O kas nustatė, kad Forex'e pasiskirstymas grynai normalinis? - Volatilumas ir kursų pokyčiai Forex'e tokie nedideli, kad skirtumas tarp normalinio ir log-normalinio pasiskirstymo yra labai menkas.
Taip, tu teisus - akcijų kursų kitimas didesnis, todėl ir log-normalinis pasiskirtymas geriau matomas.


Mano random'inių kotiruočių generatorius irgi dar toli nuo realybės. Pas mane Sigma yra nekintama, kai tuo tarpu realybėje Sigma irgi kinta laike, ką ir bando gaudyti Bollinger Bands: pvz., naktį (Azijos sesija) Forex volatilumas, o tuo pačiu ir Sigma, gerokai mažesni.
Bet mano tikslas ir nebuvo realias kotiruotes pakeisti random'inėm. Tikslą įvardinau kitoje forumo žinutėje: #533939

Nors tikimybių teoriją univere mokėjau puikiai, bet univerą baigiau jau seniai. Užtat, kad ir labai gaila, bet negaliu su jumis kalbėti jūsų lygmenyje. Todėl parašysiu "ūkiškai", nesijuokit.

Noriu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką, kuris labai apsunkina forex treidinimą.

Visų pirma dėl random. Kaip sakiau random yra tam tikroje erdvėje. Tame kainos pasiskirstymo lauke. Nežinau ar tai Gauso ar panašus į jį skirstinys, bet ne baltasis triukšmas. Taigi išeina kad jau ne random tam tikra prasme. Bet random yra to skirstinio "viduje" jei suprantate apie ką aš.

Toliau, blogiau - tikimybės tikimybė. Jeigu kaina tiesiog būtų random tolygiai savo tam skirstinyje, tai pelningai treidinti būtų vienas juokas. Kad ir kaip čia C# nesupranta, bet tai elementaru. Paprastas pavizdys - ruletė su juoda/balta. Juoda/blata long rune turi tikimybę 50/50. Bet nelabai ilgam rune gali atsitikti taip, kad juoda arba balta iškris kad ir 25 kartus iš eilės. Jiegu ji "normaliai" iškritinėtų be ilgų vienspalvių streikų, pelningai žaisti ruletę būtų vienas juokas.

Forexe dar blogiau. Tas log run'as - labai labai ilgas. O realiame treiderio darbe dažnai būna taip, kad kaina juda pusę metų ar net visus metus visiškai kitokiame lauke, negu Gauso skirstinys. Pati tikimybė, kad kaina judės būtent savo skirstinyje nors ir yra lygi 1 10 metų laikotarpyje (ir tai labai abejotina), bet lygi gal tik 0,5 mažesniame. Ir tame yra didžiausia bėda.

Kartoju, jeigu kaina judėtų "tvarkingai" random tai pelningai treidinti būtų vienas juokas.

Nežinau, ar parašiau suprantamai... galiu paaiškinti daugiau, jei kam įdomu.

Aha, dar sugalvojau kaip pasakyti suprantamiau:

Laiko momentu t kainai pajudėti +10 pip arba -10 pip tikimybė yra 50/50. Tačiau tikimybė, kad kaina judės pagal tokią tikimybę intervale t - t+n nelygi 1 net kai tas intervalas labai ilgas. Kad ir 2 metai.

"Jiegu ji "normaliai" iškritinėtų be ilgų vienspalvių streikų, pelningai žaisti ruletę būtų vienas juokas."

Jeigu rulete neturetu streaku ir tvarkingai kristu juoda-balta-juoda-balta tai tu galvoji ja zaistai vis statydamas ant kitos spalvos pelningai Koks svajotojas. Tada jau nebutu randomas, tai butu desningumas is kurio visi uzdirbtu ir ruletes niekas nestatytu zaist nes neapsimoketu. Butent randomas ir sukelia tuos streakus, nes tai nepriklausomos tikimybes. Desningumas yra vienintelis - labai ilgas streakas gali sukelt itarima kad kazkas negerai su rulete

Vnz tau Darriusk niekaip neina atskirt random nuo non-random savo galvoje. Teks grizt i univera.

C# - nežinau, ar tu nesupranti, apie ką kalbu ar ginčyjiesi vien tam kad ginčytis. Manau kad pakutinis variantas arčiau tiesos.

Bet kuriuo atveju tingiu diskutuoti su tavim. Jei atsiras daugiau nesuprantančių, tada paaiškinsiu daugiau.

