kita savaite vixus imti drasiai galima. kaip ir bet kuri indekso shorta.

as vakar paemiau ant 25.70

Pardaviau C 51,36.

Beje, klausimas: o šitas BackTest'as ( ) kokio ilgumo laikotarpį apima?

paėmiau uvxy 24,82

Šiandieną, mano manymu, diena nėra labai palanki ir fonas nėra palankus daytradingui: penktadienis - nuo 10:30 menkai tikėtinas rinkos kilimas, o nuo 14:00, kaip visada penktadieniais vyksta pozicijų uždarymas - dėl to kainos smunka, ir kitas dalykas - stiprių dirgiklių, kurie keltų indeksus - nenusimato.
Be to, kainoms spaudimas iš viršaus numatomas dar ir dėl to, kad rinka jau pasitenkino tais lūkesčiais, kurių iki vakar - užvakar laukė iš JAV Kongreso.
Nors dabar S&P 500 Fut ir yra +0.30 %, tačiau dėl aukščiau nurodytų priežasčių, po sesijos starto numatau SPX lėtą smukimą žemyn. Mono sistemoje (panaudojant tik LONG algoritmus) tokia situacija nėra palanki ir reikėtų susilaikyti nuo prekybos arba pritaikyti algoritmus su stipriu rizikos ribojimu (tuo pačiu, aišku, ribojamos ir galimybės).

Prieš pat sesiją pateiksiu šios dienos vieną sąrašėlį, kitą irgi, jei rinkoje pirmomis minutėmis susiklostys tinkamos tam aplinkybės.

Pripažįstu, dinaminis sąrašų keitimas yra gana sunkiai Backtest'uojamas, ir tai ko gero, yra pagrindinė priežastis, dėl ko tu nepateiki ilgesnio laikotarpio Backtest'o rezultato.


Čia su tavimi nesutinku. Tiesą sakant, neįsivaizduoju, kaip galima sukurti pelningą strategiją, stebint ir gilinantis tik į vienos ar dviejų dienų treidus. Dar būtų galima suprasti, jei tai būtų HFT treidingas, atliekantis šimtus treidų per dieną - iš tokio kiekio jau galima daryti tam tikras statistines išvadas. Bet ne iš kelių dešimčių, kaip tavo atveju...
Norint daryti toli siekiančias išvadas apie strategijos veikimą/neveikimą reikia stebėti ilgą treidų istoriją. Stebint trumpą periodą, labai lengva padaryti klaidingą išvadą: trumpame periode "veikia" ir parasčiausia Martingale, ir bet kokia Random strategija su artimu TP, bei tolimu SL.
Dėl to manau, kad ne man vienam būtų įdomiau iš pradžių pamatyti bendrą vaizdą (=ilgalaikį pelno/nuostolio kaupimo grafiką), ir tik tada, kai matysis tikrasis strategijos "potencialas", imtis detalesnės analizės apie atskirų dienų treidus, kuriose kurso kreivės vietose jie buvo atidaryti, kur uždaryti ir t.t.

Tai, kad tu pats atlieki tam tikrą FA analizę ir, priklausomai nuo jos rezultatų, sprendi, kokius algoritmus naudoti, byloja apie tai, kad sistema nėra pilnai automatinė (visiškai natūralu, nes FA labai sunkiai pasiduoda automatizavimui). Ir tai yra dar vienas svarus argumentas nepateikti ilgalaikio Backtest'o rezultatų, nes šie rezultatai neatspindės realybės.

Pateikiu 2 šios dienos sąrašus, Pastebėkite, jei netingėsite, nors prognozė ir nepalanki

1) actg isrg KRA CMLD EHH
2) FLTX AFOP VMW HLF SGEN FBHS WHR WSM NSM SHLD

Žinoma, kad tai ne absoliutus automatas. Algoritmas - tai tik sistemos dalis, kuri realizuoja dienos eigoje strategiją.
Iki sesijos atliekamas "namų darbas" ir pakankamai imlus laikui, naudojant TA ir FA. Palengvinimui naudoju filtrus, kuriuos panaudojus, kiekviena poziciją, pretenduojanti į vieną ar kitą sąraša, praanalizuojama tiek tech. analizės tiek fundamentalios reikalingų rodiklių ar modelių atitikimui atitikimui.
Bet sesijos metu jau pilnai veikia automatiškai, programa pati įvertina spredą (Bid-Ask), kainos kitimo modelį, nustato apsaugas (StopLoss), momentinio pelno ar nuostolio sukaupimo dydį ir priima sprendimą pirkti ar parduoti akcijas ir kokį kiekį.

