiau, bet dar pasikartosiu: norėti uždirbti po 50% kiekvieną mėnesį stabiliai, be rizikos ir keletą metų iš eilės yra naivu."
O tu ir vėl iš naujo

Gi sakau " siūlau mano oponentams nebeįrodinėti man šitos tiesos, nes aš visškai su jumis sutinku "

Parašysiu dar ir didelėmis raidėmis: AŠ VISIŠKAI SU TAVIM SUTINKU

... na, o mano Martingeilo robotas šiandien fiksavo +4.000 USD pelną. Neužilgo turėsime 100 % sąskaitos prieaugį.

Matau, kad daugelis praleido vieną aplinkybę - mano pateiktame grafike yra eur/usd dienos grąžos skirsnis. Dėmesio, įmanoma, kad jūsų strategijos skirsnis yra visiškai kitoks (pvz. grąža yra vien tik teigiama). Mano tikslas buvo parodyti, kad naudojant tokį (e/u) skirsnį naivu tikėtis, kad kapitalas bus padidintas ir išsaugotas.
Galit susimodeliuoti savo strategijos grąžą ir pasižiūrėti koks skirsnis.

Bandžiau užbėgti už akių ir perspėti Mokytoją nuo bereikalingų raštliavų, bet noras parašyti apie save yra nenugalimas

1. Bereikalingų rašliavų tikslas - sudominti kitus tuo, kas domina mane. Gaunu pakankamai PM, aptarinėjame kai kuriuos EA niuansus ir dalinamės patirtimi per skype su suinteresuotais žmonėmis. Tai yra tais, kuriems įdomi pati problema, o ne tais, kuriems tai neįdomu, nes martingale yra kaip pasaipos objektas.

2. Nežinau, bet ir nenoriu žinoti, ką bendro turi e/u skirsnis su Martingello robotu, kuris dirba ant EURCHF poros.

3. Nepastebėjau, kad kur nors rašyčiau apie save, tačiau jau kelintą kartą man priekaištaujama, kad perdaug reiškiuosi forume. TODĖL, kad neerzinti, pasižadu rašyti ne daugiau kaip vieną postą per dieną. Tiesa, noriu pasakyti, kad susidomėjusių yra daugiau, negu viską neigiančių, bet forume tai atsispindi nebent uždėtais man pliusais - tie žmonės aktyviai čia nesireiškia. Anyway, prisižadu postinti mažiau.

Pabaigai retorinis klausimas: kam skaityti ir postinti temoje "Martingeilo sistema", kai esi tvirtai įsitikinęs, kad tai pašaipos objektas ir kad naivu tikėtis uždirbti ją naudojant ??? Nenugalimas noras rašyti apie save?

Ar esme cia tos smulkmenos? Esme kad skirstinio vidurkis yra labai arti nulio(nepelninga strategija).

Tai tu teigi, kad jei grazos pasiskirstymas atitiks normaluji skirstini, tada jau sekmingai veiks i pliusa martingale MM metodas? O jei skirstinys nenormalus, tada jau ne? Kaip tai is vis susije su martingale? Jei strategijos dienos grazos skirstinio vidurkis bus gerokai pasislinkes i desine nuo nulio, nereiks ir matingale, bus pliusas siaip ar taip.

Kazkoks chaosas sitam threade vyrauja, vienas uz kita idomesni teiginiai byra . O logikos ir pagrindimo nerasta.

As teigiu, kad esant normaliajam skirsniui galima prognozuoti tokia sistema. Pirmame poste rasoma, kad sistema panasi i kazino naudojama strategija, kai kiekvienas pralosimas yra didinamas. Norejau atkreipti dalyviu demesi, kad back-test'as neparodys visos tiesos apie tokia sistema, nes finansuose skirsnis yra nenormalus ir kintantis.
Jei skirsnis normalus ir pasislinkes i desine, bet dalis jo neigiamoje puseje, tai leistu tiesiog padidinti tokiai sistemai sverta. Bet velgi - dauguma cia prekiaujanciu yra profesionalai, kuriu svertas minimum 500 kartu ir prekyba vyksta be rizikos.
Taip - esme smulkmenose, nes jei skirsnis tik panasus, tai nereiskia, kad savybes bus tos pacios.

Tu čia nesi teisus. Jei skirstinys yra normalus (Gausinis) ir jo vidurkis (kreivės maksimumas) yra ties nuliu, sistemos rezultatas per sekančią laiko atskaitą yra visiškai neapibrėžtas: tiek pliusinio, tiek minusinio rezultato tikimybė yra vienoda - po 50%.
Taip pat dalinai esi neteisus dėl to, kad normalinis (Gauso) pasiskirstymo atvejis yra kažkuo išskirtinis. Tame kontekste, kurį nagrinėjame, bet kuris simetrinis skirstinys duoda 50:50 tikimybę, kad rezultatas sekančiu laiko momentu bus tiek teigiamas, tiek neigiamas...