Reikia ne random'inių kotiruočių generatoriaus, o interpoliacinių. T.y. kad generatorius kurtų kotiruotes atsižvelgdamas į realias, buvusias už pasirinktą laikotarpį.

Tai buvo padaryta siekiant uždirbti forexe. Deja, toks generatorius pelno nedavė.

Aplamai, forexe viskas, ką įmanoma išbandyti išbandyta ir viskas, ką galima buvo sugalvoti, sugalvota.

Va tokiu diskusiju cia buvo laukiama kelis metus. Dariau, prasom paaiskinti paprasciau ilgai galvojantiems kaip as.

As puikiai supratau apie ka tu kalbi, ir vel pagavau tamsta nusikalbanti.

Jeigu padaryt conclusion kas tai yra non-random traderiui - tai viskas kas turi teigiama matematine vilti. Ir dar kitas tricky dalykas matematines vilties skaiciavime yra tas kad tikimybes cia nesvarbios. Svarbu yra svoriai, outcomai - jeigu laimi tik 40% is visu tradu, bet partempi laimejimo atveju tris kartus daugiau nei praloshi, tai long rune busi pelningas.

Tikimybes yra tas dalykas kurios apipisa smegenis ir padaro tradinga nenormaliai sunkiu.

Jeigu tradini sistema kurios tikimybes zemiau 50 su teigiama matematine viltimi, tai ja visviena bus sunku tradint, nes bus ilgi pralaimejimu streakai. Kuo tikimybe mazesne, tuo tie streakai bus ilgesni, ir gali atrodyt kad pipec niekas cia nebeveikia.

O kitos sistemos, labiausiai megstamos traderiu, ir Darriusk atrodo is ju irgi niekaip neisauga - tai kai laimejimu tikimybes yra aukstos, bet su neigiama matematine viltim. Kad pasiekt toki efekta, dedami artimi take profitai ir tolimi stop losai, arba stop losai isvis nededami. Kadangi take profitai suveikia su kokia nors 90% tikimybe, tai buna labai ilgi laimejimu streakai - ir jie duoda iliuzija kad tu valdai rinka, kad cia yra pizdec sistema. Ir tada ateina laikas stop losams kurie ivyksta nedaznai, arba jei stopo nera, tai margin callai, ir nebelieka nei profito, nei savu pinigu. Bet zmones vel nepasimoko ir sako - ai tia cia nepasiseke. Nes pasimokyt sunku, todel kad is atminties niekaip neiskrenta tie ilgi laimejimu streakai.

Sitie dalykai taip stipriai veikia kad tokie 'traderiai' net propuose sekmingai isitaiso kuriam laikui, aisku, kol nenupila visko. Nu ka gali jam pasakyt jei jis 20 kart is eiles ima meduti is rinkos, o tu neturi nieko.

Cia viena is priezasciu kodel tikimybiniai zaidimai niekaip nenyksta nuo planetos pavirsiaus ir kazino sekmingai daro savo verslus - nes visada bus kvailiu kuriems atrodo jog jie is randomo gali padaryt non-randoma. Kitos priezastys yra azartas turbut ir visokios kitokios....

OK, zz.

Grįžkim prie atsitiktinių skaičių generatoriaus. Tarkim jis generuoja kas sekunmdę skaičius nuo nulio iki 100 pagal Gauso skirstinį. Jei imti kokį tai pakankamai ilgą laiko periodą deltaT, tarkim 10 valandų ir jam sudėlioti sugeneruotus taškus (skaičius) gautas skirstinys skirsis nuo Gauso arba ne. Jei deltaT ilginsime iki kokio tai didelio skaičiaus, tarkim dviejų mėnesių, ir vėl sudėliosim tuos šimtus tūkstančių sugeneruotų skaičių laiko grafike, gausim gana gražią Gauso kreivę. Jei ne - vadinasi kažkas su generatorium negerai.

Gi forexe atlikę tokią pat analizę pamatysim, kad tam tikri periodai, kurių trukmė - atsitiktinė, kaina gražiai tilps į Gauso kreivę, bet bus tokių periodų, vėlgi kurių trukmė atsitiktinė, kada ta kreivė bus visai kitokia.

Jeigu, tarkim deltaT = 1 metai ir kreivė tokio ilgio periodui būtų visada Gauso, pelningai treidinti būtų vienas juokas. Bet gali taip atsitikti, kad net 3 metų periodas tokios kreivės neduos.

