Nutariau susikurti temą-dienoraštį, kurioje aprašinėsiu savo prekybą forex rinkoje pagal labai elementarią prekybos sistemą. Tuo pačiu su šia sistema dalyvausiu ir mūsų tinklapio Forex Čempionate.

Šis eksperimentas turi kelis tikslus:

- Išsiaiškinti, ar įmanoma pelningai prekiauti be jokių sudėtingų analizių, o tik pasikliaunant nuojauta ir daugiamete "spoksojimo į grafikus" patirtimi;

- Patikrinti save, ar esu pakankamai disciplinuotas ir sugebėsiu griežtai laikytis iš anksto apsibrėžtų prekybos taisyklių;


Prekybos sistemą vadinu elementaria, nes jokių sudėtingų techninių indikatorių ar fundamentalių analizių joje nenaudosiu, tiesiog atidarinėsiu pirkimo ar pardavimo sandorius "iš akies", kur mano galva gali būti apsisukimo taškai. Nors sandorius atidarinėsiu atmestinai, tačiau rizikos valdymas bus labai griežtas. Nes jau užtektinai patirties turiu prekyboje "be stop" ir žinau, kad tai ankščiau ar vėliau baigiasi liūdnokai. Taigi susirašau prekybos taisykles, kurių stengsiuosi laikytis, o jeigu kartais nukrypčiau "į kairę", būčiau dėkingas, kad kas nors iš šio dienoraščio skaitytojų mane sudrausmintų.

"Simple System" prekybos taisyklės:

1. Prekyba bus vykdoma pačiomis įvairiausiomis valiutų poromis ir auksu. Vienintelis filtras instrumentams- kad spread nebūtų labai didelis, t.y. būtų mažiau 1/10 SL dydžio;

2. Prekyba vykdoma tiek atidėtais pavedimais tiek ir rinkos kaina. Atidėtiems pavedimams visada uždėsiu vienos savaitės galiojimą (Expirity), kad nereikėtų gaišti papildomo laiko kontroliuojant atidėtų pavedimų aktualumo;

3. Vienu metu galima turėti ne daugiau 2 to pačio instrumento sandorius (nesvarbu ar atvirus ar atidėtus) ta pačia kryptimi, tačiau galima turėti dar iki 2 sandorių priešinga kryptimi;

4. Visi atidaryti sandoriai turi būti su SL ir dvigubai didesniu TP, t.y. R/R santykis bus 2:1. SL yra dinaminis ir skirtingoms poroms skirtingu laikotarpiu sieks nuo maždaug 50p iki 150p. Rankomis jo tikrai neskaičiuosiu, tam tikslui pasirašiau robotą (EA), kuris padės kontroliuoti pozicijų bei SL ir TP dydžius;

5. Vieno sandorio rizika (suveikus pradiniam SL) yra 1% nuo sąskaitos vertės (Equity). Kadangi SL yra dinaminiai, tai ir atidarinėjamų pozicijų dydžiai (Lot) turi būti dinaminiai, kad tenkintų šią taisyklę. Tai atlikti padės ankščiau minėtas EA;

6. Po pozicijos atidarymo, jos uždaryti rankiniu būdu negalima ir reikia laukti TP/SL suveikimo. Atvirai pozicijai TP judinti negalima, o SL galima slinkti tik palankia kryptimi (trailing stop). Šį darbą taip pat atliks EA. Atidėto pavedimo kainą stumdyti galima, taip pat galima pavedimą ir visai anuliuoti;

7. Sandoriui užsidarius dėl SL/TP, kitą to pačio instrumento pavedimą į terminalą galima įvedinėti tik sekančią dieną. Tai turėtų padėti išvengti "perdėtos prekybos" situacijų (Overtrading);

8. Taisykles peržiūrėti/keisti galima tik atlikus ne mažiau 50 sandorių.

----------
Vėliau daryti sistemos pakeitimai:
Žinutė #388882

----------

Tikiuosi viską surašiau. Jei ne, tai prisiminęs vėliau taisykles papildysiu. Pagal šį ilgą taisyklių sąrašą gali pasirodyti, kad sistema ne tokia jau ir "paprasta". Bet esmė tame, kad bandysiu šiai prekybai skirti minimaliai pastangų tiek laiko, tiek psichologinio spaudimo prasme. Tiesiog 1-2 kart per dieną (o kartais ir per savaitę) žvilgtelėsiu į grafikus, sudėliosiu/pakoreguosiu pavedimus ir uždaręs prekybos platformą nesuksiu sau galvos, kaip ten reikalai klostosi. Žinoma, kad tenkinti visas surašytas sąlygas, teks pasinaudoti roboto "paslaugomis". Jis bus paleistas ant serveryje veikiančios nuolat įjungtos prekybinės platformos ir "prižiūrės" rizikos valdymą.

Daugiau techninių detalių aprašysiu vėliau. Gal dar ir iš skaitytojų pusės kokių klausimų sulauksiu. O kol kas įmetu kelias nuorodas į šios prekybos monitoringus:

Statistika čempionate
Liteforex PAMM sąskaita
Myfxbook statistika

Koks planuojamas sandoriu skaicius per savaite, menesi?

