Vienas ish robotu, testerio rezai, tikslumas kaip rasho 99% , paoptimizuotas.

Cia raso apie tuos tikus ir spreda, reikia skaityti ir gilintis:
http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/testing_features

Galiu pasakyti, kad kur prikabinau testo rezus, tai atrodo 1:1 ir prie tick duomenu ir prie tik 'Open prices only'. Pasikartosiu, nuo roboto priklauso.

Cha, Cha, Cha si galimybe testuoti ant realiu tiku, atsirado visai neseniai:
http://www.metatrader5.com/en/releasenotes/terminal/1325
Ir hedge yra, reikes vel susiinstalinti.

Testuojant galima pasirinkti "Every tick based on real ticks". Dar klausimas su istorija, kokio ilgio ten ja galima parsisiusti is tu brokeriu.

Kiek pasiaishkinau, tai tiksliausias yra 'Every tick', o istorija pas kiekviena kontora manau skirtingai, bandau i praeiti stumti kol 99% , tada stop.

Nebūtų.
Och tie jausmo žmonės - net ir paprastą ir aiškią mintį sugeba apversti aukštyn kojom

Juk parašiau: kam studijuoti laivo variklį jei nesi jo mechanikas ?
Perfrazavus į automobilį būtų: kam studijuoti automobilio variklį, jei neplanuoji būti autoserviso mechaniku ?

Gal todėl, kad žmonės nedraugauja su logika (kas gerai matosi šitam pavizdyje), jiems ir treidinti nesiseka ?

Į temą norėčiau paklausti - kodėl būtent tikinis robotas ? Juk grafikai nesiskiria savo forma - jei nežinai, neatspėsi ar grafikas 1M ar daily. Tai jei robotas gerai veikia su mikro intervalais, tai turėtų labai panašiai veikti ir su dideliais 1H ar 4H. O ten tų tikų nereikia.

Su testeriu viskas tvarkoj, rodo teisingai. Esmė realus darbas ant mt4, neišeis patickinti - greit paskalpinti. Mql4 leidžia programuoti ir tickais ir milisekundėm, reikalas tame, kad mt4 ne mažiau paslaugi ir brokeriams. Rinkitės robotus, kurie dirba "ilgais" orderiais, na pagal Eliotą su Fibonacciu, jie gi amžini, pipsas ten šen, neturės reikšmės. Per naujienas turėtų viskas atsijungti, kitaip batai.

Ši tavo prielaida remiasi kotiruočių fraktališkumu. Deja, bet praktika rodo, jog nėra labai paprasta tą patį gerai veikiantį robotą perkelti į kitą TF. Kiekviena strategija turi savo optimalų TF ir ją perkėlus į kitą TF, ji dažniausiai tampa nuostolinga.
Apie tai jau esu rašęs daugiau kaip prieš 6 metus: #78796

Taip, mano praktika parodo absoliuciai ta pati. O net ir vename TF veikiancia strategija sukurti labai sunku.

Taip, ir negali taip but kad bet koks time based grafiko TF pilnai analogiskas kitam. Cia TA misconceptionas kuri gruda visiems noobams. Minutinis intervalas pvz. gali atspindet visiska triuksma, kai pvz. daily intervalas jau gali atspindet economic data based trenda ir t.t. ir pan. Kad skirtingi TF veikia skirtingai pasimato gan greit.. Aisku visus klaidina tas kad grafine prasme tipo jie vienodi..

Cia apskritai sita tema yra verta placios atskiros diskusijos apie time based chartus.. Visi prie ju prisirise, visi i juos ziuri, taciau time faktoriaus naudojimas tradinime yra abejotinas reikalas apskritai.. Nes rinka dirba trade by trade, o ne time. Kaina gali ta pati kelia iveikt per sekunde, lygiai kaip ir per valanda kai susiformuoja atitinkamos salygos. Neefektyvumai rinkoje yra greitai medziojami, trendai laiko prasme buna greiti, nes kaip zinia kai visi pamato buna jau velu..

Pagrindine problema su time chartais kad neimanoma naudot kazkokio vieno, kaip minimum reikia dvieju ar triju, kad butu bent aukstesnis TF for big picture. Ir dar kitas dalykas kad teoriskai tu ju gali prikurt begalybe.. Nebuvo signalo ant M5.. Tai gal jis buvo ant M10, ant M15, ant M3 ir t.t. ir pan. ?

Turėjau omeny ką kitą:
Automatiškai perkelti kažkokį veikiantį mikro intervaluose EA į 15 ar 60 min nėra gera mintis. Ir kaip tik todėl sakiau, kad nemokant programuoti ieškoti auksinio kiaušinio nereikėtų (mano kuklia nuomone). Tačiau grafikas visuose TF yra panašus ir turi tuos pačius įėjimo taškus (algoritmo prasme). Taigi veksmas, labai supaprastinai kalbant būtų toks: imam veikiantį robotą ir perprogramuojam jį pasirinktam TF.

