Cia ne fjuceris. Cia spotas. Kuris rolovinamas kasdien. Nenutrukstamas kontraktas. Tavo brokeris turi tureti. Tiesiog paziurek. Spot uzsidare siandien ask 462.3. Paziurek ar turi tokia kotiruote ant ask. Dalis brokeriu konstruoja CFD is paciu fjuceriu. Tada matysi fjucerio kotiruote.

Hm, pats barchart ten rodo tik tos dienos close ant grafiko, nera jokio intraday. Nesuprantu as kaip juom prekiaut. Ninja as nematau tokio daikto, ten reikia pasirinkt expiry data iprastiniu fjucu.

As nesu didelis retail platformu specas. Tu paziurek kaip aprasyta gold spot kotiruote. Atitinkamai uzklausk wheat spot. Tokiu formatu. Nu as netikiu kad ninja neturi spoto.

Barchartas duoda cash tik uzdarymo kaina. Uz vakar. Nezinau kodel.

Man stebuklas kad tau nieko nezinoma apie cash kotiruote. Nu bet logika. Kaip sidabras turi spot cash. O kvieciai ne. Kuo jie tokie ipatingi. Kad neturetu.

Tai Gold spota retail brokeriai lupa is bullion marketo kuris yra OTC, kaip suprantu. Ninja pas mane apribotas tik ant fjucu taip iseina. Gali imest intraday grafika kvieciu spoto is savo platformos ?

"Man stebuklas kad tau nieko nezinoma apie cash kotiruote"

Nes niekur apie tai nekalba. Su forexu ir gold/silver viskas aisku, ten spotas ateina is OTC.

Is savo negaliu.

Tuo paieskosiu internete. Nerandu internete. Nu blemba . Kas turit ant ask 462.3 . Ant uzdarymo. Ikelkit C# ta grafika. Jau mistika kazkokia.

Nu nesvarbu, sakykim yra ten kazkoks intraday. Perki kviecius spot. Tai per kur tas dealas nueina, kas suveda pirkeja ir pardaveja ? Ne per CME taip iseina ?

Per cme. Dabar tu klausi kaip konstruojamas spot. Jo kotiruote tarp geguzes ir liepos kotiruociu. Spot konstruojamas is fuceriu. Net gi sidabro 😉. Nors tau atrodo kad ateina is otc.

Kitaip tariant spot yra forwardu tarp dvieju fjuceriu skirtumas arba suma.

Tai cia tipo toks kaip fjuceris be expiry datos kur cost of carry skaiciuojasi kiekvienai diena. O taip kaip kieki nurodai kai perki ? Tie patys standartizuoti kontraktai ?

Taip. Pagaliau pagavai. Kiekis toks pats ☺. Velgi. Jusu brokeris greiciausiai leidzia pjaustyti cash i dalis kaip ir fjucerius. Retail brokeriai daug ka leidzia ☺

Tai kibiriniai retailai tiesiog duoda ivairaus plauko CFD kurie ten susieti su chuj znaet kuom, ir kiekiai ten aisku retailui pritaikyti.. CFD gi yra gryna sintetika, bbz kaip jie ten persidengia ta rizika, turbut niekaip Del to juos ir draudzia USA

grafikas, lyg tokio ieskojot

Aciu ZZ. Sitas . Tik taip suprantu jis rodo uzdaryma bid/ask vidurki. Kiek pamenu spot uzsidare 461.5/462.3.

Jei ne paslaptis koks cia brokeris ?

Turbut sitas http://www.iggroup.com/

Na jei IG . Tai nenuostabu. Kiek girdejau vienas rimciausiu uk retail brokeriu. Nestebuklas kad viska turi.

Tai pala sitas cash kartais ne tas pats kaip continous kontraktas ? As pamenu TradeStation ivedi fjucerio simboli be expiry datos ir jis duoda tau continuos. Bet va problema tokia kad juom prekiaut niekas neduodavo. Ir dar kitas dalykas prekiaujantys CME visada apturi varga su fjuceriu rolloveriais. Kodel tada niekas neperka spoto ? Kazko as visviena nepagaunu..

Tai gal buna adjustmentai? Arba didelis swapas...

Jei tu esi elevatoriu valdytojas.

Tu gali mesti metu pabaigos fjucerius. Kurie dabar virs 500. O dabar pirkti grudus uz spot realius grudus.

Tu gali shortinti tolimiausia fjuceri . Virs 520. Pirkti artimiausia. Vienu metu. Susirinkti palukanas. Arba forwardus. Jei spekuliantas.


Ar spot. Yra daug strategiju. Kuriai tinkamas tas ar kitas instrumentas. Man siuo metu tinkamiausia strategija longinti spot. As nenoriu sokineti tarp fjuceriu kainu

Esminis cia klausimas. Kodel fjuceriu forwardai tarp skirtingu turto klasiu taip skiriasi. Kodel tarkim naftos fjuceriu forvardai vienoki. Kvieciu kitoki. O dow jones fjuceriu forwadai is vis i priesinga puse. Kitaip tariant is kur ateina forwardai i fjucerius. Rasit atsakyma. Pradesit matyt gyvenima realiomis akimis.


Ir kodel forwardu butent toks dydis. O ne kitoks.


Kodel geguzes kvieciai kainuoja 453 centai. Kai gruodzio 490 centu. Laiko verte tarp siu fjuceriu sudaro virs 8 % uz 7 menesius. Kai palukanos fed zemiau 0.5 %.

Tada . Ukiskas klausimas. Jei palukanos neigiamos arba artimos nuliui. Bazines. Kodel naftos forvardai daug aukstesni. Ieskokit atsakymu....

https://en.wikipedia.org/wiki/Spot_market

Taiip googlinu apie spot marketa. Esminis spot marketo bruozas yra greitas settlementas/delivery kuris paprastai ivyksta T+2. Taj kalbant apie komodus, reiskia tau turi but fiziskai pristatomi grudai. Ar ne taip ?

"Tada . Ukiskas klausimas. Jei palukanos neigiamos arba artimos nuliui. Bazines. Kodel naftos forvardai daug aukstesni. Ieskokit atsakymu...."

Atsakymai paprasti - fiziniuose komoduose skirtumai tarp kontraktu yra susije su paklausos/pasiulos tendencijomis, o finansiniuose assetuose ten su niekuom jie nesusije arba su bbz kuom.

Teoriskai taip. Bet as rolovinu setlinima kas diena. Dadedu t1. Bet jei jau labai norisi man duot grudu. Musu elevatoriai sirdingai atviri. Bet kadangi mano spot sanderiui kita puse koks hedge fondas ar dar koks spekuliantas. Tai is kur jis ims tuos grudus. Setlins reversu kontrakto.

Tu gi zinai. Jis kvieciu nuo avizu neatskirtu. Atves ne duok dieve ne ta. Aiskinkis su juo poto. As jau nekalbu. Kad apie kvieciu klases turbut jis net negirdejes.

Va. Tarp kitko. Kokios klases kvieciai. Pagal standarta . Yra butent Chicago wheat ☺?