tu rukai ka nors ?

Didybės manija – terminas, apibūdinantis klaidingą, liguistą įsitikinimą nepaprastai didelėmis savo galimybėmis, galiomis, įgūdžiais, turtingumu ir panašiai.

na nesu as filosofas ir su tavim matyt bendros kalbos nerasiu , nebent prisigerciau
nezinau kodel tu pikta esi ant zmoniu ar cia man tik taip atrodo , arba tau paprasciausia truksta demesio .
Nes aiskiai matyti kad tu stengiesi kam nors igelti ar seip kokia replika uzmesti.
Dar karta pasikartosiu as spykuliantas ir su tavim apie filosofija tikrai nebendrausiu , nes man ji ne prie dusios , o ir manau kad tokie dalykai artina prie halato ilgom rankovem

Slapyvardžių nekaitalioju. Reiškias tave persekioja ši frazė, gal pagalvok (Nekaltinu, tik siūlau)

Agata, esate ne tokia svarbi, kad turėčiau kažką įsidėmėti. (Neįsižeisk) O gąsdinti, žiūrint iš mano perspektyvos, turėtum pati savę, gal tada kažkas pasikeistu. Čia tau geriau žinoti.

Agata, aš suprantu, ką nori pasakyti. Beabejo, kiekvienas esame sau svarbus, vienintelis ir nepakartojamas, bet to nereikia primesti kitiems, aš tai turiu omeny. (To labiau reikia siekti veiksmais, bet ne žodžiais)

Eilinis nesusikalbejimas - FxMaster kalba apie pozicijos sverta, tu apie maksimalu sverta. Whatever.
Del saskaitos praradimo scalpinant - per diena gali prapilt bandydamas atsilost, dvigubindamas pozicijas. Atsakymo reikia ieskot psichologijoje. Ir siaip lieku prie savo nuomones kad scalpingas pats rizikingiausias trading style.

to C :
paprasciau sakant ka as norejau pasakyt, turiu 5000 $ saskaitoje ir atidarau tik 0.05 loto pzicija
tai iseitu i rinka iseina 5000 zaliuku . brokerio teikiamais pinigais nesinaudoju , arba jai ir naudojuosi tai x3 tada maksimalus pirkimas iki 0.15 loto

As supratau ka tu norejai pasakyt, Dariusk nesuprato

Tai kam painioti nekorektiškais terminais ? Svertas man yra tas, kas visur pasaulyje vadinama leverage. O "pozicijos svertas" tai lietuviškas išradimas ? Kaip suprantu, tai atidaromos pozicijos dydžio santykis su acc ar equity ? Gal tada reikėtų rašyti "pozicijos svertas", kad nepainioti su leverage - svertu.

... kol rašiau, Forexmaster viską paaiškino. Galiu jam tik pritarti dėl MM.

Aha, radau Mauzerio postus. Kaip supratau, jis labai rizikavo ir nepasisekė.

Skalpavimas man neatrodo rizikingesnis už kitas sistemas, nes skalpavimo SL paprastai nėra didelis.

bet as nesuprantu kaip cia Mauzeri iveike ? gal stopa neuzsidejes buvo ?
nelabai norisi tiketi kad padare kokia 50 skalpu ir visi nesekmingi

Svertu arba leverage visame pasaulyje yra vadinami brokerio skolinami pinigai. Kodel dauguma isitikina, kad svertas tai yra tik tas 1:100 ar 1:50 t.y. brokerio siulomas max. svertas, kuris lemia marzos dydi - sito nezinau.

Pas dauguma scalpuotoju SL nebuna isvis - ir koki ji uzdesi, kai vaikomasi 1-5 pipu. O rizikingesnis del elementarios priezasties - progu paimt tokius pipsus yra labai daug --> overtrading rizika --> traderio psichologinis disbalansas.

Scalpavima del auksciau isvardintu priezasciu protingiausia butu patiketi robotui. Plius tai yra viena is realesniu prekybos roboto taikymo sriciu - scalpinge arba minimum daytradinge.

na as irgi nemegstu scalpuoti , tai uzima labai ddaug laiko o ir man jis nera pelningas . Dazniausia pirmi du trys skalpai sekmingi o visi kiti i minusa . Todel sedziu ant ilgalaikiu ir ti su savo pinigais

Todėl kad tai logiška ir suprantama: svertas todėl ir vadinasi svertu, kad su nedidele suma pinigų gali valdyti didelę. Jei svertas 1:100, vadinasi rezervavęs 100, valdai 10.000 ir t.t.