Vėlgi, kaip bebūtų liūdna, bet pasirinkta strategija su fiksuotais parametrais ilgai pelninga nebus. Kaip tik todėl ir sakiau, kad jei jau rimtai studijuoti treidinimą su EA, reikia programuoti, programuoti, programuoti....

Time chartai - nelabai geras variantas. Kaip nekeista, bet nėra sukurto "tarpinio" grafiko tarp time ir, tarkim, renko. Seniau prašiau vieno forumiečio-programuotojo sukurti "darriusk chartą", bet žmogus patingėjo terliotis. "darriusk grafikas" neturėtų didelių žvakių, todėl algoritme paprasčiau būtų naudoti open ar close, o ne tikus.

.... o mokant programuoti treidinti pelningai daug paprasčiau.

Na, beveik visada juk pristatant robotą ar strategiją, nurodomas rekomenduojamas timeframe ir valiutų pora. Manau, kad ne be reikalo.
Techninės analizės fraktališkumo ir universalumo principus, mano nuomone, reikėtų suprasti formaliai. Taip, nesvarbu kokį grafiką: minutinį ar savaitinį imsime; foreksinis ar akcijų tai bus grafikas, vienodai galėsime ant jo dėti visus indikatorius ir price action modelius. Tačiau, tai nereiškia, kad juos uždėję, turėtume daryti vienodas išvadas. Pvz. galbūt vienokiame timeframe jei kaina kerta 200 periodų slankųjį vidurkį, tai aiškus pirkimo signalas, kitamegi - tas nieko svarbaus nereiškia.

Norėčiau paklausti patyrusių prekiautojų nuomonės apie šią programą:

http://spekuliantas.com/kaip-gauti-999-modeliavimo-kokybe-testuojant-forex-robotus/?hlst=kokybę

www.tickstory.com

Kiek žiūriu, tai, atrodo, duoda ji naudos. Atlikau bandymą - prekiavau realioje sąskaitoje per staigų judėjimą, ir sulyginau realios sąskaitos išrašą su backtesto už tą patį laikotarpį išrašu. Ir netgi tokiomis ekstremaliomis sąlygomis, dauguma sandorių iš esmės sutampa. Tačiau jau nekartą kalbėjome, kad kaina neina punktelis po punktelio. Ji šokinėja, per staigiaus naujienas gali "nušokti" iki 20 pipsų. Tai tarkime turime sell stop ties 1.10105. Kaina eina taip: 1.10110; 1.10100 (specialiai parinkau tokį pavyzdį, nes sell atveju spredą faktiškai mokame sandorį uždarydami, tai kad jo nepainioti). Ir backtesteris, netgi naudojant tickstory programą, vis tiek rodys, kad sandorį sudarėme ties 1.10105. Va, šitos vietos niekaip nesigauna preciziškai imituoti. Jei robotas sandorisu laiko po keletą dienų, tai čia galima būtų nekreipti dėmesio. Bet skalperiui, dar mėgstančiam news trading'ą čia jau rimta bėda. Panašu, kad čia ir bus vienas iš atsakymų į šios diskusijų temos klausimą

Ideja pasiimti tick duomenis is Dukascopy idomi. Bet kokia nauda MT4 testeriui is tu tickiniu duomenu, jei jis ju vistiek nenaudoja?

hm, o spredo issipletimo neimi domen? Ten per brexita 2 nakties truputi banga kai pakilo parshelis net issiziojes po stalu nuvirto.

Imu. Dėlto naktiniam scalpingui ir naudoju (na gerai, gerai - pradedu naudoti ) sąskaitas su fiksuotu spredu. Tam tinka Roboforex ECN-FixSpredNDD sąskaitos, gaila tik, kad instrumentų pasirinkimas ten kol kas nepakankamas. Tada jau galima atlikti backtestą su nurodytu tiksliu spredu, ir gausime razultatus, artimus realiai prekybai. Vidurnaktį spredas išsiplečia, bet skirtingai pas skirtingus brokerius, paskui labai skiriasi momentas, kada jis vėl taps normalus. Žodžiu, visiškai nežinia kokią spredo reikšmę reikėtų įrašyti backtesteryje.

O gal kas žino, ar galima atliekant backtestą imituoti brokeriui mokamus komisinius. Statinio loto atveju tai čia dar kaip ir nėra problemos - nesunku mintyse paskaičiuoti kiek būtume sumokėję komisinių, ir atimti iš gauto pelno arba pridėti prie nuostolio. Bet jeigu imituojame prekybą su dinaminiu lotu, tai jau kokią įtaką galutiniam rezultatui padarytų komisinių mokėjimas, tampa visiškai nebeaišku.

Mano manymu jei skaiciuoji komisinius, spredus, swapus, reiskia dar nepakankamai gera prekybos sistema turi su labai mazu r/r ir pataikymu.