Mane tiesiog "veža" tokios mintys... Kaina turėtų, tiesiog turi, privalo, yra pažadėjus eiti į vieną ar kitą pusę...

ne nereikia, nesinaudoju megejiskomis linijomis ar ju pramusimais.

dar vieną privalomą žodį pamiršai - neišvengiamai

Sutapimas. Visada rasi, jei zinai ko ieskot. Kazkiek logiska butu, jei apatine linija butu horizontali, bet dabar... Aplamai tai mesk betkokia linija betkur ant grafiko ir vaziuok atgal per istorija, pilna vietu rasi su "pramusaimais" per ja ir kazkokius ale "sr" ant jos.

Nesupratai tu, Negalima, ką aš norėjau pasakyti.

Pastaruoju metu nebežinau ko ieškoti rinkose. Kiekviena paieška baigiasi išvada, jog rinkos yra velniškai efektyvios. Ypač valiutų.

Tikriausiai. Efektyvios, tai ta prasme, kad nera kaip isnaudot, nes viskas iskaiciuota i kaina ar kaip? Ar cia apie koki teorini efektyvuma kalbi (apie kuri nesimokiau dar) ?

Tomai, man rods kolega ^la rodo į štai šitokią pusę.
EU returnai. Weekly. 10 metukų.

Zinok nelabai suprantu tavo grafiko. Na kazkas panasaus i normaluji pasiskirstyma. Bet pvz kas ant x, kas ant y, kaip pakomentuotum? As kaip suprantu, tai cia 10 metu kiekvienos savaites pelningumas, jei pvz laikyt longa, tai per 10 metu issilygina ant 0 ? Ar kaip?

Handrail,

aš į jokią konkrečią pusę nerodau. Tai, ką čia rodai tu, yra tik vienas iš pavyzdžių. Viena ar kita forma tas pats vyksta visuose horizontuose, ne tik Weekly. Procesas juk tas pats, skiriasi tik "rezoliucija".

Galu gale vistiek viskas susiveda į tai - kiek rizikuoji, tiek ir uždirbi. Ir tai tik esant idealiom sąlygom (kai priimant sprendimus nedalyvauja žmogiškoji naudingumo suvokimo funkcija).

^la, suprantu. Ir tikrai taip, visuose horizontuose tas pats, leidau ir ant tickų. Bet pamačius paveiksliuką žmonėm lengviau suprast, dėl to ir panaudojau šitą, paprastą variantą.
Tomai, x axis- returnai procentiniai EU savaitiniai. Kiek per savaitę kaina pasikeitė procentaliai.
Y- density
Distribution: std normal (normalusis pasiskirstymas turbūt lietuviškai)
Tai šitie duomenys yra išsidėstę aplink nulį ir gyvena pagal normalujį skirstinį.
Dabar pridėsiu dar vieną grafikėlį. Čia x ašis rodo procentinį pokyti nuo vieno random sugeneruoto skaičiaus iki kito. Sample size tas pats.

P.S. ^la, asmeniškai sprendžiu šokt ant opcionų. Nes long termint tai bišk nuobodu pasidarė. Kaip ir tau turbūt robotus rašyt.

Kaip tai ką jūs rodote susiję su uždarbiu ?
Būtų idealiai puiki uždarbiui situacija, jei rinka visada judėtų taip, kaip parodyta Handrail piešinyje.
Tiesa, gal nesupratau to piešinio: kaip paaiškinta x axis- returnai procentiniai EU savaitiniai. Kiek per savaitę kaina pasikeitė procentaliai. Y- density, - kas tie returnai tai tik spėju, bet Kiek per savaitę kaina pasikeitė procentaliai tai lyg ir aišku, apie ką.

Aš nieko nerodau. Čia Handrail kai ką rodo. O rodo jis tik kainos susidarymo procesą, ne būdą kaip uždirbti.

Rinkoje visos situacijos uždarbiui tuo pačiu metu ir idealios, ir ne.

Rinka taip ir juda bent 10 metų kažkur.
Returnai- grąža.

Handrail: graža tai yra return Tas taip. Bet lietuviškai kad būtų graža, prieš tai turi būti investicija. Return on investment ?? Va to ir nesuprantu
Nors egzistuoja tam tikri ilgo periodo dėsningumai, tai nereiškia, kad nėra kitokio pobūdžio judėjimo viduje to, kurio grafikus rodote.
Ar mano paveiksliuke pažymėti judesiai nėra kitokie ?

Nu, bet. Tai cia apie judesio dydi per fiksuota laikotarpi. Tai gaunasi, kad kaina visada grizta i centra savo? Ne vidurkis paskui kaina, bet pasirodo kaina aplink vidurki eina pagal sitai, todel susidaro toks skirstinys grazus. Tai reiktu prekiaut, kaip range trading, kad jei pvz viena savaite buvo toli nuo centro (vidurkio) pagal normaluji pasiskirstyma, tai statyt uz tai, kad normalizuosis. Pvz vidutinis savaites range koks 500p, tai jei viena savaite range gavosi 2000p, naturalu kita savaite statyt uz tai, kad atgris, nes judesys buvusios savaites jau toli nuo normaliojo pasiskirstymo centro, kuris siuo pvz 500p. Ar teisingai suprantu? Tada butu taikomi itin mazi dydziai, praktiskai jokio sverto ir imama labai tolimi siekiai, kad trendas trenda neutralizuos ir galiausiai iseisi i pliusa del normalizavimosi.. Tai cia idealiu atveju. Bet tai kaip gali gautis apie nuli, jei pvz buvo kazkoks trendas ir kaina neatgrizo atgal? Tai skirstinio virsune turetu but nuo nulio i kazkuria puse labiau... Aisku, idealiu atveju, tai cia robotukas laisvai tinka, taisykles aiskios... La^, gal panasiu principu ir prekiauji?

