ego704,nea.Kolkas uvxy džiugina,panašu busiu išlaukęs tinkamo momento.

ačiu rimtas,tikiuosi tu nuoširdžiai ši karta linki.

rimtas,jei ne paslaptis kokia tavo strategija artimiausiu metu.Ar ruošėsi shortint ar loginti ir ką .Ar kažką tiesiog skalpuoji irgi įdomu ką.Ar tiesiog dar laukį palankesnio momento rinkose.Butu idomu.Pažadu nekritikuosiu.

Aukščiau pateiktoje citatoje net tris kartus kartojasi žodis "žinau". Būtent! - Tiksliai žinant, kokį efektą vienas ar kitas strategijos pakeitimas sukels, iš tikro galima ir neatlikti BackTest'ų. Tačiau visa bėda tame, kad dažniausiai nėra žinoma, kokią įtaką turės vienas ar kitas patobulinimas, todėl įtaką "pamatuoti" galima tik BackTest'ų pagalba.
Imkime paprasčiausią pavyzdį - Take Profit'o (TP) optimizavimą. Treideriui-pradinukui gali atrodyti akivaizdu, kad TP turi būti kuo didesnis nes "didesnis TP, reiškia didesnį pelną" (tai - garsiosios frazės "cut your losses short and let your profits run" tiesioginė išdava). Tačiau taip nėra: didesniems TP vis dažniau pasitaikys tokių situacijų, kai nepasiekus TP, kaina apsisuks ir nueis į nuostolį. Žodžiu, esant didesniems TP, mažės ir bendras pelningų treidų kiekis. Vadinasi, kiekvienai atskirai strategijai ir kiekvienam atskiram fin. instrumentui (arba instrumentų grupei) egzistuoja kažkoks optimalus TP. Kaip rasti tą optimalų TP? - Teoriškai to išskaičiuoti neįmanoma, todėl čia mums gali padėti tik BackTest'ai, atlikti su įvairiomis TP reikšmėmis.
Lygiai tas pats testavimo principas galioja ne tik TP dydžio nustatymui, bet ir bet kuriam strategijos algoritmo pakeitimui...


Ne viskas taip paprasta: juk, viena kylanti prekybos sesija nėra lygi kitai kylančiai sesijai, o krentanti prekybos sesija nėra lygi kitai krentančiai sesijai... Kainos elgesys sesijos eigoje gali radikaliai skirtis. Be to, atliekant tokius "selektyvius" testus, prarandama svarbi informacija apie kylančių/krentančių prekybos sesijų pasiskirstymą realiame laike.


CeslovasI, dėl "balanso" radimo pilnai sutinku su tavimi. Kaip tik apie tai ir rašiau, pateikdamas TP optimizavimo pavyzdį.


Dėl šio testavimo etapo irgi pritariu tau. Jis atliekamas nedidelėmis treidų apimtims ir aš jį vadinu "Forward test'u realioje sąskaitoje".


Dėl šio testavimo etapo taip pat pritariu tau. Jis atliekamas su didelėmis treidų apimtims ir aš jį vadinu "Pavedimų vykdymo kokybės bei likvidumo testu".

Sveiki, Andriau, ir visi kiti, kam įdomus DT

Ačiū už pastabas dėl mano backtestavimo..
Pagrindinis mano algoritmų sudarymo principas nėra begalinis backtestavimas ir iš masės retro rezultatų atrinkti geriausius. Principas yra - sukurti pakankamai universalų atskirai pagal specialius parametrus atrinktai akcijų grupei tnkamiausią tikėtiną toms akcijoms elgesio modelį ir aprašyti formulėmis. T.y. pirma, tikslas yra padaryti vartus, kad pro juos pralystų iš bandos tik reikalingas dramblys, o ne pagal norimą dramblį - konstruoju vartus...

Jei bet kurio tikeris iš sąrašo "elgesys" realijoje elgiasi taip, kaip aš noriu, t.y. jis telpa į mano aprašyrtus rėmus, jis tą dieną, nuo konkrečios sekundės, tampa aktyviu. Jei ne, (tas matėsi iš ankstesnėmis dienomis pateiktų lentelių), jis pasyvus: nei perkamas, nei parduodamas.
Kai pozicija yra atidaryta, tada kontroliuojamas jos kainos ir apimties elgesys. Konkrečiai nėra statinio TP arba SL, jie yra dinaminiai. Kai tik išeina iš jų "elgesiui" nustatytų rėmų , stabdomas nuostolių augimas arba nuimamas pelnas.
Kadangi akcijos atrenkamos pagal šią strategiją kiekvienai dienai pagal tik tai dienai aktualius parametrus (TA ir FA). tai nėra prasmės backtestuoti ilgesniam laikotarpiui atgal.
Žinoma, backtestinama, ir kitomis dienomis, kai visa rinka veikiama vienokiais ar kitokiais "dirgikliais". Bet tada suformuojamas kitas sąrašas, nes to dramblio, kuris pralindo pro vartus vieną kartą, kito karto būti negali.