Todėl praktiškai gaunasi taip: sukuri treidinimo sistemą, pratestuoji ją "atgal". Jei sistema 4H - už 5 metus, jei 1H - pora metų ir pan. Sistema duoda gražų pliusą net įvertinus swap'us ir spredus. Puiku. Tada įsidedi pinigų į real ir varai. Sistema toliau varo į pliusą net gražu žiūrėt. Vieną mėnesį, kitą, trečią... Ir staiga, po mėnesio ar pusmečio ar metų vienas minusas seka kitą, viena minusinė savaitė seka kitą ir keli mėnesiai iš eilės vėlgi varai į minusą. Paaiškinimas aišku paprastas "rinka pasikeitė". Taip, pasikeitė, pasikeitė kainos tikimybinis skirstinys, bet kas iš to ? Su laiku, kažkada ji grįš vėl į Gauso kreivės rėmus, bet ar liks pinigų sąskaitoje ?

P.S. gal kaina juda ne pagal Gauso, bet vistiek pagal "varpą". Tą kuris skamba, ne ta, kuri tarp kojų

"Paaiškinimas aišku paprastas "rinka pasikeitė". "

Paaiskinimas priklauso nuo tradu skaiciaus Jeigu 15 tradu per puse metu buvo teigiami ir 15 tradu per kita puse metu neigiami su r/r 1:1, tai greiciausiai tradini randoma.

Jeigu per metus turejai 300 tradu is kuriu 220 buvo winai (imant r/r 1:1 kad butu paprasciau) ir kitais metais ta pati sistema is 300 tradu winu padare 100 - tada jau greiciausiai pasikeite rinka.

15 treidų - ne rodiklis. Net ir 300 - mažoka, bet jau normos ribose.

Taip. Sistema vienus metus duoda iš 300 treidų duoda 220 pliusinių, kitais metais 150 pliusinių, trečiais metais 270 pliusinių, o ketvirtais staiga 100, penktais 180, šeštais vėl 120, o septintais - vėl 220.

Treidų skaičius su 1:1 nelabai geras pavizdys. Juk kalbam apie random. Taigi su tokiais išeitiniais parametrais rezultatas bus random. Taip treidinti nėra prasmės. Randome reikia MM, kad išeiti į pliusą. Būtent MM ir padaro pelningą prekybą random'e labai lengva. Bet tik tada, kai tas random'as tvarkingai įsipaišo į varpo formos simetrišką skirstinį.

Oi tu blet... Joks MM ir jokie RR nepavers random prekybos pelninga. Ir taskas. Nes kiek uzdirbsi tiek prarasi. Jeigu paimsi du TP, juos nunesh vienas SL. Jeigu paimsi viena TP, juos nunesh du SL. Ir daryk ka nori, nesvarbu i kuria puse bandysi pastumt tikimybes. Cia ir yra random esme - jokio predictability.

Kaip tik random dingsta - atsiranda predictability. Kad tas ir anas ivyks su tokia tikimybe ir su tokiu outcomu. Kad 7 kartus is 10 tokia situacija pasitvirtins. Arba pasitvirtins 3 is 10, bet laimesi ciela jackpota, kai pasitvirtins.

Ir kalbant apie normalius pasiskirstymus, rinka i juos neisipaiso. Cia vienas faktu paremianciu kad rinka nera plikas randomas.

Google visagalis:

https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Predictable_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Deterministic_system

Nu tai nenaudoji Sl, naudoji martingale. Svarbu nebūti gobšiam, kad neprireiktų būsto užstatyti. Svarbu dirbti kai centrinis kompas nedirba pav naktį. Nes per naujienas nėra jokio random.

Ne turiu geresni patarima - tokiu atveju nebetradini. Aini kazka naudingesnio gyvenime veikt.

"Nes per naujienas nėra jokio random"

Zinoma, ypac per tas pirmas sekundes kai paskelbia rodikli.

Teisingai, dažniausiai random ir nėra . Nėra nei per naujienas, nėra nei po naujienų, yra tik dideli žaidėjai kurie tempia kainą į tą ar kitą pusę ir bando apgauti visus mažus tikinčius random.
Visa esmė yra tik tame, kad reikia pagal kažką suprasti, kaip didieji bandys uždirbti ir sekti paskui juos.