The textbook definition of “leverage” is having the ability to control a large amount of money using none or very little of your own money (babypips.com)

Taip vartojant šitą sąvoką išlieka paties žodžio "svertas" prasmė. Gi jei kalbame apie "pozicijos svertą", tai jokio sverto čia nėra - yra tik santykis (o ne svertas) tarp acc ir pozicijos dydžių.

Bet čia gramatika, kam patinka, tegu vadina svertu kad ir santykį tarp SL ir TP. Vis tik, kad nesipainioti, geriau būtų svertu vadinti būtent tą leverage , kurį brokeris duoda sudarant sutartį.

Bet kokia pozicija kurios dydis virsija tavo depozito suma - yra svertine. Kaip tai nera jokio sverto ? Pinigai is kur, is oro ?



Siulau nepainioti marzos dydzio, kuria lemia maksimalus svertas, ir pacio sverto savokos.

viskas gerai ejo kol ejo skalpai. Paskutinias dienaspradejau eit visu riebumu patraukes stopus isvis longu kazkur prie 1.28. REzas aiskus, bet is tikruju siek tiek dabar ir dziaugiuosi, nes po truputeli uzsemu kita veikla, kai atsiras atliekamu pinigu tada grysiu i fx.

Manau, kad daugumoj brokeriu tikrai pinigai daromi iš oro. O aš kaip naujokas suprantu tiek, kad svertas- tai tiesiog žaidimo elementas, o pinigai daugumoj atvejų virtualūs, realus tik depozitas. Aš skaičiuoju ne svertą o pipso vertę. PVZ 1 brokeryje i prekyba paleidi is depozito 25 USD. Kitam 125 USD, bet pipso verte abiejuose 1 USD vadinasi galimybes islosti ar pralosti abiejuose vienodos, o marzos likutis irgi turi buti vienodas, kad negautum Margin Call. Depozitas turi buti toks, kad naudojant savo zaidimo sistemą negautum Call margin. Jeigu nesiseks galima bus papildyti depozitą arba išvis mesti tą žaidimą. Velgi jeigu praloši pusę depozito- tai gali toliau žaisti su mažesne pipso verte, tada atsilošti jau sunkiau, bet jeigu nesugebi atsilošti pralošęs pusę depozito- tai manau tada išvis nėra ką čia veikti.

Neblogai pasakyta - butent brokeriu siulomi kosminiai svertai ir daro FX prekyba tokia rizikinga. Pagal svyravimus ir rinkos dualiskuma Forex rinka, siaip jau, dar maziau rizikinga uz akciju ir commodu rinkas. O sis zaidimo elementas savo darba dirba labai gerai - ir naujokus efektyviai nuzudo, ir patyrusius, kurie nesuvaldo savo godumo

as tai kaip megstantis keliauti ir seip visokia veikla (ne prie kompo) uzsiimti nenaudoju sverto teikiamu galimybiu , renku trupinius nuo FX stalo , bet uztat neislekiu niekad lauk , nebent amerika viena diena bankrutuotu ir padarytu ta pati kaip su musu zveriukais-talonais padare tai tik tada likciau basas

Nėra maksimalaus sverto yra tik brokerio svertas. Jei pozicija mažesnė už acc, brokeris vistiek "naudoja" tik dalį kliento pinigų tuo pačiu santykiu (pvz. 1:100), o likusius "skolina".

Rašau kabutėse, nes tai "teorija" neturinti praktinės reikšmės. Visa tai tik algoritmas, kuriuo skaičiuojami margin, free margin, equity ir t.t. Praktiškai, kadangi brokeris "neišveda į rinką" (irgi lietuviškas terminas) ir pinigai "iš oro", galima galvoti ir kitaip, taip, kaip galvojate, skirtumo nėra.

Kalbant apie MM, prasmingiau yra žiūrėti kokia atidaromos pozicijos rizika, o ne koks jos dydis lyginant su acc. Nes vienas dalykas kada atsidarai poziciją 3 x acc su SL = 100 pip ir visai kitas dalykas, kai atsidarai pozicija 3 x acc su SL = 15 pip. Gali būti, kad 3 x acc mažiau rizikinga, negu 1 x acc.