actg=akcija down trenfde,kas norejo.jau pardave.Dabar liko tik smaukalai,kurie tikisi padvesusios kates s/tebuklo
isrg=aksija savizudziams ir d,tr,Dvigubas dugnas laiko.o 400 visi selina.Galima prekiauti intervala ir tiketis suvio.
kra -akcija pleiste,nuo 18,2 galima bandyti pirkti.
cmld=>
ehh
fltx=galima longinti.Ties 42 selinti.
afop=laukti,jei uzsitvirtins virs 22=long
vmw-insaideriu akcija,tokios nerpekiauciau,nes tokie gapai gali nusiusti i darbo birza.
hlf=long
sgen=REIKIA ZIURETI ,,KAIP seksis iveikti paskutinia guliverio dydzio neigiama zvake.Kanalas longui.SVARBU kada PIRKTI
FBHC=
WHR=JEI ILYS I KANALA ir ten /nurims,galima bandyti long.KOLKAS LAUKTI.
WSM=SELINTI


GOOOOGLIU SELINTI VIRS 1111
o SIAIP VISKA SELINTI PO TRUPUTI
NSM-LAUKTI,kolkas panasu,kad meskos uzdare savo pozicijas/
shld=sell

Dėl backtesto pateikimo nėra jokių problemų, nors ir už metus prieš. Tik ar yra prasmė, čia ne forexas. Backtestuoju tada, kai tobulinu algoritmą, ir labai plačiai tai atlieku, bet dabar yra prasmingiau ir tiksliau ne backtestuoti. bet testuoti realiomis sąlygomis, realiu laiku, per kurį galima nustatyti realius sistemos netobulumus, priežastis , jas šalinti.

Pasibaigus dienai, aš sukeliu realius duomenis į grafikus, ir matau, kur sistema suveikė ne taip, kaip turėjo suveikti, ir kodėl taip, o ne kitaip įvyko, gi duomenis apie sandorius turiu sekundės tikslumu.

Tą vykdau visą roboto "kūrybos" laiką, tikrai ne savaitę ir ne mėnesį.

Gal ne taip išsireiškiau, kad supratai, kad nėra analizuojamas istorinis sistemos veikimas. Kaip gi be šito. Tik nedarau beprasmių suvestinių, o yra statistiškai suskaičiuojamas kiekvienos vidurkis labai įvairiais pjūviais: pagal akcijų priklausymą vienam ar kitam sąrašo tipui, pagal savaitės dieną, pagal dienos laikotarpį, pagal indekso S&P 500 kitimo dieną ir iki jos modelį. Vien tik istorinį pelną susumuoti yra pats paprasčiausias dalykas, bet nestatau sau tokio tikslo. Tikslas - gauti stabilų kasdieninį pelną, automatiškai išvengiant nuostolių ir nepriklausomai nuo to, kokia bebūtų neigiama visos rinkos įtaka vieną ar kitą dieną.



O dėl algoritmų parinkimų konkrečiai dienai, tai turiu rinkinį algoritmų -iš jų pagrindinius du, vienaas mažiau ribojantis riziką, bet ir suteikiantis daugiau galimybių, kitas, atvirkščiai. Kai esi prakandęs dantis ir savo oda jauti rinkos situaciją, sekdamas polit. ekonominius įvykius ir pasaulio ekonominių matavimų kalendoriaus rezultatus, nesunku su pakankama tikimybe nuspėti, į kurią pusę pasuks konkrečią dieną rinką. Be to, iki sesijos, matosi ir iš indikatorių. Todėl, jai žinau, kad situacija visoje rinko jau yra prasta, nenaudosiu jautraus algoritmo, nes jis neturės sąlygų išnaudoti savo platesnes galimybes, o naudosiu mažiau rizikingą, nors ir su mažesnemis galimybėmis uždirbti.

Ačiū augisss už konstruktyvų įvertinimą atskirų mano sąrašiuko narių.
Tik noriu pasakyti, kad vertinti į mano sistemą įtrauktas akcijas reikėtų ne ilgalaikės perspektyvos ar net dienos ar dviejų dienų požiūriu, bet galimų kainų kitimų valandų ar net minučių laikotarpiuose požiūriu.
Jei pastebėjote fundamentaliai akcijos neperstipriausios, o techniškai - visos pakritusios
Bet noriu parodyti ką tik per valandą atliktus pirkimus pardavimus, ir kada tas buvo įvykdyta pagal sekundes.
Pasitikrinkite, jei kelia abejonių tikrumas

Česlovai, malonu matyt braidančių HFT teritoriniuose vandenyse.
Turiu klausimą: pačio algo yra "tyras", t.y. paremtas vien stochastiniu procesu modeliavimu ir veikiantis 1M atkarpoje ar esi dar "prikonstravęs", kokį tai mąstymo centrą, sekantį tarkim intermarket ir atitinkamai koreguojant skaičiavimo seką.
Kitas momentas, ar algo būtų pajėgus "priimti sprendimus" jei būtų maitinamas milisekundžiu dažnumu.