Na tikslesnį sandorių skaičių sužinosime tik iš istorinės statistikos, bet maždaug galiu prognozuoti- prekiausiu ~20 instrumentų H4-D1 grafikuose tai per dieną gali suveikti kokie 2-5 setupai. Tad per mėnesį gali būti iki 100 treidų.

Ok, kadangi treidu daug, sl 50-150 pip ribose, TP = SLx2, tai su siandienines rinkos judesiu diapazonais, tokius targetus pasiekti gali buti problematiska.

Punktas 8. Manau turetu buti kitaip. Taisykles perziureti/keisti reiketu ne atlikus ne maziau 50 treidu, bet sumazejus depozitui (jei jis sumazetu, nors situo as neabejojiu) pvz 10 ar 15 proc. Kadangi SL nemazas (1proc), tai po 50 treidu depozitas gali sumazeti ir tiek, kad ka nors koreguoti jau gali buti velu.

Pelningai prekiauti be jokių sudėtingesnių analizių įmanoma, o man - labjausiai patinka To aiškintis nereikia, ir taip aišku.

Prekyba pasikliaujant nuojauta - hmmm... man nuojautos naudojimas nepriimtinas, bet, bus įdomu stebėti

Paprieštarausiu. Su mano rizika nusmukti 10-15% galima labai greitai, bet tai jokiu būdu dar nebus signalas, kad sistema niekam tikusi. Esu tos nuomonės, kad net ir labai gera sistema gali generuoti labai ilgą seriją nesėkmių. O mano atveju, kai SL yra dvigubai mažesnis už TP, ilgos nesėkmių serijos yra jau užprogramuotos sistemoje. 50 treidų dar sakyčiau irgi per mažai išvadoms, reikėtų bent kokių 200 patikimesniam rezultatui, bet čia bandau sau truputį laisvės ir lankstumo pasilikti, todėl ir apsibrėžiau tokį mažą treidų skaičių.

Teoriškai su šita sistema ilguoju laikotarpiu turėčiau maltis bent jau apie 0, o žemyn sąskaitą temps tik spread ir swap sąnaudos. Taigi jeigu pavyks bent šiek tiek uždirbti, kad ir visai minimaliai, jau bus galima pasidžiaugti, kad ta mano nuojauta duoda kažkokį "edge" prieš rinką ir tada galvoti, kaip iš to daugiau naudos išspausti.

Einu pasižiūrėt į grafikus, kokius čia būtų galima atidėtus pavedimus rytoj ryte į terminalą suvesti. Beje iš techninės pusės viskas bus įgyvendinta taip- darbiniame kompe būsiu atsidaręs terminalą su prekiaujamų porų grafikais ir jame dėliosiu 0,01 loto pavedimus su kaina, bet be SL ir TP. Serveryje bus paleistas prie tos pačios sąskaitos prijungtas kitas terminalas be jokių grafikų tik su EA. Robotas visada seks situaciją ir vos radęs atvirą 0,01 loto sandorį jį uždarys ir jo vietoje atidarys kitą, su pagal rizikos valdymą perskaičiuotu kiekiu, bei dinamiškai suskaičiuotais SL, bei TP. Vėliau robotas atvirų pozicijų SL treilins 10p žingsniu.

Man regis Sliux sakydamas "nuojauta" turi omenyje "zinias" ..Aisku manau, kad tas savo zinias jis jau pritaiko ir naudoja, todel logiskai jau turetu zinoti ir atsakyma i klausimus, kurie pirmame sio dienorascio poste vadinami "tikslais" .

Bet tas pasakymas "is akies" skamba kaip " dabar jau kaina kris , nes pakilo uztektinai .." :/ Visgi , galbut bus ziurimos kazkokios bangeles, lygiai ir pan...?

Ne "Žinios" būtų kaip tik tas, ko jis atsisako, cituoju: ...prekiauti be jokių sudėtingų analizių....
Analizė ir žinios - ne tas pats, bet tai tarpusavy susiję dalykai. O patirtis ir nuojauta - vėlgi tarpusavyje susiję dalykai.

Tiesa, kalbėdami apie "žinias" žmonės nebūtinai turi omeny tą patį. Iš tikrųjų forexinimui reikia žinių: aritmetikos, forex įvadinio kurso (babypips tipo), treidinimo platformos valdymo. Bet paprastai turimos omeny kitokios žinios . O kaip tik jos visai nebūtinos.

Jei 10-15 proc zemyn butu nuvaziuota "be SL" arba kai SL didesnis uz TP, tai sakyciau darbinis pakritimas ir viskas normalu. Bet kai RR TP=2xSL, tai jau nieko gero su 10-15 proc kritimu. Juk tam reikia 15 SL is eiles, arba pvz 3 seriju su 7 SL is eiles ir 1 TP. O tai jau visiskai pasmerktas Money Managmentas, bet jei tu gali leisti dar didesni saudyma pro sali tai jau nezinau...