Tačiau objektyviausias testas yra tas, kada testuojama realiu laiku - tada viskas pasimato, nors ir rezultatų analizei po sesijos reikia skirti labai daug laiko.

Prikabinu 2013-10-18 P/N C portfelio ataskaitą, įvertinus ir 2013-10-17 rezultatus.

Idomiai cia susirasinejat.
Kam negaila, kokias naudojat user friendly backtest programas? Kur nereiktu programavimo, o ko nors paprasciau, nes pvz multicharts naudoja easy language, tai nera labai sudetinga, bet imlu laikui, nes reikia mokytis perprasti kalba. Programuotoju nenoriu samdyti del kopijavimo tikimybes
Kazkas panasaus man pakankamai paprastai atrodo prorealtime.com, jei kas naudojot, tik kad ten "brangiai" kainuoja.

Man negaila.. Nėra čia ko gailėti. Jei mes naudotume lygiai tas pačias strategijas ar/ir programas net ir norėdami netapsime konkurentais - čia ne pomidorais tamae pačiame turguje prekiauti- greičiau gali būti, kad tapsime partneriais, jei labai panorėsime. Čia labiau reikia kooperavimosi, nei konkuravimo- laimėtume laiko ir .... pinigų
O jei programa ir būtų nukopijuota, ir nebūtų kaip produktas, skirtas pardavimui- nieko baisaus, nes prie programos reikia dar ir idejos supratimo, bei kasdieninio tobulinimo..
O robotukas daromas pasinaudojant TDAmeritrade platforma - StrtegyDesk. Ji suteikiama TD AMT klientams.

CeslovasI, atvirai sakant nesusigaudau čia Jūsų "aukštajame pilotaže" ...
Akivaizdu, kad jei turi kažką naudingo ir vertingo, tai geriau nei bet kas kitas sugebi paversti tai REALIU prekybiniu pelnu.
Minėjai, kad USA rinkoje dirbi jau 10 metų. Suprantama, kad pirmieji metai buvo mokymosi, pažinimo.
Bet kaip dabar ? Koks tavo asmeninis pelningumas prekiaujant USA akcijomis ( %, $ ) paskutinių 2-3 metų ? Paskutinių 12 mėnesių ?
Pridedu savo sąskaitos vaizdą, jog parodyčiau nesąs jau toks naujokas TDAmeritrade klausimu.

pardaviau uvxy 27,21.

Tipo -0,5% kritimas jau pakankamai didelis ir dabar vėl kilsim kokius +5% non stop? Įmanomas variantas, bet labai jau visi pripratę prie tokio rinkos elgesio, todėl ne už klanų tas laikas, kai visiems teks labai nustebti matant kur kas rimtesnius kritimus

Sliux,10 proc. pelno per ne pilna savaite man užtenka,nesu aš ilgalaikis ant ETF.UVXY vėl planuoju artimiausiomis dienomis įsigyt.

Ne, tai aš suprantu kad +10% pelnas yra gerai, bet pripažink- meškos ant tiek yra įbaugintos, kad net ir pats mažiausias vienos dienos kritimas jau atrodo kaip paskutinis šansas išnešti mėsą, prieš tolimesnį ralį. Bus labai įdomu pamatyti, kada šita "buy any dip" strategija nustos veikti ir visi supras, kad nebeliko kvailelių perkančių gerokai pervertintas akcijas. Manau matysim labai staigų pasikoregavimą iki fair value, kuris gali siekti ir -10% ir 20% ir 30%. Tik va klausimas lieka atviras kada tai bus. Visi tikisi, kad dar labai negreit..

pravalo strategija ok, greitas 10 proc pelniukas. su rimtom sumom taip ir reiketu daryti matyt.
suprantama, akciju kainu lygiai tokie, kad uzsimarginus ant longu uzsokus, bet kada gali likti be nieko.

sliux,sutinku su tavim.Pasikartosiu didesnio kritimo aš laukiu lapkričio mėn.Iki to tikiuosi dar geros progos papigiai įsigyti uvxy,kuri palaikysiu ilgiau.

Plačiau: $SPX after the Government Shutdown Ends

Labai didelė tikimybė, kad esame pačiщоу bulių rinkos pabaigoje. Nepraraskime budrumo ir sveiko proto!

Dar vienas gražus grafikėlis, kuriame puikiai matosi kurioje bulių rinkos vietoje dabar esame ir kiek potencialo kilimui dar likę:

Atrodo, jog visi tik ir laukia, kad situacija pasikartos. Tai kodėl ji turi kartotis ?

paėmiau uvxy 24,99

Jau kas kas, bet Sliux tikrai turetu zinoti fraze "history never repeats".