Ačiū rimtas už pagarbą ir už vieno treiderio istoriją.
Aš manau, kad ne robotas yra vertybė. O idėja, kuri realizuojama pasitelkiant ir robotą.Man robotas - tai tik užbaigiamoji idėjos įgyvendinimo dalis, padeda išvengti emocijų ir atlikti apskaičiuotas operacijas tiksliai laiku, ką fiziškai taip greitai sunku būtų atlikti...
Man šis robotukas kaip šaukštas sriubai valgyti. Bet šaukštas man nereikalingas, jei neturiu karštos gardžios sriubos...
Žinoma, sriubą galima srėbti ir be šaukšto... Bet, sutikite, nebūtų efektinga ją srėbti tiesiai iš lėkštės nuo stalo su balta iškrakmolinta staltiese (idėja)

Dėl Mindzio
ar labai vertingas buvo jo robotas, jei net pats autorius nesugebėjo efektyviai jo naudotis? Kaip jis galėjo gerai pardoti savo kūrinį?

Aha, supratau. Pradžioje išties maniau, kad pas tave absoliutus automatas... Aš pats labiau linkęs automatizuoti viską, o to kas automatizavimui nepasiduoda, stengiuos po truputį atsisakyti.
Tuomet norėčiau truputį paklausinėti, kaip tu tokiu atveju kuri pačią sistemą? Ne, ne - smulkiausių detalių atskleisti man nereikia, bet kai nėra pilnos automatizacijos, tuomet nelabai įsivaizduoju sistemos kūrimo, optimizavimo procesą. Aš, pavyzdžiui, jei sugalvoju kokį nors prekybinės strategijos patobulinimą, tuomet jį suprogramuoju ir atlieku Backtest'ą. Pagal Backtest'o rezultatus vertinu, kokią įtaką padarė šis patobulinimas ir sprendžiu, ar patobulinimas pasiteisino. Kol prekybinė strategija praeina kelią iki realios prekybos, pas mane gaunasi keletas tūkstančių skirtingų Backtest'ų. Sunku įsivaizduoti, kiek laiko užtruktų šis procesas, jei kiekvieno Backtest'o kiekvieną istorijos dieną reiktų rankomis atlikinėti "namų darbus".
Galima pabandyti paskaičiuoti... Prielaidos:
1. Esi pakankamai įgudęs, todėl vienos dienos "namų darbus" sugebi atlikti per 5 min;
2. Backtest'as apima 4 metų istoriją (~1000 rinkos darbo dienų);
3. Laikas, kurį sugaišta kompiuteris, atlikdamas Backtest'ą, skaičiuojamas nebus, nes jis gerokai mažesnis, nei "namų darbų" atlikimas rankomis;
4. Tarsime, kad išbaigtą bei optimizuotą prekybinę strategiją pasiekiame po 2500 (tipinis skaičius, iš mano praktikos) Backtest'ų.
Tuomet vien "namų darbai" per visą sistemos kūrimo procesą truktų 2500*1000*5=12'500'000 min. Jei kasdien be išeiginių dirbtum po 8 val., prireiktų daugiau nei 71 metų. Ir tai, čia nebuvo skaičiuojamas tiriamasis darbas (matematinių modelių kūrimas, algoritmo formalizavimas), programavimo darbai ir kt...
CeslovasI, nagi, sugriauk mano mitą, kaip pas tave vyksta prekybinės strategijos kūrimo procesas?

ThePope,
Atvirai, man per sudėtingas pačio klausimas, pasižiūrėjau,ir įtariu, kad jis su Forexo kvapu.
Savo laiku buvau įsiterpęs ir forexą, pasižiūrėti, kas per daiktas... Buvau prisipirkęs masę įvairių programėlių, pigių ir brangių, jas narstęs, "ardęs", kurios tam pasidavė, tikėjaus, kad jos, gal būt ".. paremtos vien stochastiniu procesu modeliavimu ir/ar..." ar kažkuo kitu, pakeis mano galvą... Deja, jos tik labiau apšiūkšlino mano smegenis, nors ir prigimdė idėjų, kaip aš pats kažką panašaus galėčiau padaryti, tik maximaliai paprastą, efektyvų ir tik ne Forexe.
Joks robotas pasaulyje negali visko padaryti pats. Reikia ir žmogaus. Bent jau spustelėti mygtuką "start" ar ON.
Dėl dažnumo. Signalas programai ateina nebūtinai fiksuotu periodiškumu, o tada, kai yra koks nors tikas: kainos ar kotiruočių pasikeitimas. Gali per sekundę šimtus kartų, o gali ir per kelias valandas -vienas. Čia priklauso nuo biržoje aptarnaujančių konkrečią akciją specialisto ir biržos kotiruočių duomenų centro.
Man dažnumas nėra aktualus, kadangi mano algoritmuose reaguojama į tikus, nurodančius konkrečios minutės paskutinę kainą, jei ši kaina tiek kiek man reikia skiriasi nuo tos pačios minutės Open, Low ar High kainos.

