average trade net profit: 415.95$;
return on account in %: 2758.50%;
return of initial capital in %: 1093.94%.


Jei vėlesnėse versijose Omega pradėjo atvaizduoti uždirbtą sumą, tai ir grafiką turėjo pervadinti iš "Equity Curve" į "Net Profit Curve" ar pan. (Čia akmenukas į Omega daržą).


Deja, paslaptis...

Andrius_S

Minejau ne vienam poste, kad man padeda nuspresti p-value.
Ta pacia strategija isbandau su kitais instrumentais - jei veikia, tai mazesne tikimybe, kad pasigavau random().
Bet didziausias issukis slypi paprastame klausime - KODEL? Jei sugebu paaiskinti kodel tai veikia, tada galiu patiketi, kad ant zemes tikrai guli skatikai

kafka: teisingai mastai, bet as dar daznai naudoju aut of sample perioda, t.y. strategija optimizuoju pavyzdziui iki 2009-01-01 ir po to ziuriu kaip jinai egesi nuo 2009-01-01. esant tik 90 treidu tai labai sunku nuspresti. is esmes kuo daugiau treidu truo rezultatai labiau patikimi. dazniausiai minimalus treidu kiekis turetu buti kokie 200 o geriau ir daugiau. va matei Andrius_S, pas ji keli tukstanciai treidu ...

na gerai tai nupleskime ta paslapties syda...

Jei tai likvidus ETF tai galimas vienas is 5 variantu: SPY, DIA, QQQQ, MDY, IWO ar ne

Kai kuriais atvejais nepadeda ir 200. Testavau siandien strategija, kuri remiasi treciu menesio penktadieniu. Strategija veike gerai iki 2004 m., bet panasu, kad tuo metu ivyko pokyciai rinkoje, kurie paveike strategija.

Provokacijai nepasiduosiu ...

Andrius_S

kafka: nu gera pradzia puse darbo, gal tu geriau pabandyk sita ideja ant daugelio indeksu kartu ir paziurek kaip gaunasi kartu ..., tada gausi daugiau treidu ir rezultati bus aiskesni ....

Kilo klausimu del TradeStation 8.6 strategy testavimo valiutu porose. Nesenai pradejau krapstytis ir nesuprantu kodel bandant bet kokia sample strategija, ji nepadaro ne vieno trade, charte rodo - "Strategy (No Data Available)". TradeStation offline rezimu. Kiti indikatoriai ir visoki 'ShowUp' atrodo veikia normaliai. Arba cia gal kazkoki keblumai su Easy Language, kazkaip nelabai ikertu kaip ten nurodyt loto dydi, sl, tp. Si kalba man per daug Easy kazkokia =)

pvz. toks tupas scriptas

buy this bar;
If barssinceentry = 5 then sell this bar;

Kaip suprantu turi daryt buy ant current price ir po 5 baru sell turi uzdaryt pozicija. Bet neveikia.
Busiu dekingas uz pagalba.

C#, duomenis charte bent rodo ? (grafika be strategijos ?)
jei ne tai duomenu jis praso. Duomenis reikia susiimportuoti. Paskaityk Helpe "Understanding 3rd Party Data" jei nesi prisijunges prie TS serveriu..

"C#, duomenis charte bent rodo ? (grafika be strategijos ?)"

Tai butent kad rodo. Duomenys yra, uzsimetu e/u pora sakykim 5 menesiai atgal, grafikas nusipaiso, indikatoriai uzsimeta, viskas ciki, isskyrus strategy..

Screene uzmetes 2 sample strategy BolingerBands LE/SE

O strategijai "verified" padarei? katik paziurejau. Viskas turi veikti. Idedu screenshoota. Paziurek dar setingus: http://www.traders.lt/datas/users/173-strate.gif

Mindzio aciu uz pagalba, atrodo issiaiskinau kad mano turimi Cash FX duomenys kazkuom blogi ) Kazkaip itariu kad tai yra susije su parametru 'V=0' Status laukelyje virsuje grafiko, kuris pas mane lygus nuliui. Kaip suprantu cia kazkoks bendras volume ar kazkas pan. ? Nes pasikrovus koki nors future grafika tas 'V' pasidaro lygus tam tikram skaiciui ir strategy veikia. Taip pat pabandziau uzsikraut FX duomenis per '3rd party' is MT4 exportuoto CSV. Pasidaro ir tas 'V' normalus ir strategy veikia, tik butina salyga kad Locale butu 'English' nes kitaip paleidus strategy grafikas pakimba.

c# nu v cia yra volume kuris valiutoms yra =0 visada nes volumo nerodo.

o tradestation su valiutom offline dirba prastai, pabandyk ateities sandorius tokius akip @EC = EURUSD ar GBPUSD = @BP

jei nori valiutu ant @TS reikia arba bandyti importuoti duomenis is text failo arba naudoti koki owndata2 ir interactive brokers ...