Ne.



Šokinėk... tikiuosi neprisišokinėsi. Man dėl savo paprastumo priimtinesnis Spot instrumentas.

Ilgalaikė prekyba man nenuobodi, aš ja tiesiog neužsiimu. Ir apskritai, aš pats rinkoj nebeprekiauju.

Kurti ir gainioti bot'us man vis dar įdomu.

Todėl ir uždaviau klausimą la - ką bendro su uždarbiu turi tas grafikas? . Nes, mano kuklia nuomone, to ryšio nėra.
Taip, vidutinė metinė temperatūra Lietuvoje yra tarkim +10 laipsnių ir pasiskirstymas galbūt per metus bus taip pat pagal standartinę distribuciją. Bet tai niekaip nereiškia, kad turi gyventi orietuodamasis į +10, o ne tai, koks oras kieme šiandien ar rytoj.

Dariau, jei tikslas savaite, tada tu teisus, bet jei tikslas pvz du metai, tada labiau as su +10 laipsniu. Bet problema tame, kad as nesuprantu, kaip VISADA gali gautis apie nuli, ypac jei buvo kazkoks trendas be grizimo - tada turetu atitinkamai pasiskirstymas but pasistumes i viena puse nuo nulio. Arba as pats nesuprantu to grafiko dar.

Kad čia apie vidurkius nešnekama tiesiogiai. Kalbam apie kainos pokyčių vidurkius. Tai temperatūros pavyzdys netinka.
Buitiškai pabandysiu, tik ^la už tokį buitiškumą ir pripjaut mane gali. Jei pirktum savaitę ir išlaikytum iki kitos savaitės, gautum kažkokį return. Teigiamą ar neigiamą. Būtent tai ir suskaičiuojam. Jei nusipirkai už 1, kitą savaitę pardavei už 1.5, tai returnas 50%. Paprasta. Ir tep į abi puses. Tai va, iš čia gaunam x ašį. Procentinis pokytis per laiko vienetą.
Čia rodau savaitinius, nes duomenys tickiniai guli ne mano kompe ir praleist negaliu. Juolab, mano kompiuteriukas tokiom apimtim nėra tinkamas. Bet ten tas pats gaunama. Be to, vėl dabar negaliu parodyt, leidžiant tick data ir keičiant SL/TP ratio, tikimybė gaut SL ir TP tiesiškai priklauso nuo SL/TP skaičiaus (jei be proto neleveridžinam). Kitaip sakant, jei sl=50, o tp=50, tai jei pozicijas atidarinėsim random, gausim rezultatą paprastą: 50% pelningų pozicijų ir 50% nuostolingų. Jie sl=40, tp=60; 40% TP, 60% SL. Jei sąskaitos neapkraunam, tai SL/TP ratio nėra ypatingai svarbus. Bet kai paimi mažą sąskaitą ir gerą svertą, pasimato RR modelio privalumai.
Tai va, tikimybes hitint TP ir SL išsiaiškinom, turim normaliai distributintą kainą. Random procesas turi lygiai tokias pačias atributikas. Bet kaip ^la sakė, čia tik pats procesas. Kokios to pasekmės ir ką iš to gaut, tai kiekvienam asmeniškai reikia galvot.
Mąstyt, kad jei kaina nuvažiavo į ten, tai būtinai grįš atgal nėra labai teisinga. Judesiai normalizuojasi per laiką. Kai turim 1000-5000-10000 duomenų. Tai tiesiog paimt ir pažiūrėt į grafiką nelabai padės. Ir skaičiuot, kad jei nudeviatinom nuo kažko galima. Tik toks klausimas: jei imam STD normal distr ir pagal jį žiūrim, tai:
kur mūsų atskaitos taškas ?
kas būna, kai ateina naujų duomenų ? nes distras pasikeičia kaip ir.
su kuo lyginam dabartinį kainos pasiskirstymą ? juk ne visuose perioduose ne visais laikais jis turi būt normal
iš kur žinot, kada ir kiek grįš atgal ?
Šitie grafikėliai nei pelno nei nuostolio neatneša. Bet kai turi tokią info ir ilgai ją kramtai, galvoji, ką gali išspaust ir etc, kartais ateina gerų idėjų. Vienaip ar kitaip, procesą su kuriuo dirbi suprast nekenkia.

Va dar prikabinsiu paveiksliuką. Time axis nekreipkit dėmesio, kas parašyta. Tiesiog dabar greit sugeneravau, tingiu žaist su tikrom datom. Vienam EU price change, kitam random proceso price change.

Tai esme suprantu vadinasi. Jei 10 metu kiekviena savaite pirkai be spredo, tai esi ant 0, pagal ideja. Bet sitaip gali but, tik kai pradejai testa ant kainos 1,300 ir baigiai testa ant kainos 1,300 tada as pilnai suprantu kaip cia ta virsune ant nulio gaunasi. Bet kaip gali but virsune ant nulio, jei pvz baigiai testa ant kainos 1800 tai niekaip nesuprantu. Tada virsune turetu but i desine pasislinkus. Cia jau net neesme 5 ar 10 metu, cia esme pradine ir galine kaina. Kaip ta kaina per ta laikotarpi vaiksciojo neturi jokios reiksmes, nes visada buvom treide ir jei kaina galiausiai sugrizo i ta pati taska tai ir esam sumon ant nulio. Kazkur klaida cia pas tave arba as vistiek nesupratau