Česlovai, dėkui už išsamų atsakymą. Aš kaip ir Andrius, matyt buvau praleidęs pačio postą. (maniau, jog visiškai automatizavai sprendimą)
Taigi Andriaus klausimas dėl "namų darbų" tuomet tampa pakankamai aktualus.

Andriui_S į #365593

Andriau,

Absoliutaus automato negali būti, nors jau pasaulyje ir yra robotai, kurie iš naujienų agentūrų renka informaciją apie visus pasaulyje vykstančius įvykius, juos analizuoja ir akimirksniu priima sprendimus dėl vienų ar kitų akcijų pirkimo ar pardavimo. Kas pirmas, tas laimi. Vienas toks atvejis buvo visai neseniai, prieš kelias savaites, vidury sesijos staiga pradėji kristi indeksai (ir aišku kitos akcijos), kelias minutes nebuvo jokių laisvai prieinamų žinių apie jokius galinčius įtakoti įvykius. Tie įvykiai (susiję su Sirija) paaiškėjo vėliau, ir pasirodė ne tokie baisūs, po 10-20 min rinka atsistatė. Dar truputėlį vėliau paaiškėjo ir tikroji akcijų griūties priežastis: robotai, kurie suprato iškilusį pasaulio taikai pavojų, emė masiškai pardavinėti akcijas.
Tuo metu daytraderiams, kurie irgi naudojo robotus (tik paprastesnius, kaip ir manajam) buvo aukso minutės.

Dėl algoritmo tobulinimo.
Aš, detaliai žinodamas ką aš turiu pasiekti konkrečiu algoritmu, nedarau tūkstančių backtestų, ir tikrai ne 4 metams. Aš žinau, kokios tai turi būti akcijos, kokioje situacijoje busimos prekybos dienai jos turi būti ir žinau, kad tų akcijų "elgesys" kitomis dienomis anksčiau ar vėliau, nei mano nustatyta, bus kitoks, todėl nėra prasmės tirti esant kitokiai situacijai, nei mano strategijoje apibrėžtai.
Atsirinkęs skirtingoms dienoms ir skirtingas akcijas aš backtestuoju pilnu algoritmu - dienas parenku įvairias, rinkai krentant, kylant, kylant tik nuo Open ir daug kitų išorinio poveikio tiriamai akcijai ir tiriamam algoritmui variantų .
Pratestavęs tiriu su kuriais tikeriai buvo elgiamasi taip , kaip aš noriu, su kuriais ne . Aiškinuosi priežastis: ar formulėse kažkas neįvertinta, ar pačios akcijos tipas yra "nesuvaldomas".
Čia yra daugiau mąstymo, nei mechaninio testavimo darbo.
Pakeitęs formules, vėl turiu pratestuoti tomis pačiomis sąlygomis,kad suprastum pakeitimo įtaka. Pakeitimai baktestuojant vienoms akcijom gali pagerinti, kitoms, jei iki tol buvo gerai, pabloginti, reikia rasti balansą.
Testavimui reikia susidaryti schemą veiksmams.
Backtestavimas yra tik pradinis etapas, kad galima būtų tik orientaciniai įvertinti algoritmo veikimą.
Vėliau prasideda testavimas realybėje. Ir čia jau reikia dar labiau patobulinti - pritaikyti algoritmą
, patobulinti formulėmis, kurios backteste neveikia, nes backtestas negali aprūpinti istorine informacija, kurios poveikis programos sprendimų priėmimui turi l. didelės reikšmės : kaip spreadas, kainos ir apimčių pokyčiai minutės eigoje arba galima jokių sandorių nebuvimas per minutę ir kt.
Dar vėliau turi būti testuojama grynais pinigais, kada nustatoma, ar tikrai sistema gali nupirkti ar parduoti visą numatytą akcijų kiekį per laiką, per kurį dar nepasikeitė kaina (dažnai sekundžių dalys) ir t.t

bandziau tau rasyti ar gavai sms?