"c# nu v cia yra volume kuris valiutoms yra =0 visada nes volumo nerodo."

Sitai as zinau, bet bent jau MT4 tas volume yra keiciamas ticku skaiciumi per bara, kaip yra su TradeStation nezinau.

"@EC = EURUSD ar GBPUSD = @BP"

Dekui uz infa, visgi reikes importuotis is CSV, tuo paciu bus idomu palygint kaip skiriasi TS ir MT4 testeriu parodymai su tais paciais duomenimis.

C# kai palyginsi parasyk . Idomu.
Beje TS turi galimybe paziureti i baro vidu "look inside bar" ko MT ir dauguma kito megejisko softo negali. Todel galima tiksliai zinoti kaip kaina judejo dienos/ valandos ar kitame laike. (zinoma jei to reikia) Tiesa tam turi naudoti minutinius arba tikinius duomenis.

Del volume , - cia gali pasirinkti. Pas TS by default stovi "For Volume use Trade Volume" taciau ji gali pakeisti i "For Volume use Tick Count" . (Format Symbol/Settings--> interval settings)

Va cia gali paziureti dauguma pagrindiniu TS simboliu bei margin dydzius. (keiciami kasdien) http://www.tradestation.com/lw_reports/report.pdf

Reikalingas programuotojas, programuojantis easy language (tradestation). Jeigu tokiu yra parasykit PZ.

Kaip sekasi algotreideriams ? Ar yra programuojanciu C# ?

Mindzio, kodel tu taip akcentuoji "look inside bar"? Ar jo buvimas/nebuvimas kazka is emsmes keicia? Atmeskim varianta, kai strategija daro kelis treidus i valanda ir turimi tik 5min duomenis, o imkim labiau gyvenimiskesni varianta, kai galbut yra tik keli treidai per diena. Kad paklaida mazesne tai jo, bet ar gali but didelis skirtumas?

Dar noreciau pratest abstrakcia gal labiau filosofine minti is sp.lt, kuri man vis dar neduoda ramybes. Jei visa mintis, tai: http://www.spekuliantai.lt/akciju-birza/diskusijos/getTopic/474/5/automatines-prekybos-sistemos#last (kebabas paskutinis postas, mindzio atsakas).
O jei glaustai tai man neaisku stai kas: sakykim turim negincijama fakta, kad strategija veikia tam tikru laikotarpiu (pavadinkim tai anomalija). Kaip buti tikram kad ta anomalija veiks dar kazkoki priimtinai ilga laika? Arba tiesiog: kuo ta anomalija skiriasi nuo elementaraus menamo trendo? Ir ar skiriasi? Arba dar kitaip: kiek labiau turetu buti nuspejama anomalijos trukme, nei trendo trukme, kad apsimoketu gaminti sistema. Nes tie kas jau kiek susipazine su TA ir statistika turbut nesigincys, kad trento krypties spejimo tikslumas yra labai artimas 50% (kitaip ir nereiktu sistemu projektuot).

Mindzio, tavo atsakymas ten neparode skirtumo tarp anomalijos ir trendo... As skaitau kad tai yra esminis klausimas ir nuo cia turbut reiktu pradeti? Yra mananciu kitaip?

Ar butu kokiu pasamprotavimu apie tai, gerbiamieji?

"Ar yra programuojanciu C# ?"

~4 metus proginau C'sharpu. Tiktais ne strategijas aisku.

Mano 3 kapeikos. Akademikai jau seniai abejoja efektyvios rinkos teorija, kuri sako, kad nuspėti kur judės rinka neįmanoma. Didžiąją laiko dali rinkos juda nenuspėjamai, bet yra, kaip tu vadini anomalijų, kur galima bandyti išspausti lašelį Alphos.
Klausimas, ar tai anomalija? Pvz. mean-reverting. Jei rinka 10 dienų iš eilės fiksavo teigiamą pokytį, kokia tikimybė, kad kitas X dienų rinka fiksuos teigiamą pokytį?
Trukmė, sistemos veikimas priklauso nuo veiksnių, kurie įtakoją sistemą. Įsivaizduokime, kad JAV įveda komisinį mokesti 2 proc. už kiekvieną sandorį. Ar tikėtina, kad sistema veiks? Ne, nes bus sisteminis pokytis, dėl kurio pasikeis visa rinkos struktūra ir tikėtina, kad rinkos nebebus mean-reverting.
Kalbant apie sistemos patikimumą - niekada negali būti tikras. Ištestavus sistema, turi tam tikrą tikimybę, kurią pastoviai tikrini. Jei tavo prekybos rezultai skiriasi nuo rastos tikimybės - jungi sistemą lauk, arba algoritmas automatiškai keičia pirkimo/pardavimo signalus (reversas pgl. NAV)