Pavyzdys, sakykime praeitą savaitė EUR/USD tempė nuo 1,16 iki 1,168 ir atgal, o visą savaitę uždarė su vos 5 pipsų skirtumu nuo praeitos savaitės. Tai reiškia, kad jokio random nėra, tik kažkas pripirko po 1,16 ir brangiau pardavinėjo virš 1,165. Visą forex žaidimą reikia suprasti, kaip žaidimą, kur bankai stengiasi uždirbti ir dėl to kainą judina kur jiems reikia.

Didieji zaidzia vieni pries kitus. Jie nezino kur bus rinka rytoj. Jie tiesiog turi daug irankiu ir zmoniu ir siaip didelius resursus atskirt randoma nuo non-randomo.

"bando apgauti visus mažus tikinčius random"

Kas tiki random, tie rinkoje nelosia, pagelbesiu biski dar karta Antras dalykas, jus galvojate visi tie mazieji ubagai turi tiek pinigu, kad domintu tuos didziuosius kurie varineja milijardus-trilijonus ???

Mazieji domina brokerius, kurie rinkai itakos nedaro.

Manipuliavimas imanomas tik plonose rinkose. EUR/USD kainos taip paprastai nepavalkiosi kaip nori, kad ir bankas budamas.

Mazieji kaip tik tiki ne-randomu. Jie tiki kad figuros visokios nera random, visokios ten bangos, EW ir dar jie tiki kad bankai susitare kaina judina ir kad naujienos nera random nu ir visokiu shudu, koks tik imanomas

C, žinoma, kad didžiuosius domina ne tik mažieji žaidėjai, bet ir tarptautinėje prekyboje keičiami pinigų srautai. Ir naudingiausia būtent apgauti tas korporacijas (arba uždirbti iš jų keičiant jiems valiutą). Todėl dažnai rytą kryptis juda viena kryptimi, o popiet priešinga.

EUR/USD tikrai stora rinka, tikrai vienas bankas jos nepavalkios - tačiau negalima atmesti tikimybės, kad dideji bankai turi kažkokius susitarimus nors jie ir draudžiami. Dėl aukso fixingo kainos irgi buvo tyrimai, nustatė bankų kartelinius susitarimus, nubaudė kažką. Bet vistiek manau, kad kažkas panašaus vyksta ir toliau.

Nu va atsidarau pvz. aukso grafika weekly. MT4 man rodo kelis metus daba.

Ir ka as ten matau ? Kad kaina leidzias ir kyla jau N metu ant vietos. Ir kaip as tureciau uzdirbt is tos info ? Kaip cia is to istraukt info ka ten tie bankai susitare daro ? Kaina kyla, leidzias iki puses, vel kyla, vel leidzias iki puses, bet jau mazesni zigzagai. Nesimato ten net atpazistamu TA figuru, kurias savo laiku neblogai mokejau. Taip kaip man tradint ta auksa tokiame timeframe ?

Gi atsakymas - niekaip. Tai ka matai yra randomas. Nera ideju kaip uzdirbt, pinigus pasaugai kiseneje.

Matau daug diskusiju nereikalingu,o tiek metu treidinat.Pabandysiu isreiksti savo nuomone.Issivaizduokit, kad jus esate tas bankas kuris teikia likviduma.Jums svarbiausia pusiausvira,pz.51%-49%,kad neitumete i minusa.Kadangi treideriai atidarineja sandorius kas sekunde,reikalingos programos .Programos,kurios neleidzia jusu bankuj eiti i minusa.Bankas ,tai banku asociacija,jai ka.Ir ka jus manot kad treideriu pinigai tai nulis.Klystate, tai milijardai.Visas sitas zaidimas ,tai pataikyti kada bankuj neapsimoka ismusti jusu stopo,nes jis praras daugiau.Tai tik maza dalis ,yra ekstremumu .Bus papildyta

Jei normaliam žmogui parodysi - tai pasakys random. Kaip treideris tu turėtum pasakyti, kad tą savaitę bėgom į tą pusę ir uždirbom USD, o kadangi toliau bėgti nebegalima, tai bėgom vėl atgal ir vėl uždirbom USD.
Tokiu atveju treiderio logika dingsta random - ir atsiranda kita priežastis, kad reikia bėgti ten visus sugundyti ir uždirbti, o kai visi susigundo, tai reikia bėgti atgal ir vėl visus įtikinti. Ir taip veiksmą kartoti daug kartų.