Dariau, nemazink taip smarkiai savo postu skaiciaus ir maziau kreipk demesi i kazkuom amzinai nepatenkintus ir vis ta pati per ta pati lojamncius forumiecius. Nors pastebejau, kad visada labai megsti atsikirtinet i ivarius tave puolancius postus, vat tokius tai gali ir uzignoruot, buna zmoniu, kuriem tik gincytis reikia, nesvarbu ar jei turi ka pasakyt ar ne. Tie, kurie nori kuo nors pasidomet, jiems uztenka ir vieno ant kelio uzvedancio posto, o kurie nori tik pakritikuot, tai ju ir jokiais argumentais neitikinsi. Kaip sakoma vienas kvailys gali uzduot tiek klausimu, kad simtas protingu neatsakys ;D

Nesuprantu is kur pas jus toks noras sukritikuot viska, kuom zmones uzsimano dalintis. Vat pavlidze nustojo savo dienos planus postint per tokius, dabar dar viena turinti ka pasakyt zmogu nusodinot. Krabai, eik geriau i delfi komentuot, galesi kartu su kitais tokias paciais skustis viskuom. Kazkodel is taves jokiu naudingu patarimu neisgirsi, tik palot ir palot gali ant visu is eiles, kurie kokiom nors idejom pasidalint nori. Neveltui suo ant avataro pavaizduotas... Jei tau slankieji vidurkiai ar SonicR neveikia, tai gal cia tavo problemos, o ne sistemos, nes yra daug zmoniu, kuriems sios sistemos geros (apie martingale siuo konkreciu atveju nesneku, nes nesigilinau). P.S Krabai, nieko asmenisko.

pritariu ROMEO.DARIAU pabuk dar,mes su tavim,o tie kas loja pastoviai- suns balsas i dangu neina.

rome0 paprasyk moderatoriaus teisiu sliux ir trink visa shuda is forumo
arba kurk savo foruma,kur nebus oftopic.
cia ne traders.lt jau o offtopic.lt

Taip, Martingeilui to reikia, tačiau to nepakanka... Kalbant moksliškiau, 50:50 tikimybė yra būtina bet nepakankama sąlyga.
Be 50:50 tikimybės pasiskirstymo, Martingeilo veikimui reikalingas neriboto dydžio depozitas, nes net ir šimto ar tūkstančio iš eilės nesėkmingų treidų serijos įvykis turi nykstamai mažą, bet nenulinę tikimybę. Neriboto dydžio depozitas, kaip žinome, gali egzistuoti tik teorijoje...
Be to, net ir idealiai simetrinio skirstinio atveju, 50:50 pasiskirstymas įmanomas tik teoriniu atveju. Kadangi dauguma iš čia esančių yra praktikai, o ne teoretikai, reikėtų neužmiršti, kad bet kuris treidas turi treidinimo kaštus: spreadą, o pas kai kuriuos brokerius ir komisinius. Šie treidinimo kaštai pasiskirstymo kreivę visada pastumia treideriui nepalankia kryptimi.
Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių gaunasi, kad vistiek anksčiau ar vėliau vien tik Martingeilo principu paremta sistema yra pasmerkta žlugti. Su ypač konservatyviais nustatymais Martingeilas gali veikti 10, 100, o gal net ir 1000 metų, tačiau žlugimo tikimybė vistiek išlieka. Dėl to neslėpdamas pasakysiu: esu Martingeilo sistemos skeptikas.

Deja kaip bebutu , visi profesionalai naudojasi martingale , be to pasufleruosiu kad tai labiausia nemegstam brokeriu sistema . Tie kurie senai dirbate patys rankiniu budu o ne su robotais tikriausia pastebejote kad ijeinant i sekminga 3 ar 5 treida pasidinus x tiek kiek reikia kad iseitum i pliusa nuo nedidelio susvyravimo kuri numatete , danzniausiai buname atjungiami nuo servo arba gauname kruvas requote , o kaina tuo metu stebuklingai greitai speja nubegti 20 ar daugiau pipsu ir sansas lieka neisnaudotas. Jeigu rasti nors viena brokeri kuris nesiima priemoniu pries sekminga treideri , su martingale sistema arba dar vadinamu finansiniu dogonu galima krauti malkas brokeriui i vienus vartus

O is kur tokios zinios pas tamsta jei nepaslaptis?

to Mindzio : turejau garbes su tokiais bendraut ir stebeti darba

Su visais pasaulio prodesionalais treideriais? (rasai kad visi naudoja)
Anyway gal papasakotum placiau. Kur , kaip ir panasiai. As mielai irgi sudalyvaciau tokiame renginyje.

Sutinku, kad profesionalai gali naudoti tam tikrus Martingeilo principus (iki tam tikro riboto daugiklio) Money Management'o prasme, tačiau jų sistema negali būti paremta vien tik Martingeilu.
Martingeilas leidžia pagerinti Win/Loss santykį, sistemos pelningumo sąskaita. Žodžiu, gerini vieną, bet blogini kitą sistemos parametrą...

nu ir taip jau daug uz dyka isgirdai , as tai pinigus mokejau , buvau seminaruose Londone , Kieve ,Maskvoje
ir dar kai kur zadu nuskristi pasiziureti

Na tada neblogai. O as galvojau kad profesionalai naudoja tik EW bangas, Prechteri ir P3