Dar pasigilinau: "Po pozicijos atidarymo, jos uždaryti rankiniu būdu negalima ir reikia laukti TP/SL suveikimo." ir "Atvirai pozicijai TP judinti negalima, o SL galima slinkti tik palankia kryptimi (trailing stop)."
Jei ji naudosi traila tai savo pradiniu targetu ko gero niekda ir nepasieksi. O dazniausia gauti pelnai bus minimalus. Nu cia priklauso konkreciai nuo dydzio koki nustatysi. Trailai geriausia pasiteisina ant dideliu spaiku.

Trailai - lyg ir blogas dalykas. Bet jei dėti juos didelius - daugiau kaip 100 pip, tai gal ir apsimokės. Reikia tikrinti, nuojauta čia nereikalinga.

Empiriškai neverta aiškintis, geriau - pagal statistiką. Kas moka programuoti, nesunkiai suras, kokio optimalaus dydžio trailas turi būti jo sistemoje.

Taip, tralas labai padidins SL suveikimo tikimybę ir TP pasiektas bus labai retai, gal tik 1 kart iš 10. Tačiau nereik pamiršt, kad tralas sumažina potencialų nuostolį ir RR santykis dažname treide pasislinks į didesnę pusę. Teoriškai, tiek su tralais tiek ir be jų (su statiniu SL), pozicijas atidarant atsitiktiniu būdu rezultatas būtų turėtų būti tas pats, t.y. malimasis apie 0.

Sudedu dar paskutinius štrichus ant EA ir bandysiu paleidinėti šitą savo meno kūrinį Beje, EA kuriu su nauju metatrader4 redaktoriumi, kuris turi visai patogų debuger'į ir kelias kitas geras funkcijas, tai vienas malonumas programuoti, ypač tokiam MQL naujokui kaip aš.

Iš kur gavai naują redaktorių?

Beta versija kol kas: http://forum.mql4.com/60075

Na va susidėliojau krūvą pavedimų iš lempos. Gana tolimais atstumais nuo rinkos kainų, bet per savaitę gal koks suveiks. Kaip minėjau su šia sistema stengsiuosi kuo mažiau laiko sugaišt. Va pvz šiandien užtrukau ~15 min ir turbūt daugiau šiandien nebekišiu nosies.

Nors šiaip norėtųsi dar bent vieną sandorį rinkos kaina atlikti, kad pratestuoti, ar EA tvarkingai veikia. Kažkaip nelabai pasitikiu savo kūriniu ir nenustebsiu, jeigu klaidų kode privėliau ir jis nedarys to, ko iš jo tiekiuosi.

Įmetu atidėtų pavedimų sąrašą ir grafikus. Gal kam bus įdomu..

Ech buvę nebuvę, pabandymui paėmiau GBP/CAD short rinkos kaina. Berods tvarkingai EA sudirbo, uždarydamas maniškį 0,01 sandorį, ir jo vietoje atidarydamas 1,86 lot dydžio. Pirmojo sandorio dinaminis SL gavosi ~143p, o TP atitinkamai ~286p.

sliux, o iš kur pas tave Swap sąnaudos LiteForex PAMM sąskaitoje?

Egis_1974, užsimiršau, kad Liteforex sąskaitoje swap nėra. Bet ten buvo daugiau teorinei išvedžiojimai apie tokios sistemos tikėtinus rezultatus, o ne skirti konkrečiai šiai mano sąskaitai.

Kaip matau per naktį NZD nemaloniai nustebino. Paskutines kelias dienas rodęs silpnumą šiąnakt kirto meškoms per kiaušus. Atsidarė naktį dar vienas sandoris, sell NZDJPY ir jau nemažai prieš mane pavažiavo. Eilėje laukia dar keli NZD pardavimai prieš kitas valiutas. Kol kas naujų pavedimų neįvedinėju ir nieko nekeičiu, tik vieną vakarykštį pavedimą (sell NZDCAD) per 40p į viršų pakėliau. Laukiam..

Kaip kažkas teisingai pasakė, su tokia sistema, kur prekiaujami ilgesni laikotarpiai, labai svarbi kantrybė belaukiant gerų momentų.

Bet koks kitas uzsiemimas ta 15 min butu padares prasmingesnemis... No offence.. visgi dar antra tiek, jei ne daugiau uztrunka viso "proceso" aprasymas forume ,,,

uzsiemusi, aprašinėjimas forume ir prekybos viešinimas labai padeda laikytis disciplinos. Kai niekas nemato, gali sau duotus pažadus lengvai sulaužyti, o štai viešai kalbėt viena o daryt kita jau nelabai išeina.

Suveikė dar vienas pavedimas, sell USD/JPY. Dinaminius SL ir TP labai taikliai robotas uždėjo, tiesiai ant fibo lygių. Tai džiugina, nes nebuvau tikras prieš pradėdamas prekiauti, ar gerus parametrus dinaminio SL apskaičiavimui uždaviau. Bet pirmų treidų SL/TP lygiai maždaug tokie kokių ir norėtųsi.

Sliux, o tu su kažkokiu tikslu taip smarkiai į žaliavines valiutas užeidinėt nori, ar tiesiog techniškai gaunas būtent ten būtent tokie pavedimai ?